最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国富策略回报混合A(450010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 730602 | ||||||||
| 基金代码 | 450010 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 15 页 §2 基金产品概况 基金简称 国富策略回报混合 基金主代码 450010 交易代码 450010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 8月 2日 报告期末基金份额总额 45,453,983.39份 投资目标 本基金基于基本面研究和证券市场分析，采取灵活的 资产配置策略，合理配置股票、债券和现金资产比重， 以及各大类资产中不同子类资产占比，在有效控制风 险前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金基于对宏观经济和资本市场中长期趋势的判 断来进行基金中长期资产配置。在股票投资方面，本 基金将通过深度挖掘具有核心竞争力和良好发展前 景的个股构建基金股票投资组合。在债券投资方面， 以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经 济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财 政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险 可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。 资产配置策略： 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏 观经济周期、国家经济政策、证券市场流动性和大类 资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资 产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基 金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行 调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。本基金在 进行资产配置时，重点考察宏观经济状况、资金流动 性、资产估值水平和市场因素这四个方面。 股票投资策略： 通过自下而上的基本面研究，选择具有核心竞争力、 具备持续成长能力且估值具有吸引力的上市公司股 票，获取公司成长和估值提升带来的双重收益。在选 择个股时，主要关注公司的成长性和估值两方面因 素。 债券投资策略: 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结 合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变 动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳 健的投资收益。 权证投资策略： 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基 本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 15 页 平，谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的 前提下，追求较为稳定的增值收益。 业绩比较基准 60% × 沪深 300 指数收益率 + 40% × 中债国债总 指数收益率（全价） 风险收益特征 本基金是混合型基金，混合型基金的风险高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风 险、中高收益的品种。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 -26,545.43 2.本期利润 5,506.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0001 4.期末基金资产净值 57,203,699.13 5.期末基金份额净值 1.258 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.08% 0.64% 2.09% 0.32% -2.17% 0.32% 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2011年 8月 2日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例 符合基金合同约定。 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 15 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王晓宁 公司研究 分析部副 总经理、 国富策略 回报混合 基金及国 富健康优 质生活股 票基金的 基金经理 2013年 7月 30日 - 13年 王晓宁先生，中央财 经大学学士。历任万 家基金管理有限公司 研究员、研究总监助 理、基金经理助理， 国海富兰克林基金管 理有限公司行业研究 主管、国富潜力组合 混合基金、国富成长 动力混合基金及国富 策略回报混合基金的 基金经理助理。截至 本报告期末任国海富 兰克林基金管理有限 公司研究分析部副总 经理、国富策略回报 混合基金及国富健康 优质生活股票基金的 基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 15 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内宏观经济较为稳定，地产企业补库存行为对冲了地产调控的影响，使开发投资保持 了稳定增长，成为经济增长的稳定器。CPI维持低位，债券市场去杠杆，银行间市场利率上升。 报告期内 A股市场震荡上行，延续着确定性盈利成长的脉络，市场率先启动了利润改善明显的周 期股，并在春节后转换到家电、医药、电子、白酒等性价比突出的消费类板块，后期伴随着市场 赚钱效应恢复，风险偏好逐步好转，主题类个股比如一带一路、特斯拉、京津冀等板块表现活跃。 整体来看，市场较为活跃。 本基金在第一季度延续了寻找确定性成长的思路，自下而上的选股占持仓的绝大部分比例。 行业选择方面，在年初减持了煤炭、有色等周期行业以及 TMT行业，增持金融、石化、建筑行业。 整体持仓偏向于 PPP建筑和银行。基金持仓结构中，中小市值的新兴产业持仓拖累了业绩表现， 未给基金带来超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.258元，本报告期份额净值下跌 0.08%，同期业绩比较 基准上涨 2.09%，本基金落后业绩比较基准 2.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,473,650.00 71.70 其中：股票 41,473,650.00 71.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 500,000.00 0.86 其中：债券 500,000.00 0.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,336,612.56 26.52 8 其他资产 529,711.74 0.92 9 合计 57,839,974.30 100.00 注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,270,800.00 5.72 B 采矿业 - - C 制造业 23,149,830.00 40.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 806,400.00 1.41 E 建筑业 4,906,100.00 8.58 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,543,020.00 7.94 J 金融业 3,622,700.00 6.33 K 房地产业 1,174,800.00 2.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 15 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 41,473,650.00 72.50 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002564 天沃科技 300,000 3,366,000.00 5.88 2 002308 威创股份 208,500 3,035,760.00 5.31 3 600104 上汽集团 90,000 2,284,200.00 3.99 4 600502 安徽水利 230,000 2,201,100.00 3.85 5 002200 云投生态 80,000 2,040,000.00 3.57 6 601166 兴业银行 120,000 1,945,200.00 3.40 7 600887 伊利股份 100,000 1,891,000.00 3.31 8 600196 复星医药 65,000 1,834,300.00 3.21 9 300212 易华录 60,000 1,757,400.00 3.07 10 601998 中信银行 250,000 1,677,500.00 2.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 500,000.00 0.87 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 500,000.00 0.87 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 15 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 113011 光大转债 5,000 500,000.00 0.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案 调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证 券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 15 页 1 存出保证金 53,408.94 2 应收证券清算款 421,383.75 3 应收股利 - 4 应收利息 2,813.67 5 应收申购款 52,105.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 529,711.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300212 易华录 1,757,400.00 3.07 重大资产重组停牌 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 15 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 46,916,669.49 报告期期间基金总申购份额 170,165.08 减:报告期期间基金总赎回份额 1,632,851.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 45,453,983.39 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 14 页 共 15 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,890,272.37 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,890,272.37 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 8.56 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 15 页 共 15 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 8.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2017年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |