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| 泓德泓益量化混合(002562) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 736002 | ||||||||
| 基金代码 | 002562 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月24日 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年04月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德泓益量化混合 基金主代码 002562 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月26日 报告期末基金份额总额 370,742,101.52份 投资目标 本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险的前提 下，合理配置资产权重，精选个股，追求超越业绩比 较基准的投资回报和资产长期稳健增值。 投资策略 基金管理人主要以宏观政策、微观行业、市场情绪为 基础，构建中短期系统风险模型，进行市场风险的主 动判断，为基金仓位积极调整和利用股指期货管理系 统风险提供准确的量化依据。 本基金通过合理确定股票、股指期货、债券、现金等 金融工具上的投资比例，达到控制净值大幅回撤风 险，改善投资组合的风险收益特性的目的。 在股票投资中，本基金将运用基金管理人开发的“多 因子阿尔法模型”、“行业轮动模型”、“事件驱动模 型”等各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投 资组合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 12 页 修正，优化股票投资组合。本基金投资于资产支持证 券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定 量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的 利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等 因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配 置。本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权 证投资。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，适度参与股指期货投资。 业绩比较基准 中证800指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品 种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高于债 券型基金、货币市场基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年1月1日-2017年3月31日） 1.本期已实现收益 4,915,355.93 2.本期利润 15,729,290.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.0411 4.期末基金资产净值 415,924,197.75 5.期末基金份额净值 1.122 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2017年03月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 12 页 长率① 长率标 准差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个月 3.70% 0.61% 2.98% 0.44% 0.72% 0.17% 注：本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%＋中证综合债券指数×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1)本基金的基金合同于2016年4月26日生效，截至2017年3月31日止,本基金成立未满1年。 2)根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告日，本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郭堃 本基 金、泓 德战略 转型股 票、泓 德泓信 混合、 2016年4月 26日 － 5年 硕士研究生，具有基金从 业资格，曾任阳光资产管 理股份有限公司行业研究 部新能源及家电行业分析 师、制造业研究组组长。 泓德泓益量化混合 基金基准 2016-04-26 2016-06-14 2016-07-29 2016-09-13 2016-11-08 2016-12-22 2017-02-14 2017-03-31 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 12 页 泓德泓 汇混 合、泓 德泓华 混合基 金经理 苏昌景 本基金 基金经 理 2016年4月 29日 － 8年 硕士研究生，具有基金从 业资格，曾任国都证券股 份有限公司研究所金融工 程研究员，资产管理总部 总经理助理、投资经理。 注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各 项实施细则、《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基 金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同 的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金的投资过程中严格按照经过实证检验的量化投资策略进行投资管 理。本基金以业绩比较基准中的中证800指数对应的行业分布比例作为股票组合战略性 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 12 页 长期均衡配置比例，个股选择上利用多因子模型筛选预期收益较好的股票构建投资组合。 报告期内股票持仓比例维持在76%左右的水平，并继续持仓8.0%左右的贴水远月IC合约 多头，并择机进行了部分展期操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，泓德泓益量化混合的基金份额净值为1.122元，本报告期份额净值 增长率为3.70%，同期业绩比较基准增长率为2.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然市场二季度面临一定的潜在风险，包括债市及金融去杠杆、股份减持、地产调 控、“特朗普交易”暂歇及其他如北朝鲜等地缘风险，但考虑经济复苏仍在持续，货币政 策虽在逐步走向偏紧但依然有支持力度，我们对A股后市表现并不是很悲观。在投资操 作上，本基金将继续专注量化选股，按照量化模型在行业均衡配置的基础上精选个股， 权益资产持仓将维持在80%左右的业绩基准水平。 我们认为未来IPO加速和市场监管加强将会弱化过去几年一直有效的小市值和交易 型alpha因子的效用，基本面因子的重要性会提高，加强基本面因子的研究正当其时。我 们将依据策略的表现和市场发生的新变化，不断对未来可能产生的新风险、新收益来源 进行针对性的二次开发，并且将新的优秀思想融入其中，不断提高选股能力。 我们将力争通过富有纪律性和规范性的投资运作，努力为长期持有人奉献超越业绩 比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 318,677,232.01 76.26 其中：股票 318,677,232.01 76.26 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 41,995,000.00 10.05 其中：债券 41,995,000.00 10.05 资产支持证券 － － 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 12 页 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 29,600,000.00 7.08 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 18,494,036.35 4.43 8 其他资产 9,137,014.79 2.19 9 合计 417,903,283.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 962,962.00 0.23 B 采矿业 7,825,455.00 1.88 C 制造业 162,493,104.95 39.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,784,662.00 1.15 E 建筑业 8,355,501.70 2.01 F 批发和零售业 12,871,999.13 3.09 G 交通运输、仓储和邮政业 9,049,525.02 2.18 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,987,928.77 3.60 J 金融业 60,107,481.08 14.45 K 房地产业 14,996,764.10 3.61 L 租赁和商务服务业 3,445,130.10 0.83 M 科学研究和技术服务业 6,942,466.16 1.67 N 水利、环境和公共设施管理业 5,771,593.00 1.39 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 1,583,431.00 0.38 R 文化、体育和娱乐业 4,499,228.00 1.08 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 12 页 S 综合 － － 合计 318,677,232.01 76.62 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 334,900 12,394,649.00 2.98 2 601009 南京银行 865,076 10,398,213.52 2.50 3 002142 宁波银行 385,618 7,103,083.56 1.71 4 601555 东吴证券 500,000 6,175,000.00 1.48 5 601166 兴业银行 330,100 5,350,921.00 1.29 6 000783 长江证券 500,000 4,895,000.00 1.18 7 600109 国金证券 271,700 3,722,290.00 0.89 8 600036 招商银行 188,300 3,609,711.00 0.87 9 600015 华夏银行 310,000 3,499,900.00 0.84 10 300284 苏交科 160,000 2,931,200.00 0.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 19,914,000.00 4.79 其中：政策性金融债 19,914,000.00 4.79 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 20,502,000.00 4.93 7 可转债 1,579,000.00 0.38 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 41,995,000.00 10.10 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 101453020 14南电 MTN002 200,000 20,502,000.00 4.93 2 170301 17进出01 200,000 19,914,000.00 4.79 3 113011 光大转债 15,000 1,500,000.00 0.36 4 113012 骆驼转债 790 79,000.00 0.02 注:本基金本报告期末只持有四只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC1706 中证500股指期 货1706合约 26 32,683,040. 00 1,575,400.0 0 IC1709 中证500股指期 货1709合约 1 1,235,520.0 0 41,320.00 公允价值变动总额合计(元) 1,616,720.00 股指期货投资本期收益(元) 1,008,400.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,339,440.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货代替一部 分现货仓位。本报告期间，股指期货大幅贴水，我们选择保持一定比例的股指期货长 仓,一方面获取比较确定的超额收益，另一方面提升组合流动性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 12 页 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,174,164.43 2 应收证券清算款 1,197,474.31 3 应收股利 － 4 应收利息 570,087.26 5 应收申购款 195,288.79 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 9,137,014.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 386,817,772.83 报告期期间基金总申购份额 4,500,492.81 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 12 页 减：报告期期间基金总赎回份额 20,576,164.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 370,742,101.52 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017/1/1-2017/3/31 200,008,000.00 - - 200,008,000.00 53.95% 2 2017/1/1-2017/3/31 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 26.97% 个人 - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，由于基金份额持有人占比 相对集中，本基金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动的风险，甚至 引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动 性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德泓益量化混合型证券投资基金设立的文件 泓德泓益量化混合型证券投资基金2017年第1季度报告 第 12 页 共 12 页 （2）《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同》 （3）《泓德泓益量化混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德泓益量化混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一七年四月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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