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| 财通财通宝货币A(002957) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730530 | ||||||||
| 基金代码 | 002957 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月21日 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通财通宝货币 场内简称 - 基金主代码 002957 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年07月27日 报告期末基金份额总额 5,588,292,696.09份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、 财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资 本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利 率水平变动趋势。在此基础上，综合各类投资 品种的流动性、收益性以及信用风险状况，力 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更 高的收益率。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 15 页 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资 基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预 期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型 基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002957 002958 报告期末下属分级基金的份额总额 251,238,574.03份 5,337,054,122.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年01月01日-2017年03月31日） 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 1.本期已实现收益 2,062,327.56 30,664,381.34 2.本期利润 2,062,327.56 30,664,381.34 3.期末基金资产净值 251,238,574.03 5,337,054,122.06 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、财通财通宝货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 15 页 ③ 过去三个月 0.6966 % 0.0016 % 0.0875 % 0.0000% 0.6091 % 0.0016 % 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； (2) 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）； (3)本基金收益分配是按日结转份额。 2、财通财通宝货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7565 % 0.0016 % 0.0875 % 0.0000% 0.6690 % 0.0016 % 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； (2) 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）； (3)本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通财通宝货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年07月27日-2017年03月31日） 财通财通宝货币A 业绩比较基准 2016-07-27 2016-08-31 2016-10-05 2016-11-09 2016-12-15 2017-01-19 2017-02-23 2017-03-31 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 15 页 注：(1)本基金合同生效日为2016年7月27日，基金合同生效起点至披露时点不满一年； (2) 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定，本基金建仓期是2016年7月27日至2017年1月17日，截至报告期末及建仓期末，基金的资 产配置符合基金契约的相关要求。 财通财通宝货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年07月27日-2017年03月31日） 财通财通宝货币B 业绩比较基准 2016-07-27 2016-08-31 2016-10-05 2016-11-09 2016-12-15 2017-01-19 2017-02-23 2017-03-31 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 注：(1)本基金合同生效日为2016年7月27日，基金合同生效起点至披露时点未满一年； (2) 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定，本基金建仓期是2016年7月27日至2017年1月17日，截至报告期末及建仓期末，基金的资 产配置符合基金契约的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张亦博 本基金 的基金 经理 2016年07月 27日 － 6年 澳大利亚莫纳什大学风险 管理学硕士，特许金融分 析师（CFA)。历任德邦证 券有限责任公司研究所研 究员，东吴证券股份有限 公司资产管理总部债券研 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 15 页 究员、债券投资经理助理， 华宝证券有限责任公司资 产管理部固定收益投资经 理。 2015年8月加入财通 基金管理有限公司，任财 通基金固定收益部基金经 理。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议 确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日 期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金 监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、 勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 15 页 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本货币市场基金基于负债端相对稳定的特点，配置策略主要以存款和同业存单作为 底仓，提高组合的收益率；同时，以短期融资券作为交易性品种，提高组合的万份收益 和七日年化收益率。2017年年初债券市场继续大幅调整，本基金投资了较多的存款和回 购资产，平稳地应对了春节流动性波动和季末银行MPA考核的时点。目前整体的债券仓 位保持低位，拟择机适度增加仓位并拉长久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止到2017年3月31日，财通宝A的七日年化收益2.810%，每万份基金净收益0.5175 元，报告期内净值收益率0.6966%；财通宝B的七日年化收益3.060%，每万份基金净收 益0.5835元，报告期内净值收益率0.7565%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一季度银行MPA考核的流动性紧张度过之后，央行持续零投放，但流动性总体保持 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 15 页 宽松。预计二季度央行仍会保持流动性紧平衡，本基金仍会将适当比例的资产配置于同 业存款，获得底仓收益。鉴于一季度为经济数据的高点，预计二季度经济数据可能会略 有下行，本基金将择机增加短融资产的配置，以在交易中提高基金的万份收益和七日年 化收益率。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 2,457,823,578.79 43.96 其中：债券 2,457,823,578.79 43.96 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 2,084,237,846.37 37.28 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 1,026,826,337.10 18.37 4 其他资产 21,565,291.54 0.39 5 合计 5,590,453,053.80 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.81 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 15 页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天， 本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 52.15 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 11.78 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 11.00 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 11.41 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 12.95 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 99.28 － 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 15 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 根据本货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均存续期不得超过240天， 本报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 24,907,987.42 0.45 2 央行票据 － － 3 金融债券 290,019,259.85 5.19 其中：政策性金融债 290,019,259.85 5.19 4 企业债券 10,060,055.84 0.18 5 企业短期融资券 964,802,087.12 17.26 6 中期票据 － － 7 同业存单 1,168,034,188.56 20.90 8 其他 － － 9 合计 2,457,823,578.79 43.98 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111610364 16兴业CD364 1,500,000 148,265,467.50 2.65 2 011698624 16川能投 SCP001 1,000,000 99,973,161.79 1.79 3 111698305 16长春农村商 业银行CD109 1,000,000 98,372,022.83 1.76 4 011698635 16河钢SCP004 900,000 89,979,800.33 1.61 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 15 页 5 111692189 16南充商行 CD010 800,000 79,959,863.98 1.43 6 011698382 16杭金投 SCP003 700,000 69,991,492.52 1.25 7 011698364 16鲁信SCP003 700,000 69,990,337.73 1.25 8 111698299 16长春发展农 商行CD044 700,000 69,930,368.42 1.25 9 170203 17国开03 700,000 69,854,197.96 1.25 10 150417 15农发17 600,000 60,202,481.17 1.08 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 -0.0474% 报告期内偏离度的最低值 -0.1519% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0733% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 12 页 共 15 页 管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子 定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的负偏离 度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25% 以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内 将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使 用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当 负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对 持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进 行财产清算等措施。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定 估值。 5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,996.91 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 21,539,294.63 4 应收申购款 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 21,565,291.54 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 报告期期初基金份额总额 336,504,088.87 3,933,068,225.51 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 13 页 共 15 页 报告期基金总申购份额 330,973,100.54 8,031,258,031.76 减：报告期基金总赎回份额 416,238,615.38 6,627,272,135.21 报告期期末基金份额总额 251,238,574.03 5,337,054,122.06 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2017年1月6日 150,000,000.00 150,000,000.00 － 2 赎回 2017年2月27日 50,000,000.00 -50,000,000.00 － 3 赎回 2017年2月16日 100,000,000.00 -100,000,000.00 － 4 赎回 2017年2月13日 50,000,000.00 -50,000,000.00 － 5 赎回 2017年2月15日 100,000,000.00 -100,000,000.00 － 6 赎回 2017年3月20日 82,410,741.68 -82,410,741.68 － 7 赎回 2017年3月17日 100,000,000.00 -100,000,000.00 － 合计 632,410,741.68 -332,410,741.68 注：本基金收益分配是按日结转份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国 证券报》、《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2017年01月10日披露了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司简式权益变动报告 书》； 2、2017年01月17日披露了《宁夏银星能源股份有限公司简式权益变动报告书》； 3、2017年01月17日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加代销机 构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 4、2017年01月18日披露了《杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书》； 5、2017年01月21日披露了《财通财通宝货币市场基金2016年第4季度报告》； 6、2017年01月24日披露了《财通财通宝货币市场基金暂停申购（转换转入、定期 定额投资）业务的公告》； 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 14 页 共 15 页 7、2017年01月26日披露了《杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书》； 8、2017年02月14日披露了《杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书》； 9、2017年02月22日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下部分基金增加代销机 构的公告》； 10、2017年03月04日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证 券的公告》； 11、 2017年03月09日披露了《财通财通宝货币市场基金更新招募说明书（2017年 第1号）》及其摘要； 12、2017年03月10日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加代销机 构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 13、 2017年03月17日披露了《关于财通基金网站、网上交易、账户查询、专户查 询及微信相关业务暂停服务的公告》； 14、2017年03月27日披露了《财通财通宝货币市场基金2016年年度报告》及其摘要； 15、2017年03月29日披露了《财通财通宝货币市场基金暂停申购（转换转入、定期 定额投资）业务的公告》； 16、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和 基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、关于财通财通宝货币市场基金基金合同； 3、关于财通财通宝货币市场基金基金托管协议； 4、关于财通财通宝货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告 第 15 页 共 15 页 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇一七年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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