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| 兴全稳泰债券A(003949) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730755 | ||||||||
| 基金代码 | 003949 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全稳泰债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴全基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 兴全稳泰债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全稳泰债券 场内简称 - 基金主代码 003949 交易代码 003949 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 16日 报告期末基金份额总额 4,793,903,429.57份 投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追 求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究 相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确 定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比 例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公 司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖 兴全稳泰债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用 溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、 行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较 低风险/收益的产品。 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 28,918,922.45 2.本期利润 31,432,162.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 4.期末基金资产净值 4,846,295,338.33 5.期末基金份额净值 1.0109 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 兴全稳泰债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.91% 0.02% -0.33% 0.07% 1.24% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到 2017年 3月 31日。 2、按照《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自 2016年 12月 16日 成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金还 在建仓期内。 3、本基金成立于 2016年 12月 16日，截止 2017年 3月 31日，本基金成立不满一年。 兴全稳泰债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 翟秀华 本基金基 金经理、 兴全添利 宝货币市 场基金基 金经理 2016年12月 16日 - 7年 理学硕士，历任毕马 威华振会计师事务所 审计，泰信基金管理 有限公司交易总监助 理，兴全基金管理有 限公司研究员兼基金 经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全稳泰 债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于 市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽 兴全稳泰债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是 否存在非公平的因素。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 纵观一季度，政策基调继续防风险和去杠杆，去地产泡沫和金融杠杆成为政策着力点，央行 维持货币政策稳健偏紧，新的监管条例频繁发布。金融创新过去几年即造就了金融大繁荣的景象， 也滋生了诸多风险点，目前正面临前所未有的严格监管。经济基本面方面，供给侧改革持续推进， 企业利润持续好转，中观数据趋势性向好。经济企稳，利率回升的前提下，人民币贬值压力缓解， 外汇流出趋缓。外围市场上，政治稳定性变弱，黑天鹅频出；在经历多年的宽松过后，主要央行 开始逐渐加息，甚至开始讨论缩表，全球的金融市场格局或将重塑。经历了 16年底的大幅调整后， 债券市场高位震荡，曲线平坦，市场心态十分谨慎。 运作期内，本基金尚处于建仓期，出于对债市的谨慎判断，我们的配置节奏较为均衡，久期 较短，获取了较好的确定性利润，回撤较小，业绩稳健。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.91%，同期业绩比较基准收益率为-0.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 兴全稳泰债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,981,300,000.00 61.50 其中：债券 2,981,300,000.00 61.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,813,994,515.45 37.42 8 其他资产 52,739,375.19 1.09 9 合计 4,848,033,890.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 兴全稳泰债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 861,014,000.00 17.77 其中：政策性金融债 250,559,000.00 5.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,518,218,000.00 31.33 6 中期票据 485,170,000.00 10.01 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 116,898,000.00 2.41 9 其他 - - 10 合计 2,981,300,000.00 61.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 011698907 16上实 SCP002 3,000,000 300,000,000.00 6.19 2 041654057 16船重 CP001 3,000,000 299,070,000.00 6.17 3 1522007 15兴业租 赁债 02 3,000,000 298,110,000.00 6.15 4 101653020 16京国资 MTN001 3,000,000 291,450,000.00 6.01 5 011609009 16国电集 SCP009 2,000,000 199,580,000.00 4.12 兴全稳泰债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 兴全稳泰债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 52,723,663.66 5 应收申购款 15,711.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,739,375.19 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 213,653,168.29 报告期期间基金总申购份额 4,581,014,697.92 减:报告期期间基金总赎回份额 764,436.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 4,793,903,429.57 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 兴全稳泰债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.00 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2017 年 1月 1日 -2017 年 3 月 31日 210,006,850.00 4,579,418,131.64 0.00 4,789,424,981.64 99.91 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 兴全稳泰债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他投 资者的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此组合久期较短，资产流动 性较高，同时关注申赎动向，以便及时调整投资策略。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予兴全稳泰债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《兴全稳泰债券型证券投资基金基金合同》； 3、《兴全稳泰债券型证券投资基金托管协议》； 4、关于申请募集注册兴全稳泰债券型证券投资基金的法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全基金管理有限公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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