读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
鹏华弘泽混合A(001172) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 735054 | ||||||||
基金代码 | 001172 | ||||||||
公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 鹏华弘泽混合 场内简称 - 交易代码 001172 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月14日 报告期末基金份额总额 1,515,157,693.10份 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的目标。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华弘泽混合A 鹏华弘泽混合C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 001172 001381 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 1,455,378,740.85份 59,778,952.25份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 ) 鹏华弘泽混合A 鹏华弘泽混合C 1.本期已实现收益 13,342,702.21 520,890.83 2.本期利润 7,486,574.27 286,299.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 0.0048 4.期末基金资产净值 1,586,169,484.93 64,162,232.01 5.期末基金份额净值 1.0899 1.0733 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘泽混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.48% 0.06% 1.11% 0.01% -0.63% 0.05% 鹏华弘泽混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.45% 0.06% 1.11% 0.01% -0.66% 0.05% 注:业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2015年4月14日生效,本基金于2015年5月25日起新增C类份额。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 注:无。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李君 本基金基金经理 2015年5月22日 2017年2月4日 8 李君女士,国籍中国,经济学硕士,8年金融证券从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作;2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,担任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作;2013年1月至2014年5月担任鹏华货币基金基金经理,2014年2月至2015年5月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2015年5月起担任鹏华弘利混合基金、鹏华弘泽混合基金、鹏华弘润混合基金基金经理,2015年11月起兼任鹏华弘安混合基金基金经理,2015年5月至2017年2月兼任鹏华弘盛混合基金、鹏华品牌传承混合基金基金经理,2016年5月起兼任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理,2016年6月起兼任鹏华兴华定期开放混合基金、鹏华兴益定期开放混合基金基金经理,2016年8月起兼任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经理,2017年1月起兼任鹏华弘润混合、鹏华弘利混合基金基金经理,2017年2月起兼任鹏华兴康定期开放混合基金基金经理。李君女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,袁航、李君不再担任本基金基金经理。 袁航 本基金基金经理 2015年4月13日 2017年2月4日 8 袁航先生,国籍中国,经济学硕士,8年证券从业经验。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究及投资助理相关工作,担任研究部资深研究员、投资经理助理,2014年11月起担任鹏华先进制造股票基金基金经理,2015年2月至2017年1月兼任鹏华弘盛混合基金基金经理,2015年4月至2017年1月兼任鹏华弘泽混合基金基金经理,2015年5月至2017年1月兼任鹏华弘实混合金基金经理,2015年5月至2017年2月兼任鹏华弘信混合基金基金经理,2015年6月至2017年2月兼任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年8月起兼任鹏华策略优选混合基金基金经理。袁航先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,袁航、李君不再担任本基金基金经理。 周恩源 本基金基金经理 2016年2月27日 - 5 周恩源先生,国籍中国,经济学博士,5年金融证券从业经验。2012年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部基金经理助理/高级债券研究员,2016年2月起担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理,2016年2月起兼任鹏华弘泽混合基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华丰饶定期开放债券、鹏华弘腾混合、鹏华弘康混合基金基金经理,2016年10月起兼任鹏华弘尚混合基金基金经理,2017年3月起兼任鹏华丰享债券、鹏华丰玉债券基金基金经理。周恩源先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,袁航、李君不再担任本基金基金经理。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度债券市场延续下跌态势,中债总财富指数回报为-0.52%。一季度,经济走势总体平稳,与此同时,央行货币政策较前期进一步边际收紧,金融监管力度也有所强化,受多重利空影响,债市总体延续下跌态势。 具体操作方面,本基金寻求在控制回撤的前提下获取稳定收益。一季度,我们将股票控制在较低仓位,并积极参与了新股、转债的申购,债券配置方面,将资金主要投资于NCD等短久期品种,较好地规避了债市下跌的风险,为组合提供了稳定收益。 报告期内基金的业绩表现 报告期内,A、C类产品分别上涨0.48%、0.45%,同期业绩比较基准为1.11%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注:无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 69,018,138.10 4.17 其中:股票 69,018,138.10 4.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,512,314,168.00 91.48 其中:债券 1,512,314,168.00 91.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 13,500,000.00 0.82 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 40,755,463.07 2.47 8 其他资产 17,624,146.14 1.07 9 合计 1,653,211,915.31 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,989,044.48 0.48 C 制造业 6,601,896.38 0.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,082,000.00 0.31 E 建筑业 4,729,670.92 0.29 F 批发和零售业 74,088.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 24,495,014.89 1.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,063,128.11 0.06 J 金融业 18,936,570.40 1.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 46,724.92 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 69,018,138.10 4.18 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601988 中国银行 3,190,000 11,803,000.00 0.72 2 601866 中远海发 2,500,000 10,325,000.00 0.63 3 600428 中远海特 980,000 7,242,200.00 0.44 4 601229 上海银行 297,480 7,133,570.40 0.43 5 601919 中远海控 1,150,000 6,796,500.00 0.41 6 601857 中国石油 739,904 5,823,044.48 0.35 7 601985 中国核电 700,000 5,082,000.00 0.31 8 601989 中国重工 680,000 5,059,200.00 0.31 9 601611 中国核建 270,000 4,627,800.00 0.28 10 600188 兖州煤业 190,000 2,166,000.00 0.13 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 89,942,000.00 5.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 157,269,545.60 9.53 5 企业短期融资券 180,045,000.00 10.91 6 中期票据 100,585,000.00 6.09 7 可转债(可交换债) 10,897,622.40 0.66 8 同业存单 973,575,000.00 58.99 9 其他 - - 10 合计 1,512,314,168.00 91.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 011760033 17徐工SCP002 1,000,000 99,980,000.00 6.06 2 111711057 17平安银行CD057 1,000,000 98,890,000.00 5.99 3 111716036 17上海银行CD036 1,000,000 98,870,000.00 5.99 4 111714086 17江苏银行CD086 1,000,000 98,870,000.00 5.99 5 111719051 17恒丰银行CD051 1,000,000 98,850,000.00 5.99 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 157,989.44 2 应收证券清算款 510,196.67 3 应收股利 - 4 应收利息 16,955,860.18 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,624,146.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 鹏华弘泽混合A 鹏华弘泽混合C 报告期期初基金份额总额 1,376,311,743.83 59,875,868.21 报告期期间基金总申购份额 92,589,945.00 88,418.18 减:报告期期间基金总赎回份额 13,522,947.98 185,334.14 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 1,455,378,740.85 59,778,952.25 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170116~20170331 240,690,912.78 92,114,038.32 - 332,804,951.10 21.97 2 20170101~20170331 476,643,469.97 - - 476,643,469.97 31.46 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 (一)《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告》(原文)。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 深圳市深南大道7088号招商银行大厦招商银行股份有限公司 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017年4月24日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |