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| 兴全货币B(004417) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 720354 | ||||||||
| 基金代码 | 004417 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金2007年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业货币市场证券投资基金 2007 年第1 季度报告 目录 一、重要提示1 二、基金产品概况1 三、主要财务指标和基金净值表现2 四、管理人报告4 五、投资组合报告5 六、基金份额变动8 七、备查文件目录8 兴业货币市场证券投资基金2007 年第1 季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年4 月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。本报告期自2007 年1 月1 日起至2007 年3 月 31 日止。 二、基金产品概况 基金名称：兴业货币市场证券投资基金 基金简称：兴业货币 基金交易代码：340005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年4 月27 日 报告期末基金份额总额：164,407,451.54 份 投资目标：本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资 产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资 风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比 较基准。 投资策略：本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益 中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合 1 兴业货币市场证券投资基金2007 年第1 季度报告 运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投 资策略进行投资，追求稳定的现金收益。 投资范围：现金、通知存款、1 年以内（含1 年）的银行存款、剩余期限在397 天 以内（含397 天）的债券，期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票 据、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购、短期融资券以及中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准：税后6 个月银行定期存款利率 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风 险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 注册登记机构：兴业基金管理有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 2007 年1 季度主要财务指标单位：人民币元 序号项目金额 1 基金本期净收益791,445.96 2 期末基金资产净值164,407,451.54 3 期末基金份额净值1.0000 4 本期净值收益率0.4911% 5 累计净值收益率1.6469% *注：本基金收益分配按月结转份额 2 兴业货币市场证券投资基金2007 年第1 季度报告 （二）基金净值表现 1、本报告期末基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月0.4911% 0.0018% 0.4494% 0.0001% 0.0417% 0.0017% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 （2006 年4 月27 日—2007 年3 月31 日） 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% 1.80% 2006-4-27 2006-6-11 2006-7-26 2006-9-9 2006-10-24 2006-12-8 2007-1-22 2007-3-8 兴业货币净值收益率基准收益率 注：1、净值表现所取数据截至到2007 年3 月31 日。 2、按照《兴业货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2006 年4 月27 日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合 的比例范围。 3、本基金成立于2006 年4 月27 日，截止2007 年3 月31 日，本基金成立不 满一年。 4、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3 兴业货币市场证券投资基金2007 年第1 季度报告 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 刘兆洋先生，经济学博士，十年证券从业经验。历任光大证券有限责任公司投资 银行部经理、资产经营部高级经理、银华基金管理有限公司基金经理部基金经理助理； 兴业基金管理有限公司基金经理助理，研究策划部总监助理。现任兴业货币市场基金 基金经理。 （二）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴业货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法 违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （三）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 2007 年一季度中国经济继续保持强劲增长，外贸顺差和外汇占款居高不下，加上 一季度到期的债券1 万多亿，市场流动性过剩严重。在此情况下，中国人民银行采取 了预调控货币措施包括在一季度两次提高了存款准备金率、一次加息和发行定向票 据。在此期间，兴业银行、平安保险公司两只大盘股发行，银行间资金利率随之上下 波动，春节前一周回购利率上升到本季度最高位置，3 月份逐渐回落。 资金宽松和紧缩预期一直影响着债券交易，一季度行情起色不大，3 月份加息后 央票招标收益率持续攀升，短期债券压力增大，短期债券的收益率出现上升，市场观 望气氛非常浓厚。 06 福禧CP01 到期兑付化解了可能会出现的金融冲击，缓解了短期融资券市场的 紧张空气。短期融资券发行市场再次吸引众多机构追捧，二级市场上，不同企业发行 的短期融资券信用利差缩小。 2、基金运作情况回顾 本基金在一季度坚持以谨慎操作为主，注重流动性管理、风险管理，合理控制持 仓比例，预防性地降低持仓组合剩余期限，在密集的紧缩货币政策和大盘股发行等环 境下，始终保持充裕的流动性，没有因大盘股发行和调控措施的受到冲击。本季度， 本基金净值收益率为0.4911%。 4 兴业货币市场证券投资基金2007 年第1 季度报告 3、市场展望及投资策略分析 一季度央行通过发行票据、提高存款准备金率大量回收了多余的流动性，二季度 到期债券量1 万亿，比一季度略有减少，人民银行为了巩固前期调控成果，在外汇投 资公司运作前将保持一定规模的回收力度，预计流动性过剩问题将有所缓解，大盘股 发行以及紧缩措施等都有可能造成资金利率波动，局部时间段可能会出现资金紧张。 预计二季度中国经济继续保持高速增长，CPI 从一季度高位回落，投资、贷款随 时有可能再次反弹，人民银行预调措施能否见效需要跟踪观察，政策面进入观察期和 多变期，人民银行随时可能会再次调整存款准备金率和提高存贷款利率，市场预期多 变，预调预期影响会始终存在。 根据资金面等方面综合判断，二季度资金价格将会缓慢上升（大盘股发行会造成 资金价格上升），因此在07 年二季度本基金将重点加强流动性管理，重点配置央票， 保持组合灵活性，参与高品质的短期融资券发行，回避高风险品种，做好应对紧缩货 币政策的准备，积极捕捉新股发行时的套利机会，力争取得收益稳定增长。 五、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例 （％） 1 债券投资138,459,479.00 84.00% 买入返售证券2 其中：买断式回购的买入返售证券— — 银行存款及清算备付金合计9,101,081.08 5.52% 3 其中：定期存款— — 4 其他资产17,271,171.57 10.48% 合计164,831,731.65 100% （二）报告期债券回购融资情况 序号项目金额（元） 占基金资产净值 的比例（％） 报告期内债券回购融资余额287,320,000.00 2.56% 1 其中：买断式回购融资— — 5 兴业货币市场证券投资基金2007 年第1 季度报告 报告期末债券回购融资余额— — 2 其中：买断式回购融资— — 注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数， 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内货币市场基金正回购资金余额没有超过基金资产净值20%的情况。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 序号项目天数 1 报告期末投资组合平均剩余期限113 2 报告期内投资组合平均剩余期限最高值165 3 报告期内投资组合平均剩余期限最低值76 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号平均剩余期限各期资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30 天以内17.50% — 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券11.96% — 2 30 天（含）－ 60 天18.20% — 3 60 天（含）－ 90 天— — 4 90 天（含）－ 180 天36.08% — 5 180 天（含）－ 397 天（含） 17.98% — 合计89.76% — （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种成本（元） 占基金资产净值 的比例（％） 1 国家债券— — 金融债券19,671,155.68 11.96% 2 其中：政策性金融债19,671,155.68 11.96% 3 央行票据118,788,323.32 72.25% 4 企业债券— — 5 其他— — 合计138,459,479.00 84.22% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券19,671,155.68 11.96% 6 兴业货币市场证券投资基金2007 年第1 季度报告 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债 券投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 债券数量(张) 序 号债券名称 自有投资买断式回购 成本(元) 占基金资产净 值的比例(%) 1 06 央票28 300000 — 29,920,182.20 18.20% 2 06 央票64 300000 — 29,677,037.91 18.05% 3 06 央票68 300000 — 29,633,034.23 18.02% 4 06 央票76 300000 — 29,558,068.98 17.98% 5 06 国开02 200000 — 19,671,155.68 11.96% 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投 资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数0 报告期内偏离度的最高值0.0553% 报告期内偏离度的最低值0.0006% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0183% （六）投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 2、本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率 债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 3、本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。 4、报告期内本基金未投资资产支持证券。 5、本报告期末基金的其他资产构成 序号项目金额 1 交易保证金— 2 应收证券清算款— 3 应收利息95,048.02 4 应收申购款17,176,123.55 5 其他应收款— 6 待摊费用— 7 其他— 合计17,271,171.57 7 兴业货币市场证券投资基金2007 年第1 季度报告 六、基金份额变动 序号项目份额（份） 1 期初基金份额总额156,057,486.62 2 期间基金总申购份额453,397,556.97 3 期间基金总赎回份额445,047,592.05 4 期末基金份额总额164,407,451.54 七、备查文件目录 1、中国证监会批准兴业货币市场证券投资基金设立的文件 2、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 3、《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 4、《兴业货币市场证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38714536 兴业基金管理有限公司 2007 年4 月19 日 8 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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