最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦锐璟债券A(003902) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 733520 | ||||||||
| 基金代码 | 003902 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦锐璟债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 22日 德邦锐璟债券 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦锐璟债券 基金主代码 003902 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 16日 报告期末基金份额总额 498,558,231.79份 投资目标 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前 提下，通过积极主动的资产管理和风险控制，力 争为投资者提供稳健增长的投资收益。 投资策略 本基金在对国内外宏观经济态势和债券市场综 合研判的基础上，通过自上而下的宏观分析和自 下而上的个券研究，综合分析宏观经济发展趋 势、利率走势、债券市场相对收益率变化趋势、 债券的流动性以及信用风险变化等因素，结合各 种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水 平、预期收益和预期风险特征，运用定量分析方 法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、 中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间 的配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦锐璟债券 A 德邦锐璟债券 C 德邦锐璟债券 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的交易代码 003902 003903 报告期末下属分级基金的份额总额 498,556,932.58份 1,299.21份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 德邦锐璟债券 A 德邦锐璟债券 C 1．本期已实现收益 3,190,719.37 11.52 2．本期利润 3,092,703.24 10.24 3．加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0073 4．期末基金资产净值 503,652,603.78 1,311.88 5．期末基金份额净值 1.0102 1.0098 注：1、本基金合同生效日为 2016年 12月 16日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间 未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦锐璟债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.84% 0.03% -1.24% 0.07% 2.08% -0.04% 德邦锐璟债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.80% 0.03% -1.24% 0.07% 2.04% -0.04% 注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。 德邦锐璟债券 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦锐璟债券 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金的基金合同生效日为 2016年 12月 16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间未满 1年。本基金的建仓期为 6个月，自 2016年 12月 16日合同生效日起至 2017年 03月 31日，本基金运作时间未满 6个月，仍处于建仓期中。图示日期为 2016年 12月 16日至 2017年 03月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩庭博 本基金 的基金 经理、德 邦鑫星 稳健灵 活配置 混合型 2016年 12 月 16日 - 9年 硕士，2008 年 9 月至 2009 年 8月在中国建设银行天津 分行金融市场部担任助 理,2010年 10月至 2012年 5 月在东方汇理银行固定收 益市场部担任交易员，2012 年 5 月至 2015 年 9 月在首 德邦锐璟债券 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 证券投 资基金、 德邦纯 债 18个 月定期 开放债 券型证 券投资 基金、德 邦纯债 9 个月 定期开 放债券 型证券 投资基 金、德邦 群利债 券型证 券投资 基金、德 邦纯债 一年定 期开放 债券型 证券投 资基金、 德邦德 焕 9 个 月定期 开放债 券型证 券投资 基金、德 邦德景 一年定 期开放 债券型 证券投 资基金 的基金 经理。 都银行资金部担任交易员。 2015年 9月加入德邦基金管 理有限公司担任基金经理 助理。现任本公司基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 德邦锐璟债券 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和 人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年一季度，长端利率债收益率几起几落，顶部振荡下移；而资金面则呈现出月初松弛， 中下旬紧张的局面，从资金成交量的数据上看，1 月和 3 月资金面的紧张更多是由于供给收敛所 致，而 2 月的资金面的紧张更多来自于需求拉动。截止 2月底，包括银行和非银金融机构在内， 由被动去杠杆到主动去杠杆转变的信号基本确立，长端利率债收益率已具备趋势下行的条件。被 动去杠杆和主动去杠杆都是融资量的边际萎缩，被动去杠杆是由供给下降主导的，收益率上行； 主动去杠杆是由需求下降主导的，收益率下行。虽然有一些信用事件出现，但信用利差大体上仍 与长久期利率债收益率走势趋同，表明信用利差仍未有效反映信用风险，而更多反映的是流动性 加成。 本基金在报告期内，在控制久期的基础上，努力通过精选个券，增强组合的静态收益；同时 把握市场资金波动以及事件冲击等带来的波段操作机会。未来本基金将在保持基金良好流动性的 同时提高静态收益，积极灵活把握市场波段操作。本基金也将密切跟踪经济走势、政策和资金面 的情况，争取为投资者创造理想的回报。 德邦锐璟债券 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，德邦锐璟债券 A份额净值增长率为 0.84%，同期业绩比较基准收益率为-1.24%； 德邦锐璟债券 C份额净值增长率为 0.80%，同期业绩比较基准收益率为-1.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 488,441,000.00 96.92 其中：债券 488,441,000.00 96.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.99 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,993,621.11 0.79 8 其他资产 6,542,146.56 1.30 9 合计 503,976,767.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.1 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 德邦锐璟债券 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 143,825,000.00 28.56 其中：政策性金融债 143,825,000.00 28.56 4 企业债券 49,166,000.00 9.76 5 企业短期融资券 19,960,000.00 3.96 6 中期票据 89,138,000.00 17.70 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 186,352,000.00 37.00 9 其他 - - 10 合计 488,441,000.00 96.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 160213 16国开 13 600,000 55,320,000.00 10.98 2 111707059 17招商银行 CD059 500,000 49,450,000.00 9.82 3 111615161 16民生 CD161 500,000 48,880,000.00 9.71 4 101560012 15厦门轻工 MTN001 400,000 40,616,000.00 8.06 5 111619225 16恒丰银行 CD225 400,000 39,140,000.00 7.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 德邦锐璟债券 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,627.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,539,519.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,542,146.56 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末没有流通受限的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 德邦锐璟债券 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦锐璟债券 A 德邦锐璟债券 C 报告期期初基金份额总额 300,009,785.15 1,300.00 报告期期间基金总申购份额 198,552,563.69 1,092.75 减:报告期期间基金总赎回份额 5,416.26 1,093.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 498,556,932.58 1,299.21 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20170101-20170331 299,999,000.00 198,549, 588.01 0.00 498,548,5 88.01 99.998% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会 对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大 波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合 基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能 面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管 德邦锐璟债券 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影 响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产 净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定， 转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风 险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦锐璟债券型证券投资基金基金合同； 3、德邦锐璟债券型证券投资基金托管协议； 4、德邦锐璟债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路 218号宝矿国际大厦 35层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2017年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |