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| 红塔红土盛金新动力混合A(001283) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 713696 | ||||||||
| 基金代码 | 001283 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 28 日 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 2 页 共 63 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计,安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意 见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 3 页 共 63 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 7 3.3 其他指标...................................................................................................................................... 11 3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................11 §4 管理人报告........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 16 §5 托管人报告........................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 17 §6 审计报告............................................................................................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................17 6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................18 §7 年度财务报表....................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表.................................................................................................................................. 19 7.2 利润表.......................................................................................................................................... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................21 7.4 报表附注...................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告....................................................................................................................................... 51 8.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................51 8.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 55 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 4 页 共 63 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 56 8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................56 §9 基金份额持有人信息...........................................................................................................................57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 58 §10 开放式基金份额变动.........................................................................................................................58 §11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 59 11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................59 11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................ 59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................59 11.8 其他重大事件............................................................................................................................ 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................62 §13 备查文件目录.....................................................................................................................................62 13.1 备查文件目录............................................................................................................................62 13.2 存放地点.................................................................................................................................... 62 13.3 查阅方式.................................................................................................................................... 63 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 5 页 共 63 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 红塔红土盛金新动力混合 场内简称 - 基金主代码 001283 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日 基金管理人 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 111,081,691.98 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 红塔红土盛金新动力混合 A 红塔红土盛金新动力混合 C 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 001283 001284 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 100,519,655.73 份 10,562,036.25 份 2.2 基金产品说明 投资目标 把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率，通过股票资产和债 券资产等各类资产的灵活配置，在有效控制投资组合风险的前提下，力争获取 超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票资产投资策略、债券及其它金融 工具投资策略几个部分。 业绩比较基准 沪深 300 指数×55％＋中债总指数（财富）×45％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，本基金的预期收 益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 红塔红土盛金新动力混合 A 红塔红土盛金新动力混合 C 下属分级基金 的风险收益特 征 - - 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 6 页 共 63 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红塔红土基金管理有限公 司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李凌 张建春 联系电话 0755-33379079 010-63639182 电子邮箱 liling@htamc.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4001-666-916（免长途话 费） 95595 传真 0755-33379007 010-63639182 注册地址 深圳市前海深港合作区前 湾一路 1 号 A 栋 201 室（入 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址 深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 801 北京市西城区太平桥大街 25 号 中国光大中心 邮政编码 518052 100033 法定代表人 饶雄 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.htamc.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 16 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场 23 层 § 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 2016 年 2015 年 6 月 19 日(基金合同生效 2014 年 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 7 页 共 63 页 日)-2015 年 12 月 31 日 红塔红土盛金新 动力混合 A 红塔红土盛金 新动力混合 C 红塔红土盛金新 动力混合 A 红塔红土盛金新动 力混合 C 红塔 红土 盛金 新动 力混 合 A 红塔 红土 盛金 新动 力混 合 C 本期已实现收 益 2,574,822.95 20,823,257.75 -7,657,888.48 -9,594,344.46 - - 本期利润 1,802,703.66 18,940,016.91 -8,304,822.01 -7,516,466.56 - - 加权平均基金 份额本期利润 0.0179 0.0206 -0.0454 -0.0250 - - 本期加权平均 净值利润率 1.69% 2.08% -4.45% -2.55% - - 本期基金份额 净值增长率 1.71% 1.60% 5.04% -1.95% - - 3.1.2 期末数据 和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配 利润 6,701,428.44 -55,392.82 4,144,399.04 -29,398,836.47 - - 期末可供分配 基金份额利润 0.0667 -0.0052 0.0411 -0.0281 - - 期末基金资产 净值 107,390,905.48 10,522,184.41 105,998,691.84 1,026,302,489.41 - - 期末基金份额 净值 1.0684 0.9962 1.0504 0.9805 - - 3.1.3 累计期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计 净值增长率 6.84% -0.38% 5.04% -1.95% - - 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红塔红土盛金新动力混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 8 页 共 63 页 准差② 率③ ④ 过去三个月 -0.26% 0.05% 0.11% 0.43% -0.37% -0.38% 过去六个月 0.56% 0.04% 2.75% 0.44% -2.19% -0.40% 过去一年 1.71% 0.04% -5.26% 0.78% 6.97% -0.74% 自基金合同 生效起至今 6.84% 0.35% -15.68% 1.12% 22.52% -0.77% 红塔红土盛金新动力混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.18% 0.05% 0.11% 0.43% -0.29% -0.38% 过去六个月 0.58% 0.04% 2.75% 0.44% -2.17% -0.40% 过去一年 1.60% 0.04% -5.26% 0.78% 6.86% -0.74% 自基金合同 生效起至今 -0.38% 0.09% -15.68% 1.12% 15.30% -1.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 9 页 共 63 页 注：本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产 的比例范围为 0%-95%；债券等固定收益资产占基金资产的比例不低于 5%；基金持有全部权证的市 值不超过基金资产净值的 3%；基金保留的现金，或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于 基金资产净值的 5%。 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 10 页 共 63 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 11 页 共 63 页 3.3 其他指标 注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 19 日，自基金合同生效日起至报告期末未进行利润分 配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为红塔红土基金管理有限公司（简称“公司”），经中国证券监督管理委员会批 准，于 2012 年 6 月 12 日在深圳前海正式注册成立，注册资本 2亿元人民币。其中，红塔证券股 份有限公司出资比例为 49%，深圳市创新投资集团有限公司出资比例为 26%，北京市华远集团有限 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 12 页 共 63 页 公司出资比例为 25%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及 中国证监会许可的其他业务。 作为一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构，公司将坚持价值投资理念，以专业服务 回馈社会，建立并不断完善投研一体化平台，坚持把基金持有人利益放在首位，努力实现基金持 有人资产增值。同时，重视投资的风险控制，建立起一套全面完善的风险管理体系，以风险预算 为基础，合法合规运作为前提，将风险控制贯穿于整个投资运作的全过程，进而实现专业组合投 资。截止 2016 年 12 月 31 日，公司有员工 35 人,其中 21 人具有硕士或博士学位；截止 2016 年 12 月 31 日,公司管理 6 只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵耀 基金经理 2015 年 6 月 19 日 - 13 香港中文大学金融财 务工商管理硕士，厦 门大学经济学学士， CFA（美国注册金融分 析师）。近 13 年证券、 基金从业经历，历任 诺安基金交易员、中 国国际金融有限公司 交易员，具有丰富的 大资金运作交易经 验。现任职公司投资 部,为公司投资决策 委员会委员。 罗薇 基金经理 2016年5月4 日 - 4 澳洲新南威尔士大学 会计学硕士，北京大 学理学学士，具有四 年医药/传媒等行业 研究经验，2012 年加 入红塔红土基金研究 部，现任职于公司投 资部。 注：1、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定； 2、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 13 页 共 63 页 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规，以及《红塔红土盛金新动力灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。报告期内，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关 法律法规及基金合同等规定，未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为，未开展有损于基金 份额持有人利益的关联交易，整体运作合法合规。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规， 制定了《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组 合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为确保交易的公 平执行，公司交易管理实行集中交易制度，将公司所有投资组合的投资决策过程和交易执行过程 分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过集中交易室集中统一完成。该公平交易管理方法规 范的范围涵盖一级市场分销、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动；以及研究、 授权、决策和执行等投资管理活动的各个环节。 公司建立研究管理平台向所有投资部门人员开放，确保各投资组合公平获得研究资源，通过 建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时 的分析评估，保证公平交易原则的实现。公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票 库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。在公司备选股票库的基础上，各投资组合应根据不 同投资组合的投资目标、投资风格和投资范围，建立不同投资组合的备选股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内独立、自主、审慎决策，超过投资权限的操作需 要经过严格的逐级审批程序。基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理 投资系统权限要严格分离。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，由集中交易室通 过投资交易系统中的公平交易模块，按照“价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡”的原则， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对以公司名义开展的场外 网下交易，严格按照价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。对于银行间市场交易、 交易所大宗交易、非公开发行股票申购、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及到两个或以 上投资组合参与同一证券交易的情况，各投资组合经理在交易前独立确定各投资组合的交易价格 和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。监察稽核部通过投资 交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 14 页 共 63 页 一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则，定期 针对旗下所有投资组合在交易所公开竞价交易中的同日同向、临近交易日同向、反向交易记录， 进行交易时机和交易价差的专项统计分析，以排查异常交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红塔 红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等在研究分析、投资 决策、交易执行等各业务环节严格控制，公平对待旗下所有投资组合。 报告期内，基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益 率以及不同时间窗内（同日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异，各投资 组合间不存在违背公平交易原则的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，除完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合外，同一投资组合禁止同日反向交易，不同投资组合之 间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，需 经严格审批并留痕备查。 报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中， 成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%，本基金未发生可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年初股票市场经历了熔断带来的巨幅下跌，之后一直呈震荡状态，从全年来看 A股市场 整体表现疲弱，板块分化明显：蓝筹价值股在一轮下跌后估值优势明显，而创业板在 IPO 速度加 快、并购重组受限、再融资门槛提升等政策压制下持续走弱，市场资金偏向业绩稳健行业和板块。 红塔红土盛金新动力基金在 2016 年以“固定收益+新股增强”为主要投资策略，基金通过配 置短久期债券为基金资产提供基础收益，同时积极参与新股申购，获得增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金 A 级基金份额净值 1.0684 元，C 级基金份额净值 0.9962 元。本报告 期 A 级基金份额净值增长率为 1.71%，同期业绩比较基准收益率为-5.26%；C 级基金份额净值增长 率为 1.60%，同期业绩比较基准收益率为-5.26% 。 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 15 页 共 63 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对 2017 年一季度 A 股市场整体保持谨慎乐观的态度，虽然 12 月受债券市场大跌的影响， A 股市场有所调整，但估值因素决定了当前市场没有太大下跌的空间，市场也并不恐慌，在价值 股和周期股的带动下，蓝筹股仍有表现空间。展望一季度，我们认为经济和市场的大格局仍然没 有改变，经济仍然处于短复苏的周期当中，市场关注的重点仍然是业绩，特别是在接近年报高峰 期，业绩对于股票走势的影响会进一步加强，市场整体可能缺少趋势性机会，但在震荡格局下局 部性的机会不少，需要关注估值切换类的个股。而在风险方面，三月美联储加息是个关键的时间 点，是否有超预期的事件发生需要关注。 2017 年债券市场面临上下两难的局面，收益率向上向下大幅波动的概率都不大。首先在经济 上，弱复苏补库存带动 PPI 仍然处于反弹周期，而且价格的上行已经开始向终端传导，这使得经 济政策持续收紧，因此价格反弹的持续性存疑，半年后经济继续面临较大下行压力的概率较大。 而美国总统特朗普的职务交接流程也接近尾声，全球债券市场的压力大减，其次当前债券的收益 率水平已经反应了当前经济面的预期，同时中国当前债务水平仍然较高，经济增长压力仍然较大， 因此债券收益率大幅上向的可能性不大。而受短期内物价压力以及金融去杠杆的影响，债券收益 率也没有大幅下行的机会，在短期内看更大的可能还是震荡，在策略上仍然建议采用短久期策略， 等待年内物价水平的高点。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人内部开展的有关本基金的监察稽核工作包括，严格事前的监督审查， 通过系统和人工相结合，开展事中监控、事后检查稽核，保障业务运作的合法合规性。监察稽核 部对基金募集和持续营销、基金等各受托资产的投资管理、基金信息披露等方面进行事先合规审 核，通过投资交易系统预设风控指标阀值对相关投资组合的合规风险实现事前控制，通过公平交 易模块对本基金及基金管理人管理的其他投资组合之间的公平交易情况进行每日监控和定期分 析，对各投资组合的潜在异常交易进行每日监测和分析；定期、不定期地对本基金投资、销售和 后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行全面检查， 对控制手段提出改进建议和督促业务部门改进存在问题。此外，监察稽核部还根据新出台的法律 法规和行业的新要求，督促公司各部门及时制定、更新规章制度和业务流程，有计划、有针对性 针对全体员工、投资管理人员及其他相关业务人员进行多种形式的法律合规培训，每当新法规出 台时，及时向公司员工发送并对有关新法规的主要条款进行解释或培训，促进公司合规文化的建 设。 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 16 页 共 63 页 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 （1）有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建 账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核 算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理 公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托 管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基 金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金 净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 根据中国证监会的相关规定，本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特 殊估值流程，由基金估值小组确定相应证券的估值方法。 估值小组成员包括公司领导、运营部门、法律、监察稽核部、研究部等相关人员。 （2）基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与公司启用特殊估值的流程，发表相关意见和建议，与运营部门、公司领导、研 究部相关人员共同商定估值原则和政策。 （3）参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 （4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交 易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金已连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。报告期内未出现基 金资产净值低于五千万的情形。基金管理人已持续关注并拟采取适当措施。 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 17 页 共 63 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016 年度，中国光大银行股份有限公司在红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保 管了基金的全部资产，对红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全 面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地 向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信 用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016 年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议 等的规定，对基金管理人——红塔红土基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复 核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规 的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——红塔红土基金管理有限公司编制的“红塔 红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告”进行了复核，认为报告中相关财 务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 § 6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2017）审字第 61014670_H02 号 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 18 页 共 63 页 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 引言段 我们审计了后附的红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投 资基金财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表及所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附 注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人红塔红土基金管理有限 公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 吴翠蓉 乌爱莉 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 审计报告日期 2017-03-27 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 19 页 共 63 页 § 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,885,677.74 408,691,134.23 结算备付金 306,159.42 155,390.20 存出保证金 65,142.80 170,966.60 交易性金融资产 7.4.7.2 91,326,451.63 278,601,557.53 其中：股票投资 8,547,625.23 22,455,431.33 基金投资 - - 债券投资 82,778,826.40 256,146,126.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 30,000,165.00 441,003,661.50 应收证券清算款 17,480.95 - 应收利息 7.4.7.5 1,628,395.60 5,719,494.21 应收股利 - - 应收申购款 102,010.00 120.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 128,331,483.14 1,134,342,324.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 9,999,865.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,983.19 980.86 应付管理人报酬 157,779.08 1,441,063.14 应付托管费 15,777.93 144,106.30 应付销售服务费 3,571.20 217,694.88 应付交易费用 7.4.7.7 85,157.57 167,297.84 应交税费 - - 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 20 页 共 63 页 应付利息 2,259.28 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 150,000.00 70,000.00 负债合计 10,418,393.25 2,041,143.02 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 111,081,691.98 1,147,589,690.52 未分配利润 7.4.7.10 6,831,397.91 -15,288,509.27 所有者权益合计 117,913,089.89 1,132,301,181.25 负债和所有者权益总计 128,331,483.14 1,134,342,324.27 注：1、报告截止日 2016 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值人民币 1.0684 元，A 类基金份 额 100,519,655.73 份；C类基金份额净值人民币 0.9962 元，C 类基金份额 10,562,036.25 份。 2、本基金合同于 2015 年 6 月 19 日生效，上年度可比期间数据系自 2015 年 6 月 19 日(基金合同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日止。 7.2 利润表 会计主体：红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基 金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 40,901,069.46 -9,086,944.80 1.利息收入 38,002,624.03 5,587,547.26 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,676,183.17 1,845,160.22 债券利息收入 29,323,303.64 2,378,762.88 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,003,137.22 1,363,624.16 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,532,355.34 -22,759,134.98 其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,768,969.72 -22,837,410.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -5,036,196.60 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 799,582.22 78,275.70 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 -2,655,360.13 1,430,944.37 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 21 页 共 63 页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 7.4.7.18 21,450.22 6,653,698.55 减：二、费用 20,158,348.89 6,734,343.77 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 15,438,038.69 3,793,702.06 2．托管费 7.4.10.2.2 1,543,803.86 379,370.20 3．销售服务费 7.4.10.2.3 2,306,036.05 1,163,391.73 4．交易费用 7.4.7.19 435,001.15 926,268.68 5．利息支出 148,469.14 298,211.10 其中：卖出回购金融资产支出 148,469.14 298,211.10 6．其他费用 7.4.7.20 287,000.00 173,400.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 20,742,720.57 -15,821,288.57 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 20,742,720.57 -15,821,288.57 注：本基金合同于 2015 年 6 月 19 日生效，上年度可比期间数据系自 2015 年 6 月 19 日(基金合同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日止。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,147,589,690.52 -15,288,509.27 1,132,301,181.25 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 20,742,720.57 20,742,720.57 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,036,507,998.54 1,377,186.61 -1,035,130,811.93 其中：1.基金申购款 4,850,717.98 -8,622.75 4,842,095.23 2.基金赎回款 -1,041,358,716.52 1,385,809.36 -1,039,972,907.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 22 页 共 63 页 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 111,081,691.98 6,831,397.91 117,913,089.89 项目 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,001,788,448.97 - 1,001,788,448.97 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -15,821,288.57 -15,821,288.57 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 145,801,241.55 532,779.30 146,334,020.85 其中：1.基金申购款 1,616,985,376.51 -22,957,498.07 1,594,027,878.44 2.基金赎回款 -1,471,184,134.96 23,490,277.37 -1,447,693,857.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,147,589,690.52 -15,288,509.27 1,132,301,181.25 注：本基金合同于 2015 年 6 月 19 日生效，上年度可比期间数据系自 2015 年 6 月 19 日(基金合同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘辉______ ______许艺然______ ____李志朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014] 770 号《关于核准红塔红土盛金新动 力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》及[2015] 1091 号文《关于红塔红土盛金新动力灵 活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》的核准，由基金管理人红塔红土基金管理有限 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 23 页 共 63 页 公司(以下简称“红塔红土基金公司”)向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 6 月 19 日正式 生效，本基金首次设立募集的规模为 1,001,788,448.97 份基金份额。本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。本基金的基金管理人为红塔红土基金公司，注册登记机构为中国证券登记结算有 限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；债券等固定收益资产占 基金资产的比例不低于 5%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；基金保留的现金， 或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数×55%+中债总指数（财富）×45%。 本基金的财务报表于 2017 年 3 月 28 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 24 页 共 63 页 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金 和衍生工具等投资。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和各类应收款项等。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 25 页 共 63 页 负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 26 页 共 63 页 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映 公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不 切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入 /( 损失 ) 的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 27 页 共 63 页 (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账； (6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交总额与其成本、应收利 息的差额入账； (7)衍生工具收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成 本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提； (3)基金销售服务费：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额于 2015 年 7 月 29 日降低了销售服务费率，变动前按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 1.80%年费率逐日计 提，变动后自 2015 年 7 月 29 日起， C 类份额的销售服务费年费率按前一日 C 类基金份额的基金 资产净值的 0.25%年费率逐日计提； (4)其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人从基金财产中支付。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则： 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 28 页 共 63 页 (1)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权； (2)基金收益分配采用现金或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利，投资人可选择获 取现金红利或将现金红利自动转为基份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认 分红方式为现金红利； (3)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)在符合上述基金收益分配的前提下，本基金每年收益分配至多六次，每次基金收益分配比 例不得低于可供分配利润的 30%； (5)若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配； (6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分 部报告。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本期无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由 出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 29 页 共 63 页 花税。 （2）营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息 收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017 年 7 月 1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产 品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 30 页 共 63 页 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持 股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 4,885,677.74 8,691,134.23 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - 400,000,000.00 合计： 4,885,677.74 408,691,134.23 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,108,196.77 8,547,625.23 -560,571.54 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,686,488.93 2,680,826.40 -5,662.53 银行间市场 80,756,181.69 80,098,000.00 -658,181.69 合计 83,442,670.62 82,778,826.40 -663,844.22 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 31 页 共 63 页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 92,550,867.39 91,326,451.63 -1,224,415.76 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 22,004,874.84 22,455,431.33 450,556.49 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,025,000.00 2,230,126.20 205,126.20 银行间市场 253,140,738.32 253,916,000.00 775,261.68 合计 255,165,738.32 256,146,126.20 980,387.88 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 277,170,613.16 278,601,557.53 1,430,944.37 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 30,000,165.00 - 买入返售证券_交易所 - - 合计 30,000,165.00 - 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 441,003,661.50 - 买入返售证券_交易所 - - 合计 441,003,661.50 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 32 页 共 63 页 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,028.46 9,148.12 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - 229,444.46 应收结算备付金利息 151.47 76.89 应收债券利息 1,545,141.64 5,088,886.29 应收买入返售证券利息 82,041.80 391,853.86 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 32.23 84.59 合计 1,628,395.60 5,719,494.21 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金于本期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 66,764.41 154,421.51 银行间市场应付交易费用 18,393.16 12,876.33 合计 85,157.57 167,297.84 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费 50,000.00 70,000.00 预提信息披露费 100,000.00 - 合计 150,000.00 70,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 33 页 共 63 页 红塔红土盛金新动力混合 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 100,909,486.05 100,909,486.05 本期申购 1,261.88 1,261.88 本期赎回（以“-”号填列） -391,092.20 -391,092.20 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 100,519,655.73 100,519,655.73 金额单位：人民币元 红塔红土盛金新动力混合 C 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,046,680,204.47 1,046,680,204.47 本期申购 4,849,456.10 4,849,456.10 本期赎回（以“-”号填列） -1,040,967,624.32 -1,040,967,624.32 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 10,562,036.25 10,562,036.25 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 红塔红土盛金新动力混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,144,399.04 944,806.75 5,089,205.79 本期利润 2,574,822.95 -772,119.29 1,802,703.66 本期基金份额交易 产生的变动数 -17,793.55 -2,866.15 -20,659.70 其中：基金申购款 71.51 9.61 81.12 基金赎回款 -17,865.06 -2,875.76 -20,740.82 本期已分配利润 - - - 本期末 6,701,428.44 169,821.31 6,871,249.75 单位：人民币元 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 34 页 共 63 页 红塔红土盛金新动力混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -29,398,836.47 9,021,121.41 -20,377,715.06 本期利润 20,823,257.75 -1,883,240.84 18,940,016.91 本期基金份额交易 产生的变动数 8,520,185.90 -7,122,339.59 1,397,846.31 其中：基金申购款 -36,384.10 27,680.23 -8,703.87 基金赎回款 8,556,570.00 -7,150,019.82 1,406,550.18 本期已分配利润 - - - 本期末 -55,392.82 15,540.98 -39,851.84 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 167,395.81 607,258.39 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 3,470,743.05 1,215,330.56 结算备付金利息收入 7,839.54 16,127.31 其他 30,204.77 6,443.96 合计 3,676,183.17 1,845,160.22 注：其他存款利息收入为基金投资于协议存款产生的利息收入，其他为结算保证金利息收入和认 申购款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金 合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 141,858,228.20 288,829,493.67 减：卖出股票成本总额 132,089,258.48 311,666,904.35 买卖股票差价收入 9,768,969.72 -22,837,410.68 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 35 页 共 63 页 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合 同生效日)至2015年12月31 日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 -5,036,196.60 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -5,036,196.60 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合 同生效日)至2015年12月31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 2,451,832,018.57 - 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 2,402,511,615.44 - 减：应收利息总额 54,356,599.73 - 买卖债券差价收入 -5,036,196.60 - 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金于本期及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金于本期及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 36 页 共 63 页 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间收益金 额 2015 年 6 月 19 日(基金 合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 权证投资收益 - - 股指期货-投资收益 - - 注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金合同生效 日)至 2015 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 799,582.22 78,275.70 基金投资产生的股利收益 - - 合计 799,582.22 78,275.70 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金合同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -2,655,360.13 1,430,944.37 ——股票投资 -1,011,128.03 450,556.49 ——债券投资 -1,644,232.10 980,387.88 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 37 页 共 63 页 ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -2,655,360.13 1,430,944.37 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金合同生 效日)至 2015 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 21,450.22 6,653,698.55 合计 21,450.22 6,653,698.55 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金合同生 效日)至 2015 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 405,701.15 923,093.68 银行间市场交易费用 29,300.00 3,175.00 合计 435,001.15 926,268.68 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金合同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 70,000.00 信息披露费 200,000.00 100,000.00 债券帐户维护费 36,000.00 3,000.00 其他 1,000.00 400.00 合计 287,000.00 173,400.00 注：其他为上清所账户查询费。 7.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 38 页 共 63 页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除在 7.4.6 税项中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债 表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 红塔红土基金公司 基金管理人、基金销售机构 中国证券登记结算有限责任公司 注册登记机构 光大银行 基金托管人、基金销售机构 红塔证券股份有限公司（“红塔证券”） 基金管理人的股东 深圳市创新投资集团有限公司 基金管理人的股东 北京市华远集团有限公司 基金管理人的股东 深圳市红塔资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 与基金托管人受同一母公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至 2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 红塔证券 - - 228,343,010.98 36.73% 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 39 页 共 63 页 关联方名称 本期 2016 年 1月 1日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至 2015年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 红塔证券 - - 1,876,700,000.00 96.70% 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 红塔证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 红塔证券 208,151.51 36.52% 856.94 0.55% 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 15,438,038.69 3,793,702.06 其中：支付销售机构的客 户维护费 1,424.33 325,928.76 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。 计算方法如下： 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 40 页 共 63 页 H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年6月19日(基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,543,803.86 379,370.20 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15 %的年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.15 %÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红塔红土盛金新动 力混合 A 红塔红土盛金新动 力混合 C 合计 光大银行 - 169.94 169.94 红塔红土基金公司 - 2,305,608.95 2,305,608.95 合计 - 2,305,778.89 2,305,778.89 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红塔红土盛金新动 力混合 A 红塔红土盛金新动 力混合 C 合计 光大银行 - 98.98 98.98 红塔红土基金公司 - 294,983.29 294,983.29 合计 - 295,082.27 295,082.27 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金 份额于 2015 年 7 月 29 日降低了销售服务费率，变动前按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 41 页 共 63 页 1.80%年费率逐日计提，变动后自 2015 年 7 月 29 日起，C 类份额的销售服务费年费率按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率逐日计提。基金销售服务费每日计提，按月支付。本 基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H＝E×销售服务费率÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 单位：人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 光大证券 52,961,025.96 - - - - - 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本基金于 2016 年 6 月 17 日与托管行关联方光大证券股份有限公司进行了一笔银行间同业市 场的债券交易，本基金在按法规要求履行了内部审批程序后买入 500,000 张债券 12 鲁商 MTN1 （1282482），交易金额 52,961,025.96 元，成交均价收益率 3.51%，较上一交易日中债估值收益 率偏离-0.19BP，该交易不存在利益输送的情况。本基金于上年度可比期间未进行银行间同业市场 的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日 红塔红土盛金新动力混合 A 红塔红土盛金新动力混合 C 期初持有的基金份额 - 20,316,944.33 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00 期末持有的基金份额 - 10,316,944.33 期末持有的基金份额 - 9.2900% 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 42 页 共 63 页 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 红塔红土盛金新动力混合 A 红塔红土盛金新动力混合 C 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 20,316,944.33 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 20,316,944.33 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 1.7700% 注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 红塔红土盛金新动力混合 A 关联方名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 北京市华远集团 有限公司 100,017,900.00 90.0400% 100,017,900.00 8.7200% 注：其他关联方持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度期末未持有本基金 C 类基金份额。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 4,885,677.74 167,395.81 8,691,134.23 607,258.39 注：本基金的活期银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2016 年 1 月 1日至 2016 年 12 月 31 日 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 43 页 共 63 页 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 光大证券 603798 康普顿 首次公开 发行网下 配售 1,590 22,784.70 上年度可比期间 2015 年 6 月 19 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 注：本基金于报告期内参与了托管人关联方光大证券股份有限公司作为保荐人和主承销商的新股 康普顿（603798）的首次公开发行，鉴于新股发行过程公开透明，且该交易不存在利益输送的情 况，按法规要求履行相关审批程序后，本基金参与了该新股的网下申购并获配 1,590 股。本基金 上年度可比期间未参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金于本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002159 三特索 道 2016 年 12 月 29 日 重大事 项 32.00 2017 年 1 月 6日 31.60 1,500 43,950.00 48,000.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 44 页 共 63 页 购证券款余额人民币 9,999,865.00 元，是以如下债券作为质押: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 041658003 16 张保实 业 CP001 2017年1月 3日 100.53 100,000 10,053,000.00 合计 100,000 10,053,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金于本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 - 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审 议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过 程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调金融工程 小组及其他各部门完成运作风险管理，并进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经 理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金与银行存款 相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 45 页 共 63 页 手进行信用评估以控制相应的信用风险。 截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基 金资产净值的比例为 61.72%。(2015 年 12 月 31 日：17.28%) 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 A-1 30,015,000.00 110,793,000.00 A-1 以下 - - 未评级 19,613,000.00 20,068,000.00 合计 49,628,000.00 130,861,000.00 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为债券期限小于等于一年的政策性金融债及银行同业存单。 3、债券投资以净价列示。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 AAA 2,680,826.40 11,961,126.20 AAA 以下 30,470,000.00 52,863,000.00 未评级 - 60,461,000.00 合计 33,150,826.40 125,285,126.20 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、上年度未评级债券为债券期限大于一年的政策性金融债。 3、债券投资以净价列示。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 46 页 共 63 页 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过相关部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综 合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于 一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的 其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证券交易所上 市，或可在银行间同业市场交易，因此除批注 7.4.12 中所示的部分基金资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 - 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入 返售金融资产等，本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表 中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以 分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016 年 12月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存 4,885,677.74 - - - - - 4,885,677.74 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 47 页 共 63 页 款 结算备 付金 306,159.42 - - - - - 306,159.42 存出保 证金 65,142.80 - - - - - 65,142.80 交易性 金融资 产 20,050,000.0010,032,000.00 39,857,000.0012,839,826.40 - 8,547,625.23 91,326,451.63 买入返 售金融 资产 30,000,165.00 - - - - - 30,000,165.00 应收证 券清算 款 - - - - - 17,480.95 17,480.95 应收利 息 - - - - - 1,628,395.60 1,628,395.60 应收申 购款 - - - - - 102,010.00 102,010.00 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 55,307,144.9610,032,000.00 39,857,000.0012,839,826.40 -10,295,511.78 128,331,483.14 负债 卖出回 购金融 资产款 9,999,865.00 - - - - - 9,999,865.00 应付赎 回款 - - - - - 3,983.19 3,983.19 应付管 理人报 酬 - - - - - 157,779.08 157,779.08 应付托 管费 - - - - - 15,777.93 15,777.93 应付销 售服务 费 - - - - - 3,571.20 3,571.20 应付交 易费用 - - - - - 85,157.57 85,157.57 应付利 息 - - - - - 2,259.28 2,259.28 其他负 债 - - - - - 150,000.00 150,000.00 负债总 计 9,999,865.00 - - - - 418,528.25 10,418,393.25 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 48 页 共 63 页 利率敏 感度缺 口 45,307,279.9610,032,000.00 39,857,000.0012,839,826.40 - 不适用 不适用 上年度 末 2015 年 12月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 408,691,134.23 - - - - - 408,691,134.23 结算备 付金 155,390.20 - - - - - 155,390.20 存出保 证金 170,966.60 - - - - - 170,966.60 交易性 金融资 产 50,380,000.00 -151,055,000.0054,059,126.20652,000.0022,455,431.33 278,601,557.53 买入返 售金融 资产 441,003,661.50 - - - - - 441,003,661.50 应收利 息 - - - - - 5,719,494.21 5,719,494.21 应收申 购款 - - - - - 120.00 120.00 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 900,401,152.53 -151,055,000.0054,059,126.20652,000.0028,175,045.541,134,342,324.27 负债 应付赎 回款 - - - - - 980.86 980.86 应付管 理人报 酬 - - - - - 1,441,063.14 1,441,063.14 应付托 管费 - - - - - 144,106.30 144,106.30 应付销 售服务 费 - - - - - 217,694.88 217,694.88 应付交 易费用 - - - - - 167,297.84 167,297.84 其他负 债 - - - - - 70,000.00 70,000.00 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 49 页 共 63 页 负债总 计 - - - - - 2,041,143.02 2,041,143.02 利率敏 感度缺 口 900,401,152.53 -151,055,000.0054,059,126.20652,000.00 不适用 不适用 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能 的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。正数表示可 能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年12月31日 ） 上年度末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 利率上升 25 个基准 点 -95,357.48 -427,495.02 利率下降 25 个基准 点 95,700.04 430,078.88 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 8,547,625.23 7.25 22,455,431.33 1.98 交易性金融资产－基金投资 - - - - 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 50 页 共 63 页 交易性金融资产－债券投资 82,778,826.40 70.20 256,146,126.20 22.62 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 91,326,451.63 77.45 278,601,557.53 24.60 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产 净值，负数表示可能减少基金资产净值。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 上年度末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 1.本基金业绩比较基准上升 5% 224,725.61 3,640,577.41 2.本基金业绩比较基准下降 5% -224,725.61 -3,640,577.41 注：本基金业绩比较基准＝沪深 300 指数×55%+中债总指数（财富）×45%。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 - 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 （2）其他事项 （a）公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应 收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 （i）各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 8,499,625.23 元，划分为第二层次的余额为人民币 82,826,826.40 元，无划分为第三层次余额。于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 22,008,151.33 元，划分为第二层次的余 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 51 页 共 63 页 额为人民币 256,593,406.20 元，无划分为第三层次余额。 （ii）公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次或第三层次。 （iii）第三层次公允价值本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 （b）除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 8,547,625.23 6.66 其中：股票 8,547,625.23 6.66 2 固定收益投资 82,778,826.40 64.50 其中：债券 82,778,826.40 64.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,000,165.00 23.38 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,191,837.16 4.05 7 其他各项资产 1,813,029.35 1.41 8 合计 128,331,483.14 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 52 页 共 63 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,071,665.34 2.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 1,025,500.00 0.87 F 批发和零售业 525,000.00 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 834,828.00 0.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,710,131.89 1.45 J 金融业 - - K 房地产业 456,500.00 0.39 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 924,000.00 0.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,547,625.23 7.25 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300017 网宿科技 31,549 1,691,341.89 1.43 2 600584 长电科技 50,000 882,500.00 0.75 3 300070 碧水源 50,000 876,000.00 0.74 4 002310 东方园林 40,000 566,000.00 0.48 5 300207 欣旺达 40,000 556,000.00 0.47 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 53 页 共 63 页 6 002236 大华股份 40,000 547,200.00 0.46 7 603123 翠微股份 50,000 525,000.00 0.45 8 002627 宜昌交运 20,000 494,800.00 0.42 9 600068 葛洲坝 50,000 459,500.00 0.39 10 600048 保利地产 50,000 456,500.00 0.39 11 002008 大族激光 20,000 452,000.00 0.38 12 300236 上海新阳 10,000 385,000.00 0.33 13 600269 赣粤高速 67,600 340,028.00 0.29 14 002563 森马服饰 24,242 248,965.34 0.21 15 002159 三特索道 1,500 48,000.00 0.04 16 600996 贵广网络 1,000 18,790.00 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000001 平安银行 8,574,000.00 0.76 2 300017 网宿科技 7,445,475.00 0.66 3 000858 五 粮 液 5,134,552.00 0.45 4 601288 农业银行 4,315,900.00 0.38 5 300070 碧水源 3,477,000.61 0.31 6 600837 海通证券 3,378,955.50 0.30 7 002051 中工国际 3,231,370.00 0.29 8 601688 华泰证券 2,799,450.00 0.25 9 601636 旗滨集团 2,574,800.00 0.23 10 002008 大族激光 2,540,920.00 0.22 11 600584 长电科技 2,478,597.00 0.22 12 000488 晨鸣纸业 2,458,374.15 0.22 13 002341 新纶科技 2,431,911.65 0.21 14 601939 建设银行 2,430,000.00 0.21 15 002146 荣盛发展 2,355,400.66 0.21 16 002078 太阳纸业 2,353,196.00 0.21 17 600894 广日股份 2,327,171.00 0.21 18 603123 翠微股份 2,285,925.00 0.20 19 300236 上海新阳 2,219,870.00 0.20 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 54 页 共 63 页 20 601398 工商银行 2,170,000.00 0.19 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000001 平安银行 10,851,000.00 0.96 2 601288 农业银行 7,199,900.00 0.64 3 601939 建设银行 7,014,681.30 0.62 4 601398 工商银行 5,629,000.00 0.50 5 000858 五 粮 液 5,538,641.49 0.49 6 300017 网宿科技 5,524,136.57 0.49 7 002051 中工国际 3,868,876.34 0.34 8 600837 海通证券 3,395,532.71 0.30 9 002563 森马服饰 2,979,566.17 0.26 10 601688 华泰证券 2,788,746.37 0.25 11 300070 碧水源 2,737,411.84 0.24 12 002146 荣盛发展 2,562,031.15 0.23 13 000488 晨鸣纸业 2,561,442.86 0.23 14 002341 新纶科技 2,537,947.10 0.22 15 002078 太阳纸业 2,530,562.18 0.22 16 601636 旗滨集团 2,448,000.00 0.22 17 002008 大族激光 2,285,800.63 0.20 18 600894 广日股份 2,285,002.27 0.20 19 603123 翠微股份 2,015,283.00 0.18 20 600703 三安光电 1,933,316.33 0.17 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 119,192,580.41 卖出股票收入（成交）总额 141,858,228.20 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 55 页 共 63 页 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,997,000.00 8.48 其中：政策性金融债 9,997,000.00 8.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,015,000.00 25.46 6 中期票据 30,470,000.00 25.84 7 可转债（可交换债） 2,680,826.40 2.27 8 同业存单 9,616,000.00 8.16 9 其他 - - 10 合计 82,778,826.40 70.20 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 1282380 12 豫交投 MTN3 100,000 10,197,000.00 8.65 2 101556001 15 湘电广 MTN001 100,000 10,159,000.00 8.62 3 1282189 12 中汽研 MTN1 100,000 10,114,000.00 8.58 4 041658003 16 张保实业 CP001 100,000 10,053,000.00 8.53 5 041652005 16 蚌埠投资 CP001 100,000 10,032,000.00 8.51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有股指期货投资，也无期间损益。 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 56 页 共 63 页 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金报告期内未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金报告期内未参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有国债期货投资，也无期间损益。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 65,142.80 2 应收证券清算款 17,480.95 3 应收股利 - 4 应收利息 1,628,395.60 5 应收申购款 102,010.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,813,029.35 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：报告期内，本基金所持可转换债券均不处于转股期。 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 57 页 共 63 页 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 A 95 1,058,101.64 100,017,900.00 99.50% 501,755.73 0.50% 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 混 合 C 65 162,492.87 10,316,944.33 97.68% 245,091.92 2.32% 合计 160 694,260.57 110,334,844.33 99.33% 746,847.65 0.67% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）； 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 红塔红土 盛金新动 力混合 A 11,670.80 0.0116% 红塔红土 5,128.79 0.0486% 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 58 页 共 63 页 盛金新动 力混合 C 合计 16,799.59 0.0151% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 红塔红土盛金新动力 混合 A 0~10 红塔红土盛金新动力 混合 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 红塔红土盛金新动力 混合 A 0~10 红塔红土盛金新动力 混合 C 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 红塔红土盛金新 动力混合 A 红塔红土盛金新 动力混合 C 基金合同生效日（2015年 6月 19日）基金份 额总额 1,001,355,159.35 433,289.62 本报告期期初基金份额总额 100,909,486.05 1,046,680,204.47 本报告期基金总申购份额 1,261.88 4,849,456.10 减:本报告期基金总赎回份额 391,092.20 1,040,967,624.32 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 100,519,655.73 10,562,036.25 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 59 页 共 63 页 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 经公司 2016 年第 10 次办公会审议通过，拟增聘罗薇女士担任红塔红土盛金新动力灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。公司已于 2016 年 4 月 29 日在基金业协会完成罗薇基金经理注 册登记，并于 2016 年 5 月 4 日进行了公告。 基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为 50,000.00 元。该 审计机构自基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 1 107,843,421.90 41.70% 100,432.29 41.70% - 长城证券 1 105,054,786.59 40.62% 97,837.45 40.62% - 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 60 页 共 63 页 招商证券 1 45,720,882.58 17.68% 42,579.63 17.68% - 红塔证券 1 - - - - - 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证 券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金 专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更 换方案。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 10,688,540.27 91.86%695,300,000.00 100.00% - - 长城证券 732,166.01 6.29% - - - - 招商证券 215,250.00 1.85% - - - - 红塔证券 - - - - - - 注：1、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。 2、本报告期内本基金未发生交易所基金交易。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 红塔红土基金管理有限公司 关于临时调整旗下基金开放 时间的公告 管理人网站 2016 年 1 月 4日 2 红塔红土基金管理有限公司 关于临时调整旗下基金开放 时间的公告 管理人网站 2016 年 1 月 7日 3 红塔红土盛金新动力灵活配 置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 中国证券报、上海证 券报、管理人网站 2016 年 1 月 21 日 4 红塔红土基金管理有限公司 关于旗下基金新增代销机构 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 1 月 25 日 5 红塔红土基金管理有限公司 关于参加上海陆金所资产管 理有限公司费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 1 月 25 日 6 红塔红土盛金新动力灵活配 置混合型证券投资基金更新 中国证券报、上海证 券报、管理人网站 2016 年 2 月 2日 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 61 页 共 63 页 招募说明书及摘要（2016 年 1 号） 7 红塔红土基金管理有限公司 关于旗下基金新增代销机构 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 2 月 2日 8 红塔红土基金管理有限公司 关于旗下基金所持停牌股票 估值调整的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、管 理人网站 2016 年 3 月 2日 9 红塔红土基金关于董事、监 事、高级管理人员以及其他从 业人员在子公司兼职及领薪 情况的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 3 月 4日 10 红塔红土基金关于降低旗下 开放式基金申购最低金额限 制的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 3 月 15 日 11 红塔红土基金管理有限公司 关于旗下基金新增代销机构 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 3 月 21 日 12 红塔红土盛金新动力灵活配 置混合型证券投资基金 2015 年度报告及摘要 中国证券报、上海证 券报、管理人网站 2016 年 3 月 28 日 13 红塔红土基金管理有限公司 关于旗下基金新增代销机构 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 4 月 7日 14 红塔红土基金管理有限公司 关于参加深圳市金斧子投资 咨询有限公司费率优惠的公 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 4 月 7日 15 红塔红土基金管理有限公司 关于旗下基金新增代销机构 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 4 月 20 日 16 红塔红土盛金新动力灵活配 置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 中国证券报、上海证 券报、管理人网站 2016 年 4 月 22 日 17 红塔红土盛金新动力灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理变更公告 中国证券报、上海证 券报、管理人网站 2016 年 5 月 4日 18 关于红塔红土基金网上交易 支付宝渠道关闭基金支付服 务的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 5 月 5日 19 关于红塔红土基金管理有限 公司旗下基金参与厦门市鑫 鼎盛控股有限公司费率优惠 活动的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 7 月 12 日 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 62 页 共 63 页 20 红塔红土盛金新动力灵活配 置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 中国证券报、上海证 券报、管理人网站 2016 年 7 月 21 日 21 红塔红土基金管理有限公司 关于网上直销开通银联支付 业务的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 7 月 25 日 22 红塔红土盛金新动力灵活配 置混合型证券投资基金更新 招募说明书及摘要（2016 年 2 号） 中国证券报、上海证 券报、管理人网站 2016 年 8 月 3日 23 红塔红土盛金新动力灵活配 置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告及摘要 中国证券报、上海证 券报、管理人网站 2016 年 8 月 26 日 24 红塔红土基金管理有限公司 关于旗下基金新增代销机构 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、证 券日报、管理人网站 2016 年 9 月 26 日 25 红塔红土盛金新动力灵活配 置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 中国证券报、上海证 券报、管理人网站 2016 年 10 月 25 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、报告期内披露的各项公告。 13.2 存放地点 基金管理人的办公场所：广东省深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 801 基金托管人的办公场所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 红塔红土盛金新动力混合 2016年年度报告 第 63 页 共 63 页 13.3 查阅方式 投资者可通过基金管理人网站，或在营业期间到基金管理人、基金托管人的办公场所免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 客服热线：4001-666-916（免长途话费） 公司网址：www.htamc.com.cn 红塔红土基金管理有限公司 2017 年 3 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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