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| 中信建投智信物联网A(001809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730985 | ||||||||
| 基金代码 | 001809 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 中信建投智信物联网 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投智信物联网 交易代码 001809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 3日 报告期末基金份额总额 59,084,538.78份 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定 收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险 管理，力争实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面 （包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等） 的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、 证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、 债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益， 并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资 比例进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于 证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品 种。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 中信建投智信物联网 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 -142,703.92 2.本期利润 483,764.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0070 4.期末基金资产净值 58,723,259.48 5.期末基金份额净值 0.994 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.61% 0.34% 2.13% 0.32% -1.52% 0.02% 中信建投智信物联网 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016年 8月 3日生效，基金合同生效起至报告期末未满一年。 2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时 本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王琦 本基金的 基 金 经 理、公司 总经理助 理、投资 研究部负 责人 2016年 8月 3日 - 16 中国籍，1974年 7月 生，中国人民大学金 融学博士。曾任中技 开发公司投资经理、 清华永新信息工程有 限公司企划部经理、 大通证券股份有限公 司研发中心行业研究 员、中关村证券股份 中信建投智信物联网 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 有限公司研发中心行 业研究员、中信建投 证券股份有限公司交 易部总监。2014 年 3 月加入中信建投基金 管理有限公司，现担 任公司总经理助理及 投资研究部部门总经 理，负责公募产品的 整体投资与研究支 持，从事证券投资研 究分析工作，现任中 信建投智信物联网灵 活配置混合型证券投 资基金、中信建投睿 利灵活配置混合型发 起式证券投资基金基 金经理。 王浩 本基金的 基金经理 2016年 8月 3日 - 7 中国籍，1982年 2月 生，中央财经大学经 济学硕士。曾就职于 中信建投证券股份有 限公司资产管理部， 从事证券投资研究分 析工作。现任本公司 投资研究部基金经 理,担任中信建投稳 利保本混合型证券投 资基金、中信建投稳 利保本 2 号混合型证 券投资基金、中信建 投稳溢保本混合型证 券投资基金、中信建 投智信物联网灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在 中信建投智信物联网 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没 有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相 应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度，固定资产投资和工业增加值小幅回升，经济数据尚可；CPI在 2月份下行到 0.8%，3月份 0.9%，而受到大宗商品价格上涨的影响，PPI在 2月份达到了 7.8%的高位，随后小 幅回落到 3月份的 7.6%的水平，通胀风险预期减弱，总体处于良性状态。政策角度，始于去年中 以来对于银行理财资金的监管持续发酵，货币政策继续保持稳健中性，同时确保不发生系统性金 融风险,央行一季度将表外理财纳入MPA考核，并且两次提高公开市场回购利率和MLF等政策利率， 抬升资金成本的中枢。 市场方面，经历了去年 4季度的调整，1月初市场依然处于调整态势，但主板相对较强，而 以创业板为代表的成长股则下跌幅度较大；1月中下旬开始市场企稳反弹，特别是春节过后，随 着资金回流，加之经济企稳带来的上市公司业绩回升，市场出现了一波较大幅度的反弹，主要以 消费升级和周期回暖相关行业涨幅居前。 操作方面，由于产品主题方向以成长股为主，1月初考虑到成长股依然没有摆脱调整压力， 采取了低仓位精选个股的方式；在 1、2月份的反弹中，产品逐步提高仓位，积极参与反弹，并且 精选投资方向，以景气较高、业绩增长确定性较好的方向为主要投资方向，取得了一定净值增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.994元，本报告期份额净值增长率为 0.61%，同期业绩 比较基准收益率 2.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净 中信建投智信物联网 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,524,755.05 64.94 其中：股票 38,524,755.05 64.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,637,424.79 34.79 8 其他资产 165,957.18 0.28 9 合计 59,328,137.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,329,018.45 43.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,920,400.00 3.27 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,153,032.60 10.48 J 金融业 - - K 房地产业 2,697,200.00 4.59 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 中信建投智信物联网 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,425,104.00 4.13 S 综合 - - 合计 38,524,755.05 65.60 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000063 中兴通讯 150,000 2,544,000.00 4.33 2 000651 格力电器 70,000 2,219,000.00 3.78 3 300166 东方国信 109,916 2,181,832.60 3.72 4 000066 长城电脑 210,000 2,121,000.00 3.61 5 300007 汉威电子 110,000 2,079,000.00 3.54 6 600452 涪陵电力 40,000 1,920,400.00 3.27 7 600884 杉杉股份 110,000 1,812,800.00 3.09 8 002475 立讯精密 70,000 1,771,000.00 3.02 9 300296 利亚德 39,933 1,635,655.68 2.79 10 002185 华天科技 120,000 1,592,400.00 2.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 中信建投智信物联网 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,030.71 2 应收证券清算款 120,924.47 3 应收股利 - 4 应收利息 2,007.96 5 应收申购款 994.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 165,957.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中信建投智信物联网 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 78,033,931.26 报告期期间基金总申购份额 193,058.41 减:报告期期间基金总赎回份额 19,142,450.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 59,084,538.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 中信建投智信物联网 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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