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| 华商智能生活灵活配置混合A(001822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 714075 | ||||||||
| 基金代码 | 001822 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华商智能生活混合 基金主代码 001822 交易代码 001822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月13日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 531,155,959.59份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注与百姓生活需求密切相关的企业与行业，通过深入研究并积极投资与智能生活相关的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，力求获取超额收益与长期资本增值 。 投资策略 本基金密切关注宏观政策，通过对经济增长指标、经济结构、社会需求主体及市场驱动因素的研究，发掘出转型经济下的长期投资机会，并进行重点配置。 业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周亚红 田青 联系电话 010-58573600 010-67595096 电子邮箱 zhouyh@hsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4007008880 010-67595096 传真 010-58573520 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年11月13日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 -25,514,279.24 -133,177.34 本期利润 -80,607,619.95 8,783,575.64 加权平均基金份额本期利润 -0.1318 0.0131 本期基金份额净值增长率 -12.14% 1.30% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1096 -0.0002 期末基金资产净值 472,927,718.72 679,164,980.70 期末基金份额净值 0.890 1.013 注：1.本基金的基金合同于2015年11月13日生效。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.98% 0.79% 0.63% 0.47% -2.61% 0.32% 过去六个月 -2.84% 0.86% 3.24% 0.51% -6.08% 0.35% 过去一年 -12.14% 1.85% -7.16% 0.99% -4.98% 0.86% 自基金合同生效起至今 -11.00% 1.75% -7.56% 0.99% -3.44% 0.76% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2015年11月13日。 ②根据《华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股股票资产占基金资产的比例为0-95%，且投资于智能生活方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2015年11月13日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2015年11月13日）起至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立，于2005年12月20日成立，注册资本金为1亿元人民币。公司注册地北京。 截至2016年12月31日，本公司旗下共管理三十六只基金产品，分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商保本1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马国江 基金经理 2015年11月13日 - 7 男，中国籍，硕士，具有基金从业资格。2008年7月至2010年6月，就职于天相投资顾问有限公司，任研究员；2010年6月至2011年4月，就职于中再资产管理有限公司，任研究员；2011年4月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2014年8月1日至2015年4月7日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理助理；2015年4月8日至2016年8月19日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理；2016年8月5日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月23日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理。 注：①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年指数震荡幅度较大，供给侧改革初见成效，PPP投资对冲总需求下滑，国内经济有企稳迹象，资本市场稳定性明显提高，市场热点不断增多，赚钱效应显著，资本市场运行逐步恢复正常。该季度本基金仓位始终保持较高水平，配置方向主要集中在人工智能、电动车、能源互联网、军工、医药等为代表的转型方向上。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.890元，份额累计净值为0.890元。本年度基金份额净值增长率为-12.14%，同期基金业绩比较基准的收益率为-7.16%，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率4.98个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济正处于经济结构的转型期，供给侧改革等各项措施落实，改革方向更为明确。随着改革转型进一步深入，宏观政策的边际效益会减弱，市场力量将会发挥更大的作用，结构性行情趋势更加确定。 对于方向，我们在处在新一轮科技大浪潮的前夜，智能化将会引领数字化、网络化后的又一个科技浪潮，电动车和无人驾驶的结合将大幅改变人类出行方式；能源互联网将大幅提高能源利用效率和能源结构，更加低碳环保；国企改革将是经济转型的胜负手，今年国企改革有明显加速的迹象，其中军工行业整体性从非市场化向市场化转向的过程将爆发出巨大的弹性。本基金主要配置方向也是基于以上判断，集中配置在人工智能、电子终端产业链、能源互联网、军工和医药等方向。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管机构。 内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；公司内部规章制度的执行情况；网络与信息系统安全情况；资讯监管与员工职业操守规范情况等。 （1）进一步完善制度建设，构建适时、全面、严谨的内部控制体系。本基金管理人根据最新的法律法规等规范性文件，及时拟定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善，对现有的制度体系进行了进一步梳理，同时，根据公司实际业务情况不断细化制度流程，进一步强化内部控制。 （2）全面加强风险监控，不断提高风险管理水平。本基金管理人在原有基础上进一步提升内控管理水平，确保内部控制的独立性和权威性，事前、事中、事后风险控制有效结合，通过多种形式提高内控管理质量、优化风险管理水平。 （3）有计划地开展监察稽核工作，确保工作的及时性、深入性和有效性。本年度内，本基金管理人通过日常监察与专项稽核相结合的方式，深入开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、客户服务、合同及其他法律资料用印管理、产品开发、反洗钱工作、信息系统权限与信息安全、投资研究交易（包括证券库管理、研究支持、投资比例、投资权限、投资限制、债券信用评级、新股申购、对外行权等）、基金业务参数设置、盘后交易管理、专户业务管理、移动通讯工具管理与信息监控、 “三条底线”的防范及防控内幕交易等方面进行了专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。 （4）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，并及时更新相关管理制度，并将上述规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师、会计师提供法律、会计专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人设立的估值小组，负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值小组成员由基金运营部负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人、基金会计组成，小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20274号 注：本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 49,235,659.48 205,973,641.48 结算备付金 503,841.25 2,312,380.03 存出保证金 184,145.08 65,008.39 交易性金融资产 424,462,165.33 472,380,441.24 其中：股票投资 424,462,165.33 472,380,441.24 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 143,745.92 - 应收利息 12,162.29 62,235.05 应收股利 - - 应收申购款 2,019.70 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 474,543,739.05 680,793,706.19 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 604,170.95 - 应付管理人报酬 616,404.51 855,615.20 应付托管费 102,734.07 142,602.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 225,574.20 622,596.69 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 67,136.60 7,911.05 负债合计 1,616,020.33 1,628,725.49 所有者权益： 实收基金 531,155,959.59 670,381,405.06 未分配利润 -58,228,240.87 8,783,575.64 所有者权益合计 472,927,718.72 679,164,980.70 负债和所有者权益总计 474,543,739.05 680,793,706.19 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.890元，基金份额总额为531,155,959.59。 7.2 利润表 会计主体：华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 -66,677,685.98 11,126,527.00 1.利息收入 758,067.30 425,827.83 其中：存款利息收入 758,067.30 425,827.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -12,650,629.30 1,783,946.19 其中：股票投资收益 -14,344,560.38 1,783,946.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,693,931.08 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -55,093,340.71 8,916,752.98 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 308,216.73 - 减：二、费用 13,929,933.97 2,342,951.36 1．管理人报酬 8,195,889.87 1,324,231.58 2．托管费 1,365,981.61 220,705.27 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,993,236.83 785,372.27 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 374,825.66 12,642.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -80,607,619.95 8,783,575.64 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -80,607,619.95 8,783,575.64 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 670,381,405.06 8,783,575.64 679,164,980.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -80,607,619.95 -80,607,619.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -139,225,445.47 13,595,803.44 -125,629,642.03 其中：1.基金申购款 38,017,139.67 -4,381,017.21 33,636,122.46 2.基金赎回款 -177,242,585.14 17,976,820.65 -159,265,764.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 531,155,959.59 -58,228,240.87 472,927,718.72 项目 上年度可比期间 2015年11月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 670,381,405.06 - 670,381,405.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 8,783,575.64 8,783,575.64 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 670,381,405.06 8,783,575.64 679,164,980.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______梁永强______ ______程蕾______ ____程蕾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1751号《关于准予华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》，由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集670,021,021.88元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1266号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年11月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为670,201,213.47份基金份额，其中认购资金利息折合180,191.59份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%，且投资于智能生活方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度和2015年11月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金合同生效日为2015年11月13日。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2016年度和2015年11月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 ?(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字 [2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华商基金管理有限公司（“华商基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 华龙证券股份有限公司（“华龙证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 中国华电集团财务有限公司 基金管理人的股东 济钢集团有限公司 基金管理人的股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华龙证券 847,222,460.83 32.18% 668,524,452.21 100.00% 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华龙证券 789,019.57 32.18% - - 关联方名称 上年度可比期间 2015年11月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华龙证券 622,596.69 100.00% 622,596.69 100.00% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 8,195,889.87 1,324,231.58 其中：支付销售机构的客户维护费 5,086,535.23 - 注：支付基金管理人华商基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,365,981.61 220,705.27 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金合同生效日（ 2015年11月13日 ）持有的基金份额 - 10,005,900.00 期初持有的基金份额 10,005,900.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,005,900.00 10,005,900.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.8800% 1.4900% 注：基金管理人华商基金认购/赎回本基金的交易委托华商基金直销中心办理，认购/赎回本基金的费率标准按照法律法规相关规定计算并支付。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年11月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 49,235,659.48 731,897.10 205,973,641.48 422,618.27 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601375 中原证券 2016年12月22日 2017年1月3日 新股未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺电子 2016年12月30日 2017年1月6日 新股未上市 23.16 23.16 2,026 46,922.16 46,922.16 - 603035 常熟汽饰 2016年12月29日 2017年1月5日 新股未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 300587 天铁股份 2016年12月30日 2017年1月5日 新股未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002838 道恩股份 2016年12月30日 2017年1月6日 新股未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603186 华正新材 2016年12月28日 2017年1月3日 新股未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新交运 2016年12月29日 2017年1月5日 新股未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联新材 2016年12月28日 2017年1月4日 新股未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300588 熙菱信息 2016年12月29日 2017年1月5日 新股未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002396 星网锐捷 2016年9月12日 重大事项停牌 18.27 2017年2月21日 18.35 1,299,888 26,212,408.09 23,748,953.76 - 600855 航天长峰 2016年11月8日 重大事项停牌 27.46 - - 849,963 30,452,417.96 23,339,983.98 - 000693 ST华泽 2016年3月1日 重大事项停牌 14.24 - - 1,000,000 19,176,818.85 14,240,000.00 - 000411 英特集团 2016年12月27日 重大事项停牌 22.10 2017年1月11日 24.31 559,937 12,367,043.26 12,374,607.70 - 300477 合纵科技 2016年9月14日 重大事项停牌 24.84 2017年1月11日 23.52 450,000 10,669,761.00 11,178,000.00 - 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为339,336,347.77元，第二层次的余额为85,125,817.56元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次472,380,441.24元，无属于第二层次以及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 424,462,165.33 89.45 其中：股票 424,462,165.33 89.45 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 49,739,500.73 10.48 7 其他各项资产 342,072.99 0.07 8 合计 474,543,739.05 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 29,279,036.20 6.19 B 采矿业 20,163,000.00 4.26 C 制造业 325,271,733.95 68.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,502,124.40 2.64 E 建筑业 118,924.74 0.03 F 批发和零售业 36,769,415.16 7.77 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.05 J 金融业 106,780.00 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 424,462,165.33 89.75 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600267 海正药业 2,599,889 34,188,540.35 7.23 2 002546 新联电子 3,659,930 33,195,565.10 7.02 3 600598 北大荒 2,399,921 29,279,036.20 6.19 4 300360 炬华科技 1,500,087 28,861,673.88 6.10 5 000901 航天科技 819,966 26,944,082.76 5.70 6 002396 星网锐捷 1,299,888 23,748,953.76 5.02 7 600855 航天长峰 849,963 23,339,983.98 4.94 8 002038 双鹭药业 667,975 17,841,612.25 3.77 9 300303 聚飞光电 1,999,819 17,638,403.58 3.73 10 002338 奥普光电 349,937 16,936,950.80 3.58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002546 新联电子 53,971,048.49 7.95 2 002188 巴士在线 41,695,104.49 6.14 3 300360 炬华科技 39,434,010.38 5.81 4 000901 航天科技 31,447,006.45 4.63 5 002038 双鹭药业 30,568,128.52 4.50 6 600259 广晟有色 26,695,284.76 3.93 7 600598 北大荒 26,568,782.67 3.91 8 002396 星网锐捷 26,212,408.09 3.86 9 002527 新时达 26,008,120.62 3.83 10 300347 泰格医药 25,290,794.79 3.72 11 600395 盘江股份 24,162,518.85 3.56 12 603118 共进股份 23,778,245.08 3.50 13 601888 中国国旅 23,412,660.41 3.45 14 002405 四维图新 23,120,228.83 3.40 15 300369 绿盟科技 21,946,328.34 3.23 16 002607 亚夏汽车 21,924,359.00 3.23 17 000983 西山煤电 21,799,244.35 3.21 18 000526 紫光学大 21,719,444.76 3.20 19 603799 华友钴业 21,452,451.13 3.16 20 002622 融钰集团 21,335,030.86 3.14 21 000541 佛山照明 21,061,329.62 3.10 22 300358 楚天科技 20,696,181.11 3.05 23 300007 汉威电子 20,672,368.99 3.04 24 600189 吉林森工 20,553,134.87 3.03 25 000998 隆平高科 20,303,144.04 2.99 26 300224 正海磁材 20,002,202.58 2.95 27 000726 鲁 泰Ａ 19,894,775.32 2.93 28 300303 聚飞光电 19,520,604.96 2.87 29 002350 北京科锐 19,029,076.95 2.80 30 600490 鹏欣资源 18,723,219.00 2.76 31 002761 多喜爱 18,599,087.58 2.74 32 002339 积成电子 17,162,496.80 2.53 33 600721 *ST百花 17,096,213.09 2.52 34 603000 人民网 16,968,374.00 2.50 35 300365 恒华科技 16,923,861.18 2.49 36 600108 亚盛集团 16,119,550.48 2.37 37 000930 中粮生化 16,116,786.50 2.37 38 600267 海正药业 15,492,955.07 2.28 39 002624 完美世界 14,886,113.00 2.19 40 600547 山东黄金 14,419,228.88 2.12 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002546 新联电子 72,447,622.62 10.67 2 002188 巴士在线 39,346,125.50 5.79 3 603799 华友钴业 35,040,456.17 5.16 4 600259 广晟有色 31,513,958.56 4.64 5 600395 盘江股份 28,692,130.39 4.22 6 300347 泰格医药 26,599,701.90 3.92 7 000513 丽珠集团 26,511,884.40 3.90 8 002527 新时达 25,681,529.20 3.78 9 002405 四维图新 25,640,000.00 3.78 10 603118 共进股份 25,269,239.08 3.72 11 000983 西山煤电 24,010,764.72 3.54 12 300369 绿盟科技 23,457,268.91 3.45 13 601888 中国国旅 22,519,104.30 3.32 14 000672 上峰水泥 21,418,197.48 3.15 15 000541 佛山照明 21,416,024.63 3.15 16 000726 鲁 泰Ａ 21,294,531.31 3.14 17 300224 正海磁材 20,772,424.38 3.06 18 300007 汉威电子 20,347,236.91 3.00 19 000526 紫光学大 20,302,610.50 2.99 20 600501 航天晨光 19,407,658.92 2.86 21 002622 融钰集团 19,276,937.00 2.84 22 002761 多喜爱 19,254,763.19 2.84 23 002339 积成电子 19,244,674.48 2.83 24 600486 扬农化工 19,212,140.91 2.83 25 000998 隆平高科 18,857,190.38 2.78 26 300360 炬华科技 18,830,780.05 2.77 27 600189 吉林森工 18,714,547.13 2.76 28 300365 恒华科技 18,689,022.10 2.75 29 002249 大洋电机 17,909,164.23 2.64 30 603000 人民网 17,844,174.84 2.63 31 600490 鹏欣资源 17,454,260.00 2.57 32 600559 老白干酒 17,185,132.73 2.53 33 600718 东软集团 17,172,380.87 2.53 34 002624 完美世界 16,831,270.06 2.48 35 600108 亚盛集团 16,561,918.78 2.44 36 600547 山东黄金 16,541,242.00 2.44 37 600687 刚泰控股 15,941,238.56 2.35 38 000930 中粮生化 15,608,166.00 2.30 39 600677 航天通信 14,997,417.33 2.21 40 600316 洪都航空 14,767,868.71 2.17 41 000524 岭南控股 14,248,669.15 2.10 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,329,286,685.84 卖出股票收入（成交）总额 1,307,854,602.88 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 北大荒于2016年8月18日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2016]102号），处罚对象为黑龙江北大荒农业股份有限公司、杨忠诚、白石等16名责任人员。指出公司主要存在：虚假陈述问题。对北大荒公司以及相关责任人员处罚如下：一、对北大荒给予警告，并处以50万元罚款。二、对杨忠诚给予警告，并处以20万元罚款。三、对白石给予警告，并处以15万元罚款。四、对丁晓枫、刘艳明给予警告，并处以10万元罚款。五、对赵幸福、赵亚光给予警告，并处以5万元罚款。六、对刘长友、王贵、陶喜军、于金友、宋颀年、朱小平、于逸生、李一军、赵世君给予警告。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 184,145.08 2 应收证券清算款 143,745.92 3 应收股利 - 4 应收利息 12,162.29 5 应收申购款 2,019.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 342,072.99 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002396 星网锐捷 23,748,953.76 5.02 重大事项停牌 2 600855 航天长峰 23,339,983.98 4.94 重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,020 105,807.96 10,005,900.00 1.88% 521,150,059.59 98.12% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年11月13日 ）基金份额总额 670,381,405.06 本报告期期初基金份额总额 670,381,405.06 本报告期基金总申购份额 38,017,139.67 减:本报告期基金总赎回份额 177,242,585.14 本报告期期末基金份额总额 531,155,959.59 注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日（2015年11月13日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。本基金本报告期内应支付审计费用陆万陆仟元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员未发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 999,577,093.74 37.97% 930,908.27 37.97% 新增 华龙证券 2 847,222,460.83 32.18% 789,019.57 32.18% - 华泰证券 1 478,459,419.64 18.17% 445,589.37 18.17% 新增 浙商证券 1 165,286,655.73 6.28% 153,931.47 6.28% 新增 方正证券 1 142,156,001.45 5.40% 132,389.72 5.40% 新增 银河证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 注：选择专用席位的标准和程序： （1）选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。 （2） 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理委员会审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案，并报中国证监会备案并公告。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 华商基金管理有限公司 2017年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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