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| 上投摩根分红添利债券B(370022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 729736 | ||||||||
| 基金代码 | 370022 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根分红添利债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根分红添利债券 基金主代码 370021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月25日 报告期末基金份额总额 128,633,396.20份 投资目标 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产的投资，获取稳定的投资收益；在此基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，在严格控制基金资产运作风险的基础上，实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证综合债券指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上投摩根分红添利债券A类 上投摩根分红添利债券B类 下属分级基金的交易代码 370021 370022 报告期末下属分级基金的份额总额 120,792,468.45份 7,840,927.75份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年1月1日-2017年3月31日) 上投摩根分红添利债券A类 上投摩根分红添利债券B类 1.本期已实现收益 477,239.20 20,048.94 2.本期利润 -121,571.31 -20,016.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0009 -0.0024 4.期末基金资产净值 126,929,521.47 8,218,843.16 5.期末基金份额净值 1.051 1.048 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根分红添利债券A类： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.20% 0.08% -0.13% 0.06% -0.07% 0.02% 2、上投摩根分红添利债券B类： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.29% 0.08% -0.13% 0.06% -0.16% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年6月25日至2017年3月31日) 1．上投摩根分红添利债券A类： / 注：本基金合同生效日为2012年6月25日，图示时间段为2012年6月25日至2017年3月31日。本基金建仓期自2012年6月25日至2012年12月24日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率”。 2．上投摩根分红添利债券B类： / 注：本基金合同生效日为2012年6月25日，图示时间段为2012年6月25日至2017年3月31日。本基金建仓期自2012年6月25日至2012年12月24日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐瑭 本基金基金经理 2016-06-03 - 9年 英国爱丁堡大学硕士，2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员及基金经理助理，自2015年5月起担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2015年12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金和上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理，自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理，自2016年8月起同时担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，货币政策稳健中性，债券市场弱势调整，收益率缓慢上行。1月初，债市在16年底大幅调整之后小幅反弹。春节前后央行先后调高MLF和公开市场利率，带动债券收益率再次走高。经济层面上，补库存周期推动企业盈利改善，上中下游产品出现不同程度上涨，经济和通胀的预期压制了债券市场的走势。3月底，银行面临MPA考核，资金紧张推升短端利率，中长端利率维持震荡态势。本基金在一季度维持较短的久期和仓位，保持较好的组合流动性，为投资者取得了稳定收益。 展望二季度，较强的经济增长持续性将面临一定的压力，地产投资对经济的负面影响将逐步释放。资金面在季末之后也将有所缓解，债市的配置资金有望入场推动债市走势，债市面临的环境将较一季度有所改善。但货币政策稳健中性的基调下，金融体系降杠杆仍将推进，收益率大幅下行的空间有限。基于以上分析，基金将适度提高仓位，精选个券，保持基金资产较好的流动性，力争基金稳步增值。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A类份额净值增长率为-0.20%,本基金B类基金份额净值增长率为-0.29%，同期业绩比较基准收益率为-0.13%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 132,291,309.50 90.81 其中：债券 132,291,309.50 90.81 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,049,296.40 7.58 7 其他各项资产 2,335,488.49 1.60 8 合计 145,676,094.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 13,490,800.00 9.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,220,000.00 6.82 其中：政策性金融债 9,220,000.00 6.82 4 企业债券 108,199,849.50 80.06 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,380,660.00 1.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 132,291,309.50 97.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160213 16国开13 100,000 9,220,000.00 6.82 2 019539 16国债11 80,000 7,995,200.00 5.92 3 019557 17国债03 55,000 5,495,600.00 4.07 4 122348 14北辰01 50,000 5,024,000.00 3.72 5 112341 16宝龙02 50,000 4,946,000.00 3.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,228.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,208,210.66 5 应收申购款 102,049.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,335,488.49 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根分红添利债券A类 上投摩根分红添利债券B类 本报告期期初基金份额总额 139,386,424.77 8,467,442.86 报告期基金总申购份额 2,009,221.22 154,798.12 减：报告期基金总赎回份额 20,603,177.54 781,313.23 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 120,792,468.45 7,840,927.75 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170217~20170331 27,446,477.58 0.00 0.00 27,446,477.58 21.33% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根分红添利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根分红添利债券型证券投资基金托管协议》； 4、《上投摩根开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一七年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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