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| 华宝美国消费美元(002423) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 736016 | ||||||||
| 基金代码 | 002423 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 4 月 24 日 美国消费 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华宝兴业标普美国品质消费股票（LOF ） 场内简称 美国消费 基金主代码 162415 交易代码 162415 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日 报告期末基金份额总额 115,734,619.22 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数 的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足） 导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使 用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近 目标指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标 的指数相关的公募基金(包括 ETF)，以优化投资组 合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数 表现的目的。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数 美国消费 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高 于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注： 1.本基金另设美元份额，基金代码 002423，与人民币份额并表披露。 2. 截止本报告期末，本基金人民币份额净值 1.180 元，人民币总份额 111,741,874.25 份；本基 金美元份额净值 0.1710 美元，美元总份额 3,992,744.97 份。 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名 称 英文 - Brown Brothers Harriman & Co. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway, New York, New York (百老汇大街 140 号，纽约，纽约州) 办公地址 - 140 Broadway, New York, New York (百老汇大街 140 号，纽约，纽约州) 邮政编码 - 10005 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月31 日 ） 1.本期已实现收益 7,534,588.01 2.本期利润 12,125,038.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0830 4.期末基金资产净值 136,527,656.60 5.期末基金份额净值 1.180 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 美国消费 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 7.18% 0.50% 7.12% 0.49% 0.06% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 （2016年 3月 18日至 2017年 3月 31日） 注：按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至 2016 年 9 月 18 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周晶 国际业务 部 总 经 理，本基 金基金经 理、华宝 油气、华 宝中国互 联股票、 华宝兴业 标普香港 上市中国 2016 年 3 月 18 日 - 11 年 博士。先后在美国德州奥 斯丁市德亚资本、泛太平 洋证券（美国）和汇丰证 券（美国）从事数量分析、 另类投资分析和证券投资 研究工作。2005 年至 2007 年在华宝兴业基金管理有 限公司任内控审计风险管 理部主管，2011 年再次加 入华宝兴业基金管理有限 公司任策略部总经理兼首 美国消费 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 中小盘指 数（LOF） 基 金 经 理、华宝 兴业资产 管理（香 港）有限 公司总经 理 席策略分析师，现任国际 业务部总经理。2013 年 6 月至 2015 年 11 月任华宝 兴业成熟市场动量优选证 券投资基金基金经理， 2014 年 9 月起兼任华宝兴 业标普石油天然气上游股 票指数证券投资基金 (LOF)基金经理，2015 年 9 月兼任华宝兴业中国互联 网股票型证券投资基金基 金经理，2016 年 3 月任华 宝兴业标普美国品质消费 股票指数证券投资基金 （LOF）基金经理。2016 年 6 月兼任华宝兴业标普 香港上市中国中小盘指数 证券投资基金（LOF）经理。 目前兼任华宝兴业资产管 理（香港）有限公司总经 理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业标 普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为 基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，标普美国品质消费股票指 数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比 低于 5%以及股票投资占基金资产净值低于 80%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内 得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 美国消费 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金采用全复制方法跟踪标普美国品质消费股票指数。 基金成立于 2016 年 3 月 18 日。 整个 2017 年一季度标普美国品质消费指数稳定上行。随着美国经济逐步走强，以及美联储今 年三次加息预期的逐步确定，美股一季度表现依然强势。而直接受益于美国居民收入增加和特朗 普后续可能减税政策的可选消费板块也继续上涨。截止 2017 年 3 月 31 日，标普美国品质消费指 数收于 887.69 点，一季度涨幅 8.1%，高于标普 500 一季度 5.53%的涨幅。 去年四季度标普品质 消费指数年化日均波幅为 6.8%，略高于标普 500 指数日均波幅 6.7%的水平。 日常操作过程中，人民币汇率方面，2017 年一季度人民币汇率呈现升值走势。一季度人行中 间价从 6.9370 升值至 6.8993，相对于美金升值 0.5%。同期，人民币交易价也相对于美金升值 0.8% 左右。汇率一季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。 截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 7.18%，同期业绩比较基准收益率为 7.12%，基金表现领先比较基准 0.06%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 美国消费 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 131,356,975.31 90.60 其中：普通股 131,356,975.31 90.60 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 72,815.21 0.05 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 13,318,088.25 9.19 8 其他资产 234,971.08 0.16 9 合计 144,982,849.85 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 131,356,975.31 96.21 合计 131,356,975.31 96.21 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 131,356,975.31 96.21 美国消费 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 日常消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 合计 131,356,975.31 96.21 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在 证券 市场 所属国 家(地 区) 数量 （股） 公允价值（人民 币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 AMAZON.COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯 达克 美国 3,017 18,453,496.86 13.52 2 HOME DEPOT INC 家得宝 HD US 纽约 美国 9,279 9,399,851.73 6.88 3 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯 达克 美国 36,053 9,350,154.00 6.85 4 WALT DISNEY CO/THE 华特迪士 尼 DIS US 纽约 美国 11,082 8,669,577.45 6.35 5 MCDONALDS CORP 麦当劳 MCD US 纽约 美国 6,239 5,579,027.81 4.09 6 PRICELINE GROUP INC/THE Priceline 集团 PCLN US 纳斯 达克 美国 374 4,592,924.59 3.36 7 STARBUCKS CORP 星巴克 SBUX US 纳斯 达克 美国 11,102 4,472,442.11 3.28 8 TIME WARNER INC 时代华纳 TWX US 纽约 美国 5,898 3,976,022.30 2.91 9 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE US 纽约 美国 10,096 3,881,891.70 2.84 10 LOWES COS INC 劳氏 LOW US 纽约 美国 6,597 3,741,762.02 2.74 美国消费 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 1 SPDR-CONS DISCRE ETF 基金 开放式 SSGA Funds Managemen t Inc 72,815.21 0.05 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 80,884.63 4 应收利息 1,773.85 美国消费 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 5 应收申购款 152,312.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 234,971.08 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 192,111,796.65 报告期期间基金总申购份额 34,630,389.79 减:报告期期间基金总赎回份额 111,007,567.22 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 115,734,619.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同； 华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书； 美国消费 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 8.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017 年 4 月 24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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