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| 万家鑫安纯债C(003330) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730654 | ||||||||
| 基金代码 | 003330 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 4 月 21 日 万家鑫安 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 2017 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家鑫安 基金主代码 003329 交易代码 003329 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日 报告期末基金份额总额 15,168,775,940.76 份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观 市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策 略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债 券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价 格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的 投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各 类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求 组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达 到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低 于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属 于中低风险/收益的产品。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家鑫安 A 万家鑫安 C 万家鑫安 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 下属分级基金的交易代码 003329 003330 报告期末下属分级基金的份额总额 15,168,770,900.76 份 5,040.00 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ） 万家鑫安 A 万家鑫安 C 1．本期已实现收益 96,800,332.65 29.80 2．本期利润 128,551,068.32 40.48 3．加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0079 4．期末基金资产净值 15,239,497,450.68 5,061.33 5．期末基金份额净值 1.0047 1.0042 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家鑫安 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.85% 0.02% -0.27% 0.07% 1.12% -0.05% 万家鑫安 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.79% 0.02% -0.27% 0.07% 1.06% -0.05% 万家鑫安 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 万家鑫安 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本基金成立于 2016 年 9 月 18 日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐俊杰 本基金基金经理、 万家货币基金基 金经理、万家稳健 增利债券基金基 金、万家恒利债券 基金、万家颐达保 本混合型证券投 资基金、万家颐和 保本混合型证券 投资基金、万家鑫 2016 年 9 月 18 日 - 9 年 硕士学位,曾任金元证券股 份有限公司投资经理。2011 年 9月加入万家基金管理有 限公司，现任固定收益部总 监。 万家鑫安 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 璟纯债债券型基 金、万家家享纯债 债券型证券投资 基金、万家鑫享纯 债债券型证券投 资基金基金经理。 柳发超 本基金基金经理、 万家恒瑞 18 个月 定期开放债券型 基金、万家鑫璟纯 债债券型证券投 资基金、万家年年 恒祥定期开放债 券型证券投资基 金、万家瑞旭灵活 配置混合型证券 投资基金、万家家 享纯债债券型证 券投资基金、万家 年年恒荣定期开 放债券型证券投 资基金、万家鑫通 纯债债券型证券 投资基金、万家鑫 稳纯债债券型证 券投资基金、万家 鑫享纯债债券型 证券投资基金、万 家鑫丰纯债债券 型证券投资基金 基金经理。 2016年10 月 28 日 - 3 年 柳发超，CFA，上海财经大 学硕士。2014 年 3 月至 2016 年 7 月任国海富兰克 林基金管理有限公司债券 研究员、基金经理助理， 2016 年加入万家基金管理 有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 万家鑫安 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度宏观经济边际回暖的趋势在持续，而地产投资尚未见明显的萎缩趋势，经济增长尚保 持着一定的动能，但工业品价格已略显疲态。本轮大宗商品牛市并不是由需求拉动，而是叠加了 去产能和库存周期的因素，为供给端收缩驱动的牛市。原材料价格不断上涨及企业补库存行为是 PMI 和 PPI 的走高的主要原因，但其持续性尚待观察。地产方面，在各大城市纷纷推出限购等调 控措施后，一二线城市已呈现成交量回落、价格松动的态势，后续地产投资或将承压。 货币政策方面，央行仍维持稳健中性的货币政策，在公开市场操作方面锁短放长、保量不保 价，再叠加美国加息因素，预计国内资金市场价格中枢仍将维持相对高位。同业和理财监管的推 进，将促进同业去杠杆的进程。 经历去年底的大幅调整后，在 1月份债市有所反弹，但很快在 MLF 利率上调、MPA 考核等因 素影响下收益率回升，并在 3月下旬达到高点。 我们在 3月下旬收益率高点加仓了部分短债，并通过杠杆获得部分息差收益。考虑到债市去 杠杆尚未完全结束，保持短久期，票息为纲精选个券，积极参与利率债波段操作，将是下一阶段 的主要投资思路。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,万家鑫安 A份额净值为 1.0047 元,本报告期份额净值增长率为 0.85%,业绩比 较基准收益率-0.27%;万家稳健增利债券 C份额净值为 1.0042 元,本报告期份额净值增长率为 万家鑫安 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 0.79%,业绩比较基准收益率-0.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,647,171,943.50 79.41 其中：债券 11,829,833,943.50 74.28 资产支持证券 817,338,000.00 5.13 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,090,394,880.59 19.41 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,085,711.71 0.10 8 其他资产 171,972,900.54 1.08 9 合计 15,925,625,436.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 41,437,243.50 0.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,282,137,200.00 8.41 其中：政策性金融债 1,282,137,200.00 8.41 4 企业债券 1,056,818,000.00 6.93 5 企业短期融资券 764,548,000.00 5.02 6 中期票据 326,514,500.00 2.14 7 可转债（可交换债） - - 万家鑫安 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 8 同业存单 8,358,379,000.00 54.85 9 其他 - - 10 合计 11,829,833,943.50 77.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111617319 16 光大CD319 9,700,000 948,175,000.00 6.22 2 111615297 16 民生CD297 3,500,000 337,225,000.00 2.21 3 136895 17 中信 G1 3,000,000 299,550,000.00 1.97 4 111706001 17交通银行CD001 3,000,000 293,910,000.00 1.93 5 111609501 16 浦发CD501 3,000,000 293,250,000.00 1.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1789013 17 光盈 1A 5,000,000 499,050,000.00 3.27 2 1689273 16 华驭 5A 1,900,000 189,107,000.00 1.24 3 1789033 17 融腾 1优先 1,300,000 129,181,000.00 0.85 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 万家鑫安 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 140,272.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 171,832,628.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 171,972,900.54 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家鑫安 A 万家鑫安 C 报告期期初基金份额总额 15,168,770,910.70 5,150.00 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 9.94 110.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,168,770,900.76 5,040.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 万家鑫安 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 者类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 15,168,769,767.58 0.00 0.00 15,168,769,767.58 100.00 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家鑫安纯债债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2017 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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