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| 国联安睿智定开混合(003541) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 733629 | ||||||||
| 基金代码 | 003541 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十二日 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安睿智定开混合 基金主代码 003541 交易代码 003541 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日 报告期末基金份额总额 202,324,351.70 份 投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 （1）资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因 素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定 量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及 相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 3 金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的 前提下，形成大类资产的配置方案。 （2）股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成 本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时， 适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金 通过以下步骤进行股票选择： 首先，通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡 量公司的获利能力，通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获 利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司； 最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建 股票组合。 （3）普通债券投资策略 在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项 特征的债券： 1）信用等级高、流动性好； 2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善 的企业发行的债券； 3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运 用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场 交易价格被低估的债券； 4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股 溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 （4）中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券本质上为公司债，只是发行主体扩展到 未上市的中小型企业，扩大了基金进行债券投资的范围。 由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业，企业 管理体制和治理结构弱于普通上市公司，信息披露情况相 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 4 对滞后，对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司， 且定向发行方式限制了合格投资者的数量，会导致一定的 流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点 关注信用风险和流动性风险。 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资 决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎 投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、 合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的 最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债 主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评 估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分 析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能 力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便准确 地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其 信用风险的变化。 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募 债券品种进行筛选过滤，重点分析发行主体的公司背景、 竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平 等诸多因素，给予不同因素不同权重，采用数量化方法对 主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体 资质优良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投 资。 （5）股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目 标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益 性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的 期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定 价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 5 组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风 险、提高组合的运作效率。 （6）国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以 套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合 约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结 合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资 产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保 值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动 性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生 品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 （7）权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。 1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余 期限等因素在内的定价因素，根据 BS 模型和溢价率对权 证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行投资； 2)基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的 杆杆比率高的特点，对权证进行单边投资； 3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未 来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合理 配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。 （8）资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房 抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响， 包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，结 合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 6 价，评估其内在价值进行投资。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在 谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征 的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产 的保值增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较 高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水 平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 注：本基金以定期开放方式运作，即以开放期和封闭期相结合的方式运作。本基金的封闭期 为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日 起（包括该日）18 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起 18 个 月。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）的 18 个月，以此类推。如该 对应日不存在对应日期的，则顺延至下一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不 上市交易。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 1,443,531.82 2.本期利润 1,322,217.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0065 4.期末基金资产净值 203,694,321.64 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 7 5.期末基金份额净值 1.0068 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含 停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.66% 0.01% 1.08% 0.11% -0.42% -0.10% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 12 月 29 日至 2017 年 3 月 31 日) 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 8 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%； 2、本基金基金合同于2016年12月29日生效。截至报告期末，本基金成立不满一年； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末，本基金尚在建仓期； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 薛琳 本基金 基金经 理、兼 任国联 安添鑫 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 2016-12-29 - 11 年（自 2006 年起） 薛琳女士，管理学学士。 2006 年 3 月至 2006 年 12 月在上海红顶金融研究中 心公司担任项目管理工作。 2006 年 12 月至 2008 年 6 月在上海国利货币有限公 司担任债券交易员。2008 年 6 月至 2010 年 6 月在上 海长江养老保险股份有限 公司担任债券交易员。自 2010 年 6 月起，加盟国联安 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 9 国联安 通盈灵 活配置 混合型 证券投 资基 金、国 联安鑫 悦灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 享灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 瑞混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 鑫汇混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 乾混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 鑫隆混 基金管理有限公司，先后担 任债券交易员、债券组合管 理部基金经理助理职务。 2012 年 7 月至 2016 年 1 月 担任国联安货币市场证券 投资基金基金经理。2012 年 12 月至 2015 年 11 月兼 任国联安中债信用债指数 增强型发起式证券投资基 金基金经理。2013 年 6 月起 兼任国联安中证股债动态 策略指数证券投资基金基 金经理助理。2013 年 6 月起 兼任国联安鑫享灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。2016 年 3 月起兼任国 联安鑫悦灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 2016 年 9 月起兼任国联安 鑫瑞混合型证券投资基金 基金经理。2016 年 10 月起 兼任国联安通盈灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。2016 年 11 月起兼任 国联安添鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2016 年 12 月起兼任国联安 睿智定期开放混合型证券 投资基金基金经理。2017 年3月起兼任国联安鑫汇混 合型证券投资基金基金经 理。2017 年 3 月起兼任国联 安鑫乾混合型证券投资基 金基金经理。2017 年 3 月起 兼任国联安鑫发混合型证 券投资基金基金经理。2017 年3月起兼任国联安鑫隆混 合型证券投资基金基金经 理。 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 10 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 发混合 型证券 投资基 金基金 经理。 冯俊 本基金 基金经 理、兼 任国联 安双佳 信用债 券型证 券投资 基金 （LOF） 基金经 理、国 联安德 盛安心 成长混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 安灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安睿 祺灵活 配置混 合型证 券投资 2016-12-29 2017-01-19 16 年（自 2001 年起） 冯俊先生，复旦大学经济学 博士。曾任上海证券有限责 任公司研究、交易主管，光 大保德信基金管理有限公 司资产配置助理、宏观和债 券研究员，长盛基金管理有 限公司基金经理助理，泰信 基金管理有限公司固定收 益研究员、基金经理助理及 基金经理。2008 年 10 月起 加入国联安基金管理有限 公司，现任债券组合管理部 总监，2009 年 3 月至 2015 年3月任国联安德盛增利债 券证券投资基金基金经理， 2010 年 6 月至 2013 年 7 月 兼任国联安信心增益债券 型证券投资基金基金经理， 2011 年 1 月至 2012 年 7 月 兼任国联安货币市场证券 投资基金基金经理，2013 年 7 月至 2017 年 1 月兼任 国联安双佳信用债券型证 券投资基金（LOF）的基金 经理。2014 年 12 月至 2016 年6月兼任国联安信心增长 债券型证券投资基金的基 金经理。2014年 6月至2017 年1月兼任国联安德盛安心 成长混合型证券投资基金 基金经理。2015 年 3 月至 2017 年 1 月兼任国联安鑫 安灵活配置混合型证券投 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 11 基金基 金经 理、国 联安鑫 富混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 添鑫灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安通 盈灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 悦灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 禧灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安安 稳保本 混合型 资基金的基金经理。2015 年 4 月至 2017 年 1 月兼任 国联安睿祺灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2015 年 5 月至 2017 年 1 月 兼任国联安鑫富混合型证 券投资基金基金经理。2015 年 6 月至 2017 年 1 月兼任 国联安添鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2015 年 11 月至 2017 年 1 月兼任国联安通盈灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、国联安德盛增利债 券证券投资基金基金经理。 2016 年 2 月至 2017 年 1 月 兼任国联安鑫悦灵活配置 混合型证券投资基金、国联 安鑫禧灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2016 年 3 月至 2017 年 1 月兼任 国联安安稳保本混合型证 券投资基金基金经理。2016 年 9 月至 2017 年 1 月兼任 国联安鑫盈混合型证券投 资基金基金经理。2016 年 12 月至 2017 年 1 月兼任国 联安睿智定期开放混合型 证券投资基金基金经理。 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 12 证券投 资基金 基金经 理、国 联安德 盛增利 债券证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 盈混合 型证券 投资基 金基金 经理、 债券组 合管理 部总 监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安睿智 定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决 策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环 节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 13 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾今年一季度，由于国内央行货币政策较以往的定位更为稳健，季度末的 MPA 考核 使资金的紧平衡成为常态，社会融资总量和房地产投资增速的超预期都压制了债券市场的表 现。本基金也是顺应着市场的波动，放缓了债券的配置，将主要的资金适当的配置在了高流 动性债券和跨季度存款上，取得了一定的基础性收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.66%，同期业绩比较基准收益率为 1.08%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 31,865,117.37 15.63 其中：债券 31,865,117.37 15.63 资产支持证券 - - 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 14 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 19,300,228.95 9.46 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 131,512,211.97 64.49 7 其他各项资产 21,237,403.62 10.41 8 合计 203,914,961.91 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 18,406,209.40 9.04 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,960,000.00 4.89 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 15 7 可转债（可交换债） 3,498,907.97 1.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,865,117.37 15.64 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 122403 15 天恒债 160,000 15,846,400.00 7.78 2 1082156 10 中建 MTN1 100,000 9,960,000.00 4.89 3 113011 光大转债 34,990 3,498,907.97 1.72 4 122477 15 月星 01 25,980 2,559,809.40 1.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 16 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息 披露平台，以及经核实托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体 没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 444.92 2 应收证券清算款 20,013,625.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,223,333.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,237,403.62 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 17 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 202,324,351.70 报告期基金总申购份额 - 减：报告期基金总赎回份额 - 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 202,324,351.70 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 日 50,012 ,500.0 0 - - 50,012,500.0 0 24.72% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 18 或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的 风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基 金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本 基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 （4）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于2亿元的情形，根据本基金合同约定， 如果本基金在开放期结束日次日基金资产净值低于人民币2亿元，本基金将根据基金合同的规 定进入清算程序并终止，无需经基金份额持有人大会。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安睿智定期开放混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安睿智定期开放混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 9.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金 2017年第 1季度报告 19 国联安基金管理有限公司 二〇一七年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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