最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保安康纯债债券(003285) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 684691 | ||||||||
| 基金代码 | 003285 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 1月 21日 国寿安保安康纯债债券 2016年第 4季度报告 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 1月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保安康纯债债券 交易代码 003285 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 2日 报告期末基金份额总额 11,777,622,237.09份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准 的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析 以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策 略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策 略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略投资策略等投 资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品 种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险/收益品 种，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型 基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 国寿安保安康纯债债券 2016年第 4季度报告 第 3 页 共 9 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年 10月 1日 － 2016年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 41,916,293.86 2.本期利润 10,522,363.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0015 4.期末基金资产净值 11,813,515,251.37 5.期末基金份额净值 1.0030 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.13% 0.05% -2.32% 0.15% 2.45% -0.10% 国寿安保安康纯债债券 2016年第 4季度报告 第 4 页 共 9 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同于 2016年 9月 2日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。至 本报告期末，本基金的建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李一鸣 基金经理 2016年 9月 2日 - 8年 曾任中银国际定息收 益部研究员、中信证 券固定收益部研究 员，2013年 11月加入 国寿安保基金任基金 经理助理，现任国寿 安保尊益信用纯债一 年定期开放债券型证 国寿安保安康纯债债券 2016年第 4季度报告 第 5 页 共 9 页 券投资基金、国寿安 保尊利增强回报债券 型证券投资基金、国 寿安保安康纯债债券 型证券投资基金及国 寿安保安享纯债债券 型证券投资基金基金 经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安康纯债债 券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责 的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度初在房地产限购政策密集出台、境外机构积极入市的背景下，利率债收益 率呈低位震荡格局。但进入到 10月下旬后资金面出现超预期收紧，叠加银行理财将 纳入 MPA考核、MLF未续作、中央政治局会议强调抑制泡沫等一系列引导市场降杠杆 的政策加码，利率债收益率出现大幅上升，而期间人民币贬值压力攀升、川普当选等 外部因素亦起到了推波助澜的作用。资金面的持续超预期紧张最终导致风险事件爆 国寿安保安康纯债债券 2016年第 4季度报告 第 6 页 共 9 页 发，10年国开收益率累计上行超过 90bp，随着年底资金紧张的缓解，部分配置户入 场使得 12月下旬利率债收益率重新回落。 本基金在报告期内维持较低杠杆，重点配置中高等级、中短久期信用债及存单。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年 12月 31日，本基金份额净值为 1.0030元，累计份额净值为 1.0030 元。报告期内净值增长率为 0.13%，同期业绩基准涨幅为-2.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,561,786,000.00 89.38 其中：债券 10,212,576,000.00 86.42 资产支持证券 349,210,000.00 2.96 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,155,003,252.50 9.77 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,842,850.02 0.19 8 其他资产 77,082,082.69 0.65 9 合计 11,816,714,185.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未投资股票。 国寿安保安康纯债债券 2016年第 4季度报告 第 7 页 共 9 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,987,000.00 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 597,766,000.00 5.06 其中：政策性金融债 597,766,000.00 5.06 4 企业债券 487,004,000.00 4.12 5 企业短期融资券 1,993,695,000.00 16.88 6 中期票据 450,289,000.00 3.81 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 6,673,835,000.00 56.49 9 其他 - - 10 合计 10,212,576,000.00 86.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111617319 16光大 CD319 10,000,000 979,500,000.00 8.29 2 111609501 16浦发 CD501 6,000,000 587,700,000.00 4.97 3 111607241 16招行 CD241 3,400,000 330,004,000.00 2.79 4 111609253 16浦发 CD253 3,000,000 295,470,000.00 2.50 5 111698955 16杭州银行 CD145 3,000,000 294,270,000.00 2.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 1689319 16开元 4A 2,000,000 200,020,000.00 1.69 2 1689260 16建元 2A1 1,500,000 149,190,000.00 1.26 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 国寿安保安康纯债债券 2016年第 4季度报告 第 8 页 共 9 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,211.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 77,075,870.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 77,082,082.69 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未投资股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,197,649,636.02 报告期期间基金总申购份额 8,579,984,747.24 减:报告期期间基金总赎回份额 12,146.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 11,777,622,237.09 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 国寿安保安康纯债债券 2016年第 4季度报告 第 9 页 共 9 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保安康纯债债券型证券投资基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保国寿安保安康纯债债券型开放式指数证券投资基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保国寿安保安康纯债债券型证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保安康纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2017年 1月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |