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| 汇添富双利增强债券A(000406) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 734522 | ||||||||
| 基金代码 | 000406 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富双利增强债券 交易代码 000406 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月3日 报告期末基金份额总额 197,519,180.75份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产不低于基金资产的60%；股票资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 银行三年期存款税后利率+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富双利增强债券A 汇添富双利增强债券C 下属分级基金的交易代码 000406 000407 报告期末下属分级基金的份额总额 194,731,681.87份 2,787,498.88份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 汇添富双利增强债券A 汇添富双利增强债券C 1．本期已实现收益 1,968,891.57 25,521.84 2．本期利润 -17,192.08 -4,404.55 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0001 -0.0013 4．期末基金资产净值 248,620,775.21 3,584,559.54 5．期末基金份额净值 1.277 1.286 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双利增强债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.00% 0.10% 1.05% 0.01% -1.05% 0.09% 汇添富双利增强债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.08% 0.09% 1.05% 0.01% -1.13% 0.08% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年12月3 日）起6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚 汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、双利增强债券、汇添富安鑫智选混合、汇添富稳健添利定期开放债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理，固定收益投资副总监。 2013年12月3日 - 16年 国籍：中国。学历：中国科技大学学士，清华大学MBA。业务资格：基金从业资格。从业经历：2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金，现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天的基金经理，2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天的基金经理，2012年9月18日至今任汇添富多元收益的基金经理，2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天的基金经理，2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天的基金经理，2013年2月7日至今任汇添富可转换债券的基金经理，2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天的基金经理，2013年6月14日至今任汇添富实业债的基金经理，2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币的基金经理，2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券的基金经理，2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理，2016年2月17日至今任汇添富6月红定开债的基金经理，2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定开债的基金经理，2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合的基金经理，2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合的基金经理，2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合的基金经理，2016年12月6日至今任汇添富长添利定开债的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，国内经济形势较好，企业补库存带动上中游出现产能利用率提升，PPI不断创新高，PMI连续八个月处于50的上方，一至三月逐月抬升，尽管房地产调控政策更为严厉，但“因城施策”在给一二线大城市降温的基础上，促成了三四线城市的热销和家装需求，房地产投资也强于之前的悲观预期；进出口方面，在去年较低的基数下，今年汇率波动小，同时受益于欧美的复苏，进出口增速均在两位数，较为乐观；但楼市带动居民金融杠杆的抬升，全社会零售消费增速还在下滑，今年CPI数据也偏低，工业增加值维持较低增速。总体而言，经济好于预期，但持续性需观察。自16年下半年以来，金融去杠杆的导向逐步清晰，央行持续通过公开市场操作收紧资金面，随着一季度证监会、银监会不断细化监管措施，对较为激进的机构保持高压，而美国加息预期强烈，对国内债市始终有所牵制，债券市场谨慎心态是主导，收益率有所上行。一季度打破刚兑的信息较多，出现多起信用风险事件，受此影响信用债的交易一直是结构性的，短端更受欢迎。整个一季度，债市继续调整，中债总财富指数下跌0.52%，高配存款存单可能是最优的策略选择之一。 国内A股市场自16年以来发生了较大的风格切换，数据显示，深港通开通之后，北上资金重点买入有业绩支撑的行业龙头股，这也带动对中长期稳定业绩的重视达到了新的高度；一季度，IPO节奏加快，监管层面也多次发声，上市公司壳价值可能消失，这也是近期风格切换的核心因素。一季度，上证指数上涨3.83%，沪深300上涨4.42%，本组合在风格切换上做得不够好，尽管总体市盈率不高，但对大盘低估值个股的配置不足，个股选择效率大大下降，股票部分贡献有限。一季度，可转债整体处于估值回落的阶段，并在新的发行计划披露后继续弱势，股性转债强于债性转债，一季度中证转债指数勉强收涨0.08%。 本组合一季度净值与16年末持平，规模有所下降，纯债配置未能及时调降和个股选择低效是主要原因。 报告期内基金的业绩表现 2017年1季度本基金A级净值增长率为0%，C级净值增长率为-0.08%，同期业绩比较基准收益率为1.05%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,921,827.80 5.74 其中：股票 14,921,827.80 5.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 239,133,117.60 91.97 其中：债券 239,133,117.60 91.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,513,076.65 0.58 8 其他资产 4,435,297.14 1.71 9 合计 260,003,319.19 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,723,577.80 4.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 823,750.00 0.33 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,374,500.00 0.94 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,921,827.80 5.92 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600686 金龙汽车 200,000 2,930,000.00 1.16 2 603869 北部湾旅 75,000 2,374,500.00 0.94 3 002273 水晶光电 95,000 2,156,500.00 0.86 4 600066 宇通客车 99,985 2,147,677.80 0.85 5 300408 三环集团 100,000 1,981,000.00 0.79 6 600268 国电南自 200,000 1,604,000.00 0.64 7 600660 福耀玻璃 40,000 904,400.00 0.36 8 600697 欧亚集团 25,000 823,750.00 0.33 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,969,000.00 7.92 其中：政策性金融债 19,969,000.00 7.92 4 企业债券 217,735,117.60 86.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,429,000.00 0.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 239,133,117.60 94.82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112303 15京威债 200,000 19,978,000.00 7.92 2 124609 14常德投 199,000 16,938,880.00 6.72 3 124604 14富阳02 200,000 16,916,000.00 6.71 4 112208 14华邦01 150,000 15,427,500.00 6.12 5 124828 14日经开 100,000 10,367,000.00 4.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,264.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,386,033.08 5 应收申购款 2,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,435,297.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富双利增强债券A 汇添富双利增强债券C 报告期期初基金份额总额 221,147,052.61 3,564,215.08 报告期期间基金总申购份额 9,293,784.36 159,629.05 减:报告期期间基金总赎回份额 35,709,155.10 936,345.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 194,731,681.87 2,787,498.88 注：总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富双利增强债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双利增强债券型证券投资基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内双利增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼21 楼汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年4月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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