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| 华润元大现金收益货币B(000325) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 736095 | ||||||||
| 基金代码 | 000325 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大现金收益货币市场基2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 基金管理人： 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金管理有限公司 基金托管人： 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 报告 送出日期： 送出日期： 2017201720172017年 4月 24 日 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 基金管理人的董事会及保证本报告所载资料不存在虚假记、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本合同规定，于 20172017 年 4月 21 日复核了本 日复核了本 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内 容，保证复核容不存在虚假记载、误导性陈 容不存在虚假记载、误导性陈 容不存在虚假记载、误导性陈 容不存在虚假记载、误导性陈 容不存在虚假记载、误导性陈 容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 述或者重大遗漏。 述或者重大遗漏。 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产，但不保证一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的过往业绩并不代表其未来现。投资有风险，者在作出决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 基金的招募说明书。 基金的招募说明书。 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 本报告期自 本报告期自 2017 2017年 1月 1日起至 日起至 3月 31 日止。 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 基金简称 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 交易代码 交易代码 000324 基金运作方式 基金运作方式 基金运作方式 契约型开放式 契约型开放式 契约型开放式 基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总报告期末基金份额 总778,498,976.90 778,498,976.90 778,498,976.90 778,498,976.90份 投资 目标 在保持低风险性和高流动的前提下，力争获得较于 在保持低风险性和高流动的前提下，力争获得较于 在保持低风险性和高流动的前提下，力争获得较于 在保持低风险性和高流动的前提下，力争获得较于 在保持低风险性和高流动的前提下，力争获得较于 在保持低风险性和高流动的前提下，力争获得较于 在保持低风险性和高流动的前提下，力争获得较于 在保持低风险性和高流动的前提下，力争获得较于 在保持低风险性和高流动的前提下，力争获得较于 在保持低风险性和高流动的前提下，力争获得较于 在保持低风险性和高流动的前提下，力争获得较于 业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 投资策略 1、整体资产配置策略 、整体资产配置策略 、整体资产配置策略 、整体资产配置策略 、整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经 整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏观经 济形势、央行货币政策市场的资金供求状况等因 济形势、央行货币政策市场的资金供求状况等因 济形势、央行货币政策市场的资金供求状况等因 济形势、央行货币政策市场的资金供求状况等因 济形势、央行货币政策市场的资金供求状况等因 济形势、央行货币政策市场的资金供求状况等因 济形势、央行货币政策市场的资金供求状况等因 济形势、央行货币政策市场的资金供求状况等因 济形势、央行货币政策市场的资金供求状况等因 济形势、央行货币政策市场的资金供求状况等因 济形势、央行货币政策市场的资金供求状况等因 素，对短期利率走势进行综合判断 ；二是根据前述素，对短期利率走势进行综合判断 ；二是根据前述素，对短期利率走势进行综合判断 ；二是根据前述素，对短期利率走势进行综合判断 ；二是根据前述素，对短期利率走势进行综合判断 ；二是根据前述素，对短期利率走势进行综合判断 ；二是根据前述素，对短期利率走势进行综合判断 ；二是根据前述素，对短期利率走势进行综合判断 ；二是根据前述素，对短期利率走势进行综合判断 ；二是根据前述素，对短期利率走势进行综合判断 ；二是根据前述素，对短期利率走势进行综合判断 ；二是根据前述形成的利率预期 动态调整基金投资组合平均剩余形成的利率预期 动态调整基金投资组合平均剩余形成的利率预期 动态调整基金投资组合平均剩余形成的利率预期 动态调整基金投资组合平均剩余形成的利率预期 动态调整基金投资组合平均剩余形成的利率预期 动态调整基金投资组合平均剩余形成的利率预期 动态调整基金投资组合平均剩余形成的利率预期 动态调整基金投资组合平均剩余形成的利率预期 动态调整基金投资组合平均剩余形成的利率预期 动态调整基金投资组合平均剩余形成的利率预期 动态调整基金投资组合平均剩余限。 （1）利率分析策略 ）利率分析策略 ）利率分析策略 ）利率分析策略 对利率走势的科学预期是进行久管理基本前提，也 对利率走势的科学预期是进行久管理基本前提，也 对利率走势的科学预期是进行久管理基本前提，也 对利率走势的科学预期是进行久管理基本前提，也 对利率走势的科学预期是进行久管理基本前提，也 对利率走势的科学预期是进行久管理基本前提，也 对利率走势的科学预期是进行久管理基本前提，也 对利率走势的科学预期是进行久管理基本前提，也 对利率走势的科学预期是进行久管理基本前提，也 对利率走势的科学预期是进行久管理基本前提，也 对利率走势的科学预期是进行久管理基本前提，也 是正确进行债券投资的首要条件。通过对货膨胀率、 是正确进行债券投资的首要条件。通过对货膨胀率、 是正确进行债券投资的首要条件。通过对货膨胀率、 是正确进行债券投资的首要条件。通过对货膨胀率、 是正确进行债券投资的首要条件。通过对货膨胀率、 是正确进行债券投资的首要条件。通过对货膨胀率、 是正确进行债券投资的首要条件。通过对货膨胀率、 是正确进行债券投资的首要条件。通过对货膨胀率、 是正确进行债券投资的首要条件。通过对货膨胀率、 是正确进行债券投资的首要条件。通过对货膨胀率、 是正确进行债券投资的首要条件。通过对货膨胀率、 经济增长率、货币供应量国际利水平汇政策 经济增长率、货币供应量国际利水平汇政策 经济增长率、货币供应量国际利水平汇政策 经济增长率、货币供应量国际利水平汇政策 经济增长率、货币供应量国际利水平汇政策 经济增长率、货币供应量国际利水平汇政策 经济增长率、货币供应量国际利水平汇政策 经济增长率、货币供应量国际利水平汇政策 经济增长率、货币供应量国际利水平汇政策 经济增长率、货币供应量国际利水平汇政策 经济增长率、货币供应量国际利水平汇政策 取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判 取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判 取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判 取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判 取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判 取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判 取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判 取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判 取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判 。同时，结 。同时，结 。同时，结 合对市 场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开合对市 场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开合对市 场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开合对市 场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开合对市 场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开合对市 场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开合对市 场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开合对市 场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开合对市 场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开合对市 场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开合对市 场环境的研究，主要考察指标包括：央行公开场操作、 主流机构投资者的短期倾向债券供给场操作、 主流机构投资者的短期倾向债券供给场操作、 主流机构投资者的短期倾向债券供给场操作、 主流机构投资者的短期倾向债券供给场操作、 主流机构投资者的短期倾向债券供给场操作、 主流机构投资者的短期倾向债券供给场操作、 主流机构投资者的短期倾向债券供给场操作、 主流机构投资者的短期倾向债券供给场操作、 主流机构投资者的短期倾向债券供给场操作、 主流机构投资者的短期倾向债券供给场操作、 主流机构投资者的短期倾向债券供给货币市场与资本金互动等，合理预期利 货币市场与资本金互动等，合理预期利 货币市场与资本金互动等，合理预期利 货币市场与资本金互动等，合理预期利 货币市场与资本金互动等，合理预期利 货币市场与资本金互动等，合理预期利 货币市场与资本金互动等，合理预期利 货币市场与资本金互动等，合理预期利 货币市场与资本金互动等，合理预期利 货币市场与资本金互动等，合理预期利 货币市场与资本金互动等，合理预期利 率水平的变化。 率水平的变化。 率水平的变化。 （2）久期管理策略 ）久期管理策略 ）久期管理策略 ）久期管理策略 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了价格 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了价格 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了价格 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了价格 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了价格 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了价格 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了价格 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了价格 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了价格 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了价格 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了价格 对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利上升时， 对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利上升时， 对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利上升时， 对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利上升时， 对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利上升时， 对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利上升时， 对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利上升时， 对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利上升时， 对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利上升时， 对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利上升时， 对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利上升时， 基金管理人将通过增加持有剩 余期限较短债券并减基金管理人将通过增加持有剩 余期限较短债券并减基金管理人将通过增加持有剩 余期限较短债券并减基金管理人将通过增加持有剩 余期限较短债券并减基金管理人将通过增加持有剩 余期限较短债券并减基金管理人将通过增加持有剩 余期限较短债券并减基金管理人将通过增加持有剩 余期限较短债券并减基金管理人将通过增加持有剩 余期限较短债券并减基金管理人将通过增加持有剩 余期限较短债券并减基金管理人将通过增加持有剩 余期限较短债券并减基金管理人将通过增加持有剩 余期限较短债券并减余期限较长债券等方式降低组合久，以跌价 余期限较长债券等方式降低组合久，以跌价 余期限较长债券等方式降低组合久，以跌价 余期限较长债券等方式降低组合久，以跌价 余期限较长债券等方式降低组合久，以跌价 余期限较长债券等方式降低组合久，以跌价 余期限较长债券等方式降低组合久，以跌价 余期限较长债券等方式降低组合久，以跌价 余期限较长债券等方式降低组合久，以跌价 余期限较长债券等方式降低组合久，以跌价 余期限较长债券等方式降低组合久，以跌价 风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余限较 风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余限较 风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余限较 风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余限较 风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余限较 风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余限较 风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余限较 风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余限较 风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余限较 风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余限较 风险；在预期市场收益率下降时，通过增持剩余限较 长债券等方式提高组合久期，以分享价格上升的收 长债券等方式提高组合久期，以分享价格上升的收 长债券等方式提高组合久期，以分享价格上升的收 长债券等方式提高组合久期，以分享价格上升的收 长债券等方式提高组合久期，以分享价格上升的收 长债券等方式提高组合久期，以分享价格上升的收 长债券等方式提高组合久期，以分享价格上升的收 长债券等方式提高组合久期，以分享价格上升的收 长债券等方式提高组合久期，以分享价格上升的收 长债券等方式提高组合久期，以分享价格上升的收 长债券等方式提高组合久期，以分享价格上升的收 益。 2、类别资产配置策略 、类别资产配置策略 、类别资产配置策略 、类别资产配置策略 、类别资产配置策略 根据整 体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和 体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和 体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和 体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和 体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和 体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和 体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和 体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和 体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和 体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和 各类别投资的比例。 各类别投资的比例。 各类别投资的比例。 各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标，决定当期 根据不同类别资产的流动性指标，决定当期 根据不同类别资产的流动性指标，决定当期 根据不同类别资产的流动性指标，决定当期 根据不同类别资产的流动性指标，决定当期 根据不同类别资产的流动性指标，决定当期 根据不同类别资产的流动性指标，决定当期 根据不同类别资产的流动性指标，决定当期 根据不同类别资产的流动性指标，决定当期 根据不同类别资产的流动性指标，决定当期 根据不同类别资产的流动性指标，决定当期 配置比率。 配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好法律规 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好法律规 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好法律规 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好法律规 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好法律规 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好法律规 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好法律规 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好法律规 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好法律规 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好法律规 根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好法律规 对基金投资的规定、合同收益目标业绩比 对基金投资的规定、合同收益目标业绩比 对基金投资的规定、合同收益目标业绩比 对基金投资的规定、合同收益目标业绩比 对基金投资的规定、合同收益目标业绩比 对基金投资的规定、合同收益目标业绩比 对基金投资的规定、合同收益目标业绩比 对基金投资的规定、合同收益目标业绩比 对基金投资的规定、合同收益目标业绩比 对基金投资的规定、合同收益目标业绩比 对基金投资的规定、合同收益目标业绩比 较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 3、个券选择策略 、个券选择策略 、个券选择策略 、个券选择策略 在个券选择层面，首先将考虑安全性优高信用 在个券选择层面，首先将考虑安全性优高信用 在个券选择层面，首先将考虑安全性优高信用 在个券选择层面，首先将考虑安全性优高信用 在个券选择层面，首先将考虑安全性优高信用 在个券选择层面，首先将考虑安全性优高信用 在个券选择层面，首先将考虑安全性优高信用 在个券选择层面，首先将考虑安全性优高信用 在个券选择层面，首先将考虑安全性优高信用 在个券选择层面，首先将考虑安全性优高信用 在个券选择层面，首先将考虑安全性优高信用 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外， 在具体的券种选择上，基金管理人将正确拟合收益率 在具体的券种选择上，基金管理人将正确拟合收益率 在具体的券种选择上，基金管理人将正确拟合收益率 在具体的券种选择上，基金管理人将正确拟合收益率 在具体的券种选择上，基金管理人将正确拟合收益率 在具体的券种选择上，基金管理人将正确拟合收益率 在具体的券种选择上，基金管理人将正确拟合收益率 在具体的券种选择上，基金管理人将正确拟合收益率 在具体的券种选择上，基金管理人将正确拟合收益率 在具体的券种选择上，基金管理人将正确拟合收益率 在具体的券种选择上，基金管理人将正确拟合收益率 曲线的基础上，找出收益率明显偏高券种并客观分 曲线的基础上，找出收益率明显偏高券种并客观分 曲线的基础上，找出收益率明显偏高券种并客观分 曲线的基础上，找出收益率明显偏高券种并客观分 曲线的基础上，找出收益率明显偏高券种并客观分 曲线的基础上，找出收益率明显偏高券种并客观分 曲线的基础上，找出收益率明显偏高券种并客观分 曲线的基础上，找出收益率明显偏高券种并客观分 曲线的基础上，找出收益率明显偏高券种并客观分 曲线的基础上，找出收益率明显偏高券种并客观分 曲线的基础上，找出收益率明显偏高券种并客观分 析收益率出现偏离的原因 。若市场析收益率出现偏离的原因 。若市场析收益率出现偏离的原因 。若市场析收益率出现偏离的原因 。若市场析收益率出现偏离的原因 。若市场析收益率出现偏离的原因 。若市场析收益率出现偏离的原因 。若市场析收益率出现偏离的原因 。若市场析收益率出现偏离的原因 。若市场所导致的 所导致的 收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估本基金 收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估本基金 收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估本基金 收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估本基金 收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估本基金 收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估本基金 收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估本基金 收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估本基金 收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估本基金 收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估本基金 收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估本基金 将对此类低估值品种进行重点关注。外，鉴于收益率 将对此类低估值品种进行重点关注。外，鉴于收益率 将对此类低估值品种进行重点关注。外，鉴于收益率 将对此类低估值品种进行重点关注。外，鉴于收益率 将对此类低估值品种进行重点关注。外，鉴于收益率 将对此类低估值品种进行重点关注。外，鉴于收益率 将对此类低估值品种进行重点关注。外，鉴于收益率 将对此类低估值品种进行重点关注。外，鉴于收益率 将对此类低估值品种进行重点关注。外，鉴于收益率 将对此类低估值品种进行重点关注。外，鉴于收益率 将对此类低估值品种进行重点关注。外，鉴于收益率 曲线可以判断出定价偏高或低的期限段，从而指导相 曲线可以判断出定价偏高或低的期限段，从而指导相 曲线可以判断出定价偏高或低的期限段，从而指导相 曲线可以判断出定价偏高或低的期限段，从而指导相 曲线可以判断出定价偏高或低的期限段，从而指导相 曲线可以判断出定价偏高或低的期限段，从而指导相 曲线可以判断出定价偏高或低的期限段，从而指导相 曲线可以判断出定价偏高或低的期限段，从而指导相 曲线可以判断出定价偏高或低的期限段，从而指导相 曲线可以判断出定价偏高或低的期限段，从而指导相 曲线可以判断出定价偏高或低的期限段，从而指导相 对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择于定对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择于定对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择于定对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择于定对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择于定对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择于定对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择于定对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择于定对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择于定对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择于定对价 值投资，这也可以帮助基金管理人选择于定低估的短期债券品种。 低估的短期债券品种。 低估的短期债券品种。 低估的短期债券品种。 低估的短期债券品种。 4、流动性管理策略 、流动性管理策略 、流动性管理策略 、流动性管理策略 本基 金作为现管理工具，必须备较高的流动性。本基 金作为现管理工具，必须备较高的流动性。本基 金作为现管理工具，必须备较高的流动性。本基 金作为现管理工具，必须备较高的流动性。本基 金作为现管理工具，必须备较高的流动性。本基 金作为现管理工具，必须备较高的流动性。本基 金作为现管理工具，必须备较高的流动性。本基 金作为现管理工具，必须备较高的流动性。本基 金作为现管理工具，必须备较高的流动性。本基 金作为现管理工具，必须备较高的流动性。本基 金作为现管理工具，必须备较高的流动性。金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基资产 金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基资产 金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基资产 金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基资产 金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基资产 金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基资产 金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基资产 金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基资产 金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基资产 金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基资产 金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基资产 在流动性资产和收益之间的配置比例，通过现金 在流动性资产和收益之间的配置比例，通过现金 在流动性资产和收益之间的配置比例，通过现金 在流动性资产和收益之间的配置比例，通过现金 在流动性资产和收益之间的配置比例，通过现金 在流动性资产和收益之间的配置比例，通过现金 在流动性资产和收益之间的配置比例，通过现金 在流动性资产和收益之间的配置比例，通过现金 在流动性资产和收益之间的配置比例，通过现金 在流动性资产和收益之间的配置比例，通过现金 在流动性资产和收益之间的配置比例，通过现金 留存、持有高流动性债券种正回购降低组合久期等 留存、持有高流动性债券种正回购降低组合久期等 留存、持有高流动性债券种正回购降低组合久期等 留存、持有高流动性债券种正回购降低组合久期等 留存、持有高流动性债券种正回购降低组合久期等 留存、持有高流动性债券种正回购降低组合久期等 留存、持有高流动性债券种正回购降低组合久期等 留存、持有高流动性债券种正回购降低组合久期等 留存、持有高流动性债券种正回购降低组合久期等 留存、持有高流动性债券种正回购降低组合久期等 留存、持有高流动性债券种正回购降低组合久期等 方式提高基金资产整体的流动性。同时，管理人将 方式提高基金资产整体的流动性。同时，管理人将 方式提高基金资产整体的流动性。同时，管理人将 方式提高基金资产整体的流动性。同时，管理人将 方式提高基金资产整体的流动性。同时，管理人将 方式提高基金资产整体的流动性。同时，管理人将 方式提高基金资产整体的流动性。同时，管理人将 方式提高基金资产整体的流动性。同时，管理人将 方式提高基金资产整体的流动性。同时，管理人将 方式提高基金资产整体的流动性。同时，管理人将 方式提高基金资产整体的流动性。同时，管理人将 密切关注投资者大额申购和赎回的 密切关注投资者大额申购和赎回的 密切关注投资者大额申购和赎回的 密切关注投资者大额申购和赎回的 密切关注投资者大额申购和赎回的 密切关注投资者大额申购和赎回的 密切关注投资者大额申购和赎回的 需求变化规律，提前 需求变化规律，提前 需求变化规律，提前 需求变化规律，提前 需求变化规律，提前 做好资金准备。 做好资金准备。 做好资金准备。 业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 七天通知存款利率（税后） 七天通知存款利率（税后） 七天通知存款利率（税后） 七天通知存款利率（税后） 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征 本基金为货币市场，是证券投资中的低风险品 本基金为货币市场，是证券投资中的低风险品 本基金为货币市场，是证券投资中的低风险品 本基金为货币市场，是证券投资中的低风险品 本基金为货币市场，是证券投资中的低风险品 本基金为货币市场，是证券投资中的低风险品 本基金为货币市场，是证券投资中的低风险品 本基金为货币市场，是证券投资中的低风险品 本基金为货币市场，是证券投资中的低风险品 本基金为货币市场，是证券投资中的低风险品 本基金为货币市场，是证券投资中的低风险品 种。本基金的风险和预期收益低于股票型 、混合种。本基金的风险和预期收益低于股票型 、混合种。本基金的风险和预期收益低于股票型 、混合种。本基金的风险和预期收益低于股票型 、混合种。本基金的风险和预期收益低于股票型 、混合种。本基金的风险和预期收益低于股票型 、混合种。本基金的风险和预期收益低于股票型 、混合种。本基金的风险和预期收益低于股票型 、混合种。本基金的风险和预期收益低于股票型 、混合种。本基金的风险和预期收益低于股票型 、混合种。本基金的风险和预期收益低于股票型 、混合基金、债券型。 基金、债券型。 基金、债券型。 基金、债券型。 基金管理人 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 下属 分级基金 级基金 的基金 的基金 简称 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 B 下属分 级基金的交易代码 级基金的交易代码 级基金的交易代码 级基金的交易代码 000324 000325 报告期末下属分 下属分 级基金的份额 总级基金的份额 总级基金的份额 总级基金的份额 总79,327,151.82 79,327,151.82 79,327,151.82 份 699,171,825.08 699,171,825.08 699,171,825.08 699,171,825.08份 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 单位：人民币元 单位：人民币元 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 报告期（ 2017 年 1月 1日 － 2017 2017年 3月 31 日 ） 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 B 1. 本期已实现收益 本期已实现收益 本期已实现收益 615,038.12 615,038.12 8,669,292.89 8,669,292.89 8,669,292.89 2．本期利润 ．本期利润 ．本期利润 615,038.12 615,038.12 8,669,292.89 8,669,292.89 8,669,292.89 3．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 ．期末基金资产净值 79,327,151.82 79,327,151.82 79,327,151.82 699,171,825.08 699,171,825.08 699,171,825.08 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 注：本期已实现收益指基金利息入、投资其他（不含公允价值变动）扣除 相关费用后的余额，本期 相关费用后的余额，本期 相关费用后的余额，本期 相关费用后的余额，本期 相关费用后的余额，本期 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 利润为本期已实现收益加上公允价值变动，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零期已实现和利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大现金收益货币 A 阶段 净值收益 净值收益 率① 净值收益率标 净值收益率标 净值收益率标 准差② 业绩 比较基 比较基 准收益率③ 准收益率③ 业绩比较基准收 业绩比较基准收 业绩比较基准收 益率标准差④ 益率标准差④ 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 过去三个 月 0.6094% 0.6094% 0.0022% 0.0022% 0.3329% 0.3329% 0.0000% 0.0000% 0.2765% 0.2765% 0.0022% 0.0022% 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 华润元大现 金收益货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率 ① 净值收益率标 净值收益率标 净值收益率标 准差② 业绩 比较基 比较基 准收益率③ 准收益率③ 业绩比较基准收 业绩比较基准收 业绩比较基准收 益率标准差④ 益率标准差④ 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 过去三个 月 0.6692% 0.6692% 0.0022% 0.0022% 0.3329% 0.3329% 0.0000% 0.0000% 0.3363% 0.3363% 0.0022% 0.0022% 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 注：本基金收益分配为按月结转份额。 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 任本基金的经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 任职日期 离任日期 离任日期 尹华龙 华润元大现金收 华润元大现金收 华润元大现金收 华润元大现金收 华润元大现金收 益货币市场基金 益货币市场基金 益货币市场基金 益货币市场基金 益货币市场基金 基金经理、华润 基金经理、华润 基金经理、华润 基金经理、华润 基金经理、华润 元大稳健收益债 元大稳健收益债 元大稳健收益债 元大稳健收益债 元大稳健收益债 券型证投资基 券型证投资基 券型证投资基 券型证投资基 券型证投资基 金基经理 金基经理 金基经理 金基经理 、华 润元大现金通货 润元大现金通货 润元大现金通货 润元大现金通货 润元大现金通货 币市场基金 币市场基金 币市场基金 币市场基金 币市场基金 经理、华润元大 经理、华润元大 经理、华润元大 经理、华润元大 经理、华润元大 润鑫债券 型证润鑫债券 型证润鑫债券 型证润鑫债券 型证润鑫债券 型证投资基金经 投资基金经 投资基金经 投资基金经 投资基金经 理、华润 元大理、华润 元大理、华润 元大理、华润 元大理、华润 元大泰双鑫债券型证 泰双鑫债券型证 泰双鑫债券型证 泰双鑫债券型证 泰双鑫债券型证 券投资基金 券投资基金 券投资基金 券投资基金 券投资基金 2016 年 4月 11 日 - 5年 曾任信达澳银基金管理有限 曾任信达澳银基金管理有限 曾任信达澳银基金管理有限 曾任信达澳银基金管理有限 曾任信达澳银基金管理有限 曾任信达澳银基金管理有限 公司债券研究员， 公司债券研究员， 公司债券研究员， 公司债券研究员， 2016 2016 年 4月 11 日起担任华润元大现金 日起担任华润元大现金 日起担任华润元大现金 日起担任华润元大现金 日起担任华润元大现金 日起担任华润元大现金 收益货币市场基金经理， 收益货币市场基金经理， 收益货币市场基金经理， 收益货币市场基金经理， 收益货币市场基金经理， 收益货币市场基金经理， 2016 年 4月 11 日起担任华润 日起担任华润 日起担任华润 日起担任华润 元大稳健收益债券型证投 元大稳健收益债券型证投 元大稳健收益债券型证投 元大稳健收益债券型证投 元大稳健收益债券型证投 元大稳健收益债券型证投 资基金经理， 资基金经理， 资基金经理， 资基金经理， 2016 2016 年 7月 27 日起担任华润元大现金 日起担任华润元大现金 日起担任华润元大现金 日起担任华润元大现金 日起担任华润元大现金 日起担任华润元大现金 通货币市场基金经理， 通货币市场基金经理， 通货币市场基金经理， 通货币市场基金经理， 通货币市场基金经理， 通货币市场基金经理， 2016 年 10 月 17 日起担任华 日起担任华 日起担任华 日起担任华 润元大鑫债券型证投资 润元大鑫债券型证投资 润元大鑫债券型证投资 润元大鑫债券型证投资 润元大鑫债券型证投资 润元大鑫债券型证投资 基金经理， 基金经理， 基金经理， 2017 2017年 3月 24 日起担任华润元大泰双 日起担任华润元大泰双 日起担任华润元大泰双 日起担任华润元大泰双 日起担任华润元大泰双 日起担任华润元大泰双 日起担任华润元大泰双 鑫债券型证投 鑫债券型证投 鑫债券型证投 资基金 资基金 资基金 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页 经理 经理。中国，山大学 济经理。中国，山大学 济经理。中国，山大学 济经理。中国，山大学 济经理。中国，山大学 济经理。中国，山大学 济硕士，具有基金从业资格。 硕士，具有基金从业资格。 硕士，具有基金从业资格。 硕士，具有基金从业资格。 硕士，具有基金从业资格。 硕士，具有基金从业资格。 注： 1. 基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的基 金经理任职日期和离为公司作出决定后正式对外告之；担新成立的金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 金经理，即基的首任其职日期为合同生效。 2. 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 证券从业年限计算标准遵行协会《人员资格管理办法》中的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 在本报告期内，基金管理人严格遵循了《中华民共和国证券投资法》及其各项实施 细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场细则、 本基金合同和其他相关法律规的定，并着诚实信用勤勉尽责取于市场取信于社会 取信于社会 的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投的原则管 理和运用基金资产，为持有人谋求最大利益。本报告期内投理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 理符合有关法规和基金同的定，没损害持人利益行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 本报告期内，基金管理人严格遵守法律规及公司部制度关于平交易的相定在投 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 资管理活动中公平对待不同投组合，交易制度执行情况良好未发生违反的 行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现基金存在异常交易行为。 本报告期内，未发现基金存在异常交易行为。 本报告期内，未发现基金存在异常交易行为。 本报告期内，未发现基金存在异常交易行为。 本报告期内，未发现基金存在异常交易行为。 本报告期内，未发现基金存在异常交易行为。 本报告期内，未发现基金存在异常交易行为。 本报告期内，未发现基金存在异常交易行为。 本报告期内，未发现基金存在异常交易行为。 本报告期内，未发现基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预年一季度，经济基本面短期 维持稳定房地产投资超预，基建保持较高增速制造业 ，基建保持较高增速制造业 ，基建保持较高增速制造业 ，基建保持较高增速制造业 ，基建保持较高增速制造业 ，基建保持较高增速制造业 ，基建保持较高增速制造业 ，基建保持较高增速制造业 ，基建保持较高增速制造业 PMI 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 稳中有升，企业经营活动持续工投资未现下行。通胀方面一季度 CPICPI 低位徘徊， 低位徘徊， 低位徘徊， 预计一季度 预计一季度 预计一季度 PPI 为年内高点， 通胀压力不大。海外方面为年内高点， 通胀压力不大。海外方面为年内高点， 通胀压力不大。海外方面为年内高点， 通胀压力不大。海外方面为年内高点， 通胀压力不大。海外方面为年内高点， 通胀压力不大。海外方面为年内高点， 通胀压力不大。海外方面为年内高点， 通胀压力不大。海外方面3月美联储继续加息，一季度元指数 月美联储继续加息，一季度元指数 月美联储继续加息，一季度元指数 月美联储继续加息，一季度元指数 月美联储继续加息，一季度元指数 月美联储继续加息，一季度元指数 月美联储继续加息，一季度元指数 月美联储继续加息，一季度元指数 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 整体震荡，人民币贬值压力有所缓解。货政策方面央行继续保持中性偏紧两次上调公开市 场利率，叠加春节和 场利率，叠加春节和 场利率，叠加春节和 场利率，叠加春节和 场利率，叠加春节和 MPA MPA考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 考核等因素，银行间资金利率在一季出现大幅波动中枢抬升。 一季度 一季度 shibor shibor 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 利率持续走高，银行存单净供给量大短端现券保位。债市 场方面， 场方面， 场方面， 1月至 2月初受宏观经济企稳、资金面偏紧因素影响，债券 月初受宏观经济企稳、资金面偏紧因素影响，债券 月初受宏观经济企稳、资金面偏紧因素影响，债券 月初受宏观经济企稳、资金面偏紧因素影响，债券 月初受宏观经济企稳、资金面偏紧因素影响，债券 月初受宏观经济企稳、资金面偏紧因素影响，债券 月初受宏观经济企稳、资金面偏紧因素影响，债券 月初受宏观经济企稳、资金面偏紧因素影响，债券 月初受宏观经济企稳、资金面偏紧因素影响，债券 月初受宏观经济企稳、资金面偏紧因素影响，债券 收益率快速上行至历史中枢位置。 收益率快速上行至历史中枢位置。 收益率快速上行至历史中枢位置。 收益率快速上行至历史中枢位置。 收益率快速上行至历史中枢位置。 收益率快速上行至历史中枢位置。 收益率快速上行至历史中枢位置。 2、3月受流动性加大和央行 月受流动性加大和央行 月受流动性加大和央行 月受流动性加大和央行 月受流动性加大和央行 “去杠杆 ”预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 预期的影响，中长端收益率维持震荡。信用债方面利差 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 总体与上季度末持平，城投收益率窄幅波动信用债流性减弱。部分过剩产能行业龙头盈 利有所改善，信用差收窄。 利有所改善，信用差收窄。 利有所改善，信用差收窄。 利有所改善，信用差收窄。 利有所改善，信用差收窄。 利有所改善，信用差收窄。 利有所改善，信用差收窄。 本基金提前做好流动性预判，一季度受春节、 本基金提前做好流动性预判，一季度受春节、 本基金提前做好流动性预判，一季度受春节、 本基金提前做好流动性预判，一季度受春节、 本基金提前做好流动性预判，一季度受春节、 本基金提前做好流动性预判，一季度受春节、 本基金提前做好流动性预判，一季度受春节、 本基金提前做好流动性预判，一季度受春节、 本基金提前做好流动性预判，一季度受春节、 MPA 及同业存单净供给量较大等因素影响，资 及同业存单净供给量较大等因素影响，资 及同业存单净供给量较大等因素影响，资 及同业存单净供给量较大等因素影响，资 及同业存单净供给量较大等因素影响，资 及同业存单净供给量较大等因素影响，资 及同业存单净供给量较大等因素影响，资 及同业存单净供给量较大等因素影响，资 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 金面波动大。在资较为宽松时，积极兑现收益、缩短组合期限并保证充足的流性以应对 春节及季末的资金面波动。一度，仍有个别违约事件 春节及季末的资金面波动。一度，仍有个别违约事件 春节及季末的资金面波动。一度，仍有个别违约事件 春节及季末的资金面波动。一度，仍有个别违约事件 春节及季末的资金面波动。一度，仍有个别违约事件 春节及季末的资金面波动。一度，仍有个别违约事件 春节及季末的资金面波动。一度，仍有个别违约事件 春节及季末的资金面波动。一度，仍有个别违约事件 春节及季末的资金面波动。一度，仍有个别违约事件 春节及季末的资金面波动。一度，仍有个别违约事件 春节及季末的资金面波动。一度，仍有个别违约事件 发生，在信用债配置上我们仔细甄别行 发生，在信用债配置上我们仔细甄别行 发生，在信用债配置上我们仔细甄别行 发生，在信用债配置上我们仔细甄别行 发生，在信用债配置上我们仔细甄别行 发生，在信用债配置上我们仔细甄别行 发生，在信用债配置上我们仔细甄别行 发生，在信用债配置上我们仔细甄别行 发生，在信用债配置上我们仔细甄别行 人资质，控制组合风险。 人资质，控制组合风险。 人资质，控制组合风险。 人资质，控制组合风险。 人资质，控制组合风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内， 报告期内， A级基金的净值收益率为 级基金的净值收益率为 级基金的净值收益率为 级基金的净值收益率为 级基金的净值收益率为 级基金的净值收益率为 0.6094% 0.6094% ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 0.3329% 0.3329%，超过同 ，超过同 ，超过同 期业绩比较基准 期业绩比较基准 期业绩比较基准 期业绩比较基准 0.2765% 0.2765% 0.2765%；B级基金的净值收益率为 级基金的净值收益率为 级基金的净值收益率为 级基金的净值收益率为 级基金的净值收益率为 级基金的净值收益率为 0.6692%0.6692% ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 ，同期业绩比较基准收益率为 0.3329% 0.3329% ， 超过同期业绩比较基准 超过同期业绩比较基准 超过同期业绩比较基准 超过同期业绩比较基准 超过同期业绩比较基准 0.3363%0.3363%0.3363% 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 本报告期内，基金不存在连续二十个工作日份额持有人数量满百或者资产 净值低于五千万元的情形。 净值低于五千万元的情形。 净值低于五千万元的情形。 净值低于五千万元的情形。 净值低于五千万元的情形。 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 金额（元） 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ 占基金总资产的比例（ %） 1 固定收益投资 固定收益投资 固定收益投资 729,803,949.24 729,803,949.24 729,803,949.24 77.74 其中：债券 其中：债券 729,803,949.24 729,803,949.24 729,803,949.24 77.74 资产支持证券 资产支持证券 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 102,640,473.96 102,640,473.96 102,640,473.96 10.93 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 其中：买断式回购的入返售 金融资产 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 银行存款和结算备付金合计 97,189,694.55 97,189,694.55 97,189,694.55 10.35 4 其他资产 其他资产 9,088,093.70 9,088,093.70 9,088,093.70 0.97 5 合计 938,722,211.45 938,722,211.45 938,722,211.45 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 报告期内债券回购融资余额 1.05 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 （元） （元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 报告期末债券回购融资余额 153,896,049.15 153,896,049.15 153,896,049.15 19.77 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日注：报告期内债券回购融资余额占基金产净值的比例 为每日的简单平均值。 的简单平均值。 的简单平均值。 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 发生日期 融资余额占基金产净值 融资余额占基金产净值 融资余额占基金产净值 融资余额占基金产净值 融资余额占基金产净值 比例 （%） 原因 调整期 1 2017 年 3月 30 日 24.31 发生巨额赎回 发生巨额赎回 发生巨额赎回 一个工作日 一个工作日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 报告期末投资组合平均剩余限 81 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 报告期内投资组合平均剩余限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 报告期内投资组合平均剩余限最低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 注：本报告期内基金未发生投资组合平均剩余限超过 120 天的情况。 天的情况。 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 平均剩余期限 平均剩余期限 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 各期限资产占基金净值 的比例（ 的比例（ %） 各期限负债占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（ 的比例（ %） 1 30 天以内 天以内 27.59 19.77 其中 ：剩余存续期超过 ：剩余存续期超过 ：剩余存续期超过 ：剩余存续期超过 ：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 20.52 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 18.62 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120天 28.26 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397 天（含） 天（含） 24.42 - 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天的浮动利率债 天的浮动利率债 - - 合计 119.41 19.77 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 注：本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续超过 240240 天的情况。 天的情况。 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 债券品种 摊余成本（元） 摊余成本（元） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ 占基金资产净值比例（ %） 1 国家债券 国家债券 - - 2 央行票据 央行票据 - - 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页 3 金融债券 金融债券 90,321,579.25 90,321,579.25 90,321,579.25 11.60 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 其中：政策性金融债 90,321,579.25 90,321,579.25 90,321,579.25 11.60 4 企业债券 企业债券 - - 5 企业短期融资券 企业短期融资券 企业短期融资券 489,862,773.05 489,862,773.05 489,862,773.05 62.92 6 中期票据 中期票据 - - 7 同业存单 149,619,596.94 19.22 8 其他 - - 9 合计 729,803,949.24 729,803,949.24 729,803,949.24 93.75 10 剩余存续期超过 剩余存续期超过 剩余存续期超过 剩余存续期超过 397 天的浮 天的浮 动利率债券 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券代码 债券名称 债券名称 债券数量 债券数量 （张） 摊余成本 摊余成本 (元) 占基金资产净值 占基金资产净值 占基金资产净值 比例（％） 比例（％） 1 111693131 111693131 16 包商银行 包商银行 包商银行 CD020 CD020 1,000,000 1,000,000 99,672,233.76 99,672,233.76 99,672,233.76 12.80 2 111614111 111614111 16 江苏银行 江苏银行 江苏银行 CD111 CD111 500,000 500,000 49,947,363.18 49,947,363.18 49,947,363.18 6.42 3 150417 15 农发 17 300,000 300,000 30,101,690.49 30,101,690.49 30,101,690.49 3.87 4 011698377 011698377 16 百业源 百业源 SCP003SCP003 SCP003 300,000 300,000 30,007,617.31 30,007,617.31 30,007,617.31 3.85 5 011698538 011698538 16 大唐融资 大唐融资 大唐融资 SCP001 SCP001 300,000 300,000 30,000,272.83 30,000,272.83 30,000,272.83 3.85 6 041654070 041654070 16 水电十四 水电十四 水电十四 CP002 CP002 300,000 300,000 29,997,015.13 29,997,015.13 29,997,015.13 3.85 7 011698533 011698533 16 振华石油 振华石油 振华石油 SCP003 SCP003 300,000 300,000 29,994,280.38 29,994,280.38 29,994,280.38 3.85 8 011698770 011698770 16 广州港股 广州港股 广州港股 SCP006 SCP006 300,000 300,000 29,993,261.98 29,993,261.98 29,993,261.98 3.85 9 011698684 011698684 16 中航租赁 中航租赁 中航租赁 SCP006 SCP006 300,000 300,000 29,992,815.81 29,992,815.81 29,992,815.81 3.85 10 011698740 011698740 16 宏泰国资 宏泰国资 宏泰国资 SCP001 SCP001 300,000 300,000 29,991,957.68 29,991,957.68 29,991,957.68 3.85 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 0.25( 含)-0.5% 0.5% 间的次数 间的次数 间的次数 5 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最高值 0.4071% 0.4071% 报告期 内偏离度的最低值 内偏离度的最低值 内偏离度的最低值 内偏离度的最低值 0.0671% 0.0671% 报告期内每个 报告期内每个 报告期内每个 工作 日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均日偏离度的绝对值 简单平均0.1970% 0.1970% 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 0.25% 0.25%情况说明 情况说明 注：本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25% 0.25% 的情况。 的情况。 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 0.5% 情况说明 注：本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 注：本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5% 0.5%的情况。 的情况。 的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金报告期末未持有资产支证券。 注：本基金报告期末未持有资产支证券。 注：本基金报告期末未持有资产支证券。 注：本基金报告期末未持有资产支证券。 注：本基金报告期末未持有资产支证券。 注：本基金报告期末未持有资产支证券。 注：本基金报告期末未持有资产支证券。 注：本基金报告期末未持有资产支证券。 注：本基金报告期末未持有资产支证券。 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金所持有的债券采用摊余成法进行估值，即对 本基金所持有的债券采用摊余成法进行估值，即对 本基金所持有的债券采用摊余成法进行估值，即对 本基金所持有的债券采用摊余成法进行估值，即对 本基金所持有的债券采用摊余成法进行估值，即对 本基金所持有的债券采用摊余成法进行估值，即对 本基金所持有的债券采用摊余成法进行估值，即对 本基金所持有的债券采用摊余成法进行估值，即对 本基金所持有的债券采用摊余成法进行估值，即对 本基金所持有的债券采用摊余成法进行估值，即对 本基金所持有的债券采用摊余成法进行估值，即对 象以买入成本列示，按票面利率或 象以买入成本列示，按票面利率或 象以买入成本列示，按票面利率或 象以买入成本列示，按票面利率或 象以买入成本列示，按票面利率或 象以买入成本列示，按票面利率或 象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 商定利率并考虑其买入时的溢价或折，在剩余期限内按实际法进行摊销每日计提收益。 本基金通过每日分红使份额净值维持在 本基金通过每日分红使份额净值维持在 本基金通过每日分红使份额净值维持在 本基金通过每日分红使份额净值维持在 本基金通过每日分红使份额净值维持在 本基金通过每日分红使份额净值维持在 本基金通过每日分红使份额净值维持在 本基金通过每日分红使份额净值维持在 本基金通过每日分红使份额净值维持在 1.001.00 元。 5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 本报告期内基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 金额（元） 1 存出保证金 存出保证金 - 2 应收证券清算款 应收证券清算款 应收证券清算款 - 3 应收利息 应收利息 9,088,093.70 9,088,093.70 9,088,093.70 4 应收申购款 应收申购款 - 5 其他应收款 其他应收款 - 6 待摊费用 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,088,093.70 ,088,093.70 ,088,093.70 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与计间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 单位：份 项目 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 A 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 华润元大现金收益货币 B 报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总报告期初基金份额 总116,037,897.03 1,532,334,638.62 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 报告期间基金总申购份额 50,058,862.53 50,058,862.53 50,058,862.53 1,110,625,881.24 1,110,625,881.24 1,110,625,881.24 1,110,625,881.24 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 报告期间基金总赎回份额 86,769,607.74 86,769,607.74 86,769,607.74 1,943,788,694.78 1,943,788,694.78 1,943,788,694.78 1,943,788,694.78 报告期末基金份额 报告期末基金份额 报告期末基金份额 报告期末基金份额 总额 79,327,151.82 699,171,825.08 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入和因升降级等导致的强制调增，赎回 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 份额含转换出和因升降级等导致的强制调减。 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易方式 交易日期 交易日期 交易份额（） 交易份额（） 交易份额（） 交易金额 交易金额 （元） （元） 适用费率 适用费率 1 分红再投资 2017年1月18日 18,552.96 18,552.96 0.00% 2 分红再投资 2017年2月20日 20,494.60 20,494.60 0.00% 3 分红再投资 2017年3月20日 17,080.00 17,080.00 0.00% 合计 56,127.56 56,127.56 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年3月30日至2017年3月31日 0.00 180,933,162.24 0.00 180,933,162.24 23.24 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：本基金 注：本基金 注：本基金 3月 30 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 日发生巨额赎回，规模减少导致客户持有份占比超出 20% ，属于被动超过 ，属于被动超过 ，属于被动超过 ，属于被动超过 ，属于被动超过 20% 的情况。 的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2017 年 2月 14 日，本基金管理人发布了 日，本基金管理人发布了 日，本基金管理人发布了 日，本基金管理人发布了 日，本基金管理人发布了 《华润元大基金管理有限公司总经变更告》。 《华润元大基金管理有限公司总经变更告》。 《华润元大基金管理有限公司总经变更告》。 《华润元大基金管理有限公司总经变更告》。 《华润元大基金管理有限公司总经变更告》。 《华润元大基金管理有限公司总经变更告》。 《华润元大基金管理有限公司总经变更告》。 《华润元大基金管理有限公司总经变更告》。 《华润元大基金管理有限公司总经变更告》。 《华润元大基金管理有限公司总经变更告》。 《华润元大基金管理有限公司总经变更告》。 华润元大现金收益货币 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金合同； 、本基金合同； 、本基金合同； 、本基金合同； 、本基金合同； 3、本基金托管协议； 、本基金托管协议； 、本基金托管协议； 、本基金托管协议； 、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定刊上披露的各项公。 、本报告期内在指定刊上披露的各项公。 、本报告期内在指定刊上披露的各项公。 、本报告期内在指定刊上披露的各项公。 、本报告期内在指定刊上披露的各项公。 、本报告期内在指定刊上披露的各项公。 、本报告期内在指定刊上披露的各项公。 、本报告期内在指定刊上披露的各项公。 、本报告期内在指定刊上披露的各项公。 、本报告期内在指定刊上披露的各项公。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 以上备查文件存放于基金管理人和托的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 基金持有人可在办公时间到管理和托的场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2017 年 4月 24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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