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| 建信富时100指数(QDII)A人民币(539003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 714044 | ||||||||
| 基金代码 | 539003 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信全球资源混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信全球资源混合(QDII) 基金主代码 539003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月26日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,878,219.40份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，优选资源类相关行业的股票进行投资，在控制风险的同时，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在投资策略方面，将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行投资组合的构建。 业绩比较基准 50%×MSCI全球能源行业净总收益指数收益率（MSCI ACWI Energy Net Total Return Index）＋50%×MSCI全球原材料行业净总收益指数收益率（MSCI ACWI Material Net Total Return Index）。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 王永民 联系电话 010-66228888 010-66594896 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95566 传真 010-66228001 010-66594942 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Principal Global Investors, LLC. Deutsche Bank AG, Singapore Branch 中文 信安环球投资有限公司 德意志银行新加坡分行 注册地址 801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490 One Raffles Quay, Level 17, South Tower, Singapore 办公地址 801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490 One Raffles Quay, #16-00, South Tower, Singapore 邮政编码 IA 50392-0490 048583 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -3,262,128.26 -3,051,292.56 -1,395,076.05 本期利润 2,888,319.58 -6,445,635.76 -4,746,055.87 加权平均基金份额本期利润 0.1011 -0.1614 -0.2563 本期基金份额净值增长率 14.80% -24.59% -10.48% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 -7,019,628.73 -8,362,418.13 -4,422,371.13 期末基金资产净值 27,858,590.67 19,166,002.42 53,105,915.20 期末基金份额净值 0.799 0.696 0.923 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.96% 0.69% 9.66% 0.70% -2.70% -0.01% 过去六个月 12.54% 0.74% 16.56% 0.77% -4.02% -0.03% 过去一年 14.80% 1.10% 34.49% 1.19% -19.69% -0.09% 过去三年 -22.50% 1.23% 4.61% 1.16% -27.11% 0.07% 自基金合同生效起至今 -17.56% 1.09% 22.30% 1.07% -39.86% 0.02% 本基金的业绩比较基准为：50%×MSCI全球能源行业净总收益指数收益率（MSCI ACWI Energy Net Total Return Index）＋50%×MSCI全球原材料行业净总收益指数收益率（MSCI ACWI Material Net Total Return Index）。MSCI是全球领先的指数公司，具有超过40年的计算编制国际股票指数的丰富经验，MSCI全球指数系列自编制以来，已经成为国际大型机构投资者及各种媒体广泛使用的业绩比较基准。MSCI全球能源行业净总收益指数和MSCI全球原材料行业净总收益指数是MSCI全球指数系列中的两个行业指数，MSCI全球指数系列的编制方法遵循客观、规则为本和自由流通市值加权的原则，从而使该指数系列能够捕捉到更为广泛的投资机会，指数的维护和调整公开透明，满足了投资者在使用该指数系列时的不同需求；MSCI全球指数系列具有全面翔实的历史数据，包括指数层面数据、成份股层面数据和各种估值数据，为分析研究全球市场提供了有力支持；MSCI全球指数系列能及时反映公司事件和市场变化，每年4次的指数审核及每日的公司事件审议保证了指数及时准确反映市场变化。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金业绩比较基准计价货币为人民币。 2、本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金基金合同于2012年6月26日生效，2012年净值增长率以实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2016年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共82只开放式基金，管理的公募基金资产规模共计为3770.62亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵英楷 量化衍生品及海外投资部总经理、本基金的基金经理 2012年6月26日 - 17 美国哥伦比亚大学商学院MBA。曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理；2010年3月加入建信基金管理有限责任公司，历任海外投资部执行总监、总监，量化衍生品及海外投资部总监。2011年4月20日起任建信全球机遇混合基金基金经理，2011年6月21日起任建信新兴市场混合基金基金经理，2012年6月26日起任建信全球资源混合型证券投资基金基金经理。 李博涵 本基金的基金经理 2013年8月5日 - 11 李博涵先生，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任全球资本市场投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任全球资本市场投资顾问；2008年8月加入我公司海外投资部，任高级研究员兼基金经理助理，2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金基金经理。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职位 证券从业年限 说明 李晓西 投资组合经理 14 李晓西是信安环球股票定量研究部总经理，负责所有股票策略的量化研究。他的研究职责包括为公司专属的全球研究平台(GRP) 股票选择模型，投资组合构建和风险管理进行全球股票量化研究并实施模型开发。他也担任全球核心、全球全部国家、全球机遇、全球价值&收入和其它专门的全球基金的基金经理。晓西在2006年加入公司。此前，晓西是Hantang Securities Co., Ltd., Beijing的高级经理。他的经历还包括Yinjian Industrial Co., Ltd., Beijing的投资组合经理。他从杜克大学获得MBA学位，从北京工商大学获得会计学硕士学位并从对外经济贸易大学会计学专业毕业。晓西是金融风险管理师持证人和Global Association of Risk Professionals成员。他获得了使用特许金融分析师称号的权利并且是CFA Institute的成员。 Mohammed Zaidi 投资组合经理 16 Mohammed Zaidi是信安环球股票的基金经理。他在新加坡办公，担任全球新兴市场股票策略的共同基金经理及新兴亚洲股票策略负责人。Mohammed的职业生涯开始于1997年，在全球宏观对冲基金管理人 VZB Capital 担任新兴市场分析师及基金经理。他在2001年作为新兴市场股票分析师加入信安，专注于基础选股工作，并且是负责信安内部研发的全球研究平台（GRP）初始搭建的核心分析师之一。他专注于将GRP调整适用于新兴市场和亚洲股票。在2006年离开公司后，他曾经担任Martin Currie投资管理公司的新兴市场基金经理和分析师。在那之前服务于该团队的前任雇主Scottish Widows投资合伙公司。他持有麻省理工学院斯隆管理学院MBA学位，宾夕法尼亚大学沃顿学院经济学学士学位。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下： 当时间窗为1日时，配了19338对投资组合，有4101对投资组合未通过T检验，其中1329对投资组合的正溢价率占优频率小于55%，其它2772对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中1807对平均溢价率低于2%，其它965对平均溢价率超过2%的投资组合中，其中920对贡献率均未超过5%，另外45对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为； 当时间窗为3日时，配了20730对投资组合，有4694对投资组合未通过T检验，但其中822对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它3872对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中3601对平均溢价率低于5%，其它271对平均溢价率超过5%的投资组合中，有235对贡献率未超过5%，另外36对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为； 当时间窗为5日时，配了21350对投资组合，有5960对投资组合未通过T检验，但其中1162对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它4798对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，其中4709对平均溢价率低于10%，其它89对平均溢价率超过10%的投资组合中，有80对贡献率均未超过5%，另外9对溢价金额占组合净资产比例很小，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年能源商品和股票均有较大涨幅，大宗商品受供给收缩和补库存周期影响价格大幅上涨。黄金受年初全球经济不确定性较大的影响，一度上涨超过25%，但随着美国经济复苏信号加强和特朗普经济刺激政策的预期，黄金四季度经历了较大回调。 年初受全球经济低迷的影响，石油等能源价格屡创新低，投资人对全球经济增速的预期不断下调。在市场和经济的双重压力下，发达国家货币政策出现变化，日本宣布负利率；欧央行进一步下调利率并扩大了资产购买金额；美联储在3月的议息会议上维持利率不变，并释放出比较明确的推迟加息信号；中国也推出多项宽松政策，包括央行降准，房地产限购政策松绑等。在众多利好政策下，全球风险资产大幅上涨：新兴市场强力反弹，成熟市场也基本收复了年初的下跌失地。另外欧佩克、俄罗斯等产油国在石油限产方面的谈判出现阶段性的进展，推动石油等原材料价格触底反弹，对新兴市场国家中主要原材料出口国带来较大利好。 2季度受到美国非农数据大幅低于预期和英国退欧公投两大事件的连续冲击, 美欧发达市场出现了大幅震荡，黄金和美债同涨。本季度石油价格延续了前阶段的反弹，大宗商品震荡上扬。新兴市场特别是巴西和俄罗斯等原材料出口国带来较大利好, 受低油价重挫的经济得到一定恢复, 股市大幅反弹, 推动了新兴市场的总体表现。 3季度全球宏观数据总体良好, 全球股票市场经过季初反弹后基本平稳。在美联储9月暂缓加息后, 石油价格和大宗商品价格稳定盘整, 沙特和欧佩克积极推动新一轮石油限产，石油价格基本维持在40~50美元/桶区间。中国经济继续保持较好增长的环境下，新兴市场特别是巴西和俄罗斯等原材料出口国经济继续得到修复。 4季度全球资源市场涨幅较大，在12月底达到56.96美元/桶的年内高点。石油价格的上涨主要得益于11月份OPEC会议主要产油国及非OPEC国家均达成减产协议；另外美国候选总统特朗普推出的经济刺激计划提高了市场对原油需求的预期，油价得到了进一步支撑。但随着油价的回升，美国活跃原油钻井数量从5月份开始持续增加，产量也在10月份之后快速上升，因此未来石油供给平衡仍然存在不确定性。 成熟市场国家的货币政策有所分化，欧洲和日本央行维持货币宽松政策，但力度有所减弱，美联储于12月份如期加息。美国候选总统特朗普提出的经济刺激计划提高了市场对大宗商品需求的预期，另外中国供给侧改革，房地产相关产业投资加速，拉动了煤炭、铁矿石、铜等大宗商品的价格，全球资源类股票本季度总体上涨明显。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率14.80%，波动率1.10%，业绩比较基准收益率34.49%，波动率1.19%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为全球资源价格将主要受特朗普新政刺激需求和中国的供给侧改革力度影响。虽然OPEC主要产油国及非OPEC国家基本遵守减产协议，但油价上涨使得美国钻井平台数连续数月增加，原油产量自2016年10月屡创新高，另外目前石油价格基本持平页岩油生产成本，页岩油产量自去年9月以来持续增长，因此我们认为在需求难见较大刺激的情况下，石油价格将基本维持在45～60的区间。我们预期中国将持续进行供给侧改革，过剩产能行业将继续限产，因此大宗商品价格可能受到进一步支持；另外特朗普新政的实施情况也将影响大宗商品的需求。全球主要不确定性来自于特朗普新政的实施程度和欧洲的地缘政治。我们将继续遵循一贯的价值投资理念，挑选具有核心竞争力、估值合理的投资标的，力争为投资人带来良好的超额收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金本报告期末达到利润分配条件，未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，自2016年1月1日至2016年12月31日，本基金基金资产净值低于五千万元超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年8月8日生效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对建信全球资源混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了后附的建信全球资源混合型证券投资基金(以下简称“建信全球资源混合基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2017)第21857号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体： 建信全球资源混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 5,935,136.08 5,800,456.22 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 23,633,689.30 15,700,011.89 其中：股票投资 21,580,080.63 13,875,251.85 基金投资 2,053,608.67 1,824,760.04 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 867.27 288.93 应收股利 41,132.18 7,542.23 应收申购款 162,086.08 116,405.01 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 29,772,910.91 21,624,704.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 975,060.35 - 应付赎回款 433,129.22 2,058,689.00 应付管理人报酬 37,968.94 30,490.73 应付托管费 7,382.81 5,928.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 460,778.92 363,593.39 负债合计 1,914,320.24 2,458,701.86 所有者权益： 实收基金 34,878,219.40 27,528,420.55 未分配利润 -7,019,628.73 -8,362,418.13 所有者权益合计 27,858,590.67 19,166,002.42 负债和所有者权益总计 29,772,910.91 21,624,704.28 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.799元，基金份额总额34,878,219.40份。 利润表 会计主体：建信全球资源混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 3,732,419.37 -5,163,667.56 1.利息收入 9,030.51 13,692.30 其中：存款利息收入 9,030.51 13,692.30 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,541,951.52 -2,334,435.86 其中：股票投资收益 -3,014,287.02 -3,184,813.06 基金投资收益 -29,793.97 -226,707.04 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - 73,651.53 股利收益 502,129.47 1,003,432.71 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,150,447.84 -3,394,343.20 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 107,545.23 502,169.04 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,347.31 49,250.16 减：二、费用 844,099.79 1,281,968.20 1．管理人报酬 366,888.41 625,287.50 2．托管费 71,339.40 121,583.75 3．销售服务费 - - 4．交易费用 49,495.40 184,711.84 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 356,376.58 350,385.11 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,888,319.58 -6,445,635.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,888,319.58 -6,445,635.76 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信全球资源混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 27,528,420.55 -8,362,418.13 19,166,002.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,888,319.58 2,888,319.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 7,349,798.85 -1,545,530.18 5,804,268.67 其中：1.基金申购款 16,141,020.06 -3,960,301.65 12,180,718.41 2.基金赎回款 -8,791,221.21 2,414,771.47 -6,376,449.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 34,878,219.40 -7,019,628.73 27,858,590.67 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 57,528,286.33 -4,422,371.13 53,105,915.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -6,445,635.76 -6,445,635.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -29,999,865.78 2,505,588.76 -27,494,277.02 其中：1.基金申购款 15,441,185.61 -1,586,391.16 13,854,794.45 2.基金赎回款 -45,441,051.39 4,091,979.92 -41,349,071.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 27,528,420.55 -8,362,418.13 19,166,002.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙志晨______ ______赵乐峰______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信全球资源混合型证券投资基金(原名为建信全球资源股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012] 322号《关于核准建信全球资源股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《建信全球资源股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集498,213,122.75元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第211号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信全球资源股票型证券投资基金基金合同》于2012年6月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为498,237,044.50份基金份额，其中认购资金利息折合23,921.75份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行香港分行(JP Morgan ChaseBank, National Association, HongKong Branch)，境外投资顾问为信安环球投资有限公司(Principal GlobalInvestors, LLC.)。根据建信基金于2012年10月17日发布的公告及中国银行股份有限公司托管及投资者服务部《关于变更建信全球资源混合型基金境外托管人的函》(中银托(函)[2012]81号)，中国银行股份有限公司决定自2012年10月15日起将本基金的境外托管人由摩根大通银行香港分行(JP Morgan Chase Bank, National Association, HongKong Branch)变更为德意志银行新加坡分行(Deutsche Bank AG, Singapore Branch)。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信全球资源股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为建信全球资源混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信全球资源混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括普通股、优先股、存托凭证、公募股票型基金等；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币市场基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，以及中国证监会认可的金融衍生产品等。本基金为混合型基金，投资于股票的比例不低于基金资产的60%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，股票资产中投资于资源类相关行业的比例不低于80%。本基金的业绩比较基准为50%×MSCI全球能源行业净总收益指数收益率(MSCI ACWI Energy Net Total Return Index)＋50%×MSCI全球原材料行业净总收益指数收益率(MSCI ACWI Material Net Total Return Index)。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信全球资源混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 建信(宁波)投资管理有限责任公司 基金管理人的子公司 重庆建渝上合投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的子公司 德意志银行新加坡分行(Deutsche Bank AG, Singapore Branch) 境外资产托管人 信安环球投资有限公司(Principal Global Investors, LLC.) (“信安环球”) 境外投资顾问 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 366,888.41 625,287.50 其中：支付销售机构的客户维护费 34,586.81 70,078.14 注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金。其计算公式为： 日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X 1.8%/ 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 71,339.40 121,583.75 注：支付基金托管人中国银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国银行。其计算公式为： 日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X0.35%/当年天数。 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 基金合同生效日（ 2012年6月26日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 17,454,372.30 20,365,580.45 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 2,911,208.15 期末持有的基金份额 17,454,372.30 17,454,372.30 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 50.04% 63.40% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,045,498.48 8,984.78 2,817,746.84 13,409.11 德意志银行新加坡分行 2,889,637.60 - 2,982,709.38 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人德意志银行新加坡分行保管，存放于中国银行的存款按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期未发生其他需要说明的关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 载止本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。 交易所市场债券正回购 载止本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 23,633,689.30元，无属于第二层次或第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次15,700,011.89元，无第二层次或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,580,080.63 72.48 其中：普通股 14,531,057.38 48.81 存托凭证 7,049,023.25 23.68 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 2,053,608.67 6.90 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,935,136.08 19.93 8 其他各项资产 204,085.53 0.69 9 合计 29,772,910.91 100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 19,665,310.41 70.59 中国香港 1,914,770.22 6.87 合计 21,580,080.63 77.46 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 10,691,653.95 38.38 工业 128.61 0.00 材料 10,888,298.07 39.08 合计 21,580,080.63 77.46 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚石油 US30231G1022 纽约证券交易所 美国 2,731 1,709,970.92 6.14 2 BASF SE-SPON ADR 巴斯夫欧洲公司 US0552625057 纽约证券交易所 美国 1,631 1,047,359.84 3.76 3 DOW CHEMICAL CO/THE 陶氏化学 US2605431038 纽约证券交易所 美国 2,308 916,126.30 3.29 4 TOTAL SA-SPON ADR 道达尔 US89151E1091 纽约证券交易所 美国 2,319 819,949.45 2.94 5 CHEVRON CORP 雪佛龙 US1667641005 纽约证券交易所 美国 959 783,009.02 2.81 6 ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B 荷兰皇家壳牌 US7802591070 纽约证券交易所 美国 1,928 775,321.85 2.78 7 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 杜邦 US2635341090 纽约证券交易所 美国 1,479 753,071.01 2.70 8 ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A 荷兰皇家壳牌 US7802592060 纽约证券交易所 美国 1,705 643,184.07 2.31 9 LYONDELLBASELL INDU-CL A 利安德巴塞尔工业公司 NL0009434992 纽约证券交易所 美国 1,073 638,494.94 2.29 10 CANADIAN NATURAL RESOURCES 加拿大自然资源有限公司 CA1363851017 纽约证券交易所 美国 2,715 600,426.49 2.16 注:1、所有证券代码采用ISIN码。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,603,966.65 8.37 2 BASF SE-SPON ADR US0552625057 909,302.99 4.74 3 DOW CHEMICAL CO/THE US2605431038 849,244.84 4.43 4 TOTAL SA-SPON ADR US89151E1091 748,466.40 3.91 5 LUKOIL PJSC-SPON ADR US69343P1057 712,351.62 3.72 6 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS US2635341090 703,258.94 3.67 7 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CNE1000002R0 692,905.31 3.62 8 ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B US7802591070 682,660.85 3.56 9 CHEVRON CORP US1667641005 674,095.97 3.52 10 YANZHOU COAL MINING CO-H CNE1000004Q8 660,294.11 3.45 11 CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 582,145.02 3.04 12 LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 575,015.35 3.00 13 ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A US7802592060 571,105.54 2.98 14 PPG INDUSTRIES INC US6935061076 536,952.21 2.80 15 NIPPON STEEL CORP-SPON ADR US65461T1016 519,987.28 2.71 16 FORTESCUE METALS-SPON ADR US34959A2069 497,848.00 2.60 17 EOG RESOURCES INC US26875P1012 422,381.89 2.20 18 PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 420,124.09 2.19 19 BARRICK GOLD CORP CA0679011084 410,013.44 2.14 20 INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 402,173.46 2.10 21 TRANSCANADA CORP CA89353D1078 396,089.71 2.07 22 TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 394,901.71 2.06 23 ALCOA CORP US0138721065 394,311.88 2.06 24 CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 381,828.00 1.99 25 AKZO NOBEL NV-SPON ADR US0101993055 378,021.90 1.97 26 VEDANTA LTD-ADR US92242Y1001 353,470.46 1.84 27 WOODSIDE PETROLEUM-SP ADR US9802283088 346,312.91 1.81 28 UPM-KYMMENE OYJ-SPONS ADR US9154361094 346,187.57 1.81 29 CRESCENT POINT ENERGY CORP CA22576C1014 332,515.88 1.73 30 REPSOL SA-SPONSORED ADR US76026T2050 329,291.54 1.72 31 NUCOR CORP US6703461052 305,331.40 1.59 32 CELANESE CORP-SERIES A US1508701034 304,573.01 1.59 33 GOLDCORP INC CA3809564097 295,257.16 1.54 34 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H CNE1000001T8 285,917.48 1.49 35 ARCELORMITTAL-NY REGISTERED US03938L1044 282,950.92 1.48 36 NEWCREST MINING LTD-SPON ADR US6511911082 263,789.77 1.38 37 PHILLIPS 66 US7185461040 262,879.63 1.37 38 EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 262,030.86 1.37 39 MURPHY OIL CORP US6267171022 248,515.71 1.30 40 FMC TECHNOLOGIES INC US30249U1016 242,882.27 1.27 41 AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 223,572.21 1.17 42 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CNE1000002Q2 222,682.30 1.16 43 TESORO CORP US8816091016 203,378.63 1.06 44 NEWFIELD EXPLORATION CO US6512901082 183,654.17 0.96 45 YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 176,973.79 0.92 46 ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS KYG0539C1069 172,076.80 0.90 47 CPMC HOLDINGS LTD HK0000057171 154,223.03 0.80 48 YANCHANG PETROLEUM INTERNATI BMG9833W1064 118,007.57 0.62 49 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H CNE1000001W2 115,310.58 0.60 50 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN KYG5427W1309 96,803.25 0.51 51 CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDI KYG2091K1206 96,560.31 0.50 52 PETROCHINA CO LTD-H CNE1000003W8 95,250.05 0.50 53 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 95,229.26 0.50 54 CNOOC LTD HK0883013259 88,621.35 0.46 55 HUANENG RENEWABLES CORP-H CNE100000WS1 87,256.29 0.46 56 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CNE1000002N9 74,710.41 0.39 57 CHINA RESOURCES CEMENT KYG2113L1068 66,558.90 0.35 58 NETEASE INC-ADR US64110W1027 66,038.27 0.34 59 JIANGXI COPPER CO LTD-H CNE1000003K3 52,516.60 0.27 60 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H CNE1000004C8 52,210.37 0.27 61 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS BMG653181005 49,884.04 0.26 62 YINGDE GASES GROUP CO LTD KYG984301047 43,681.66 0.23 63 BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 42,815.95 0.22 64 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT BMG2113B1081 39,435.82 0.21 注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。 2、所用证券代码采用ISIN代码。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 CNOOC LTD HK0883013259 1,258,366.87 6.57 2 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CNE1000002Q2 968,598.62 5.05 3 PETROCHINA CO LTD-H CNE1000003W8 912,688.89 4.76 4 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CNE1000002R0 831,965.16 4.34 5 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H CNE1000001W2 819,806.90 4.28 6 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H CNE1000004C8 647,519.90 3.38 7 JIANGXI COPPER CO LTD-H CNE1000003K3 583,057.22 3.04 8 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS BMG653181005 552,680.81 2.88 9 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CNE1000002N9 509,911.61 2.66 10 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN KYG5427W1309 452,107.52 2.36 11 TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634 416,388.79 2.17 12 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H CNE100000502 414,479.42 2.16 13 KUNLUN ENERGY CO LTD BMG5320C1082 367,004.21 1.91 14 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H CNE1000001T8 327,234.65 1.71 15 GUANGDONG INVESTMENT LTD HK0270001396 302,393.37 1.58 16 HUABAO INTERNATIONAL HOLDING BMG4639H1227 296,325.42 1.55 17 CHINA RESOURCES CEMENT KYG2113L1068 293,403.68 1.53 18 IND & COMM BK OF CHINA-H CNE1000003G1 290,666.77 1.52 19 ENN ENERGY HOLDINGS LTD KYG3066L1014 290,118.91 1.51 20 ARCONIC INC US03965L1008 277,951.10 1.45 注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。 2、所用证券代码采用ISIN代码。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 22,995,526.96 卖出收入（成交）总额 18,008,872.33 注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 ISHARES GLOBAL ENERGY ETF ETF 交易型开放式指数 BlackRock Fund Advisors 724,222.80 2.60 2 ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF ETF 交易型开放式指数 BlackRock Fund Advisors 722,675.85 2.59 3 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF 交易型开放式指数 BlackRock Fund Advisors 606,710.02 2.18 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 41,132.18 4 应收利息 867.27 5 应收申购款 162,086.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 204,085.53 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,272 15,351.33 17,454,372.30 50.04% 17,423,847.10 49.96% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 13.40 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年6月26日）基金份额总额 498,237,044.50 本报告期期初基金份额总额 27,528,420.55 本报告期基金总申购份额 16,141,020.06 减:本报告期基金总赎回份额 8,791,221.21 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 34,878,219.40 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于2016年11月22日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首席投资官（副总裁）、张威威任首席市场官（副总裁）。2016年12月23日公司第四届董事会第十二次临时会议决定吴曙明任首席风险官（副总裁）、吴灵玲任首席财务官（副总裁），已按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于12月27日对外公告。 2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币54,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 GOLDMAN SACHS&CO.,INC - 57,108.21 0.14% 12.32 0.05% - SANFORD BERNSTEIN-ASIA - 102,591.05 0.26% 180.75 0.69% - JEFFERIES & CO,INC-ASIA - 5,207.96 0.01% 10.41 0.04% - MORGAN STANLEY-ALGORITHMS - 20,606.44 0.05% 14.43 0.06% - INSTINET CORP,ASIA - 6,948,599.16 17.63% 3,484.23 13.32% - ITG-ASIA - 12,354.49 0.03% 12.35 0.05% - CONVERGEX-ALGORITHMS - 581,838.20 1.48% 445.35 1.70% - MAQUARIE-ASIA PROGRAMS - 8,631,710.54 21.90% 4,315.89 16.50% - MERRILL LYNCH-ASIA PROGRAM - 18,314,642.46 46.46% 13,839.19 52.90% - JP MORGAN -ASIA PROGRAMS - 4,350.36 0.01% 3.05 0.01% - CREDIT SUISSE -ASIA - 91,710.36 0.23% 64.19 0.25% - HSBC INC-ASIA - 102,056.24 0.26% 51.04 0.20% - CITIGROUP-ASIA ALGO - 438,821.19 1.11% 131.90 0.50% - LIQUIDNET - 20,669.23 0.05% 20.67 0.08% - DAIWA SECURITIES AMERICA INC. - 695,738.61 1.76% 1,391.48 5.32% - CREDIT LYONNAIS SEC.INC-ASIA - 2,556,158.41 6.48% 1,414.36 5.41% - CANTOR FITZGERALD AND CO.,INC - 100,622.93 0.26% 54.72 0.21% - MACQUARIE-ASIA ALOGRITHMS - 12,212.23 0.03% 8.55 0.03% - BLOOMBERG TRADEBOOK-ASIA CREDIT - 13,942.05 0.04% 13.94 0.05% - UBS SECURITIES-ASIA PROGRAM - 585,577.51 1.49% 441.74 1.69% - MIZUHO - 126,148.47 0.32% 252.30 0.96% - BARCLAYS CAPITAL INC-ASIA - - - - - - STIFEL NICOLAUS -PROGRAM - - - - - - HSBC INC - - - - - - BANK OF NEW YORK - - - - - - SANFORD BERNSTEIN-ALGORITHMS - - - - - - MERRILL LYNCH - - - - - - BARCLAYS CAPITAL INC - - - - - - KNIGHT SECURITIES - - - - - - CITIGROUP-PROGRAM - - - - - - CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - - HOWARD WEIL LABOUISSE FRIEDRICHS INC - - - - - - MACQUARIE CAPITAL - - - - - - JEFFERIES & CO.,INC - - - - - - CREDIT SUISSE - - - - - - FOX RIVER(SUNGARD) - - - - - - FIDELITY-ALGORITHMS - - - - - - DEUTSCHE BANK-ALGORITHMS - - - - - - MORGAN STANLEY - - - - - - ITG-CSA - - - - - - JP MORGAN SECURITIES,INC - - - - - - UBS ALGORITHMS - - - - - - RBC CAPITAL MARKETS-ALGORITHMS - - - - - - ING BANK - - - - - - LONGBOW SECURITIES,LLC - - - - - - NOMURA-PROGRAMS - - - - - - WELLS FARGO SECURITIES ,LLC - - - - - - 中信证券 - - - - - - 注：1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下： （1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等； （2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等； （3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际； （4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等； （5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。 海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投资决策委员会最终确定。 2、券商的服务评价 （1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。 （2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提前终止租用其交易席位。 3、本报告期内新增的服务券商SANFORD BERNSTEIN-ASIA、JEFFERIES & CO,INC-ASIA、ITG-ASIA、LIQUIDNET、DAIWA SECURITIES AMERICA INC.、MACQUARIE-ASIA ALOGRITHMS、BLOOMBERG TRADEBOOK-ASIA CREDIT、MIZUHO，本报告期无剔除的服务券商。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 GOLDMAN SACHS&CO.,INC - - - - - - - - SANFORD BERNSTEIN-ASIA - - - - - - - - JEFFERIES & CO,INC-ASIA - - - - - - - - MORGAN STANLEY-ALGORITHMS - - - - - - - - INSTINET CORP,ASIA - - - - - - - - ITG-ASIA - - - - - - - - CONVERGEX-ALGORITHMS - - - - - - 159,344.08 100.00% MAQUARIE-ASIA PROGRAMS - - - - - - - - MERRILL LYNCH-ASIA PROGRAM - - - - - - - - JP MORGAN -ASIA PROGRAMS - - - - - - - - CREDIT SUISSE -ASIA - - - - - - - - HSBC INC-ASIA - - - - - - - - CITIGROUP-ASIA ALGO - - - - - - - - LIQUIDNET - - - - - - - - DAIWA SECURITIES AMERICA INC. - - - - - - - - CREDIT LYONNAIS SEC.INC-ASIA - - - - - - - - CANTOR FITZGERALD AND CO.,INC - - - - - - - - MACQUARIE-ASIA ALOGRITHMS - - - - - - - - BLOOMBERG TRADEBOOK-ASIA CREDIT - - - - - - - - UBS SECURITIES-ASIA PROGRAM - - - - - - - - MIZUHO - - - - - - - - BARCLAYS CAPITAL INC-ASIA - - - - - - - - STIFEL NICOLAUS -PROGRAM - - - - - - - - HSBC INC - - - - - - - - BANK OF NEW YORK - - - - - - - - SANFORD BERNSTEIN-ALGORITHMS - - - - - - - - MERRILL LYNCH - - - - - - - - BARCLAYS CAPITAL INC - - - - - - - - KNIGHT SECURITIES - - - - - - - - CITIGROUP-PROGRAM - - - - - - - - CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - - - - HOWARD WEIL LABOUISSE FRIEDRICHS INC - - - - - - - - MACQUARIE CAPITAL - - - - - - - - JEFFERIES & CO.,INC - - - - - - - - CREDIT SUISSE - - - - - - - - FOX RIVER(SUNGARD) - - - - - - - - FIDELITY-ALGORITHMS - - - - - - - - DEUTSCHE BANK-ALGORITHMS - - - - - - - - MORGAN STANLEY - - - - - - - - ITG-CSA - - - - - - - - JP MORGAN SECURITIES,INC - - - - - - - - UBS ALGORITHMS - - - - - - - - RBC CAPITAL MARKETS-ALGORITHMS - - - - - - - - ING BANK - - - - - - - - LONGBOW SECURITIES,LLC - - - - - - - - NOMURA-PROGRAMS - - - - - - - - WELLS FARGO SECURITIES ,LLC - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 建信基金管理有限责任公司 2017年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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