最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业年年利定开债券(001019) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 731142 | ||||||||
| 基金代码 | 001019 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业年年利定开债券 基金主代码 001019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月12日 报告期末基金份额总额 906,200,718.85份 投资目标 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积 极主动的投资管理，在有效保持资产流动性和控制投 资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用 风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合 运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、 套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现基 金资产的保值增值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险 的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 11 页 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年1月1日-2017年3月31日） 1.本期已实现收益 -36,932,883.79 2.本期利润 3,724,541.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0009 4.期末基金资产净值 937,422,158.38 5.期末基金份额净值 1.034 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.39% 0.09% -1.24% 0.07% 0.85% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年2月12日-2017年3月31日） 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 11 页 兴业年年利定开债券 基金基准 2015-02-12 2015-05-20 2015-08-24 2015-12-04 2016-03-17 2016-06-24 2016-09-29 2017-01-09 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 丁进 本基金 的基金 经理 2015年7月6 日 － 6 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。 2005年7月至2008年2月， 在北京顺泽锋投资咨询有 限公司担任研究员；2008 年3月至2010年10月，在新 华信国际信息咨询（北京） 有限公司担任企业信用研 究高级咨询顾问；2010年 10月至2012年8月，在光大 证券研究所担任信用及转 债研究员；2012年8月至 2015年2月就职于浦银安 盛基金管理有限公司，其 中2012年8月至2015年2月 担任浦银安盛增利分级债 券型证券投资基金的基金 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 11 页 经理助理，2012年9月至 2015年2月担任浦银安盛 幸福回报定期开放债券型 证券投资基金的基金经理 助理，2013年5月至2015 年2月担任浦银安盛6个月 定期开放债券型证券投资 基金的基金经理助理， 2013年6月至2015年2月担 任浦银安盛季季添利定期 开放债券型证券投资基金 的基金经理助理。2015年2 月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司 决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 11 页 总体看，债券方面，一季度利率债收益率曲线震荡走高，信用利差小幅走阔。市场 信用风险在资金价格水平快速上行下有所上升。 报告期内，基于组合在本次申赎中规模大幅减少，基于对市场中长端收益率曲线陡 峭化可能的谨慎判断，维持短久期配置，在进入封闭期后重新构建组合中短久期配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-0.39%，同期业绩比较基准收益率为-1.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,201,844,729.55 82.33 其中：债券 1,151,089,750.10 78.86 资产支持证券 50,754,979.45 3.48 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 128,583,003.95 8.81 8 其他资产 129,305,093.79 8.86 9 合计 1,459,732,827.29 100.00 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 11 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 191,271,000.00 20.40 其中：政策性金融债 191,271,000.00 20.40 4 企业债券 685,662,968.50 73.14 5 企业短期融资券 90,200,000.00 9.62 6 中期票据 136,804,000.00 14.59 7 可转债 47,151,781.60 5.03 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,151,089,750.10 122.79 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 112253 15荣盛01 640,000 64,748,800.00 6.91 2 041654033 16国创投资 CP001 500,000 50,320,000.00 5.37 3 170404 17农发04 500,000 48,970,000.00 5.22 4 160207 16国开07 500,000 47,695,000.00 5.09 5 122204 12双良节 470,000 47,267,900.00 5.04 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 123510 14吉城04 500,000 50,754,979.45 5.41 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 11 页 序 号 名称 金额（元） 1 存出保证金 92,197.36 2 应收证券清算款 101,040,201.25 3 应收股利 － 4 应收利息 26,267,095.18 5 应收申购款 － 6 其他应收款 1,905,600.00 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 129,305,093.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132005 15国资EB 21,156,000.00 2.26 2 132002 15天集EB 8,275,200.00 0.88 3 110032 三一转债 5,553,000.00 0.59 4 113008 电气转债 4,575,200.00 0.49 5 127003 海印转债 936,387.00 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,391,347,771.51 报告期期间基金总申购份额 577,350,089.73 减：报告期期间基金总赎回份额 6,062,497,142.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 906,200,718.85 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170310~201 70331 0 48030 6436.1 2 0 480306436 .12 53.00% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类 投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产 生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨 额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元 从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的 流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利 益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业年年利定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金托管协议》 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 11 页 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一七年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |