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| 华富货币B(003994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 751311 | ||||||||
| 基金代码 | 003994 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富货币市场基金2009年度第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2009 年03 月31 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年04 月21 日 华富货币市场基金2009 年度第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年４月20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2009 年１月1 日起至2009 年３月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 华富货币 交易代码： 410002 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2006 年06 月21 日 报告期末基金份额总额： 1,284,023,804.13 份 投资目标： 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基 金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略： 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及 短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、 债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法 律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证 资产的流动性和稳定收益水平。 业绩比较基准： 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 风险收益特征： 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低 于股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期(2009 年01 月01 日-2009 年03 月31 日) 1. 本期已实现收益5,110,023.07 2．本期利润5,110,023.07 3．期末基金资产净值1,284,023,804.13 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 华富货币市场基金2009 年度第1 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月0.4250% 0.0057% 0.5548% 0.0000% -0.1298% 0.0057% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 2006年6月21日 2006年7月21日 2006年8月21日 2006年9月21日 2006年10月21日 2006年11月21日 2006年12月21日 2007年1月21日 2007年2月21日 2007年3月21日 2007年4月21日 2007年5月21日 2007年6月21日 2007年7月21日 2007年8月21日 2007年9月21日 2007年10月21日 2007年11月21日 2007年12月21日 2008年1月21日 2008年2月21日 2008年3月21日 2008年4月21日 2008年5月21日 2008年6月21日 2008年7月21日 2008年8月21日 2008年9月21日 2008年10月21日 2008年11月21日 2008年12月21日 2009年1月21日 2009年2月21日 2009年3月21日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：本基金建仓期为2006 年6 月21 日至9 月21 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合 同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名职务 任职日期离任日期 证券从业年 限 说明 曾刚本基金基金 经理、华富 收益增强债 券基金基金 2008 年05 月15 日 - 九中国科技大学学士，清华 大学MBA，先后在红塔证 券自营业务总部、汉唐证 券债券业务总部、华宝兴 华富货币市场基金2009 年度第1 季度报告 经理业基金研究部负责宏观经 济和债券的研究；2005 年 7 月任上海电气财务公司 资产管理部经理助理，负 责固定收益投资。 - - - - - - 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招 募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及 本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1） 行情回顾及运作分析 一季度受全球金融危机影响，世界经济仍处于衰退中，外部需求下降明显，国内进出口贸 易总值同比大幅下降24.9%。在各国政府陆续宣布实施经济刺激计划后，外部需求有所恢复，同 时在国内部分出口商品退税率提高的利好作用下，对外贸易呈现好转迹象。随着国内4 万亿投 资项目的逐步实施和十大产业振兴计划等措施的出台，固定资产投资将保持高速增长，经济有 从底部逐步走出的迹象。 一季度央行继续实行适度宽松的货币政策，并通过公开市场操作净投放资金1095 亿元，市 场流动性十分宽裕，回购利率维持在低位运行。本季度债券市场信用产品在机构追逐高票息债 的需求下收益率水平大幅下降，1 年期央票维持在较低利率水平。同时股票市场的转暖导致部分 资金分流，一季度长期债券利率大幅上涨，整体收益率曲线呈陡峭化。 本基金一季度逐渐降低了组合久期和回购比例，并合理配置了部分高信用等级的短期融资 券，获得了较稳定的投资收益。 （2）本基金业绩表现 一季度每万份华富货币市场基金累计实现收益42.4385 元，收益率0.4250%,期间业绩比较 基准0.5548%，期间年化收益率1.7211%。 （3） 市场展望和投资策略 在扩内需、保增长的大背景下，宽松的货币环境将会维持较长时间，考虑短期内全球经济 危机难以见底，外部需求还未明显释放，国内经济也面临一些不确定性，宏观环境支持低利率 环境。不过近期经济指标显示经济有回暖迹象，前期Fed 宣布大量购买美元国债以及MBS 后， 美元贬值、大宗商品价格走高等预期，市场重燃了对长期通胀的担忧。综合以上环境看，市场 利率可能维持上下波动。 本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化， 及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有 人获取合理的投资收益。 §5 投资组合报告 华富货币市场基金2009 年度第1 季度报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资1,333,677,492.81 94.91 其中：债券1,333,677,492.81 94.91 资产支持证券- 0.00 2 买入返售金融资产- 0.00 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合 计 9,775,302.58 0.70 4 其他资产61,728,082.88 4.39 5 合计1,405,180,878.27 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号项目金额(元) 占基金资产净值的比例 （%） 报告期内债券回购融资余 额 3,359,712,920.13 4.90 1 其中：买断式回购融资- 0.00 报告期末债券回购融资余 额 119,999,820.00 9.35 2 其中：买断式回购融资- 0.00 注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内 债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 备注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 期末基金组合剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限129 报告期内投资组合平均剩余期限最高值167 报告期内投资组合平均剩余期限最低值114 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净 华富货币市场基金2009 年度第1 季度报告 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内10.11 9.35 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 3.11 0.00 2 30 天(含)-60 天37.43 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 1.57 0.00 3 60 天(含)-90 天1.94 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 1.94 0.00 4 90 天(含)-180 天30.29 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 5 180 天(含)-397 天（含） 24.86 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 合计104.63 9.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值的比例 （%） 1 国家债券- 0.00 2 央行票据498,338,645.59 38.81 3 金融债券405,758,186.49 31.60 其中：政策性金融债305,553,253.30 23.80 4 企业债券- 0.00 5 企业短期融资券429,580,660.73 33.46 6 其他- 0.00 7 合计1,333,677,492.81 103.87 8 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券 85,004,302.38 6.62 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 0801052 08 央票52 1,900,000 189,827,312.50 14.78 2 070309 07 进出09 1,400,000 140,489,953.39 10.94 3 060801 06 民生01 1,000,000 100,204,933.19 7.80 4 0801104 08 央票104 900,000 89,505,778.81 6.97 华富货币市场基金2009 年度第1 季度报告 5 0801092 08 央票92 700,000 69,723,327.94 5.43 6 0801106 08 央票106 700,000 69,565,819.34 5.42 7 0981001 09 云天化 CP01 600,000 59,992,147.45 4.67 8 0981006 09 本钢 CP01 500,000 50,412,729.18 3.93 9 0881244 08 广晟 CP03 500,000 50,078,461.16 3.90 10 0981019 09 武水务 CP01 500,000 50,001,073.13 3.89 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数53 报告期内偏离度的最高值0.4558% 报告期内偏离度的最低值0.2341% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.3539% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利 率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20 ％的情况。 本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。 5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 序号其他资产金额（元） 1 存出保证金- 2 应收证券清算款- 华富货币市场基金2009 年度第1 季度报告 3 应收利息8,746,826.08 4 应收申购款52,981,256.80 5 其他应收款- 6 待摊费用- 7 其他- 8 合计61,728,082.88 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额1,253,103,462.41 报告期期间基金总申购份额2,818,111,791.09 报告期期间基金总赎回份额2,787,191,449.37 报告期期末基金份额总额1,284,023,804.13 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富货币市场基金基金合同； ２、华富货币市场基金托管协议； ３、华富货币市场基金招募说明书； 4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复 印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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