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| 华商领先企业混合(630001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 714084 | ||||||||
| 基金代码 | 630001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商领先企业混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华商领先企业混合 基金主代码 630001 交易代码 630001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年5月15日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,409,265,428.27份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司，在控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求稳定收入与长期资本增值机会。 投资策略 （1）资产配置策略 本基金在资产配置中采用自上而下的策略，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并应用量化模型进行优化计算，根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例，以规避市场系统性风险。 （2）股票投资策略 本基金的股票投资对象主要是具有行业领先地位的上市公司股票。所谓“行业领先地位的企业”是指公司治理结构完善、管理层优秀、并在生产、技术、市场等方面难以被同行业的竞争对手在短时间超越的优秀企业。 （3）债券投资策略 本基金债券投资综合考虑收益性、风险性、流动性，在深入分析宏观经济走势、财政与货币政策变动方向，判断债券市场的未来变化趋势的基础上，灵活采取被动持有与积极操作相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判，重点关注未来的利率变化趋势，从而为债券资产配置提供具有前瞻性的决策依据。本基金将根据对利率期限结构的深入研究来选择国债投资品种；对于金融债和企业债投资，本基金管理人重点分析市场风险和信用风险以及与国债收益率之差的变化情况来选择具体投资品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平介于股票型基金和债券型基金之间，是属于中高风险、中高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周亚红 罗菲菲 联系电话 010-58573600 010-58560666 电子邮箱 zhouyh@hsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 4007008880 95568 传真 010-58573520 010-58560798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 327,739,098.60 3,553,831,282.65 1,185,005,289.23 本期利润 -130,372,098.60 2,438,661,065.72 1,633,172,116.01 加权平均基金份额本期利润 -0.0392 0.7855 0.3970 本期基金份额净值增长率 -5.10% 29.28% 30.79% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0697 0.0580 0.0290 期末基金资产净值 3,171,601,375.32 3,032,929,536.45 5,858,789,268.41 期末基金份额净值 0.9303 1.0580 1.5818 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.04% 0.69% 1.26% 0.50% -1.22% 0.19% 过去六个月 3.84% 0.64% 3.93% 0.53% -0.09% 0.11% 过去一年 -5.10% 1.26% -6.63% 0.98% 1.53% 0.28% 过去三年 60.46% 1.97% 34.75% 1.23% 25.71% 0.74% 过去五年 158.82% 1.72% 39.00% 1.12% 119.82% 0.60% 自基金合同生效起至今 133.68% 1.78% 13.86% 1.31% 119.82% 0.47% 注：鉴于中信标普指数信息服务（北京）有限公司终止维护和发布中信标普全债指数、中信国债指数，按照基金合同的约定，经基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，自2015年10月30日起，华商领先企业混合型开放式证券投资基金的业绩比较基准由 “中信标普300指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30%”，变更为“沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2007年5月15日，根据《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同十二、基金的投资中（二）投资范围、（七）投资限制的有关规定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2007年5月15日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2016 0.7000 81,122,159.33 121,419,245.08 202,541,404.41 2015 10.9600 1,800,187,475.80 1,446,116,609.72 3,246,304,085.52 2014 1.9000 396,780,716.36 301,019,930.48 697,800,646.84 合计 13.5600 2,278,090,351.49 1,868,555,785.28 4,146,646,136.77 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立，于2005年12月20日成立，注册资本金为1亿元人民币。公司注册地北京。 截至2016年12月31日，本公司旗下共管理三十六只基金产品，分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商保本1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭欣杨 基金经理 2016年4月12日 - 6 男，中国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年9月至2012年3月，就职于广发证券有限责任公司，任研究员；2012年3月，加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2015年7月21日至2016年4月11日担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理助理；2016年8月5日起担任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理。 彭欣杨 基金经理助理 2015年7月21日 2016年4月11日 6 男，中国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年9月至2012年3月，就职于广发证券有限责任公司，任研究员；2012年3月，加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2016年4月12日起担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理；2016年8月5日起担任华商产业升级混合型证券投资基金基金经理。 李双全 基金经理，投资管理部副总经理 2015年4月8日 - 6 男， 中国籍，金融学硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2010年4月就职于SK能源公司从事财务工作；2010年4月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2014年8月1日至2015年4月7日担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理助理；2015年7月8日起担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年, A股市场以个股普跌开局，之后经历了长达三个季度的结构性上升行情。以上证指数为例，自2月份以来，指数底部不断抬升，部分行业和个股不断创出新高。与此同时，我们也注意到，部分个股年初以来股价一直没有起色，甚至不断创出新低。2016年A股市场的结构性特征明显，其背景是投资者结构的变化。A股市场经历2015年的大幅波动之后，普通投资者风险偏好下降，增加A股配置的意愿不明显，我们看到，融资融券余额2016年一直比较平稳，从一个侧面说明普通投资者没有明显的增量资金流入。在流动性总体充裕，其他大类资产吸引力不足的情况下，金融机构和实体企业面临较大的资产配置压力，A股市场经过调整之后，提供了一个较好的入场机会，它们是2016年A股市场主要的增量资金。这些资金的属性和收益要求决定了它们更偏爱类债券性质的价值蓝筹股，这些公司具有经营相对稳健，业绩增长确定性较强，估值较低等特征。华商领先企业提前预判了市场的变化，而且在配置上积极顺应了市场的变化，精选各行业的优质公司，均衡配置，与这些公司共同成长，努力为持有人持续创造价值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.9303元，累计份额净值为2.3913元。本年度基金份额净值增长率为-5.10%，同期基金业绩比较基准的收益率为-6.63%，本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率1.53个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年，我们面临的国际国内局势更加复杂。 从国际形势看，美国新总统的政策导向可能给原有的世界政治经济格局带来冲击，甚至不排除加剧地缘冲突和妨碍国际贸易的风险。同时，美联储的货币政策调整也对其他主要经济体产生较大的冲击。在此背景下，人民币汇率和人民币资产价格将持续受到外围因素的影响，对此，我们将保持密切关注和跟踪研究。 从国内的情况看，2017年政府将继续推动供给侧改革，化解传统行业的过剩产能。我们看到，供给侧改革能够促使宏观经济结构更加合理，改变部分行业供给过剩供需失衡的矛盾，促使行业更加健康有序发展。改革的效果2016年已经部分显现出来，我们认为2017年效果会更加明显。 从股票市场来看，伴随着供给侧改革以及新兴产业的不断发展壮大，我们认为2017年上市公司的盈利水平将继续改善，尤其是行业竞争格局相对稳定的龙头公司，我们对其盈利增长比较有信心。从流动性角度看，2017年货币政策的基调为“稳健中性”，意味着较之前“稳健”是边际上收紧的趋势，我们认为在这样的货币环境下股票市场整体的估值提升较为困难，我们基金研究和配置的主要方向应该是能够切实实现较好盈利增长的优质公司。 在更加错综复杂的国际国内形势下，我们将坚持更加严格的选股标准，重点在医疗服务、节能环保、新兴消费和新兴服务等领域选择好的投资标的。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管机构。 内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；公司内部规章制度的执行情况；网络与信息系统安全情况；资讯监管与员工职业操守规范情况等。 （1）进一步完善制度建设，构建适时、全面、严谨的内部控制体系。本基金管理人根据最新的法律法规等规范性文件，及时拟定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善，对现有的制度体系进行了进一步梳理，同时，根据公司实际业务情况不断细化制度流程，进一步强化内部控制。 （2）全面加强风险监控，不断提高风险管理水平。本基金管理人在原有基础上进一步提升内控管理水平，确保内部控制的独立性和权威性，事前、事中、事后风险控制有效结合，通过多种形式提高内控管理质量、优化风险管理水平。 （3）有计划地开展监察稽核工作，确保工作的及时性、深入性和有效性。本年度内，本基金管理人通过日常监察与专项稽核相结合的方式，深入开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、客户服务、合同及其他法律资料用印管理、产品开发、反洗钱工作、信息系统权限与信息安全、投资研究交易（包括证券库管理、研究支持、投资比例、投资权限、投资限制、债券信用评级、新股申购、对外行权等）、基金业务参数设置、盘后交易管理、专户业务管理、移动通讯工具管理与信息监控、 “三条底线”的防范及防控内幕交易等方面进行了专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。 （4）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，并及时更新相关管理制度，并将上述规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师、会计师提供法律、会计专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人设立的估值小组，负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值小组成员由基金运营部负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人、基金会计组成，小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金收益每年最多分配12次，当本基金已实现收益超过中国人民银行两年期人民币居民储蓄存款利率（税前）时，本基金管理人应在接下来的15个交易日内提出分红方案，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可分配收益的80%。本报告期内收益分配情况如下： 本基金以截至2015年12月24日基金可分配收益220,492,739.98元为基准，以2016年1月8日为权益登记日、除息日，于2016年1月12日向本基金的基金持有人派发第一次分红，每10份基金份额派发红利0.70元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华商领先企业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—华商基金管理有限公司在华商领先企业混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金实施利润分配的金额为202,541,404.41元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由本基金管理人华商基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20285号 注：本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华商领先企业混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 637,469,249.01 1,230,657,849.43 结算备付金 6,008,746.45 3,703,840.16 存出保证金 1,249,007.61 2,011,906.69 交易性金融资产 2,652,627,861.29 1,835,847,398.33 其中：股票投资 2,652,627,861.29 1,835,847,398.33 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 143,745.92 - 应收利息 174,256.29 282,681.45 应收股利 - - 应收申购款 917,987.32 4,148,791.36 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,298,590,853.89 3,076,652,467.42 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 115,421,616.33 - 应付赎回款 3,109,491.70 35,205,148.53 应付管理人报酬 4,131,341.41 3,882,859.50 应付托管费 688,556.90 647,143.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,290,837.60 2,576,322.94 应交税费 1,239,868.24 1,239,868.24 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 107,766.39 171,588.49 负债合计 126,989,478.57 43,722,930.97 所有者权益： 实收基金 3,409,265,428.27 2,866,574,604.66 未分配利润 -237,664,052.95 166,354,931.79 所有者权益合计 3,171,601,375.32 3,032,929,536.45 负债和所有者权益总计 3,298,590,853.89 3,076,652,467.42 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9303元，基金份额总额3,409,265,428.27份。 7.2 利润表 会计主体：华商领先企业混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 -65,065,884.69 2,550,192,705.95 1.利息收入 9,214,173.89 5,648,598.95 其中：存款利息收入 9,115,214.96 4,981,299.03 债券利息收入 24,262.29 509,299.73 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 74,696.64 158,000.19 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 382,766,094.04 3,653,655,424.76 其中：股票投资收益 373,166,343.88 3,626,637,201.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 52,750.00 1,175,124.38 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 9,547,000.16 25,843,099.38 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -458,111,197.20 -1,115,170,216.93 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,065,044.58 6,058,899.17 减：二、费用 65,306,213.91 111,531,640.23 1．管理人报酬 44,545,215.26 76,235,634.07 2．托管费 7,424,202.57 12,705,939.08 3．销售服务费 - - 4．交易费用 12,894,958.92 22,121,321.05 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 441,837.16 468,746.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -130,372,098.60 2,438,661,065.72 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -130,372,098.60 2,438,661,065.72 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华商领先企业混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,866,574,604.66 166,354,931.79 3,032,929,536.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -130,372,098.60 -130,372,098.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 542,690,823.61 -71,105,481.73 471,585,341.88 其中：1.基金申购款 1,667,222,428.53 -181,797,152.92 1,485,425,275.61 2.基金赎回款 -1,124,531,604.92 110,691,671.19 -1,013,839,933.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -202,541,404.41 -202,541,404.41 五、期末所有者权益（基金净值） 3,409,265,428.27 -237,664,052.95 3,171,601,375.32 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,703,859,127.38 2,154,930,141.03 5,858,789,268.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 2,438,661,065.72 2,438,661,065.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -837,284,522.72 -1,180,932,189.44 -2,018,216,712.16 其中：1.基金申购款 3,826,444,190.75 2,483,745,189.79 6,310,189,380.54 2.基金赎回款 -4,663,728,713.47 -3,664,677,379.23 -8,328,406,092.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,246,304,085.52 -3,246,304,085.52 五、期末所有者权益（基金净值） 2,866,574,604.66 166,354,931.79 3,032,929,536.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______梁永强______ ______程蕾______ ____程蕾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华商领先企业混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]98号《关于同意华商领先企业混合型开放式证券投资基金募集的批复》核准，由基金发起人华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,031,598,960.18元，业经天华中兴会计师事务所有限公司天华中兴验字[2007]第1221-02号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》于2007年5月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,033,772,929.95份基金份额，其中认购资金利息折合2,173,969.77份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的40%-95%，债券为0-55%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金不低于80%的非现金股票基金资产投资于具有行业领先地位的上市公司。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。自基金合同生效日至2015年10月29日，本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30%。根据本基金的基金管理人于2015年10月30日发布的《关于华商基金管理有限公司修改华商领先企业混合型开放式证券投资基金业绩比较基准的公告》，自2015年10月30日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策的变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华商基金管理有限公司(“华商基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 华龙证券股份有限公司(“华龙证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国华电集团财务有限公司 基金管理人的股东 济钢集团有限公司 基金管理人的股东 注：本基金的基金管理人华商基金公司的股东华龙证券有限责任公司于2014年12月9日变更注册为华龙证券股份有限公司。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内均未发生应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 44,545,215.26 76,235,634.07 其中：支付销售机构的客户维护费 11,107,594.45 15,354,325.44 注：支付基金管理人华商基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,424,202.57 12,705,939.08 注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 基金合同生效日（ 2007年5月15日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 45,824,083.73 9,320,469.80 期间申购/买入总份额 - 36,503,613.93 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 45,824,083.73 45,824,083.73 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.3441% 1.6000% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 637,469,249.01 8,994,853.91 1,230,657,849.43 4,802,294.61 注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未参与关联方承销证券的买卖。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601375 中原证券 2016年12月22日 2017年1月3日 新股流通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603228 景旺电子 2016年12月30日 2017年1月6日 新股流通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 603035 常熟汽饰 2016年12月29日 2017年1月5日 新股流通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 300587 天铁股份 2016年12月30日 2017年1月5日 新股流通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002838 道恩股份 2016年12月30日 2017年1月6日 新股流通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603186 华正新材 2016年12月28日 2017年1月3日 新股流通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新交运 2016年12月29日 2017年1月5日 新股流通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联新材 2016年12月28日 2017年1月4日 新股流通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300588 熙菱信息 2016年12月29日 2017年1月5日 新股流通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000727 华东科技 2016年11月17日 重大事项停牌 3.37 2017年2月15日 3.47 15,000,000 50,369,804.79 50,550,000.00 - 603308 应流股份 2016年11月24日 重大事项停牌 21.92 2017年2月14日 21.92 150,882 3,417,931.54 3,307,333.44 - 603986 兆易创新 2016年9月19日 重大事项停牌 177.97 2017年3月13日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 300526 中潜股份 2016年12月7日 重大事项停牌 107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 - 300537 广信材料 2016年10月12日 重大事项停牌 48.79 2017年1月13日 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,598,135,407.84元，属于第二层次的余额为54,492,453.45元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次1,558,633,939.46元，第二层次277,213,458.87元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,652,627,861.29 80.42 其中：股票 2,652,627,861.29 80.42 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 643,477,995.46 19.51 7 其他各项资产 2,484,997.14 0.08 8 合计 3,298,590,853.89 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 36,600,000.00 1.15 B 采矿业 64,925,811.15 2.05 C 制造业 981,565,048.83 30.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 84,101,707.88 2.65 E 建筑业 118,924.74 0.00 F 批发和零售业 330,766,132.10 10.43 G 交通运输、仓储和邮政业 7,355,070.58 0.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.01 J 金融业 140,067,179.60 4.42 K 房地产业 417,815,218.48 13.17 L 租赁和商务服务业 156,829,993.35 4.94 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 141,956,953.38 4.48 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 282,645,710.60 8.91 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,638,418.40 0.24 S 综合 - - 合计 2,652,627,861.29 83.64 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600682 南京新百 8,497,436 316,699,439.72 9.99 2 603377 东方时尚 7,001,380 282,645,710.60 8.91 3 002581 未名医药 6,605,567 160,317,111.09 5.05 4 002188 巴士在线 5,343,441 156,829,993.35 4.94 5 600266 北京城建 10,999,866 146,628,213.78 4.62 6 000631 顺发恒业 29,822,511 146,130,303.90 4.61 7 300190 维尔利 8,822,682 141,956,953.38 4.48 8 600015 华夏银行 12,899,576 139,960,399.60 4.41 9 600634 中技控股 7,013,038 124,411,294.12 3.92 10 000811 烟台冰轮 7,638,358 114,498,986.42 3.61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 603377 东方时尚 354,021,026.01 11.67 2 600682 南京新百 238,526,736.59 7.86 3 000631 顺发恒业 187,612,248.85 6.19 4 300449 汉邦高科 172,577,280.70 5.69 5 002581 未名医药 168,541,560.73 5.56 6 600418 江淮汽车 158,845,089.75 5.24 7 002188 巴士在线 156,737,477.81 5.17 8 600266 北京城建 152,800,627.79 5.04 9 600015 华夏银行 142,306,188.02 4.69 10 300190 维尔利 137,030,549.07 4.52 11 002303 美盈森 128,644,325.28 4.24 12 600634 中技控股 126,505,259.61 4.17 13 000811 烟台冰轮 106,785,752.96 3.52 14 000732 泰禾集团 102,645,282.05 3.38 15 000587 金洲慈航 97,684,964.20 3.22 16 600376 首开股份 88,582,083.51 2.92 17 600185 格力地产 81,921,214.34 2.70 18 601888 中国国旅 75,064,746.50 2.47 19 000615 京汉股份 73,714,236.42 2.43 20 600856 中天能源 71,579,034.31 2.36 21 000725 京东方Ａ 70,981,266.60 2.34 22 300084 海默科技 68,517,931.80 2.26 23 600029 南方航空 65,370,068.46 2.16 24 300194 福安药业 65,041,368.02 2.14 25 601377 兴业证券 64,646,181.86 2.13 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600340 华夏幸福 266,047,572.11 8.77 2 300449 汉邦高科 195,599,345.69 6.45 3 000631 顺发恒业 157,176,878.33 5.18 4 300202 聚龙股份 154,755,262.40 5.10 5 600155 宝硕股份 138,497,437.56 4.57 6 002447 壹桥股份 121,797,159.00 4.02 7 600418 江淮汽车 112,795,970.24 3.72 8 600570 恒生电子 107,807,572.31 3.55 9 600185 格力地产 105,907,923.28 3.49 10 600376 首开股份 96,721,408.20 3.19 11 000615 京汉股份 95,365,169.82 3.14 12 002303 美盈森 81,178,869.85 2.68 13 300194 福安药业 78,054,738.63 2.57 14 603377 东方时尚 73,828,706.83 2.43 15 601888 中国国旅 72,542,869.29 2.39 16 000961 中南建设 71,608,945.17 2.36 17 600029 南方航空 67,855,846.00 2.24 18 300334 津膜科技 65,748,538.81 2.17 19 000926 福星股份 64,089,164.55 2.11 20 600382 广东明珠 63,884,659.90 2.11 21 601377 兴业证券 62,956,267.73 2.08 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,844,643,515.56 卖出股票收入（成交）总额 3,942,918,199.28 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,249,007.61 2 应收证券清算款 143,745.92 3 应收股利 - 4 应收利息 174,256.29 5 应收申购款 917,987.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,484,997.14 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 121,645 28,026.35 474,050,938.23 13.90% 2,935,214,490.04 86.10% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 162,814.49 0.0048% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007年5月15日 ）基金份额总额 3,033,772,929.95 本报告期期初基金份额总额 2,866,574,604.66 本报告期基金总申购份额 1,667,222,428.53 减:本报告期基金总赎回份额 1,124,531,604.92 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,409,265,428.27 注：本期申购包含本期转入，本期赎回包含本期转出。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自2008年12月29日起至今为本基金提供审计服务，本基金本报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)基金审计费用拾万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员未发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 1 1,769,156,945.86 20.16% 1,647,615.75 20.16% - 兴业证券 1 1,449,167,253.35 16.51% 1,349,610.98 16.51% - 国信证券 1 1,256,701,386.52 14.32% 1,170,367.41 14.32% - 广发证券 1 1,071,415,570.51 12.21% 997,810.34 12.21% - 安信证券 1 796,681,290.95 9.08% 741,947.73 9.08% - 东北证券 1 544,889,893.17 6.21% 507,456.44 6.21% - 长城证券 2 505,570,572.37 5.76% 470,838.86 5.76% - 华泰证券 1 497,487,466.34 5.67% 463,310.98 5.67% - 银河证券 2 489,253,454.92 5.57% 455,640.80 5.57% - 中投证券 1 395,585,855.03 4.51% 368,407.36 4.51% - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华龙证券 2 - - - - - 注：选择专用席位的标准和程序： （1）选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。 （2） 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案。 （3）交易单元变更情况 本基金本报告期内新增东北证券交易单元1个，退租中泰证券交易单元1个，申银万国证券交易单元1个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 华商基金管理有限公司 2017年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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