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| 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 735005 | ||||||||
| 基金代码 | 168105 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2017年4月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 九泰泰富定增主题（场内简称：九泰泰富） 场内简称 九泰泰富 基金主代码 168105 交易代码 168105 基金运作方式 契约型，本基金在基金合同生效后前五年内，场内份额不开放申购、赎回业务，但可上市交易；场外份额每年定期开放一次申购、赎回业务，基金管理人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后本基金的总份额基本保持不变。本基金合同生效后第五个年度对日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为“九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，接受场内、场外申购与赎回等业务，并继续上市交易。 基金合同生效日 2016年9月26日 报告期末基金份额总额 335,629,280.84份 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基金合同生效后前五年内，深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会，力争在参与定增项目的基础上，提升流动性和收益水平，获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （一）本基金在基金合同生效后前五年内，通过对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会，在行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发主题相关证券进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心的投资策略。 （二）本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基金品种。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 1.本期已实现收益 1,188,196.86 2.本期利润 5,700,196.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0170 4.期末基金资产净值 340,177,950.92 5.期末基金份额净值 1.0136 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.71% 0.14% 2.43% 0.32% -0.72% -0.18% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同于2016年9月26日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴祖尧 基金经理 2016年9月26日 - 22 清华大学铸造专业硕士，中国籍， 22年金融证券从业经验，具有基金从业资格。历任中国信达信托投资公司证券研究部副经理，中国银河证券研究中心研究主管、董事总经理，中国银河证券投行内核小组成员，中国银河证券投资顾问部董事总经理，中国银河证券投资决策委员会委员。2014年7月加入九泰基金管理有限公司现任总裁助理，九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金（2015年12月9日至今）、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金（2016年9月26日至今）的基金经理。 徐占杰 基金经理 2016年9月26日 - 8 南开大学世界经济硕士，CFA、FRM，8年证券研究投资经验，中国籍，具有基金从业资格。历任华泰证券首席交运行业研究员、湘财证券首席电子行业研究员、中国华电集团资本控股公司高级投资项目经理。2015年加入九泰基金，现任战略投资部定增团队负责人，九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金（2016年9月26日至今）的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金是以A股非公开发行股票为主要投资标的的公募基金，并有可能择机建立部分二级市场仓位。 自2016年9月份成立以来，基金参与投资了多只一年期定增项目，并拟参与三年期定增项目, 择机配置了一些新能源、通信、军工、混改、PPP、油气等领域的标的。总的来说，目前基金仓位不高，标的占比较为分散，仍处于风险防范的阶段。 定增投资与二级市场投资既有类似也有区别，类似在于都需要注重基本面、估值预期，区别在于定增投资标的可选范围较窄，盈利和自由现金流稳定的公司定增需求较少，时间窗口窄，难以做价值投资和逆向投资，同时定增市场资金供过于求、标的被过度研究和追捧的现象较为明显，因此投资难度较大。但是综合折价率和投资时点因素考虑，我们也可以发掘一些投资机会。 基于定增投资的特点，我们在配置上以较长的周期来审视行业变革，布局有较远大前景和革命性变化的行业和公司（由于供需变化或行业变革，这些行业或公司在未来一到三年可能会出现ROIC的提升），从而为持有人创造较好的阿尔法收益。 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末本基金份额净值为1.0136元；本报告期本基金份额净值增长率为1.71%，同期业绩比较基准收益率为2.43%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 138,617,188.13 40.09 其中：股票 138,617,188.13 40.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 173,000,000.00 50.03 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,389,174.46 9.66 8 其他资产 769,313.05 0.22 9 合计 345,775,675.64 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 92,881,851.48 27.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,290,184.00 3.61 E 建筑业 21,642,098.55 6.36 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,118,591.00 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,735,621.74 2.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,948,841.36 0.87 合计 138,617,188.13 40.75 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600339 *ST油工 4,879,286 31,032,258.96 9.12 2 603799 华友钴业 533,584 19,843,988.96 5.83 3 000901 航天科技 550,000 17,484,500.00 5.14 4 000862 银星能源 1,706,970 12,290,184.00 3.61 5 000065 北方国际 396,825 11,075,385.75 3.26 6 000519 中兵红箭 822,564 10,652,203.80 3.13 7 002310 东方园林 717,360 10,566,712.80 3.11 8 300213 佳讯飞鸿 375,814 8,132,614.96 2.39 9 000555 神州信息 391,083 7,735,621.74 2.27 10 000333 美的集团 90,000 2,997,000.00 0.88 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,267.27 2 应收证券清算款 653,968.83 3 应收股利 - 4 应收利息 27,517.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 68,559.34 8 其他 - 9 合计 769,313.05 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600339 *ST油工 31,032,258.96 9.12 非公开发行股票流通受限 2 603799 华友钴业 19,843,988.96 5.83 非公开发行股票流通受限 3 000901 航天科技 17,484,500.00 5.14 非公开发行股票流通受限 4 000862 银星能源 12,290,184.00 3.61 非公开发行股票流通受限 5 000065 北方国际 11,075,385.75 3.26 非公开发行股票流通受限 6 000519 中兵红箭 10,652,203.80 3.13 非公开发行股票流通受限 7 002310 东方园林 10,566,712.80 3.11 非公开发行股票流通受限 8 300213 佳讯飞鸿 8,132,614.96 2.39 非公开发行股票流通受限 9 000555 神州信息 7,735,621.74 2.27 非公开发行股票流通受限 10 000909 数源科技 2,948,841.36 0.87 非公开发行股票流通受限 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 335,629,280.84 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 335,629,280.84 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金报告期内没有影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、报告期内九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2017年4月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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