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| 国投瑞银双债丰利定开债券A(16123A) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 731903 | ||||||||
| 基金代码 | 16123A | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银双债丰利定开债券 基金主代码 161230 基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作 基金合同生效日 2016年2月3日 报告期末基金份额总额 803,780,019.03份 投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 1、资产配置 本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值；并根据对权益类市场的趋势研判适度参与权益类资产投资，力求提高基金总体收益率。 2、债券投资管理 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 同时为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 3、股票投资策略 基金管理人将把握权益类资产出现的趋势性或结构性投资机会，在本基金合同约定范围内直接投资权益类资产，努力获取超额收益。 业绩比较基准 中证可转债指数×40%+中证信用债指数×60% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国投瑞银双债丰利定开债A 国投瑞银双债丰利定开债C 下属分级基金的场内简称 丰利A类 - 下属分级基金的交易代码 161230 161231 报告期末下属分级基金的份额总额 802,404,921.77份 1,375,097.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年1月1日-2017年3月31日) 国投瑞银双债丰利定开债A 国投瑞银双债丰利定开债C 1.本期已实现收益 6,638,107.21 9,982.82 2.本期利润 3,038,090.30 3,834.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0038 0.0028 4.期末基金资产净值 804,440,473.02 1,374,828.90 5.期末基金份额净值 1.003 1.000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国投瑞银双债丰利定开债A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.40% 0.10% -0.04% 0.13% 0.44% -0.03% 2、国投瑞银双债丰利定开债C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.30% 0.10% -0.04% 0.13% 0.34% -0.03% 注：1、本基金以可转债、信用债为主要投资方向，强调基金资产的稳定增值；本基金以中证可转债指数、中证信用债指数为基础构建业绩比较基准，主要是鉴于上述指数的公允性和权威性，以及上述指数与本基金投资策略的一致性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年2月3日至2017年3月31日) 1．国投瑞银双债丰利定开债A： / 2．国投瑞银双债丰利定开债C： / 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金基金合同生效日为2016年2月3日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘莎莎 本基金基金经理 2016-02-03 - 9 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银。现任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金、国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银和安债券型证券投资基金和国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。 桑俊 本基金基金经理 2016-08-06 - 9 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职国海证券研究所。2012年5月加入国投瑞银。曾任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。现任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金和国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银双债丰利债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度，宏观基本面方面有所变化。自2016年四季度以来，CPI和PPI持续回升，制造业投资企稳，2月PPI创出2011年以来的新高7.8，CPI在2月高点后，3月有所回落。上半年经济可能在PPP项目的快速推进及落地背景下，整体相对平稳，但2017年二、三季度，外部因素仍然存在，特朗普上台后的政策推进及落实程度，对全球流动性及美元走势预期影响较大，可能对流动性及央行货币政策的独立性带来负面影响。在中观及微观层面，在去产能措施的落实及持续下，煤炭钢铁价格稳定，企业经营业绩进一步改善。 债券市场在一季度末，面临委外规模增速下行及银行间MPA考核压力双重影响，收益率略有上行。信用债方面，短端信用利差恢复至历史中位数水平，收益率曲线仍然较平，短债具有配置价值。可转债方面，短期内供给压力较大，溢价率维持较低水平，但可关注可选标的增加可能存在的个券机会。 股票市场方面，一季度流动性紧平衡的大环境下，股票市场没有系统性机会，但在经济弱势背景下，PPP相关业绩较为确定，以及国企改革等相关主体存在结构性机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A级份额净值为1.003元，C级份额净值为1.000元，本报告期A级份额净值增长率为0.40%，C级份额净值增长率为0.30%，同期业绩比较基准收益率为-0.04%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 84,863,911.92 9.80 其中：股票 84,863,911.92 9.80 2 固定收益投资 752,900,007.32 86.98 其中：债券 752,900,007.32 86.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,491,196.03 1.44 7 其他各项资产 15,386,060.33 1.78 8 合计 865,641,175.60 100.00 注：基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 67,904,298.72 8.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,897,000.00 0.48 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 13,062,613.20 1.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 84,863,911.92 10.53 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 000400 许继电气 1,478,000.00 26,116,260.00 3.24 2 300145 中金环境 603,390.00 17,124,208.20 2.13 3 300367 东方网力 816,326.00 16,359,173.04 2.03 4 002314 南山控股 1,674,694.00 13,062,613.20 1.62 5 300203 聚光科技 280,468.00 8,304,657.48 1.03 6 601186 中国铁建 300,000.00 3,897,000.00 0.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,060,000.00 3.73 其中：政策性金融债 30,060,000.00 3.73 4 企业债券 152,855,056.50 18.97 5 企业短期融资券 298,365,100.00 37.03 6 中期票据 267,138,600.00 33.15 7 可转债（可交换债） 4,481,250.82 0.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 752,900,007.32 93.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 041669017 16国家核电CP001 400,000 40,176,000.00 4.99 2 101458021 14厦国贸MTN001 300,000 30,315,000.00 3.76 3 011698181 16首钢SCP002 300,000 30,108,000.00 3.74 4 101551024 15厦国贸MTN001 300,000 30,105,000.00 3.74 5 150412 15农发12 300,000 30,060,000.00 3.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 50,145.70 2 应收证券清算款 1,971,276.82 3 应收股利 - 4 应收利息 13,364,637.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,386,060.33 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300367 东方网力 16,359,173.04 2.03 非公开发行 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银双债丰利定开债A 国投瑞银双债丰利定开债C 本报告期期初基金份额总额 802,404,921.77 1,375,097.26 报告期基金总申购份额 - - 减：报告期基金总赎回份额 - - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 802,404,921.77 1,375,097.26 注：本基金包括A、C两类基金份额，在募集期同时募集。在基金合同生效后本基金以2年为一个运作周期，每个运作周期自起始日起至2年后的对应日的前一日止。每个运作周期的起始日为基金合同生效日（含当日）或每个开放期结束之日次日（含当日）。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务，A类基金份额上市交易，C类基金份额不上市交易。本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日，并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要延缓支付赎回款项的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，在某个开放期届满时，若发生基金资产净值低于5000万元或份额持有人数量不满200人的，本基金不再以定期开放方式运作，转型为开放式基金。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值缩减而导致本基金转型。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人对本基金分红进行公告，指定媒体公告时间为2017年2月14日。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 《关于准予国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2014] 99号） 《关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金备案确认的函》（机构部部函[2016] 252号） 《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金2017年第1季度报告原文 9.2存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一七年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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