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| 长信量化先锋混合C(004221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 732195 | ||||||||
| 基金代码 | 004221 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信量化先锋混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 长信量化先锋混合 基金主代码 519983 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月18日 报告期末基金份额总额 5,031,996,632.27份 投资目标 本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略包括两部分：一是通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优化整个组合的风险收益参数；二是通过自下而上的上市公司研究，借助长信行业多因素选股模型选取具有投资价值的上市公司股票。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信量化先锋混合A 长信量化先锋混合C 下属分级基金的场内简称 长信LHA - 下属分级基金的交易代码 519983 004221 报告期末下属分级基金的份额总额 5,030,930,083.99份 1,066,548.28份 注：基金管理人决定自2017年1月9日起对长信量化先锋混合型证券投资基金进行份额分类，原有基金份额为A类份额，增设C类份额，具体事宜可详见基金管理人于2017年1月4日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信量化先锋混合型证券投资基金增设C类基金份额相关事项的公告》。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 报告期（ 2017年1月9日 － 2017年3月31日 ） 长信量化先锋混合A 长信量化先锋混合C 1．本期已实现收益 286,395,195.88 11,043.78 2．本期利润 -289,391,467.03 -47,569.69 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0526 -0.0994 4．期末基金资产净值 8,593,860,596.80 1,715,266.00 5．期末基金份额净值 1.708 1.608 注：1、长信量化先锋混合C份额增加日为2017年1月9日，截至本报告期末，长信量化先锋混合C份额运作时间未满一个季度； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信量化先锋混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.45% 0.90% 3.27% 0.39% -6.72% 0.51% 长信量化先锋混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自份额增加日起至今（2017年1月9日-2017年3月31日） -4.88% 0.92% 2.40% 0.38% -7.28% 0.54% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、基金管理人自2017年1月9日起对长信量化先锋混合型证券投资基金进行份额分类，原有基金份额为A类份额，增设C类份额。 2、长信量化先锋混合A图示日期为2010年11月18日至2017年3月31日，长信量化先锋混合C图示日期为2017年1月9日（份额增加日）至2017年3月31日。 3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例符合基金合同中的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 左金保 长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金和长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、量化投资部总监 2015年3月14日 - 7年 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员，现任量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金和长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，市场风格延续去年四季度行情，大小盘分化十分明显：大盘股呈现出小幅调整后单边上行并维持高位徘徊的形态，而小盘股则经受了较大调整，且后期反弹力度明显偏弱。同时，一季度投资热点较为集中，低估绩优价值股成为市场的宠儿，具有较强逻辑和业绩支撑的家电、食品饮料领域几乎全程领涨市场。具体的，截止3月31日，上证综指收涨3.83%，沪深300收涨4.41%，中证500收涨2.20%，中小板综收涨1.18%，创业板回调2.51%。 宏观经济层面，3月28日统计局公布，2017年1-2月规模以上工业企业利润累计同比增长31.5%，增速较2016年同期提高26.7个百分点，较2016年全年提高23个百分点。但深层次原因来看，利润回升很大程度上受益于生产者价格指数的提升，若排除价格因素影响，1-2月企业利润同比仅上涨0.61%，利润扩张并不明显。 本基金遵循量化投资，使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长、盈利、质量及技术层面表现，严格遵照选股模型计算结果进行投资，追求风格分散、持仓个股分散，追求长期稳健超额收益。 宏观层面，剔除价格因素后，1-2月规模以上工业利润与去年同比仅有微弱增长，加之本轮补库存或已接近“中后期”，预计工业利润扩张难以持续。此外，受房地产行业调控加码和汽车销售超预期下滑的影响，周期性行业的复苏已在很大程度上被证伪，无法带动终端需求继续回升，预计国内经济下行压力或将体现，届时工业企业利润增速也会相应回落。通胀方面，一季度CPI非食品同比和核心CPI同比均已接近历史最高水平，通胀风险在累积，预计后期货币政策将偏紧。技术层面，一季度行情仍以存量资金博弈为主，上证综指在当前点位调整已逾一月，上行较为乏力，后期走势并不明朗。 在宏观经济未有显著改善或未有大批增量资金入市的情况下，我们对后市持谨慎乐观的态度。届时，一些逻辑性强业绩良好的主题（诸如消费升级、国企改革）或有更多投资机会。我们将致力于寻找具有股价安全边际的优质成长股，将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型，来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动，从而捕捉市场中有效投资机会。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日，本基金A类份额净值为1.708元，累计份额净值为2.558元；本基金C类份额净值为1.608元，累计份额净值为1.908元。本报告期内本基金A类净值增长率为-3.45%，同期业绩比较基准收益率为3.27%。C类净值增长率为-4.88%，同期业绩比较基准收益率为2.40%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,502,989,343.41 86.41 其中：股票 7,502,989,343.41 86.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,041,850,870.98 12.00 8 其他资产 137,874,265.05 1.59 9 合计 8,682,714,479.44 100.00 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 95,960,485.97 1.12 B 采矿业 51,960,292.59 0.60 C 制造业 5,738,729,971.23 66.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 145,929,868.86 1.70 E 建筑业 237,170,891.36 2.76 F 批发和零售业 583,554,786.08 6.79 G 交通运输、仓储和邮政业 71,437,146.93 0.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 276,308,435.88 3.21 J 金融业 - - K 房地产业 206,115,601.69 2.40 L 租赁和商务服务业 5,669,210.40 0.07 M 科学研究和技术服务业 90,100,976.62 1.05 N 水利、环境和公共设施管理业 47,511.79 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,164.01 0.00 S 综合 - - 合计 7,502,989,343.41 87.29 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000032 深桑达Ａ 5,773,667 90,704,308.57 1.06 2 002398 建研集团 6,221,378 90,023,339.66 1.05 3 002060 粤 水 电 10,551,300 89,791,563.00 1.04 4 002076 雪 莱 特 5,877,400 83,282,758.00 0.97 5 300214 日科化学 10,054,874 83,053,259.24 0.97 6 600117 西宁特钢 13,200,081 81,180,498.15 0.94 7 600461 洪城水业 10,627,603 81,088,610.89 0.94 8 002666 德联集团 10,210,149 80,864,380.08 0.94 9 300138 晨光生物 4,200,140 79,172,639.00 0.92 10 600792 云煤能源 14,500,050 79,025,272.50 0.92 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,718,818.28 2 应收证券清算款 94,440,124.75 3 应收股利 - 4 应收利息 553,769.78 5 应收申购款 41,161,552.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 137,874,265.05 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000032 深桑达Ａ 90,704,308.57 1.06 临时停牌 2 002076 雪 莱 特 83,282,758.00 0.97 临时停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信量化先锋混合A 长信量化先锋混合C 报告期期初基金份额总额 5,557,393,335.62 - 报告期期间基金总申购份额 1,837,347,373.21 1,135,710.17 减:报告期期间基金总赎回份额 2,363,810,624.84 69,161.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,030,930,083.99 1,066,548.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信量化先锋混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信量化先锋混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点 基金管理人的办公场所。 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2017年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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