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| 华泰柏瑞创新升级混合A(000566) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 736101 | ||||||||
| 基金代码 | 000566 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 24日 华泰柏瑞创新升级混合 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 2017年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞创新升级混合 交易代码 000566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 5月 6日 报告期末基金份额总额 127,658,766.98份 投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长 期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经 济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力 提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指 数收益率×40%+中债总指数（全价）收益率×40% 风险收益特征 较高风险、较高收益 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 华泰柏瑞创新升级混合 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 2,141,050.77 2.本期利润 9,473,980.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0697 4.期末基金资产净值 244,939,510.73 5.期末基金份额净值 1.919 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.73% 0.70% 0.50% 0.44% 3.23% 0.26% 华泰柏瑞创新升级混合 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.图示日期为 2014年 5月 6日至 2017年 3月 31日。 2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各 项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围的要求,本基金持有的股票占基金资产的比 例为 30%-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券、 权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-70%，其中， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在 1年以内的政府债券。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张慧 本基金的 基金经理 2014年 5月 6日 - 10 经济学硕士，10 年证 券从业经历。2007 年 华泰柏瑞创新升级混合 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 /投资部 总监助理 7月至 2010年 6月任 国泰君安证券股份有 限公司研究员。2010 年 6 月加入华泰柏瑞 基金管理有限公司， 历任研究员、高级研 究员、基金经理助理， 2013年 9月起任华泰 柏瑞盛世中国混合型 证券投资基金的基金 经理，2014年 5月起 任华泰柏瑞创新升级 混合型证券投资基金 的基金经理。2015 年 2 月起任华泰柏瑞创 新动力灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理。2016年 1月 起任投资部总监助 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资 指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模 块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报 告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，系因策略调仓需要，后续交易日还有 持续卖出。 华泰柏瑞创新升级混合 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 17年 1季度市场底部震荡后，指数持续上行，沪深 300指数上涨6.27%，创业板指数下跌 0.82%， 中证 500指数上涨 5.03%。1季度主板和创业板的表现有显著差异，个股和行业分化也较大，市场 对龙头股的偏好程度强于小盘股，行业轮动较快。 今年 1季度流动性环境持续收紧，但强势美元的局面较去年 4季度得到一定的缓解，这导致 人民币贬值的状况改善，海外资金有一定的回流趋势，市场指数小幅反弹。另外一方面，1季度 的经济复苏得以延续，中游工程机械等继续维持 50%以上的增长，需求的改善一定程度上提高了 市场的风险偏好，但由于对其持续性存在怀疑，风险的提升幅度有限。 行业轮动的现象非常明显，周期、消费、成长均有轮动表现。1-2月份市场基本处在供给侧 改革的催化当中，周期品价格继续上涨，钢铁、煤炭、水泥行业的相对收益均非常明显。但进入 3月之后，由于市场担心经济见顶回落，以及供给的释放加大，行业机会转向了消费和成长白马 方向。以白酒、医药和电子为代表的行业在 3月份取得了较大的超额收益。但整体而言，这几类 的行业机会大多围绕子行业龙头公司展开，并未出现小市值公司的大幅上涨局面。 本基金在报告期内保持了较为乐观的配置态度，积极参与了周期性行业以及电子、医药等成 长行业的投资机会，以及“雄安”主题的部分个股，但是对于食品饮料、家电等行业的配置比例 显得不足，且在钢铁、水泥等行业 1-2月取得了较大超额收益的情况下，在 3月份未及时锁定收 益，这对整个 1季度的相对收益有一定影响，但绝对收益影响不大。 净值增长率 3.73%，高于业绩基准 3.23个百分点。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.919元，本报告期份额净值增长率为 3.73%，同期业绩 比较基准增长率为 0.50%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 214,909,440.02 87.28 其中：股票 214,909,440.02 87.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 401,000.00 0.16 其中：债券 401,000.00 0.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 华泰柏瑞创新升级混合 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,297,745.82 9.87 8 其他资产 6,626,842.10 2.69 9 合计 246,235,027.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 24,585.30 0.01 B 采矿业 46,993.00 0.02 C 制造业 173,987,425.06 71.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 7,692,112.47 3.14 F 批发和零售业 4,710,786.35 1.92 G 交通运输、仓储和邮政业 83,345.40 0.03 H 住宿和餐饮业 2,530,550.00 1.03 I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,206,793.64 6.62 J 金融业 1,394,995.08 0.57 K 房地产业 14,698.75 0.01 L 租赁和商务服务业 1,938,155.03 0.79 M 科学研究和技术服务业 1,934,713.16 0.79 N 水利、环境和公共设施管理业 4,277,626.90 1.75 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 66,659.88 0.03 S 综合 - - 合计 214,909,440.02 87.74 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 华泰柏瑞创新升级混合 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002430 杭氧股份 1,387,350 14,775,277.50 6.03 2 002475 立讯精密 494,305 12,505,916.50 5.11 3 600887 伊利股份 585,659 11,074,811.69 4.52 4 300232 洲明科技 624,975 9,218,381.25 3.76 5 000423 东阿阿胶 124,700 8,180,320.00 3.34 6 600518 康美药业 422,100 7,960,806.00 3.25 7 002507 涪陵榨菜 504,320 7,932,953.60 3.24 8 002236 大华股份 465,761 7,438,203.17 3.04 9 300418 昆仑万维 338,300 7,127,981.00 2.91 10 002195 二三四五 585,646 6,781,780.68 2.77 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 401,000.00 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 401,000.00 0.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 113011 光大转债 4,010 401,000.00 0.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华泰柏瑞创新升级混合 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 207,086.03 2 应收证券清算款 6,399,083.59 3 应收股利 - 4 应收利息 6,824.62 5 应收申购款 13,847.86 华泰柏瑞创新升级混合 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,626,842.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 140,699,750.11 报告期期间基金总申购份额 2,194,908.59 减:报告期期间基金总赎回份额 15,235,891.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 127,658,766.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 华泰柏瑞创新升级混合 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 者类 别 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比（%） 机构 1 2017-02-28/2017-03-31 27,458,492.98 - - 27,458,492.98 21.51 2 2017-02-28/2017-03-31 26,680,896.48 - - 26,680,896.48 20.90 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者 赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎 回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或 暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内 进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、 基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基 金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间 债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4） 基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条 件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎 动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度 的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 华泰柏瑞创新升级混合 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年 4月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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