最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 景顺长城景益货币A(000380) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 714246 | ||||||||
| 基金代码 | 000380 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城景益货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 景顺长城景益货币 场内简称 无 基金主代码 000380 交易代码 000380 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月26日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,239,876,946.01份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 下属分级基金的交易代码： 000380 000381 报告期末下属分级基金的份额总额 806,281,916.68份 1,433,595,029.33份 基金产品说明 投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，实现基金的安全稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限，以降低组合下跌风险；预期市场利率水平下降，适度延长投资组合的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 林葛 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 本期已实现收益 5,783,665.31 27,478,880.52 8,027,631.00 44,932,495.23 10,642,470.88 73,962,652.90 本期利润 5,783,665.31 27,478,880.52 8,027,631.00 44,932,495.23 10,642,470.88 73,962,652.90 本期净值收益率 2.3894% 2.6350% 3.3361% 3.5844% 4.2026% 4.4526% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末基金资产净值 806,281,916.68 1,433,595,029.33 439,052,613.52 3,846,597,967.61 445,356,907.07 2,235,604,028.83 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、景益货币基金的收益分配方式为每日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景益货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6384% 0.0022% 0.3393% 0.0000% 0.2991% 0.0022% 过去六个月 1.2626% 0.0046% 0.6787% 0.0000% 0.5839% 0.0046% 过去一年 2.3894% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 1.0394% 0.0038% 过去三年 10.2513% 0.0078% 4.0500% 0.0000% 6.2013% 0.0078% 自基金合同生效起至今 10.8495% 0.0078% 4.1832% 0.0000% 6.6663% 0.0078% 景顺长城景益货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6983% 0.0022% 0.3393% 0.0000% 0.3590% 0.0022% 过去六个月 1.3841% 0.0046% 0.6787% 0.0000% 0.7054% 0.0046% 过去一年 2.6350% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 1.2850% 0.0038% 过去三年 11.0472% 0.0078% 4.0500% 0.0000% 6.9972% 0.0078% 自基金合同生效起至今 11.6756% 0.0078% 4.1832% 0.0000% 7.4924% 0.0078% 注：2015年7月15日起，本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按日支付”。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为自2013年11月26日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到投资组合比例的要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2013年基金净值收益率和业绩基准收益率的实际计算期间为2013年11月26日至2013年12月31日。 其他指标 无。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 景顺长城景益货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 5,622,041.97 9,512.60 152,110.74 5,783,665.31 2015 6,491,195.20 2,233,849.83 -697,414.03 8,027,631.00 2014 8,526,980.38 2,686,564.95 -571,074.45 10,642,470.88 合计 20,640,217.55 4,929,927.38 -1,116,377.74 24,453,767.19 单位：人民币元 景顺长城景益货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 27,373,314.93 106.50 105,459.09 27,478,880.52 2015 41,737,646.37 5,142,270.87 -1,947,422.01 44,932,495.23 2014 67,304,413.81 4,827,961.12 1,830,277.97 73,962,652.90 合计 136,415,375.11 9,970,338.49 -11,684.95 146,374,028.65 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2016年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理62只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁媛 本基金的基金经理 2014年4月4日 - 9年 经济学硕士。曾任职于齐鲁证券北四环营业部，也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。2013年7月加入本公司，担任固定收益部资深研究员；自2014年4月起担任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回首2016年债市，基本面整体偏弱。5月权威人士定调经济“L”型走势；全年通胀较低但PPI在全球大宗商品以及供给侧改革下明显回升，年末出现再通胀预期；强美元下，汇率层面持续面临贬值压力；货币政策受制于汇率、资产价格等因素态度偏紧，央行主要通过MLF、逆回购投放流动性，且下半年监管对于去杠杆、防风险等表态明确；同时，8月后央行陆续重启14天、28天逆回购及1年MLF等收短放长操作，资金面前松后紧。年底中央经济工作会议定调货币政策稳健中性。春节前央行上调MLF利率加剧了市场忧虑情绪。 对应债券收益率走势，2016年债券市场呈现宽幅震荡格局。全年呈现波段下行，年末受冲击收益率大幅快速反弹。1季度在MLF利率下调、降准预期以及配置需求主导下，债券收益率逐步下行。随后受大宗商品价格飙涨、信贷大幅投放、稳增长担忧，叠加1季度末MPA考核带来资金面扰动，债市整体调整。4月央企铁物资违约，违约风险升温，信用风险向流动性风险蔓延，债市加速去杠杆。5月权威人士定调中国经济运行L型走势，6月英国退欧公投的黑天鹅事件点燃全球避险情绪，海外带动国内债券走牛，一直持续到8月中旬。国庆期间主要城市陆续出台房地产新政，市场对经济下行的担忧推动债券收益率创出年内低点，10年国债降至2.64%，10年国开降至3.0%。信用利差也处于历史低位。10月下旬表外理财纳入MPA考核、川普当选美国总统后的经济刺激言论、年末资金偏紧后导致的赎回压力、国海证券代持事件等一系列因素推动债券收益率持续大幅调整。随后，央行投放流动性，市场情绪出现好转，债券收益率有所修复。全年10年期国债、10年期金融债、3年期AAA中票、5年期AA企业债分别上行19BP、55BP、84BP和23BP至3.01%、3.68%、3.91%和4.62%。 全年来看，货币政策在2季度由宽松转向中性。2016年1季度开始的MPA考核对每个季末的资金面影响都较大。1季度和4季度尤为明显。年底中央经济工作会议继续强调去杠杆，并将货币政策调整为稳健中性，引发市场对流动性收紧担忧；美国年内加息落地，并对明年经济预期更乐观，人民币汇率持续承压；叠加跨年因素，资金面剧烈波动，利率阶段性飙升。本基金根据基金规模变化动态调整短融、回购、存单的配置比例。趁每个季末因素发酵资金面时点进行回购并选取季末利率走高时点择机投资部分协议存款。 报告期内基金的业绩表现 2016年度，景益货币A份额净值收益率为2.3894%，业绩比较基准收益率为1.3500%；景益货币B份额净值收益率为2.6350%，业绩比较基准收益率为1.3500%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年1季度的宏观经济，基本面仍可能延续企稳态势，全年经济增速有望保持6.5%。但房地产限购限贷政策对投资的影响将有所体现，经济增长驱动主要看基建投资是否持续维持高位和制造业投资能否有所反弹。受2016年1季度低基数影响，CPI仍将维持在2%以上，将继续强化市场的通胀预期；PPI同比仍将回升，环比预计小幅回落。中央经济工作会议定调货币政策稳健中性。防范地产泡沫、控制金融风险、应对人民币贬值压力仍是央行货币政策的重点。货币政策将持续开展缩短放长操作，进一步调整金融体系融资结构，降低金融杠杆及期限错配风险。资金利率中枢小幅抬升，同时资金面波动仍较频繁。政策层面是稳货币加积极财政的组合。上层对资产价格泡沫担忧和理财资金去杠杆掣肘货币政策。财政政策未来期待PPP准财政加速发力。海外方面，受美元加息预期影响，全球货币政策趋于谨慎。美联储加息，美元强势通过汇率影响国内利率水平。 1季度债券收益率受制于货币政策中性和中美国债收益率利差的收缩，收益率下行空间有限。同时，监管层对银行理财监管趋严，加上1季度表外理财将正式纳入MPA考核。去杠杆压力下，债券收益率仍存在向上调整的可能。基本面及政策面对债券市场均不利，利率债需等待利空因素释放后才有较好的交易性机会。信用债方面，2016年在委外资金推动下，以广义基金为主力的配置力量是拉低信用债收益率及利差的主要因素；但在加强理财监管的大趋势下，2017年表外理财增速将受影响，广义基金的配置压力将大大缓解，处于历史底位的信用利差有抬升压力。 展望2017年，货币市场将持续波动，央行将以多元化货币政策工具（公开市场与SLF、MLF相结合）维稳市场资金面。短期政策重点仍在去金融杠杆，公开市场7天逆回购利率作为政策利率将维持在2.25%，短端利率没有下行空间，利率中枢因货币政策宽松预期改变短期将持续抬升。需警惕央行中性态度下对冲滞后引起的持续超预期紧张风险。货币基金今年将继续关注流动性管理。密切关注汇率变化及宏观层面因素（MPA考核等）对资金面的影响，并及时对组合进行灵活调整，注重保持组合的流动性和适度的组合久期。本基金将强化投资风险控制，在保持基金良好流动性的同时提高静态收益，同时积极灵活把握市场波段操作。平衡配置同业存款和债券投资，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其提供固定收益品种的估值参考数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，本基金的收益分配方式为“每日分配、按日支付”。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 本报告期内，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：景顺长城景益货币市场基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 713,204,470.20 1,283,303,503.03 结算备付金 - 503,809.52 存出保证金 - - 交易性金融资产 229,947,802.58 1,439,132,296.66 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 229,947,802.58 1,439,132,296.66 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 931,472,741.71 1,549,755,284.63 应收证券清算款 - - 应收利息 5,177,440.94 14,789,205.74 应收股利 - - 应收申购款 361,612,027.78 483,318.82 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,241,414,483.21 4,287,967,418.40 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 345,321.23 1,138,798.14 应付管理人报酬 288,532.95 469,882.98 应付托管费 90,166.54 146,838.41 应付销售服务费 91,110.47 76,628.12 应付交易费用 20,686.14 32,328.10 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 502,628.01 245,058.18 递延所得税负债 - - 其他负债 199,091.86 207,303.34 负债合计 1,537,537.20 2,316,837.27 所有者权益： 实收基金 2,239,876,946.01 4,285,650,581.13 未分配利润 - - 所有者权益合计 2,239,876,946.01 4,285,650,581.13 负债和所有者权益总计 2,241,414,483.21 4,287,967,418.40 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额2,239,876,946.01份。其中A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额806,281,916.68份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,433,595,029.33份。 利润表 会计主体：景顺长城景益货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 40,484,571.82 62,170,831.77 1.利息收入 39,054,697.86 55,397,566.33 其中：存款利息收入 11,461,165.56 18,021,135.87 债券利息收入 19,143,418.61 27,171,658.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,450,113.69 10,204,772.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,429,873.96 6,773,265.44 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,429,873.96 6,773,265.44 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 7,222,025.99 9,210,705.54 1．管理人报酬 4,218,269.29 5,709,508.20 2．托管费 1,318,209.27 1,763,904.38 3．销售服务费 697,964.33 789,276.15 4．交易费用 - 464.80 5．利息支出 489,844.29 440,844.73 其中：卖出回购金融资产支出 489,844.29 440,844.73 6．其他费用 497,738.81 506,707.28 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 33,262,545.83 52,960,126.23 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,262,545.83 52,960,126.23 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城景益货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,285,650,581.13 - 4,285,650,581.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 33,262,545.83 33,262,545.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,045,773,635.12 - -2,045,773,635.12 其中：1.基金申购款 9,483,780,397.77 - 9,483,780,397.77 2.基金赎回款 -11,529,554,032.89 - -11,529,554,032.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -33,262,545.83 -33,262,545.83 五、期末所有者权益（基金净值） 2,239,876,946.01 - 2,239,876,946.01 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,680,960,935.90 - 2,680,960,935.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 52,960,126.23 52,960,126.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,604,689,645.23 - 1,604,689,645.23 其中：1.基金申购款 15,103,347,660.62 - 15,103,347,660.62 2.基金赎回款 -13,498,658,015.39 - -13,498,658,015.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -52,960,126.23 -52,960,126.23 五、期末所有者权益（基金净值） 4,285,650,581.13 - 4,285,650,581.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 景顺长城景益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1160号《关于核准景顺长城景益货币市场基金募集的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景益货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,383,528,270.38元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第780号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城景益货币市场基金基金合同》于2013年11月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,383,733,486.26份基金份额，其中认购资金利息折合205,215.88份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》，本基金根据投资者持有本基金份额余额的数量，划分不同级别的基金份额，并对投资者持有的不同级别的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。本基金将设A级和B级两级基金份额，投资者基金账户所持有份额数量高于500万份(含)时，账户内所有基金份额归为B级，否则归为A级。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，但投资者最终持有的基金份额等级将由登记机构依据投资者持有的份额余额而定。本基金不同基金份额等级之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景益货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、1年以内(含1年)的银行定期存款、协议存款、大额存款、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年3月27日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东 大连实德集团有限公司 基金管理人的股东 开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,218,269.29 5,709,508.20 其中：支付销售机构的客户维护费 323,790.44 358,711.18 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。根据本公司于2015年7月14日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调整景顺长城景益货币市场基金收益分配原则、调低基金管理费率及相应修改基金合同部分条款的公告》，本基金管理费年费率自2015年7月15日起由原先的0.33%变更为0.32%。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X约定年费率/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,318,209.27 1,763,904.38 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 合计 景顺长城基金管理有限公司 184,894.66 89,776.98 274,671.64 中国农业银行 143,338.04 2,802.98 146,141.02 长城证券 976.18 0.00 976.18 合计 329,208.88 92,579.96 421,788.84 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 合计 景顺长城基金管理有限公司 188,216.07 142,200.68 330,416.75 中国农业银行 142,617.29 1,962.58 144,579.87 长城证券 3,281.01 - 3,281.01 合计 334,114.37 144,163.26 478,277.63 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值X对应级别约定年费率/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - - - - - - 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - - - - 65,000,000.00 3,616.06 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 3,204,470.20 48,117.29 8,303,503.03 77,121.36 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期和上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 交易所市场债券正回购 截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 229,947,802.58元，无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日：第二层次1,439,132,296.66元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 229,947,802.58 10.26 其中：债券 229,947,802.58 10.26 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 931,472,741.71 41.56 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 713,204,470.20 31.82 4 其他各项资产 366,789,468.72 16.36 5 合计 2,241,414,483.21 100.00 注：银行存款和结算备付金其中包含定期存款710,000,000.00元。 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.52 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 20 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 67.00 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 5.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 9.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 0.45 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 0.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 83.69 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,982,699.33 4.91 其中：政策性金融债 109,982,699.33 4.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 119,965,103.25 5.36 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 229,947,802.58 10.27 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 071602007 16国泰君安CP007 600,000 59,998,864.61 2.68 2 160209 16国开09 600,000 59,958,751.30 2.68 3 011609005 16国电集SCP005 300,000 29,993,903.50 1.34 4 150408 15农发08 200,000 20,039,494.67 0.89 5 160204 16国开04 200,000 19,986,756.40 0.89 6 011698761 16东航股SCP016 200,000 19,978,895.94 0.89 7 160401 16农发01 100,000 9,997,696.96 0.45 8 011698234 16宁沪高SCP006 100,000 9,993,439.20 0.45 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0889% 报告期内偏离度的最低值 -0.0507% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0383% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为1.0000元。 1、2015年12月31日14：50分，为执行本部门“卖出做市股票、减少做市业务当年浮盈”的交易策略，国泰君安做市业务部对16只股票以明显低于最近成交价的价格进行卖出申报，造成16只股票尾盘价格大幅波动。其中，圆融科技、凌志软件等13只股票当日收盘价跌幅超过10%，跌幅最大的达19.93%。上述行为严重影响了多只股票的正常转让价格，扰乱了正常市场秩序，市场影响恶劣。国泰君安证券股份有限公司于2016年1月29日收到全国中小企业股份转让系统给予该公司公开谴责的处分决定。 本基金投研人员认为：国泰君安证券股份有限公司受到全国中小企业股份转让系统的公开谴责处分，体现出其个别业务部门的相关制度建设和执行存在一定瑕疵。但是国泰君安证券作为国内领先的证券公司，纠错能力和抗风险能力较强，经过内部整改，我们预计其制度已经有所完善，各项业务进展也正在顺利推进，对公司经营和偿债能力的影响有限，并不影响对16国泰君安CP007具备投资价值的判断。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对16国泰君安CP007进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,177,440.94 4 应收申购款 361,612,027.78 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 366,789,468.72 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 景顺长城景益货币A 31,142 25,890.50 24,853,236.78 3.08% 781,428,679.90 96.92% 景顺长城景益货币B 67 21,396,940.74 876,409,679.41 61.13% 557,185,349.92 38.87% 合计 31,209 71,770.22 901,262,916.19 40.24% 1,338,614,029.82 59.76% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 景顺长城景益货币A 3,589,133.52 0.45% 景顺长城景益货币B - - 合计 3,589,133.52 0.16% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 景顺长城景益货币A 100以上 景顺长城景益货币B - 合计 100以上 本基金基金经理持有本开放式基金 景顺长城景益货币A 0~10 景顺长城景益货币B - 合计 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 基金合同生效日（2013年11月26日）基金份额总额 954,596,446.24 429,137,040.02 本报告期期初基金份额总额 439,052,613.52 3,846,597,967.61 本报告期基金总申购份额 2,009,586,825.05 7,474,193,572.72 减:本报告期基金总赎回份额 1,642,357,521.89 9,887,196,511.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 806,281,916.68 1,433,595,029.33 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。 2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。 3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7月15日发布了公告。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）已经连续3年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币90,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券股份有限公司 1 - - - - - 光大证券股份有限公司 2 - - - - - 民生证券股份有限公司 1 - - - - - 方正证券股份有限公司 2 - - - - 本期新增1个 东北证券股份有限公司 1 - - - - 本期新增 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 国信证券股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券股份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 2 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 华福证券有限责任公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 川财证券有限责任公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 恒泰证券股份有限公司 1 - - - - - 上海华信证券有限责任公司 1 - - - - - 中国国际金融股份有限公司 2 - - - - - 中信建投证券股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券有限公司 1 - - - - - 中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 中泰证券股份有限公司 1 - - - - 本期新增 国金证券股份有限公司 1 - - - - 本期新增 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 长城证券股份有限公司 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券股份有限公司 - - 187,000,000.00 92.57% - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券股份有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 东北证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 平安证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 华福证券有限责任公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 川财证券有限责任公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 恒泰证券股份有限公司 - - - - - - 上海华信证券有限责任公司 - - - - - - 中国国际金融股份有限公司 - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 中泰证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 国盛证券有限责任公司 - - - - - - 长城证券股份有限公司 - - 15,000,000.00 7.43% - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 景顺长城基金管理有限公司 2017年3月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |