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| 红塔红土优质成长混合C(001674) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 712328 | ||||||||
| 基金代码 | 001674 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计,安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 红塔红土优质成长 场内简称 - 基金主代码 001673 基金运作方式 契约型开放式发起式 基金合同生效日 2015年8月6日 基金管理人 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,817,390.54份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 001673 001674 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 10,167,386.83份 650,003.71份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对个股基本面的价值分析精选个股，通过对宏观经济周期阶段的分析确定股票资产和债券资产等各类资产的中长期配置，通过行为金融学对市场短期风格的分析确定短期行业配置，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动地资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票资产投资策略、债券及其它金融工具投资策略几个部分。 业绩比较基准 沪深 300 指数×55％＋中债总指数（财富）×45％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红塔红土基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李凌 曹婧 联系电话 0755-33379079 - 电子邮箱 liling@htamc.com.cn caojing@grcbank.com 客户服务电话 4001-666-916（免长途话费） 95313 传真 0755-33379007 020-28019340 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.htamc.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年8月6日(基金合同生效日)-2015年12月31日 2014年 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 本期已实现收益 -776,622.48 -31,266.64 602,849.59 27,669.21 - - 本期利润 -1,279,560.94 -65,900.92 923,364.25 44,827.29 - - 加权平均基金份额本期利润 -0.0646 -0.0889 0.0458 0.0449 - - 本期基金份额净值增长率 -5.75% -5.90% 4.59% 4.59% - - 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0142 -0.0158 0.0300 0.0300 - - 期末基金资产净值 10,023,193.76 639,751.72 21,104,182.02 1,021,678.31 - - 期末基金份额净值 0.9858 0.9842 1.0459 1.0459 - - 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红塔红土优质成长A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.30% 0.49% 0.11% 0.43% 0.19% 0.06% 过去六个月 3.66% 0.50% 2.75% 0.44% 0.91% 0.06% 过去一年 -5.75% 1.20% -5.26% 0.78% -0.49% 0.42% 自基金合同生效起至今 -1.42% 1.05% -4.68% 0.95% 3.26% 0.10% 红塔红土优质成长C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.23% 0.49% 0.11% 0.43% 0.12% 0.06% 过去六个月 3.62% 0.51% 2.75% 0.44% 0.87% 0.07% 过去一年 -5.90% 1.20% -5.26% 0.78% -0.64% 0.42% 自基金合同生效起至今 -1.58% 1.05% -4.68% 0.95% 3.10% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；债券等固定收益资产占基金资产的比例不低于5%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；基金保留的现金，或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 红塔红土优质成长A 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 红塔红土优质成长C 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 注：本基金基金合同生效日为2015年8月6日，自基金合同生效日起至报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为红塔红土基金管理有限公司（简称“公司”），经中国证券监督管理委员会批准，于2012年6月12日在深圳前海正式注册成立，注册资本2亿元人民币。其中，红塔证券股份有限公司出资比例为49%，深圳市创新投资集团有限公司出资比例为26%，北京市华远集团有限公司出资比例为25%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 作为一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构，公司将坚持价值投资理念，以专业服务回馈社会，建立并不断完善投研一体化平台，坚持把基金持有人利益放在首位，努力实现基金持有人资产增值。同时，重视投资的风险控制，建立起一套全面完善的风险管理体系，以风险预算为基础，合法合规运作为前提，将风险控制贯穿于整个投资运作的全过程，进而实现专业组合投资。截止2016年12月31日，公司有员工35人,其中21人具有硕士或博士学位；截止2016年12月31日,公司管理6只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵耀 基金经理 2015年8月6日 - 13 香港中文大学金融财务工商管理硕士，厦门大学经济学学士，CFA（美国注册金融分析师）。近13年证券、基金从业经历，历任诺安基金交易员、中国国际金融有限公司交易员，具有丰富的大资金运作交易经验。现任职公司投资部,为公司投资决策委员会委员。 罗薇 基金经理 2016年5月4日 - 4 澳洲新南威尔士大学会计学硕士，北京大学理学学士，具有四年医药/传媒等行业研究经验，2012年加入红塔红土基金研究部，现任职于公司投资部。 注：1、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 2、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规，以及《红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规定，未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为，未开展有损于基金份额持有人利益的关联交易，整体运作合法合规。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为确保交易的公平执行，公司交易管理实行集中交易制度，将公司所有投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过集中交易室集中统一完成。该公平交易管理方法规范的范围涵盖一级市场分销、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动；以及研究、授权、决策和执行等投资管理活动的各个环节。 公司建立研究管理平台向所有投资部门人员开放，确保各投资组合公平获得研究资源，通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。在公司备选股票库的基础上，各投资组合应根据不同投资组合的投资目标、投资风格和投资范围，建立不同投资组合的备选股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内独立、自主、审慎决策，超过投资权限的操作需要经过严格的逐级审批程序。基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严格分离。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，由集中交易室通过投资交易系统中的公平交易模块，按照“价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡”的原则，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对以公司名义开展的场外网下交易，严格按照价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。对于银行间市场交易、交易所大宗交易、非公开发行股票申购、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及到两个或以上投资组合参与同一证券交易的情况，各投资组合经理在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。监察稽核部通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则，定期针对旗下所有投资组合在交易所公开竞价交易中的同日同向、临近交易日同向、反向交易记录，进行交易时机和交易价差的专项统计分析，以排查异常交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等在研究分析、投资决策、交易执行等各业务环节严格控制，公平对待旗下所有投资组合。 报告期内，基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异，各投资组合间不存在违背公平交易原则的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外，同一投资组合禁止同日反向交易，不同投资组合之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，需经严格审批并留痕备查。 报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年初股票市场经历了熔断带来的巨幅下跌，之后一直呈震荡状态，从全年来看A股市场整体表现疲弱，板块分化明显：蓝筹价值股在一轮下跌后估值优势明显，而创业板在IPO速度加快、并购重组受限、再融资门槛提升等政策压制下持续走弱，市场资金偏向业绩稳健的行业和板块。 红塔红土优质成长基金在2016年采取积极的股票投资管理策略，选股思路以投资具备稳定业绩增长能力的上市公司为主，并在市场调整过程中寻找超跌反弹机会，通过仓位控制积累收益、控制回撤损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金A级基金份额净值0.9858元，C级基金份额净值0.9842元。本报告期A级基金份额净值增长率为-5.75%，同期业绩比较基准收益率为-5.26%；C级基金份额净值增长率为-5.90%，同期业绩比较基准收益率为-5.26% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对2017年一季度A股市场整体保持谨慎乐观的态度，虽然12月受债券市场大跌的影响，A股市场有所调整，但估值因素决定了当前市场没有太大下跌的空间，市场也并不恐慌，在价值股和周期股的带动下，蓝筹股仍有表现空间。展望一季度，我们认为经济和市场的大格局仍然没有改变，经济仍然处于短复苏的周期当中，市场关注的重点仍然是业绩，特别是在接近年报高峰期，业绩对于股票走势的影响会进一步加强，市场整体可能缺少趋势性机会，但在震荡格局下局部性的机会不少，需要关注估值切换类的个股。而在风险方面，三月美联储加息是个关键的时间点，是否有超预期的事件发生需要关注。 2017年债券市场面临上下两难的局面，收益率向上向下大幅波动的概率都不大。首先在经济上，弱复苏补库存带动PPI仍然处于反弹周期，而且价格的上行已经开始向终端传导，这使得经济政策持续收紧，因此价格反弹的持续性存疑，半年后经济继续面临较大下行压力的概率较大。而美国总统特朗普的职务交接流程也接近尾声，全球债券市场的压力大减，其次当前债券的收益率水平已经反应了当前经济面的预期，同时中国当前债务水平仍然较高，经济增长压力仍然较大，因此债券收益率大幅上向的可能性不大。而受短期内物价压力以及金融去杠杆的影响，债券收益率也没有大幅下行的机会，在短期内看更大的可能还是震荡，在策略上仍然建议采用短久期策略，等待年内物价水平的高点。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人内部开展的有关本基金的监察稽核工作包括，严格事前的监督审查，通过系统和人工相结合，开展事中监控、事后检查稽核，保障业务运作的合法合规性。监察稽核部对基金募集和持续营销、基金等各受托资产的投资管理、基金信息披露等方面进行事先合规审核，通过投资交易系统预设风控指标阀值对相关投资组合的合规风险实现事前控制，通过公平交易模块对本基金及基金管理人管理的其他投资组合之间的公平交易情况进行每日监控和定期分析，对各投资组合的潜在异常交易进行每日监测和分析；定期、不定期地对本基金投资、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行全面检查，对控制手段提出改进建议和督促业务部门改进存在问题。此外，监察稽核部还根据新出台的法律法规和行业的新要求，督促公司各部门及时制定、更新规章制度和业务流程，有计划、有针对性针对全体员工、投资管理人员及其他相关业务人员进行多种形式的法律合规培训，每当新法规出台时，及时向公司员工发送并对有关新法规的主要条款进行解释或培训，促进公司合规文化的建设。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 （1）有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 根据中国证监会的相关规定，本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特殊估值流程，由基金估值小组确定相应证券的估值方法。 估值小组成员包括公司领导、运营部门、法律、监察稽核部、研究部等相关人员。 （2）基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与公司启用特殊估值的流程，发表相关意见和建议，与运营部门、公司领导、研究部相关人员共同商定估值原则和政策。 （3）参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 （4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广州农村商业银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由红塔红土基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2017）审字第61014670_H03号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人红塔红土基金管理有限公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 吴翠蓉 乌爱莉 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2017-03-27 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 1,162,400.71 1,083,458.14 结算备付金 281,361.51 216,248.29 存出保证金 43,399.34 29,240.45 交易性金融资产 9,260,335.80 12,297,032.10 其中：股票投资 7,497,085.00 11,230,669.10 基金投资 - - 债券投资 1,763,250.80 1,066,363.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 8,000,132.00 应收证券清算款 - 645,296.68 应收利息 11,915.06 18,524.64 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 10,759,412.42 22,289,932.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 11,700.26 15,052.21 应付托管费 2,925.09 3,763.06 应付销售服务费 136.10 231.83 应付交易费用 31,705.49 65,024.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 50,000.00 80,000.00 负债合计 96,466.94 164,071.97 所有者权益： 实收基金 10,817,390.54 21,155,544.13 未分配利润 -154,445.06 970,316.20 所有者权益合计 10,662,945.48 22,125,860.33 负债和所有者权益总计 10,759,412.42 22,289,932.30 注：1、报告截止日2016年12月31日，本基金A类基金份额净值人民币0.9858元，A类基金份额10,167,386.83份； C类基金份额净值人民币0.9842元，C类基金份额650,003.71份。 2、本基金合同于2015年8月6日生效。上年度可比期间数据系自2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日止。 7.2 利润表 会计主体：红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 -781,621.90 1,286,189.13 1.利息收入 176,781.52 168,573.33 其中：存款利息收入 20,833.54 88,035.58 债券利息收入 75,116.05 73,994.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 80,831.93 6,542.99 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -421,526.62 778,544.95 其中：股票投资收益 -451,793.19 773,273.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 -61,513.34 5,271.06 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 91,779.91 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -537,572.74 337,672.74 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 695.94 1,398.11 减：二、费用 563,839.96 317,997.59 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 157,469.74 68,224.18 2．托管费 7.4.8.2.2 39,367.51 17,056.00 3．销售服务费 7.4.8.2.3 1,764.77 1,011.81 4．交易费用 215,537.94 111,305.60 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 149,700.00 120,400.00 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -1,345,461.86 968,191.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,345,461.86 968,191.54 注：本基金合同于2015年8月6日生效。上年度可比期间数据系自2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日止。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 21,155,544.13 970,316.20 22,125,860.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -1,345,461.86 -1,345,461.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -10,338,153.59 220,700.60 -10,117,452.99 其中：1.基金申购款 223,101.23 -8,313.06 214,788.17 2.基金赎回款 -10,561,254.82 229,013.66 -10,332,241.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,817,390.54 -154,445.06 10,662,945.48 项目 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 20,980,124.65 - 20,980,124.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 968,191.54 968,191.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 175,419.48 2,124.66 177,544.14 其中：1.基金申购款 591,581.39 6,130.39 597,711.78 2.基金赎回款 -416,161.91 -4,005.73 -420,167.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 21,155,544.13 970,316.20 22,125,860.33 注：本基金合同于2015年8月6日生效。上年度可比期间数据系自2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘辉______ ______许艺然______ ____李志朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1467号《关于核准红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人红塔红土基金管理有限公司(以下简称“红塔红土基金公司”)向社会公开发行募集。本基金的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币20,979,594.13元，折合20,979,594.13份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币530.52元，折合530.52份基金份额，以上实收基金（本息）合计为人民币20,980,124.65元，折合20,980,124.65份基金份额。本基金合同于2015年8月6日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为红塔红土基金公司，注册登记机构为红塔红土基金公司，基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农村商业银行”)。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，债券等固定收益资产占基金资产的比例不低于5%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×55%+中债总指数（财富）×45%。 本基金的财务报表于2017年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本期无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 红塔红土基金公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、发起人 广州农村商业银行 基金托管人、基金销售机构 红塔证券股份有限公司（“红塔证券”） 基金管理人的股东 深圳市创新投资集团有限公司 基金管理人的股东 北京市华远集团有限公司 基金管理人的股东 深圳市红塔资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 红塔证券 55,610,425.07 39.47% 43,529,817.72 57.03% 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 红塔证券 3,210,869.06 100.00% 1,058,082.44 100.00% 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 红塔证券 403,700,000.00 100.00% 14,000,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 红塔证券 51,789.80 39.48% 14,152.82 44.64% 关联方名称 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 红塔证券 39,254.08 57.04% 39,067.37 60.53% 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 157,469.74 68,224.18 其中：支付销售机构的客户维护费 423.81 635.32 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 39,367.51 17,056.00 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 合计 红塔红土基金公司 - 1,617.93 1,617.93 合计 - 1,617.93 1,617.93 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 合计 红塔红土基金公司 - 658.35 658.35 合计 - 658.35 658.35 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.25%。基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 基金合同生效日（ 2015年8月6日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,000,100.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,100.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 92.4400% - 项目 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 基金合同生效日（ 2015年8月6日 ）持有的基金份额 10,000,100.00 - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,100.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 47.2700% - 注：1、基金管理人持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付； 2、根据《红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，发起资金认购本基金的金额不少于人民币1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。2015年8月6日（基金合同生效日），红塔红土基金公司运用固有资金作为发起资金认购的本基金份额为10,000,100.00份，占本基金发起时份额总量的47.66%。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 红塔红土优质成长A 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 深圳市红塔资产管理有限公司 100.00 0.0009% 10,000,100.00 47.2700% 份额单位：份 红塔红土优质成长C 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 注：其他关联方持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度期末未持有本基金C类基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广州农村商业银行 1,162,400.71 16,481.16 1,083,458.14 5,821.73 注：本基金的活期银行存款由基金托管人广州农村商业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601375 中原证券 2016年12月20日 2017年1月3日 新股未上市 4.00 4.00 1,000 4,000.00 4,000.00 - 7.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 7.4.10.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：份） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002159 三特索道 2016年12月29日 重大事项 32.00 2017年1月6日 31.60 10,000 259,268.53 320,000.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 - 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 合计 - - 本基金于本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金于本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 （2）其他事项 （a）公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 （i）各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币7,173,085.00元，划分为第二层次的余额为人民币2,087,250.80元，无划分为第三层次余额。于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币10,564,269.10元，划分为第二层次的余额为人民币1,732,763.00元，无划分为第三层次余额。 （ii）公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 （iii）第三层次公允价值本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 （b）截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币10,862,845.48元，已连续超过20个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。 （c）除以上事项，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,497,085.00 69.68 其中：股票 7,497,085.00 69.68 2 固定收益投资 1,763,250.80 16.39 其中：债券 1,763,250.80 16.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,443,762.22 13.42 7 其他各项资产 55,314.40 0.51 8 合计 10,759,412.42 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,469,310.00 23.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 884,000.00 8.29 F 批发和零售业 420,000.00 3.94 G 交通运输、仓储和邮政业 746,300.00 7.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 856,275.00 8.03 J 金融业 128,100.00 1.20 K 房地产业 744,900.00 6.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,248,200.00 11.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,497,085.00 70.31 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300017 网宿科技 14,000 750,540.00 7.04 2 300070 碧水源 40,000 700,800.00 6.57 3 002627 宜昌交运 20,000 494,800.00 4.64 4 002146 荣盛发展 60,000 471,000.00 4.42 5 600068 葛洲坝 50,000 459,500.00 4.31 6 600584 长电科技 25,000 441,250.00 4.14 7 002310 东方园林 30,000 424,500.00 3.98 8 603123 翠微股份 40,000 420,000.00 3.94 9 002563 森马服饰 36,000 369,720.00 3.47 10 600038 中直股份 7,000 338,940.00 3.18 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300017 网宿科技 2,822,764.00 12.76 2 601688 华泰证券 2,739,586.00 12.38 3 000858 五 粮 液 2,653,253.83 11.99 4 603308 应流股份 2,489,876.00 11.25 5 300236 上海新阳 2,471,427.00 11.17 6 002008 大族激光 1,865,535.14 8.43 7 600837 海通证券 1,743,641.38 7.88 8 600703 三安光电 1,572,360.00 7.11 9 300070 碧水源 1,526,727.00 6.90 10 600584 长电科技 1,474,261.00 6.66 11 601668 中国建筑 1,348,905.00 6.10 12 600038 中直股份 1,337,548.00 6.05 13 002341 新纶科技 1,298,037.00 5.87 14 002051 中工国际 1,212,448.00 5.48 15 300207 欣旺达 1,125,090.00 5.08 16 000488 晨鸣纸业 1,122,483.08 5.07 17 600068 葛洲坝 1,119,742.00 5.06 18 002078 太阳纸业 1,111,580.00 5.02 19 000333 美的集团 1,001,054.00 4.52 20 002033 丽江旅游 985,469.12 4.45 21 300498 温氏股份 985,255.00 4.45 22 000826 启迪桑德 925,340.00 4.18 23 600894 广日股份 898,432.00 4.06 24 002146 荣盛发展 869,875.00 3.93 25 002310 东方园林 855,346.00 3.87 26 600835 上海机电 849,601.00 3.84 27 601636 旗滨集团 825,740.00 3.73 28 002171 楚江新材 784,011.00 3.54 29 601336 新华保险 759,113.00 3.43 30 300059 东方财富 750,058.20 3.39 31 002627 宜昌交运 734,082.00 3.32 32 002597 金禾实业 716,652.00 3.24 33 600030 中信证券 715,673.00 3.23 34 002563 森马服饰 671,794.00 3.04 35 002037 久联发展 671,600.00 3.04 36 000726 鲁 泰Ａ 653,746.00 2.95 37 000863 三湘印象 652,159.00 2.95 38 000983 西山煤电 643,000.00 2.91 39 600271 航天信息 637,838.82 2.88 40 603123 翠微股份 626,460.00 2.83 41 002236 大华股份 610,520.00 2.76 42 000423 东阿阿胶 584,655.00 2.64 43 300296 利亚德 568,057.00 2.57 44 600096 云天化 546,894.00 2.47 45 002456 欧菲光 545,803.00 2.47 46 002519 银河电子 542,135.00 2.45 47 002007 华兰生物 540,243.00 2.44 48 600711 盛屯矿业 525,400.00 2.37 49 002081 金 螳 螂 522,440.00 2.36 50 600848 上海临港 521,496.00 2.36 51 600048 保利地产 499,000.00 2.26 52 600643 爱建集团 497,200.00 2.25 53 002032 苏 泊 尔 493,000.00 2.23 54 002179 中航光电 484,800.00 2.19 55 002701 奥瑞金 467,166.00 2.11 56 300408 三环集团 464,250.00 2.10 57 601628 中国人寿 448,000.00 2.02 58 300294 博雅生物 444,560.00 2.01 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601688 华泰证券 3,042,596.97 13.75 2 000858 五 粮 液 2,941,587.55 13.29 3 603308 应流股份 2,739,759.63 12.38 4 300236 上海新阳 2,377,377.07 10.74 5 300017 网宿科技 2,363,727.19 10.68 6 600703 三安光电 2,117,205.33 9.57 7 600837 海通证券 1,759,312.90 7.95 8 002008 大族激光 1,751,207.23 7.91 9 601668 中国建筑 1,527,572.00 6.90 10 002051 中工国际 1,446,013.68 6.54 11 002341 新纶科技 1,435,375.40 6.49 12 300285 国瓷材料 1,262,105.63 5.70 13 002078 太阳纸业 1,172,237.45 5.30 14 600584 长电科技 1,096,085.00 4.95 15 000333 美的集团 1,072,122.18 4.85 16 600362 江西铜业 1,048,212.68 4.74 17 002033 丽江旅游 974,926.24 4.41 18 600038 中直股份 963,459.00 4.35 19 300498 温氏股份 944,603.53 4.27 20 600446 金证股份 944,184.00 4.27 21 600848 上海临港 939,609.35 4.25 22 000488 晨鸣纸业 931,577.15 4.21 23 300207 欣旺达 917,210.46 4.15 24 002152 广电运通 908,696.61 4.11 25 000826 启迪桑德 904,293.36 4.09 26 600894 广日股份 886,991.11 4.01 27 300070 碧水源 875,872.10 3.96 28 600096 云天化 861,880.00 3.90 29 600835 上海机电 860,163.56 3.89 30 002675 东诚药业 823,009.00 3.72 31 601636 旗滨集团 783,000.00 3.54 32 601336 新华保险 758,733.00 3.43 33 300059 东方财富 725,057.26 3.28 34 002597 金禾实业 700,625.82 3.17 35 600068 葛洲坝 699,840.00 3.16 36 000863 三湘印象 686,367.80 3.10 37 002171 楚江新材 681,480.00 3.08 38 002563 森马服饰 675,526.00 3.05 39 600030 中信证券 675,403.00 3.05 40 600271 航天信息 665,834.99 3.01 41 002037 久联发展 662,266.00 2.99 42 000726 鲁 泰Ａ 655,900.00 2.96 43 000983 西山煤电 614,724.00 2.78 44 000060 中金岭南 608,988.00 2.75 45 300296 利亚德 588,710.00 2.66 46 000423 东阿阿胶 587,621.00 2.66 47 300294 博雅生物 585,428.79 2.65 48 002456 欧菲光 573,474.95 2.59 49 601939 建设银行 567,000.00 2.56 50 002032 苏 泊 尔 564,342.85 2.55 51 002007 华兰生物 558,821.00 2.53 52 600711 盛屯矿业 546,799.98 2.47 53 002519 银河电子 531,677.66 2.40 54 002179 中航光电 500,250.00 2.26 55 002081 金 螳 螂 497,307.69 2.25 56 600873 梅花生物 466,600.00 2.11 57 300408 三环集团 457,917.06 2.07 58 300021 大禹节水 454,223.79 2.05 59 002701 奥瑞金 452,100.00 2.04 60 600170 上海建工 452,000.00 2.04 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 69,069,638.17 卖出股票收入（成交）总额 71,830,965.40 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 857,766.80 8.04 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 905,484.00 8.49 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,763,250.80 16.54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 132004 15国盛EB 9,150 905,484.00 8.49 2 124366 13汇丰投 10,180 857,766.80 8.04 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金额单位：人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 注：本基金本期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有股指期货投资，也无期间损益。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金报告期内未参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金报告期内未参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金报告期内未持有国债期货投资，也无期间损益。 8.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,399.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,915.06 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,314.40 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 注：报告期内，本基金所持可转换债券均不处于转股期。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 红塔红土优质成长A 23 442,060.30 10,000,200.00 98.36% 167,186.83 1.64% 红塔红土优质成长C 27 24,074.21 0.00 - 650,003.71 100.00% 合计 50 216,347.81 10,000,200.00 92.45% 817,190.54 7.55% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）； 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 红塔红土优质成长A 119,109.30 1.1715% 红塔红土优质成长C 614,772.67 94.5799% 合计 733,881.97 6.7843% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 红塔红土优质成长A 0~10 红塔红土优质成长C 50~100 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 红塔红土优质成长A 10~50 红塔红土优质成长C 0 合计 10~50 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,100.00 92.44 10,000,100.00 92.44 3年 基金管理人高级管理人员 608,474.50 5.62 - - - 基金经理等人员 119,083.22 1.10 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 6,324.25 0.06 - - - 合计 10,733,981.97 99.23 10,000,100.00 92.44 3年 注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数； 2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人基金经理、其他从业人员认购的基金份额不属于发起份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 红塔红土优质成长A 红塔红土优质成长C 基金合同生效日（2015年8月6日）基金份额总额 20,165,621.38 814,503.27 本报告期期初基金份额总额 20,178,671.59 976,872.54 本报告期基金总申购份额 7,588.99 215,512.24 减:本报告期基金总赎回份额 10,018,873.75 542,381.07 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 10,167,386.83 650,003.71 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 经公司2016年第11次办公会审议通过，拟增聘罗薇女士担任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。公司已于2016年4月29日在基金业协会完成罗薇基金经理注册登记，并于2016年5月4日进行了公告。 基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为50,000.00元。该审计机构自基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券 1 85,273,938.50 60.53% 79,376.48 60.52% - 红塔证券 1 55,610,425.07 39.47% 51,789.80 39.48% - 长城证券 2 - - - - - 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华创证券 - - - - - - 红塔证券 3,210,869.06 100.00% 403,700,000.00 100.00% - - 长城证券 - - - - - - 注：1、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。 2、本报告期内本基金未发生交易所基金交易。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无 红塔红土基金管理有限公司 2017年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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