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| 长信利众债券(LOF)C(163005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 732196 | ||||||||
| 基金代码 | 163005 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利众债券型证券投资基金（LOF）2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 长信利众债券(LOF) 基金主代码 163005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月5日 报告期末基金份额总额 1,642,465,103.49份 投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信利众债券（LOF）A 长信利众债券（LOF）C 下属分级基金的场内简称 - 长信利众 下属分级基金的交易代码 163007 163005 报告期末下属分级基金的份额总额 308,713,857.90份 1,333,751,245.59份 注：表中的合同生效日为基金转型起始日，本基金的合同生效日为2013年2月4日。长信利众分级债券型证券投资基金根据《基金合同》的有关规定，《基金合同》生效后3年分级运作期届满进行转换，本基金转换基准日为2016年2月4日，转换日日终，长信利众分级债A、长信利众分级债B按照各自的基金份额净值转换成长信利众（LOF）份额。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 长信利众债券（LOF）A 长信利众债券（LOF）C 1．本期已实现收益 1,636,074.37 6,550,000.34 2．本期利润 1,413,160.45 5,542,520.40 3．加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0041 4．期末基金资产净值 238,748,998.57 1,090,860,991.03 5．期末基金份额净值 0.7734 0.8179 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信利众债券（LOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.60% 0.05% -1.24% 0.07% 1.84% -0.02% 长信利众债券（LOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.52% 0.05% -1.24% 0.07% 1.76% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、自2016年6月24日起对长信利众债券型证券投资基金（LOF）进行份额分类，原有基金份额为C类份额，增设A类份额。 2、本基金转型起始日为2016年2月5日，长信利众债券（LOF）A图示日期为2016年6月24日（份额增加日）至2017年3月31日，长信利众债券（LOF）C图示日期为2016年2月5日至2017年3月31日。 3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，本基金基金合同生效日为2013年2月4日，转型起始日为2016年2月5日，转型后的投资范围及投资比例与转型前一致，转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金（LOF）、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、公司副总经理、投资决策委员会执行委员 2016年11月30日 - 19年 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd。2002年加入长信基金管理有限责任公司，先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监、总经理助理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、投资决策委员会执行委员，长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金（LOF）、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年一季度，在频繁的利空冲击下，债券市场继续调整，但回调幅度较去年四季度明显缩小，总体呈现高位震荡的行情，截至3月末，1年期和10年期国债分别较2016年末上行21BP和27BP，1年期和10年期国开债分别较2016年末上行37BP和38BP。一季度的利空冲击主要来自以下几个方面：首先，一季度经济增长维持企稳势头，1-2月信贷数据维持高位，房地产销售与投资超预期，基建投资持续发力。其次，央行货币政策转向稳健中性，分别在春节前后及3月中旬上调逆回购利率、SLF利率和MLF利率，资金利率明显抬升。再次，监管持续升级，金融去杠杆仍是重心。一季度关于对同业存单和表外理财加强监管的传闻不断发酵，同时MPA考核趋严，银行出钱意愿下降，非银资金面较为紧张，导致短端利率上行，且同业存单发行利率居高不下，使得长债收益率在高位震荡，未能出现有效的突破下行。 报告期内，本基金在低位增持了城投债及少量短期利率债，适度提升了仓位和久期，同时把握住货币市场利率走高的机会，通过逆回购操作加强流动性管理，提升了组合的投资收益。 2017年二季度市场展望和投资策略 展望2017年二季度，从基本面来看，通胀压力不大，PPI大概率是在一季度见顶回落，CPI也将维持在较低水平。同时，房地产投资也可能出现回落，带动固定资产投资增速下行。雄安新区的设立短期可能带动股票、大宗商品上涨，但该方针对经济的影响更多的是体现在中长期层面，预计短期不会对基本面形成实质性影响。从货币政策上看，美联储下一次加息大概率在6月份，这段时间人民币汇率压力不大，央行继续收紧货币政策的可能性较小。需要担心的是金融去杠杆的持续以及对银行理财监管新规的出台力度超预期，但目前看来市场对去杠杆的预期较为充分，后续可能存在一定的预期差，也就提供了交易机会。二季度是信用债的兑付高峰期，资质差的企业面临较大的再融资压力，容易暴露违约风险，我们认为现阶段城投债仍然是优质的投资品种，在投资产业债时要优选个券，谨慎排雷。 下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，密切关注经济走势和政策动向，适度调整组合久期及仓位，加强流动性管理，严格防范信用风险，进一步优化投资组合，力争为投资者获取更好的收益。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日，本基金份A类额净值为0.7734元，累计份额净值为1.0334元；本基金份C类额净值为0.8179元，累计份额净值为1.0279元。本报告期内本基金A类净值增长率为0.60%，C类净值增长率为0.52%，同期业绩比较基准收益率为-1.24%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,655,446,028.44 97.79 其中：债券 1,655,446,028.44 97.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,898,500.97 0.11 8 其他资产 35,474,614.43 2.10 9 合计 1,692,819,143.84 100.00 注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,988,000.00 1.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,850,000.00 3.75 其中：政策性金融债 49,850,000.00 3.75 4 企业债券 1,245,687,319.64 93.69 5 企业短期融资券 29,970,000.00 2.25 6 中期票据 19,132,000.00 1.44 7 可转债（可交换债） 5,333,708.80 0.40 8 同业存单 285,485,000.00 21.47 9 其他 - - 10 合计 1,655,446,028.44 124.51 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111791216 17湖北银行CD011 600,000 59,328,000.00 4.46 1 111791653 17上海农商银行CD041 600,000 59,328,000.00 4.46 3 111791694 17乐山商行CD004 600,000 59,310,000.00 4.46 4 111719079 17恒丰银行CD079 600,000 58,674,000.00 4.41 5 1480130 13秦开投债02 500,000 53,555,000.00 4.03 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 56,190.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,418,412.60 5 应收申购款 11.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,474,614.43 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 134,708.80 0.01 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信利众债券（LOF）A 长信利众债券（LOF）C 报告期期初基金份额总额 308,722,932.48 1,346,843,173.13 报告期期间基金总申购份额 116,036.98 3,556,521.05 减:报告期期间基金总赎回份额 125,111.56 16,648,448.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 308,713,857.90 1,333,751,245.59 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,088,523.19 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,088,523.19 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.53 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例为占C类份额的比例。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年1月1日至2017年3月31日 1,219,512,195.12 0.00 0.00 1,219,512,195.12 74.25% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信利众债券型证券投资基金（LOF）（原长信利众分级债券型证券投资基金）的招募说明书》； 4、《长信利众分级债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点 基金管理人的办公场所。 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2017年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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