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| 国联安货币B(253051) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 733645 | ||||||||
| 基金代码 | 253051 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十二日 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 2 页共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日 报告期末基金份额总额 3,694,686,658.98 份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定 性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收 益。 投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。 通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预 测，在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例， 把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择， 具体包括以下策略： 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 3 页共 15 页 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险 相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益 均低于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份 额总额 44,661,414.61 份 3,650,025,244.37 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年 1 月 1日-2017 年 3 月 31 日) 国联安货币 A 国联安货币 B 1.本期已实现收益 319,905.74 49,008,778.58 2.本期利润 319,905.74 49,008,778.58 3.期末基金资产净值 44,661,414.61 3,650,025,244.37 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 4 页共 15 页 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6144% 0.0025% 0.3329% 0.0000% 0.2815% 0.0025% 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、国联安货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6747% 0.0025% 0.3329% 0.0000% 0.3418% 0.0025% 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国联安货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 1 月 26 日至 2017 年 3 月 31 日) 1、国联安货币 A 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 5 页共 15 页 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓 期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、国联安货币 B 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 6 页共 15 页 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓 期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 侯慧娣 本基金基金经 理、兼任国联安 睿祺灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、国联安鑫禧 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、国 联安鑫盛混合 2015-12-25 - 10年（自 2007年） 侯慧娣女士，理学硕士。 2006 年 3 月至 2006 年 7 月在国泰君安证券研究 所从事国内债券市场数 据分析与处理；2006 年 7月至2008年 10月在世 商软件（上海）有限公 司从事债券分析；2009 年 12 月至 2012 年 9 月 在国信证券股份有限公 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 7 页共 15 页 型证券投资基 金基金经理、国 联安鑫利混合 型证券投资基 金基金经理、国 联安睿利定期 开放混合型证 券投资基金基 金经理。 司经济研究所从事债券 和固定收益分析；2012 年 9 月至 2015 年 6 月在 德邦基金管理有限公司 固定收益部从事研究和 管理工作，期间曾担任 基金经理和固定收益部 副总监。2015 年 6 月加 入国联安基金管理有限 公司，2015 年 12 月起任 国联安睿祺灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理、国联安货币市场 证券投资基金基金经 理。2016 年 3 月起兼任 国联安鑫禧灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理。2016 年 12 月起兼 任国联安鑫盛混合型证 券投资基金基金经理。 2016年12月起兼任国联 安鑫利混合型证券投资 基金基金经理。2016 年 12 月起兼任国联安睿利 定期开放混合型证券投 资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证 券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理 符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 8 页共 15 页 以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优 先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行 交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对 投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 1 季度，国内宏观经济经济数据喜忧参半， 2月份 PPI 为近 8年来的历史新高但环比涨 幅趋缓，工业企业利润大幅改善，ＣＰＩ低位超出市场预期， 投资数据中基建仍然高位，制造业不 及预期， 出口和消费均呈下降趋势。央行货币政策稳中趋紧，两次上调 MLF 和公开市场操作利率， 金融去杠杆态度坚决，国内资管产品严监管仍然悬而未决， 1 季度末的 MPA 正式实施严格执行让各 机构如临大敌，存单发行利率和发行量居高不下。外围市场方面，美联储 3 月份正式启动 2017 年的 首次加息，美债收益率重新上行至年内高点 2.6%左右。债券市场方面，10 年期国开债收益率在美联 储加息之后，伴随央行上调公开市场操作利率继续上行至 4.22%， 随后企稳回落，呈现上行有顶迹 象。 货币基金整体策略谨慎，回归流动性管理工具本质，一季度重点保持组合的高流动性，择机配 置收益率较高的存款和逆回购，为投资者获取稳健收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安货币 A净值收益率为 0.6144%，同期业绩比较基准增长率为 0.3329%。国联 安货币 B 净值收益率为 0.6747%，同期业绩比较基准增长率为 0.3329%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 9 页共 15 页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 2,923,861,126.05 78.40 其中：债券 2,923,861,126.05 78.40 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 167,286,570.93 4.49 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 426,361,880.94 11.43 4 其他资产 211,869,013.92 5.68 5 合计 3,729,378,591.84 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.66 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 14,999,857.50 0.41 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净 值的比例（%） 原因 调整期 1 2017-03-23 24.10 货币基金遇到大 额赎回， 当日赎 回超过组合的 10%， 融资超过 20%支付赎回款 1个交易日调整完毕 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 10 页共 15 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 29.04 0.41 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 23.19 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 7.58 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 12.08 - 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 11 页共 15 页 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 23.31 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 95.20 0.41 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,070,058.88 4.87 其中：政策性金融债 180,070,058.88 4.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 279,936,630.83 7.58 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,463,854,436.34 66.69 8 其他 - - 9 合计 2,923,861,126.05 79.14 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 12 页共 15 页 (张) 产净值比 例（％） 1 111681054 16 徽商银行 CD118 3,000,000 292,938,028.33 7.93 2 111698263 16 中德住房储蓄 银行 CD015 2,000,000 199,801,052.65 5.41 3 111696031 16 瑞丰银行 CD043 2,000,000 199,413,245.84 5.40 4 111699793 16 齐鲁银行 CD047 2,000,000 199,305,909.87 5.39 5 111680694 16 湖北银行 CD066 2,000,000 199,021,888.50 5.39 6 111680086 16 河北银行 CD077 2,000,000 197,584,933.59 5.35 7 111680127 16 江西银行 CD068 2,000,000 197,584,933.59 5.35 8 111698339 16 云南红塔银行 CD002 1,400,000 139,819,756.09 3.78 9 140208 14 国开 08 1,100,000 110,059,419.71 2.98 10 111698366 16 内蒙古银行 CD050 1,100,000 109,821,316.73 2.97 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 5次 报告期内偏离度的最高值 0.34% 报告期内偏离度的最低值 -0.04% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.10% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 13 页共 15 页 议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台， 以及经核实托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,700,698.85 4 应收申购款 200,168,315.07 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 211,869,013.92 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安货币A 国联安货币B 本报告期期初基金份额总额 126,067,103.28 16,993,936,355.89 报告期基金总申购份额 41,346,416.15 8,078,267,928.31 报告期基金总赎回份额 122,752,104.82 21,422,179,039.83 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 44,661,414.61 3,650,025,244.37 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 14 页共 15 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年 1月 4日 至 2017年 1月 19 日， 2017 年 3 月 30日 3,000, 921,74 2.14 660,00 0,000. 00 3,000,921 ,742.14 660,000,000. 00 17.87% 2 2017 年 1 月 24 日 至 2017 年 2 月 7 日，2017年 2月 20日至 2017年 3 月 31日 1,500, 000,00 0.00 9,830, 420.96 700,000,0 00.00 809,830,420. 96 21.93% 3 2017 年 3 月 2 日 至 2017年 3月 6 日，2017年 3月 13 日至 2017 年 3 月 22日 0.00 1,003, 408,31 6.76 1,003,408 ,316.76 0.00 0.00% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或 连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风 险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基 金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本 基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 国联安货币市场证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 15 页共 15 页 1、 中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、 《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 9.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 二〇一七年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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