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| 中金金利C(003812) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730924 | ||||||||
| 基金代码 | 003812 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金金利债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 中金金利 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 中金金利 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 16 页 §2 基金产品概况 基金简称 中金金利 基金主代码 003811 交易代码 003811 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 13日 报告期末基金份额总额 510,383,997.61份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健 的增值。 投资策略 （一）资产配置策略，基于对宏观经济运行状况、 货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观 基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、 波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比 例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比 例并进行调整。 （二）普通债券投资策略。1、债券类属配置策 略，本基金将通过研究国民经济运行状况、货币 市场及资本市场资金供求关系，分析不同债券板 块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债 券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 2、期限结构配置策略，对同一类属收益率曲线 形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期 以及其他组合约束条件的情形下，确定最优的期 限结构，配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯 形策略等。3、利率策略，分析金融市场资金供 求状况变化趋势及结构，预测金融市场利率水平 变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化趋 势，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，可 以制定出组合的目标久期。4、信用债券投资策 略，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金 融工具中精选个券，结合适度分散的行业配置策 略，构造并优化投资组合。5、骑乘策略，相邻 期限利差较大时，本基金将适当买入期限位于收 益率曲线陡峭处的债券。6、息差策略，利用回 购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债 券，以期获取超额收益的操作方式。 （三）中小企业私募债投资策略，本基金会加强 自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结 合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经 营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在 期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详 尽地调研和分析。 （四）可转换债券投资策略，本基金对可转债所 中金金利 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 16 页 对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和 个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力 或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行 重点关注，对可转债投资价值进行有效的评估， 选择投资价值较高的个券进行投资。 （五）可交换债券投资策略，对可交换债券的价 值进行评估，选择具有较高投资价值的可交换债 券进行投资，并根据新发可交换债券的预计中签 率、模型定价结果，积极参与可交换债券新券的 申购。 （六）资产支持证券投资策略，本基金将严格控 制资产支持证券的总量规模，选择风险调整后的 收益高的品种进行投资，实现资产支持证券对基 金资产的最优贡献。 （七）国债期货投资策略，本基金投资国债期货 以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国 债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情 况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保 值操作，获取超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于 混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金金利 A 中金金利 C 下属分级基金的交易代码 003811 003812 报告期末下属分级基金的份额总额 510,383,097.17份 900.44份 中金金利 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 中金金利 A 中金金利 C 1．本期已实现收益 3,808,534.84 47,493.32 2．本期利润 4,089,336.81 33,946.28 3．加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0065 4．期末基金资产净值 515,988,214.00 908.95 5．期末基金份额净值 1.0110 1.0095 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金金利 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.96% 0.02% -0.33% 0.07% 1.29% -0.05% 中金金利 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.82% 0.02% -0.33% 0.07% 1.15% -0.05% 中金金利 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金金利 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 16 页 注：本基金的基金合同生效日为 2016年 12月 13日。按照本基金的基金合同规定，基金管理人应 当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告 期末，本基金建仓期尚未结束。 中金金利 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 石玉 本基金 的基金 经理 2016年 12 月 13日 - 9 石玉女士，天津大学管理学 硕士。历任中国科技证券、 联合证券职员，天弘基金管 理有限公司金融工程分析 师、固定收益研究员，中国 国际金融股份有限公司资 产管理部高级研究员、基金 经理助理、投资经理。现任 中金基金管理有限公司投 资管理部基金经理，2016年 7 月起任中金纯债债券型证 券投资基金、中金现金管家 货币市场基金基金经理。 2016 年 12 月起任中金金利 债券型证券投资基金基金 经理。2017年 3月起任中金 量化多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期说明：任职日期为基金合同生效日 2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 3、本基金无基金经理助理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定和《中金金利债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现 基金资产长期稳健的增值，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法 规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 中金金利 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 16 页 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度的宏观基本面表现较好，PPI数据不断改善，但是 PPI向 CPI的传导不畅，叠 加食品类价格下跌，CPI仍然维持相对较低水平。但金融市场去杠杆背景下，央行于 2月初和 3 月中旬分别两次上调公开市场操作利率，债券市场资金面整体上较为紧张，资金成本较 2016年大 幅上升。2017年一季度债券市场整体表现为熊市格局，从资产类别表现看，短端好于长端。 基于对债券市场整体表现较悲观、资金面较为紧张的判断，本基金一季度执行偏谨慎的操作 策略，在获取绝对回报为主的前提下，选择了能带来确定性收益的品种进行参与，配置了久期较 短的信用债或者同业存单等，以规避市场调整带来的资本利得损失。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金金利 A基金份额净值为 1.0110元，本报告期基金份额净值增长率为 0.96%；截至本报告期末中金金利 C基金份额净值为 1.0095元，本报告期基金份额净值增长率为 0.82%；同期业绩比较基准收益率为-0.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 中金金利 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 16 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 345,335,000.00 63.34 其中：债券 345,335,000.00 63.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 78,590,437.89 14.42 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 114,596,389.21 21.02 8 其他资产 6,647,757.85 1.22 9 合计 545,169,584.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 27,998,000.00 5.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 19,444,000.00 3.77 5 企业短期融资券 130,293,000.00 25.25 中金金利 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 16 页 6 中期票据 20,124,000.00 3.90 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 147,476,000.00 28.58 9 其他 - - 10 合计 345,335,000.00 66.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111619166 16恒丰银行 CD166 500,000 49,210,000.00 9.54 2 041652014 16南方水泥 CP001 300,000 30,210,000.00 5.85 3 011698467 16洪涛装饰 SCP001 300,000 29,982,000.00 5.81 4 041651044 16盈峰投资 CP002 300,000 29,979,000.00 5.81 5 019513 15国债 13 260,000 25,997,400.00 5.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 中金金利 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 16 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,104.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,640,653.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,647,757.85 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金金利 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 16 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金金利 A 中金金利 C 报告期期初基金份额总额 350,731,499.03 900.44 报告期期间基金总申购份额 159,800,547.17 9,982,032.34 减:报告期期间基金总赎回份额 148,949.03 9,982,032.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 510,383,097.17 900.44 中金金利 2017年第 1季度报告 第 14 页 共 16 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中金金利 2017年第 1季度报告 第 15 页 共 16 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机构 1 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31日 349,871,445.73 22,790,328.97 - 372,661,774.70 73.02 产品特有风险 本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，各类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政 策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不 符而造成个券价格表现低于预期的风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定 收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其 他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险， 并影响到整体基金的投资收益。 本基金对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价 格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由 于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风 险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风 险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足 保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且 仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此， 持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和 延期支付的风险。 本基金投资品种包含中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企 业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性 风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业 私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 中金金利 2017年第 1季度报告 第 16 页 共 16 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金金利债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金金利债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金金利债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批复、营业执照 5、基金托管人业务资格批复、营业执照 6、中金金利债券型证券投资基金申请募集注册的法律意见书 7、报告期内中金金利债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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