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| 宏利创益混合A(001418) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 728752 | ||||||||
| 基金代码 | 001418 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2017年1月1日至2017年3月31日。 基金产品概况 基金简称 泰达宏利创益混合 交易代码 001418 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月16日 报告期末基金份额总额 565,376,601.06份 投资目标 本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇，基于大类资产配置策略，力争为投资者创造稳定的较高投资收益。 投资策略 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇，结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景，精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司，力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 业绩比较基准 中证全债指数收益率+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利创益混合A 泰达宏利创益混合B 下属分级基金的交易代码 001418 002273 报告期末下属分级基金的份额总额 469,774,306.60份 95,602,294.46份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 泰达宏利创益混合A 泰达宏利创益混合B 1．本期已实现收益 2,911,470.09 842,708.73 2．本期利润 7,954,437.36 2,580,234.78 3．加权平均基金份额本期利润 0.0177 0.0166 4．期末基金资产净值 499,408,077.21 101,399,540.59 5．期末基金份额净值 1.063 1.061 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.根据泰达宏利基金管理有限公司2016年1月21日发布的《关于泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金增加B类份额并修改基金合同和托管协议的公告》，泰达宏利基金管理有限公司决定自2016年1月25日起，对旗下泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的B类份额并相应修订基金合同和托管协议。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利创益混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.63% 0.10% 0.16% 0.07% 1.47% 0.03% 泰达宏利创益混合B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.63% 0.10% 0.16% 0.07% 1.47% 0.03% 本金基金的业绩比较基准：中证全债指数收益率+2% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金A类份额成立于2015年6月16日，B类份额成立于2016年1月25日。本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁宇佳 基金经理 2015年6月18日 - 9 理学学士；2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任交易部交易员，负责债券交易工作；2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理兼固定收益部总经理助理；具备9年基金从业经验，9年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 傅浩 基金经理 2017年3月6日 - 9 华中科技大学理学硕士。2007年7月至2011年8月，任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员；2011年8月至2013年4月，任职于中邮证券股份有限责任公司，担任投资主办人；2013年5月至2014年4月，任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理；2014年5月至2016年11月，任职于中加基金管理有限公司固定收益部，担任投资经理；2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司。具备9年证券投资管理经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度，海外经济继续低位企稳回升，美联储在进行充分预期管理后加息一次。 国内经济数据亮眼，但市场各方对后续是否能持续存疑。 中国央行坚持金融去杠杆的方向，陆续提高OMO以及MLF等利率，银行间市场流动性出现多次剧烈波动。整体市场收益率较去年四季度有100BP左右上行，但期限利差和评级利差仍然处于历史低位。 操作上，本基金采取相对谨慎的投资策略，降低久期和杠杆，谨慎选择中短期信用债券，利用中短期利率债进行波段操作。转债方面，积极参与一级申购，但出于对后市供给加大的担忧，总体仓位仍然较低。股票方面，仓位保持稳定，积极参与一级新股申购，整体风格向高分红、业绩确定性高、盈利稳健的公司倾斜。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰达宏利创益混合A基金份额净值为1.063元，本报告期基金份额净值增长率为1.63%；截至本报告期末泰达宏利创益混合B基金份额净值为1.061元，本报告期基金份额净值增长率为1.63%；同期业绩比较基准收益率为0.16%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 126,082,767.31 20.92 其中：股票 126,082,767.31 20.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 469,073,000.00 77.84 其中：债券 469,073,000.00 77.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 358,679.65 0.06 8 其他资产 7,075,032.86 1.17 9 合计 602,589,479.82 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,915,000.00 2.15 C 制造业 21,266,518.37 3.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 25,029.52 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 77,129,833.82 12.84 K 房地产业 2,342,400.00 0.39 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 12,403,985.60 2.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 126,082,767.31 20.99 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000001 平安银行 1,956,762 17,943,507.54 2.99 2 000858 五 粮 液 367,970 15,822,710.00 2.63 3 601398 工商银行 3,176,696 15,375,208.64 2.56 4 600028 中国石化 2,250,000 12,915,000.00 2.15 5 000776 广发证券 730,000 12,475,700.00 2.08 6 600030 中信证券 757,800 12,208,158.00 2.03 7 000888 峨眉山Ａ 699,988 9,589,835.60 1.60 8 601628 中国人寿 302,122 7,643,686.60 1.27 9 000800 一汽轿车 461,600 5,428,416.00 0.90 10 601288 农业银行 1,564,856 5,226,619.04 0.87 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,899,000.00 4.98 其中：政策性金融债 29,899,000.00 4.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 439,174,000.00 73.10 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 469,073,000.00 78.07 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011698193 16中海运SCP005 500,000 50,105,000.00 8.34 2 011698494 16华能新能SCP004 500,000 49,960,000.00 8.32 3 041662040 16云城投CP002 500,000 49,890,000.00 8.30 4 041658052 16中原高速CP002 500,000 49,745,000.00 8.28 5 041664039 16甘电投CP001 500,000 49,720,000.00 8.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的广发证券（000776）于2016年11月28日发布收到证监会依法对场外配资中证券违法违规案件作出行政处罚的通知。广发证券未按照《证券登记结算管理办法》第24条,《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第6条、第8条、第13条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第3条第（4）项,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第50条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第28条第1款规定。依据《证券公司监督管理条例》第84条规定，证监会决定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。 本基金管理人在投资广发证券（000776）前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。 本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,449.41 2 应收证券清算款 1,675,835.55 3 应收股利 - 4 应收利息 5,368,747.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,075,032.86 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利创益混合A 泰达宏利创益混合B 报告期期初基金份额总额 351,334,724.53 191,296,074.36 报告期期间基金总申购份额 143,054,070.31 - 减:报告期期间基金总赎回份额 24,614,488.24 95,693,779.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 469,774,306.60 95,602,294.46 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170331 165,817,279.05 0.00 0.00 165,817,279.05 29.33 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 报告期内，申购份额含红利再投资份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2017年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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