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| 九泰盈华量化混合(LOF)A(168106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 736356 | ||||||||
| 基金代码 | 168106 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰锐华定增混合2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 24日 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 九泰锐华定增混合 场内简称 九泰锐华 基金主代码 168106 交易代码 168106 基金运作方式 上市契约型开放式 本基金在基金合同生效后设置两年的封闭期， 封闭期起始之日为基金合同生效日，结束之日 为基金合同生效日两年后的年度对日的前一个 工作日。本基金封闭期内不开放申购、赎回业 务，但本基金 A类基金份额可上市交易。 封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金 （LOF），并更名为九泰锐华灵活配置混合型证 券投资基金（LOF），本基金 A类基金份额接受 场内、场外申购与赎回等业务，并继续上市交 易。本基金 C类基金份额接受场外申购与赎回 等业务，在符合相关法律法规和交易所规定的 上市条件下，基金管理人在履行适当程序后， 可安排 C类基金份额上市交易，具体详见基金 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 管理人发布的相关业务公告。 基金合同生效日 2016年 12月 19日 报告期末基金份额总额 453,817,156.89份 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解， 深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型 所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长 优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩 比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 （一）封闭期内，通过对宏观经济、资本市场 的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国内 经济增长和结构转型所带来的投资机会，在行 业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研 究的基础上，利用定向增发项目的事件性特征 与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面 与经营状况的定向增发主题相关证券进行投 资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作 为投资主线，形成以定向增发为核心的投资策 略。 （二）本基金封闭期届满后，通过深入挖掘并 充分理解国内经济增长和结构转型所带来的投 资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司 股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较 基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债总指数（总值） 财富指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下 其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债 券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收 益特征的证券投资基金品种。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰锐华定增混合 A 九泰锐华定增混合 C 下属分级基金的交易代码 168106 168107 报告期末下属分级基金的份额总额 32,802,053.92份 421,015,102.97份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 九泰锐华定增混合 A 九泰锐华定增混合 C 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 1．本期已实现收益 -950.34 -532,561.39 2．本期利润 243,158.56 2,597,677.98 3．加权平均基金份额本期利润 0.0074 0.0062 4．期末基金资产净值 33,063,894.18 423,783,510.62 5．期末基金份额净值 1.0080 1.0066 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰锐华定增混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.74% 0.04% 2.43% 0.32% -1.69% -0.28% 九泰锐华定增混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.62% 0.04% 2.43% 0.32% -1.81% -0.28% 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 注：1.本基金合同于 2016年 12月 19日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6个月内基金的投资比例需符合基金 合同要求，截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘开运 基金经 理 2016年12 月 19日 - 6 金融学硕士,中国籍，具有基金 从业资格，6年证券从业经验。 多年股权投资与行业研究经 验，历任毕马威华振会计师事 务所审计师，昆吾九鼎投资管 理有限公司投资经理、合伙人 助理。2014年 7月加入九泰基 金管理有限公司。现任战略投 资部定增业务组（锐系列）执 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 行投资总监，九泰天富改革新 动力灵活配置混合型证券投资 基金（2015年 7月 16日至 2016 年 7 月 16 日）、九泰锐智定增 灵活配置混合型证券投资基金 （2015年 8月 14日至今）、九 泰锐富事件驱动灵活配置混合 型证券投资基金（2016年 2月 4 日至今）、九泰锐益定增灵活 配置混合型证券投资基金 （2016年 8月 11日至今）、九 泰锐丰定增两年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金 （2016年 8月 30日至今）、九 泰锐华定增灵活配置混合型证 券投资基金（2016 年 12 月 19 日至今）、九泰锐诚定增灵活配 置混合型证券投资基金（2017 年 3月 24日至今）的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规 及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、 5日内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 九泰锐华自成立以来，始终保持积极进取、同时严格控制投资风险的态度展开投资运作。 九泰锐华专注于定增投资，将 80%以上非现金资产投资上市公司定向增发。在上市公司选择 方面，坚持选取行业前景广阔，公司基本面扎实的上市公司进行定增投资，在获取定增折价 收益的同时，最大程度上分享上市公司中长期发展带来的价值提升。随着 2017年定增新规 的出台，基金及时进行了定增投资策略的调整完善，在定增投资标的选择方面更加关注上市 公司中长期核心竞争力与内生成长性，通过更加严格的基本面标准选择优质的上市公司进行 投资，通过伴随优质上市公司的中长期成长获取较高收益。2017年 1季度，基金进行了多 个定增标的投资，截止到 1季度末，该等项目平均收浮盈较好。 此次定增新规的出台，将限制融资规模与融资频率，同时将大股东及其关联方的套利空 间进一步压缩，有利于市场公平竞争，长期来看，有利于净化市场融资环境，对真正能够带 给股东投资价值的上市公司长期发展起到较大的支持，有利于定增市场的长期良性发展。九 泰锐华将长期恪守“稳健投资、价值投资”的理念，密切关注定增市场变化，长期专注于优 质定增标的投资，力争为投资者带来长期稳健回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末本基金 A类份额净值为 1.0080元，本报告期基金份额净值 A类增长率 为 0.74%，业绩比较基准收益率为 2.43%；截止本报告期末本基金 C类份额净值为 1.0066 元，本报告期基金份额净值 C类增长率为 0.62%，业绩比较基准收益率为 2.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资 产净值低于 5000 万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 144,330,350.22 31.00 其中：股票 144,330,350.22 31.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 288,000,000.00 61.85 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 33,292,920.40 7.15 8 其他资产 15,148.22 0.00 9 合计 465,638,418.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 107,707,222.26 23.58 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 30,725,460.00 6.73 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 5,897,667.96 1.29 合计 144,330,350.22 31.59 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600339 *ST油工 5,030,503 31,993,999.08 7.00 2 000519 中兵红箭 2,467,692 31,956,611.40 7.00 3 000862 银星能源 4,267,425 30,725,460.00 6.73 4 600277 亿利洁能 3,607,504 25,432,903.20 5.57 5 300410 正业科技 171,076 6,848,172.28 1.50 6 000909 数源科技 399,571 5,897,667.96 1.29 7 002705 新宝股份 279,954 5,002,777.98 1.10 8 300161 华中数控 179,557 4,463,787.02 0.98 9 002686 亿利达 139,998 2,008,971.30 0.44 注：本基金本报告期末仅持有上述九只股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,148.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,148.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 1 600339 *ST油工 31,993,999.08 7.00 非公开发行 2 000519 中兵红箭 31,956,611.40 7.00 非公开发行 3 000862 银星能源 30,725,460.00 6.73 非公开发行 4 600277 亿利洁能 25,432,903.20 5.57 非公开发行 5 300410 正业科技 6,848,172.28 1.50 非公开发行 6 000909 数源科技 5,897,667.96 1.29 非公开发行 7 002705 新宝股份 5,002,777.98 1.10 非公开发行 8 002686 亿利达 2,008,971.30 0.44 非公开发行 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰锐华定增混合 A 九泰锐华定增混合 C 报告期期初基金份额总额 32,802,053.92 421,015,102.97 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 32,802,053.92 421,015,102.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 400,325.20 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 400,325.20 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.09 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 九泰锐华定增混合 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金报告期内没有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、报告期内九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在 基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址 为 www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2017年 4月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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