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中银聚利分级债券B(000633) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 748219 | ||||||||
基金代码 | 000633 | ||||||||
公告日期 | 2017-05-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 一、会议基本情况 中银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会证监许可[2014]419号文准予募集注册的中银聚利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年6月5日成立。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。会议的具体安排如下: 1、会议召开方式:通讯方式。 2、会议投票表决起止时间:自2017年5月24日起,至2017年6月18日17:00止(以表决票收件人收到表决票时间为准)。 3、通讯表决票将送达至本基金管理人,具体地址和联系方式如下: 收件人:中银基金管理有限公司中银聚利分级债券型证券投资基金基金持有人大会投票处 地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层 邮政编码:200120 联系人: 董莹吉 联系电话:021-38834788,400-888-5566 邮箱:ClientService@bocim.com 传真:021-68680676 请在信封表面注明:“中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。 二、会议审议事项 本次持有人大会审议的事项为《关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》(以下简称“《议案》”),《议案》详见附件一。 三、权益登记日 本次大会的权益登记日为2017年5月23日,即在2017年5月23日交易所下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。 四、投票方式 1、本次持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票见附件四。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站(www.bocim.com)下载等方式获取表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中: (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件复印件; (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或相关的业务专用章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件; (3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权(三)授权方式”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件,但下述第(4)项另有规定的除外; (4)基金份额持有人使用基金管理人邮寄的专用授权委托征集信函授权基金管理人投票的,接受有效委托的基金管理人、基金托管人和销售机构应在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件。 3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内(自2017年5月24日起,至2017年6月18日17:00止,以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址(上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层),并请在信封表面注明:“中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会投票专用”。 五、授权 为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会,使基金份额持有人在本次基金份额持有人大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则: (一)委托人 本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。 基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算,一份基金份额代表一票表决权(聚利A、聚利B基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权)。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。 基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。 (二)受托人 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、销售机构以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。 为使基金份额持有人的权利得到有效行使,建议基金份额持有人委托本基金的基金管理人,或基金托管人为受托人。基金管理人可发布临时公告向基金份额持有人建议增加的受托人名单。 (三)授权方式 本基金的基金份额持有人仅可通过纸面授权方式授权受托人代为行使表决权。 授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载(www.bocim.com)等方式获取授权委托书样本。 (1)基金份额持有人进行授权所需提供的文件 ①个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。如果个人基金份额持有人使用其收到的基金管理人邮寄的专用授权委托征集信函授权时,无需提供身份证明文件复印件,在专用回邮信函上填写个人姓名、身份证明文件号码和具体表决意见,并回寄给基金管理人,该授权委托书即视为有效授权。 ②机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件 (授权委托书的格式可参考附件三的样本),并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。 (2)对基金管理人、基金托管人或销售机构的授权文件的送达。基金份额持有人通过纸面方式对基金管理人、基金托管人或销售机构进行授权的,可通过邮寄授权文件或在基金管理人或受托人柜台办理授权事宜。 基金份额持有人也可将其填妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理人或受托人营业机构。 基金份额持有人也可在授权截止时间前至基金管理人、基金托管人或销售机构的柜台办理授权,填写授权委托书,并提交基金份额持有人身份证明文件。投资者通过直销柜台及指定销售机构网点柜台办理基金交易业务时,直销柜台及指定销售机构网点柜台将为投资者提供纸面方式授权的服务。为保护投资者利益,投资者在交易时,不论投资者是否授权或选择何种授权方式,均不影响交易的进行。 2、授权效力确定规则 (1)如果同一基金份额存在多次有效授权的,以最后一次授权为准。不能确定最后一次授权的,如最后时间收到的授权委托有多次,以表示具体表决意见的授权为准;最后时间收到的多次授权均未表示具体表决意见的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权; (2)基金份额持有人以非纸面方式进行授权的,为无效授权; (3)如果委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人意志行使表决权; (4)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权; (5)如委托人既进行委托授权,又送达了有效表决票,则以有效表决票为准。 3、对基金管理人的授权开始时间及截止时间 基金管理人接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为2017年5月24日至2017年6月 18日16:30时。将授权委托书寄送或专人送达给基金管理人、基金托管人或销售机构的指定地址的,授权时间以收到时间为准。 六、计票 1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后第1个工作日进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 2、聚利A、聚利B基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。 3、表决票效力的认定如下: (1)表决票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。2017年5月24日前及2017年6月18日17:00以后送达收件人的表决票,均为无效表决。 (2)表决票的效力认定 ①表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 ②如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清、相互矛盾或无法辨认,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 ③如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 ④基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: i.送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回; ii.送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票; iii.送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。 七、决议生效条件 1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的聚利A和聚利B基金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一); 2、《关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》应当由提交有效表决票的聚利A、聚利B的基金份额持有人(或其代理人)各自所持分别代表聚利A、聚利B表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效; 3、本基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人在自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自持有人大会表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。 八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 根据《基金法》及《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的聚利A和聚利B基金份额占权益登记日各自的基金总份额的二分之一以上(含二分之一)。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据2013年6月1日生效的《基金法》,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 九、本次大会相关机构 1、召集人:中银基金管理有限公司 联系人:董莹吉 联系电话:021-38834788, 400-888-5566 联系地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼 网址:www.bocim.com 2、监督人:招商银行股份有限公司 3、公证机构:上海市东方公证处 联系人:林奇 联系电话:021-62154848 4、见证律师:上海市通力律师事务所 十、重要提示 1、请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。 2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过中银基金管理有限公司网站(www.bocim.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电021-38834788咨询。 3、本公告的有关内容由中银基金管理有限公司解释。 附件一:《关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》 附件二:《关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项议案的说明》 附件三:《授权委托书》(样本) 附件四:《中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 中银基金管理有限公司 2017年5月20日 附件一: 关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案 中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人: 根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型有关事项。本基金管理人提议将中银聚利分级债券型证券投资基金转型为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金,取消两级份额的分级机制,同时调整运作方式、修改投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及因法律法规变更及前述调整而需要修改的部分基金合同条款。 为实施本基金转型方案,提议授权基金管理人根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改,并办理本次转型的相关具体事宜。 转型的具体方案和程序可参见《关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项议案的说明》。 以上提案,请予审议。 中银基金管理有限公司 2017年5月19日 附件二: 关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项议案的说明 一、声明 综合市场需求分析,为维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》有关规定,经基金管理人与基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商一致,拟对中银聚利分级债券型证券投资基金实施转型。 本次中银聚利分级债券型证券投资基金转型方案需经参加持有人大会表决的中银聚利A和中银聚利B的基金份额持有人(或其代理人)各自所持中银聚利A和中银聚利B表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效,存在无法获得持有人大会表决通过的可能。 中银聚利分级债券型证券投资基金的转型已经中国证监会变更注册,基金份额持有人大会表决通过的决议需依法报中国证监会备案。中国证监会对本次中银聚利分级债券型证券投资基金转型方案所作的任何决定或意见,均不表明其对本次转型方案或本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 二、转型方案要点 (一)变更基金名称 基金名称由“中银聚利分级债券型证券投资基金”变更为“中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金”。 变更注册前 变更注册后 基金名称 中银聚利分级债券型证券投资基金 中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金 (二)变更运作方式 变更注册前 变更注册后 基金的基本情况 (一)基金的名称 中银聚利分级债券型证券投资基金 (二)基金的类别 债券型证券投资基金 (三)基金的运作方式 契约型 本基金采用有固定期限半封闭型的滚动分级运作模式,本基金通过基金收益分配和运作方式的不同安排,将基金份额分为低风险的聚利A和具有杠杆的聚利B,两类的份额配比原则上不超过7:3。两类份额分开募集,募集后的基金资产合并运作。 本基金以18个月为一个分级运作周期。 在每个分级运作周期内,聚利A的开放期为自每个分级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利 A的开放日分为赎回开放日和申购开放日;自每个分级运作周期起始日起满6个月、12个月的开放期的第一个开放日为赎回开放日,第二个开放日为申购开放日。聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回,不开放聚利A的申购;聚利A的申购开放日只开放聚利A的申购,不开放聚利A的赎回。自每个分级运作周期起始日起满18个月的开放期的两个开放日均为聚利A的赎回开放日。聚利A获得应计约定收益。聚利B仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回,期间封闭式运作且不上市交易,获得扣除A份额应计约定收益后的基金剩余净资产。 每个分级运作周期到期后,本基金将安排不超过十个工作日的过渡期,基金管理人在过渡期内办理聚利B的申购、赎回以及聚利A的申购等事宜。在每个分级运作周期到期前,基金管理人将公告本基金当前分级运作周期结束后的过渡期安排及相关事宜。 过渡期结束后的第一个工作日起,本基金进入下一个分级运作周期。 (四)基金的投资目标 在合理控制风险的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 (五)基金的最低募集份额总额 本基金募集份额目标下限为2亿份。基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售规模进行控制并及时公告。 基金发售结束后,基金管理人将以聚利B最终被确认的发售规模为基准,在不超过7/3倍聚利B最终确认的发售规模范围内,对聚利A的有效认购申请进行确认。 (六)基金份额的初始面值和认购费用 本基金份额的初始面值为人民币1.00元。 聚利A不收取认购费,聚利B收取认购费,具体费率情况由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。 (七)基金存续期限 不定期 一、基金名称 中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金 二、基金的类别 债券型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型、定期开放式 本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本基金的封闭期为自本基金每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。 本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期。本基金的首个封闭期为首个开放期结束之后次日起(包括该日)6个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入第二个开放期,第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或每个封闭期结束之后第一个工作日起(包含该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不少于5个工作日,且不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,除首个开放期外,基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。 若由于不可抗力或本基金合同约定的其他情形导致原定开放期起始日不能办理基金的申购与赎回,则开放期起始日顺延至不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。在此情形下,开放期以管理人届时公告(如有)为准。 四、基金的投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 五、基金存续期限 不定期 六、销售对象 符合法律法规规定的可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人,但不包括特定机构投资者。 七、基金份额类别 根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 (三)修改基金的投资范围及投资策略等投资相关条款 对中银聚利分级债券型证券投资基金原《基金合同》中投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征等内容进行了调整。 变更注册前 变更注册后 基金的投资 (一)投资目标 在合理控制风险的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 (二)投资范围 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(包含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,在分级运作周期内的每个开放日当日、每个开放期前20个工作日和后20个工作日期间以及过渡期内不受前述投资组合比例的限制;在分级运作周期内的每个开放日,在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,分级运作周期内的非开放日不受前述限制。过渡期内,本基金基金资产保持为现金形式(不能变现的资产除外)。 (三)投资理念 以价值分析为基础,通过主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。 (四)投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。 1、久期配置策略 本基金认真研判中国宏观经济运行情况,及由此引致的货币政策、财政政策,密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标,通过定性与定量相结合的方式,对未来中国债券市场利率走势进行分析与判断,并由此确定合理的债券组合久期。 1)宏观经济环境分析:通过跟踪、研判诸如工业增加值同比增长率、社会消费品零售总额同比增长率、固定资产投资额同比增长率、进出口额同比增长率等宏观经济数据,判断宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置,预测国家货币政策、财政政策取向及当前利率在利率周期中所处位置;基于利率周期的判断,密切跟踪、关注诸如CPI、PPI等物价指数、银行准备金率、货币供应量、信贷状况等金融运行数据,对外贸易顺逆差、外商直接投资额等实体经济运行数据,研判利率在中短期内变动趋势,及国家可能采取的调控政策; 2)利率变动趋势分析:基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断,同时考量债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素,预测债券收益率变化趋势; 3)久期分析:根据利率周期变化、市场利率变动趋势、市场主流预期,以及当期债券收益率水平,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 2、期限结构配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 3、类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 4、信用类债券策略 本基金对于金融债、企业(公司)债等信用类债券采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。通过内部的信用分析方法对可选债券品种进行筛选过滤,通过自上而下地考察宏观经济环境、国家产业发展政策、行业发展状况和趋势、监管环境、公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,通过给予不同因素不同权重,采用数量化方法把主体所发行债券分为6个信用级别,其中,1-3级资质较好,可以长期持有,被视为配置类资产;4-5级则资质稍差,可以短期持有,被视为交易类资产;而规避类则资质很差,信用风险很高,限制对其投资。 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济政策环境的影响,信用利差收益率主要受该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化的影响。因此,信用债的投资策略可细分为基于信用利差曲线变化的投资策略、基于信用债个券信用变化的投资策略。 1) 基于信用利差曲线变化的投资策略 首先,信用利差曲线的变化受到经济周期和相关市场变化的影响。如果宏观经济向好,企业盈利能力增强,现金流好转,信贷条件放松,则信用利差将收窄;如果经济陷入萧条,企业亏损增加,现金流恶化,信贷条件收紧,则信用利差将拉大。其次,分析信用债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响;同时政策的变化也影响可投资信用债券的投资主体对信用债的需求变化。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定不同风险类别的信用债券的投资比例。 2) 基于信用债个券信用变化的投资策略 除受宏观经济和行业周期影响外,信用债发行人自身素质也是影响个券信用变化的重要因素,包括股东背景、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、融资能力等因素。本基金将通过公司内部的信用债评级系统,对债券发行人进行资质评估并结合其所属行业特点,判断个券未来信用变化的方向,采用对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价,从而发掘价值低估债券或规避信用风险。 5、杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将融入的资金投资于信用债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购率)的套利价值。 6、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 7. 中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系,对个券进行信用分析,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。 8. 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。 (五)投资程序 1、投资决策依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; (2)国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响; (3)企业信用评级; (4)国家货币政策及债券市场政策; (5)商业银行的信贷扩张。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经理,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。 3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为: (1)宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向,提交策略报告。 (2)债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分析报告。 (3)信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。 (4)数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。 (5)在分析研究报告的基础上,基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审议。 (6)投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。 (7)如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品种,灵活采取各种策略,构建投资组合。 (8)集中交易室执行交易指令。 (六)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(全价)。 中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标值的时间序列完整,有利于深入地研究和分析市场,适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金,或者未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,在履行相应程序的前提下对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,按有关规定及时公告,并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。 (七)风险收益特征 从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从两类份额看,聚利A持有人的年化约定收益率为1.1×一年期定期存款利率(税后)+利差,表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。聚利B获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益较高的特点,其预期收益及预期风险要高于普通纯债型基金。 (八)投资禁止行为与限制 1、为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、基金投资组合比例限制: (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,在分级运作周期内的每个开放日当日、每个开放期前20个工作日和后20个工作日期间以及过渡期内不受前述投资组合比例的限制;在分级运作周期内的每个开放日,在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,分级运作周期内的非开放日不受前述限制;过渡期内,本基金基金资产保持为现金形式(不能变现的资产除外); (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (3)本基金投资中期票据应符合法律法规及基金合同中关于本基金投资固定收益类证券的相关比例;基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%; (4)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%; (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券;基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (8)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; (9)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (10)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (11)本基金资产投资不得违反法律法规、中国证监会规定和《基金合同》约定的其他比例限制。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 (九)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的,将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 (十)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (十一)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 一、投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。 开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。 1、久期管理策略 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 2、期限结构配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 3、类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。 4、信用债券投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 6、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 7、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (5)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为AA-以上(含AA-)的资产支持证券;基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (9)封闭运作期间,基金总资产不得超过净资产的200%;开放期内,基金总资产不得超过净资产的140%; (10)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%,本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过当期的剩余封闭期; (11)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制,不需要经过基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(全价)收益率。 中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标值的时间序列完整,有利于深入地研究和分析市场,适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 (四)变更基金的收益与分配 变更注册前 变更注册后 基金收益与分配 本基金不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (五)调整基金的费率 对中银聚利分级债券型证券投资基金原申购费率、赎回费率、托管费率、销售服务费率等内容进行了调整。 变更注册前 变更注册后 申购费率 (1)聚利A不收取申购费。 (2)聚利B不收取赎回费用,但收取申购费用。聚利B的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体费率如下: ①养老金客户通过基金管理人直销柜台申购聚利B份额时,适用如下认购费率 聚利B的申购费率(仅在分级运作周期到期日开放申购) 单笔申购金额(M) 申购费率 M<100万元 0.32% 100万元≤M<200万元 0.20% 200万元≤M<500万元 0.12% M≥500万元 1000元/笔 注:养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管 理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 ②除养老金客户以外的其他投资者申购聚利B份额时,适用如下认购费率: 聚利B的申购费率(仅在分级运作周期到期日开放申购) 单笔申购金额(M) 申购费率 M<100万元 0.80% 100万元≤M<200万元 0.50% 200万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 1000元/笔 (3)销售机构可以在法律、行政法规及中国证监会允许的范围内对基金销售费用实行一定的优惠,并应按《信息披露办法》的要求进行公告。 本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金的申购费率如下: 申购费率 客户申购金额(M) 申购费率 M<100万元 0.8% 100万元≤M<200万元 0.5% 200万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 1000元/笔 赎回费率 (1) 聚利A不收取赎回费; (2) 聚利B不收取赎回费用。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下: 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率 Y<30天 0.75% Y≥30天 0% 注:投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认基金份额登记之日起计算。投资人持有转型而来的基金份额的,该部分基金份额的持有期限自《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效之日起算。 管理费率 0.70%/年 0.60%/年 托管费率 0.20%/年 0.20%/年 销售服务费率 每个分级运作周期内,聚利A基金份额的销售服务费年费率为0.35%,聚利B基金份额不收取销售服务费 无 (六)其他相关事项的修改 1、考虑到本基金转型后不再是分级基金,删除原基金合同中关与中银聚利A、中银聚利B和分级相关的内容。 2、删除基金合同中关于基金份额发售的部分,并补充基金的历史沿革等内容。 3、考虑到自《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》生效以来,《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套准则等法律法规陆续修订,基金管理人需要根据法律法规的要求及转型后的中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的产品特征修订《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》的相关内容。 综上所述,基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及转型后的中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的产品特征、根据基金份额持有人大会决议修订基金合同的其他内容。 三、转型前后的赎回安排 1、赎回选择期 自中银聚利分级债券型证券投资基金转型议案经基金份额持有人大会表决通过之后,本基金将安排不少于20个工作日的赎回选择期(具体以基金管理人公告为准)。在赎回选择期间,投资人仅可以申请赎回,不可以申请申购。 (1)赎回选择期内的投资比例 在赎回选择期内,本基金不再受“基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%”的投资比例限制。 (2)赎回选择期内的份额配比 在赎回选择期内,本基金不再受聚利A与聚利B不超过7:3的限制。 (3)赎回选择期内的份额净值 自赎回选择期首日起,聚利A不再获取约定收益,聚利B不再内含杠杆机制,两级份额各负盈亏。聚利A份额、聚利B份额各自的基金份额净值计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类基金份额总数。 聚利A份额、聚利B份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。T日的聚利A和聚利B的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。 赎回选择期结束之日后的5个工作日内(具体以基金管理人公告为准),本基金管理人将对投资者未赎回的中银聚利A和聚利B基金份额的份额净值折算为1.0000元(其基金份额数按折算比例相应增加或减少),并对投资者未赎回的中银聚利A和聚利B基金份额统一结转为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额。结转后的基金份额数,保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产。 具体赎回选择期安排以基金管理人的公告为准。 2、《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的生效 赎回选择期结束之日后的5个工作日内(具体以基金管理人公告为准),本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型,将原中银聚利分级债券型证券投资基金的基金份额结转为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额。 自原中银聚利分级债券型证券投资基金的基金份额结转为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额的下一工作日起,《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效,中银聚利分级债券型证券投资基金正式变更为中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金,本基金基金合同当事人将按照《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 基金管理人将在《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效的当日公告《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效情况。 3、恢复申购、赎回等业务 在《中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效日(含生效日当日)起进入首个开放期,期间可以办理申购、赎回业务,开放期时间不少于5个工作日,且不超过20个工作日,具体业务办理时间在申购/赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、基金转型的主要风险及预备措施 (一)转型方案被持有人大会否决的风险 为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对转型方案进行适当的修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间。 如果议案未获得持有人大会的批准,基金管理人将按照有关规定重新向持有人大会提交转型方案议案。 (二)基金转型后遭遇大规模赎回的风险 为应对转型后遭遇大规模赎回,基金在转型期间将尽可能保证投资组合的流动性,应付转型前后可能出现的较大规模赎回,降低净值波动率。 五、基金管理人联系方式 基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系 基金管理人:中银基金管理有限公司 客服电话:400-888-5566 公司网站: www.bocim.com 附件三: 授权委托书(样本) 本人(或本机构)持有了中银聚利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额(□聚利A份额、□聚利B份额),就中银基金管理有限公司官网(www.bocim.com)及2017年 月 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公布的《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》所述需基金份额持有人大会审议的事项,本人(或本机构)的意见为(请在意见栏下方划“√”): 审议事项 同意 反对 弃权 关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事 项的议案 本人(或本机构)特此授权__________代表本人(或本机构)参加审议上述事项的基金份额持有人大会,并按照上述意见行使表决权。本人(或本机构)同意受托人转授权,转授 权仅限一次。 上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若中银聚利分级债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。 委托人(签字/盖章): 委托人证件号码(填写): 委托人基金账户号(填写): 受托人(签字/盖章): 受托人身份证件号或营业执照号: 以上表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额(包括聚利A和聚利B份额)的表决意见,委托人所持基金份额数以持有人大会权益登记日为准。 签署日期: 年 月 日 授权委托书填写注意事项: 1.本授权委托书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》要求的授权委托书。 2.基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、销售机构以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。 3.如委托人未在授权委托书表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。 4.本授权委托书(样本)中“委托人证件号码”,指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。 5.如本次持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。 附件四: 中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人姓名或名称: 持有基金份额类别 □ 聚利A □ 聚利B 证件号码(身份证件号/营业执照号/其他): 基金账户号: 审议事项 同意 反对 弃权 关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案 基金份额持有人(或受托人)签名或盖章: 2017年 月 日 说明: 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额(包括聚利A和聚利B份额)的表决意见。表决意见未选、多选或字迹无法辨认或意愿无法判断或表决意见空白的表决票均视为投票人放弃表决权利,委托人本基金账户下全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。签名或盖章部分填写不完整、不清晰的表决票计为无效表决票。 |
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基金信息类型 | 基金持有人大会,提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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