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| 万家瑞益C(001636) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730644 | ||||||||
| 基金代码 | 001636 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 4 月 21 日 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家瑞益灵活配置 基金主代码 001635 交易代码 001635 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 867,072,573.72 份 投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票 市场、债券投资策略，充分挖掘潜在的投资机会， 追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观 市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策 略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债 券收益曲线移动方向、信用利差等影响固定收益 投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运 用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效 性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前 提下，寻求组合流动性与收益最佳配比，力求持 续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和 债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、 中高预期收益的证券投资基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的基金简称 万家瑞益 A 万家瑞益 C 下属分级基金的交易代码 001635 001636 报告期末下属分级基金的份额总额 1,359,429.06 份 865,713,144.66 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ） 万家瑞益 A 万家瑞益 C 1．本期已实现收益 11,846.81 7,659,328.28 2．本期利润 21,122.30 14,095,455.53 3．加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0147 4．期末基金资产净值 1,536,120.47 968,577,723.33 5．期末基金份额净值 1.1300 1.1188 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家瑞益 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.36% 0.05% 2.03% 0.26% -0.67% -0.21% 万家瑞益 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.33% 0.05% 2.03% 0.26% -0.70% -0.21% 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金合同生效日为 2015 年 12 月 7 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年； 2、本基金于 2015 年 12 月 7 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建 仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法 律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高翰昆 本基金基金经理，万家新 利灵活配置混合型证券投 资基金、万家双引擎灵活 配置混合型证券投资基 金、万家现金宝货币型证 券投资基金、万家双利债 券型证券投资基金、万家 增强收益债券型证券投资 2015年 12月 7 日 - 8 年 基金经理，英国 诺丁汉大学硕 士。2009 年 7 月 加入万家基金管 理有限公司，历 任研究部助理、 交易员、交易部 总监助理、交易 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 基金、万家瑞丰灵活配置 混合型证券投资基金、万 家瑞和灵活配置混合型证 券投资基金、万家颐达保 本混合型证券投资基金、 万家颐和保本混合型证券 投资基金、万家瑞旭灵活 配置混合型证券投资基 金、万家瑞盈灵活配置混 合型证券投资基金、万家 瑞祥灵活配置混合型证券 投资基金、万家瑞富灵活 配置混合型证券投资基 金、万家瑞隆灵活配置混 合型证券投资基金、万家 家泰债券型证券投资基 金、万家家盛债券型证券 投资基金基金经理。 部副总监。 孙远慧 本基金基金经理、万家行 业优选混合型证券投资基 金基金经理 2016年 3月 23 日 - 6 年 2010 年在长城基 金担任研究员职 务，2012 年在中 欧基金先后担任 研究员、基金经 理助理、投资经 理等职务，2016 年 2 月进入我公 司，从事投资研 究工作。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年第一季度相交于去年同期经济基本面下行的状态而言得到了大大的改善，各项经济指 标延续去年四季度的向好态势。上游行业改善明显，PPI 同环比皆持续增长。中游尤其在过去几 年产能出清相对彻底的行业也随之复苏，个别产业链自上而下的价格传导机制较为顺畅整体盈利 都得到改善。此外三四线城市地产销售超预期，市场担忧的地产投资增速下行在一季度并没有看 到。消费增速受到汽车销售拖累增速有所放缓，但外需却超预期走强。两会确定的今年各项经济 指标皆有所下修，表明决策层对经济增速放缓的容忍程度进一步加强，今年防风险稳中求进推进 改革将摆在更高的位置，国内货币政策继续配合防风险而保持中性偏紧的状态也算一个旁证。海 外，特朗普上台后的对华政策及经济政策并没有预期的这么激烈，市场担忧情绪有所缓解，资本 外流压力下降明显从而抬高了整个资本市场的风险偏好。 反应到市场上，股市整个季度分化比较严重，既有主板与中小创的背离走势，行业板块上也 出现较大分化，如中游复苏推动相关受益个股走高。债市方面，受到流动性中性偏紧及监管预期 加强等因素影响，收益率维持高位震荡曲线平坦化发展。各类机构间杠杆率久期的分化也较为明 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 显，银行尤其中小行的同业存单收益率高于同期限同评级的企业债收益率也是一种佐证。 本基金一季度灵活配置各大类资产及各类属资产并积极参与新股申购与投资，同时我们通过 有效的择时策略努力提高产品风险收益比，本季度产品为投资者获取了一定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,万家瑞益 A份额净值为 1.1300 元,本报告期份额净值增长率为 1.36%,业绩比 较基准收益率2.03%;万家瑞益C份额净值为1.1188元,本报告期份额净值增长率为1.33%,业绩比 较基准收益 2.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 78,181,126.86 7.92 其中：股票 78,181,126.86 7.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 251,833,210.60 25.51 其中：债券 251,833,210.60 25.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 382,449,613.67 38.75 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 270,196,761.80 27.37 8 其他资产 4,418,260.50 0.45 9 合计 987,078,973.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,317,562.27 0.34 C 制造业 17,929,541.27 1.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,682,856.00 0.17 E 建筑业 3,999,733.46 0.41 F 批发和零售业 2,002,388.00 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 1,866,390.35 0.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 28,844,542.21 2.97 K 房地产业 18,491,388.38 1.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 46,724.92 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 78,181,126.86 8.06 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601155 新城控股 636,451 9,788,616.38 1.01 2 600966 博汇纸业 1,476,700 7,575,471.00 0.78 3 601229 上海银行 265,944 6,377,337.12 0.66 4 600340 华夏幸福 175,200 4,775,952.00 0.49 5 600584 长电科技 229,552 4,333,941.76 0.45 6 601997 贵阳银行 212,400 3,714,876.00 0.38 7 601328 交通银行 546,700 3,405,941.00 0.35 8 601988 中国银行 857,900 3,174,230.00 0.33 9 601288 农业银行 633,900 2,117,226.00 0.22 10 601009 南京银行 171,430 2,060,588.60 0.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 1 国家债券 12,840,210.60 1.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,036,000.00 4.13 其中：政策性金融债 40,036,000.00 4.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 49,887,000.00 5.14 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 12,077,000.00 1.24 8 同业存单 136,993,000.00 14.12 9 其他 - - 10 合计 251,833,210.60 25.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011698889 16 北电SCP001 300,000 29,931,000.00 3.09 2 111680248 16吉林银行CD182 300,000 29,451,000.00 3.04 3 140225 14 国开 25 200,000 20,094,000.00 2.07 4 011698844 16招商局港SCP001 200,000 19,956,000.00 2.06 5 170203 17 国开 03 200,000 19,942,000.00 2.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 78,960.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,379,522.51 5 应收申购款 959,777.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,418,260.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家瑞益 A 万家瑞益 C 报告期期初基金份额总额 1,354,303.13 987,490,947.00 报告期期间基金总申购份额 88,462.58 479,569,977.01 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 减:报告期期间基金总赎回份额 83,336.65 601,347,779.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,359,429.06 865,713,144.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 2017 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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