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摩根货币B(37001B)  基金公开信息
流水号 751830
基金代码 37001B
公告日期 2017-05-31
编号 1
标题 关于上投摩根货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《上投摩根货币市场基金基金合同》、《上投摩根货币市场基金托管协议》以及《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“我公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将基金合同和托管协议的具体修改事项公告如下：
一、基金合同的修改内容
为确保本基金的基金合同符合《管理办法》的规定，我公司根据《管理办法》对基金的申购与赎回、基金的投资范围和投资限制、基金的估值、基金的信息披露等方面的内容进行了修改。此外，对基金合同中基金管理人和基金托管人的简况也进行了更新。《基金合同》的具体修改内容如下：
1、将《基金合同》“一、前言”的第一段修改为：
“为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《货币市场基金监督管理办法》和其他有关法律法规的规定，基于平等自愿、诚实信用和充分保护基金投资者合法权益的原则，订立本《上投摩根货币市场基金基金合同》。”
2、将《基金合同》“六、基金的申购与赎回”的“（六）基金的申购费与赎回费”修改为：
“本基金在通常情况下的申购和赎回费率为0％。
但在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时， 为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”
3、在《基金合同》“六、基金的申购与赎回”的“（八）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”第1点中增加第6条、第7条的内容如下，之后的情形序号依次修改：
“6) 在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，届时将根据基金管理人的公告执行或详见更新的招募说明书；
7) 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时；”
4、将《基金合同》“六、基金的申购与赎回”的“（八）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理”第2点修改为：
“2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1) 不可抗力；
2) 证券交易场所交易时间非正常停市；
3) 暂停基金资产估值，或占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而管理人为保障基金投资者的利益，已决定延迟准备或采用估值或稍后进行估值；
4) 发生巨额赎回，本基金合同规定可以暂停接受赎回申请的情形；
5) 单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额的10%。
6) 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
7) 法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能支付，将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，其余部分由基金管理人按照相应的处理办法在后续开放日予以兑付。
在暂停赎回的情形消除后，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。”
5、将《基金合同》“七、基金合同当事人”的“（一）基金管理人”修改为：
“名称：上投摩根基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层
办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层
法定代表人：穆矢
总经理：章硕麟
成立日期：2004年5 月 12 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2004]56号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可
组织形式：有限责任公司
实缴注册资本：25000万元
存续期间：持续经营”
基金合同中其他涉及基金管理人信息变更的内容也进行了相应更新。
6、将《基金合同》“七、基金合同当事人”的“（二）基金托管人”修改为：
“名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：王洪章
成立日期：2004年9月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营”
7、将《基金合同》“十八、基金的投资”的“（三）投资范围”修改为：
“本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：（1）现金；（2）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。”
8、将《基金合同》“十八、基金的投资”的“（五）业绩比较基准”修改为：
“（五）业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。”
9、将《基金合同》“十八、基金的投资”的“（八）基金的禁止行为”、修改为：
“（八）基金的禁止行为
1. 承销证券；
2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；
3. 从事承担无限责任的投资；
4. 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
5. 向其基金管理人、基金托管人出资；
6. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
7. 依照法律、行政法规和中国证监会、中国人民银行规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规有关规定发生变更，上述禁止行为应相应变更。”
10、将《基金合同》“十八、基金的投资”的 “（九）投资限制”修改为：“（九）投资限制
1、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可转换债券、可交换债券；
（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（4）信用等级低于AAA级的企业债券, 主体信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具；
（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金在履行适当程序后，不受上述限制，但需提前公告。
2、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（2）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；
（3）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%；
（6）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；
（7）到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%；
（8）除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。
（9）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（10）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（11）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天。
法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。
因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资不符合以上除第（5）条以外的比例限制的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
3、本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。
4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。
5、基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。”
11、将《基金合同》“十八、基金的投资”的“（十）投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算”修改为：
“（十）投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算
1、平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算公式
平均剩余期限（天）的计算公式如下：
平均剩余存续期限（天）的计算公式如下：
其中：投资于金融工具产生的资产包括现金；期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单、逆回购；剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。
采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定
（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0 天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；
（2）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算。
（3）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。
（4）回购（包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
（5）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。
（6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限。
（7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。
（8）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。”
12、将《基金合同》“二十一、基金资产的估值”的“（三）估值对象”修改为：
“（三）估值对象
基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项和其他投资等资产和负债。”
13、将《基金合同》“二十一、基金资产的估值”的“（四）估值方法”修改为：
“（四）估值方法
1．本基金采用摊余成本法进行估值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内，当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
3．如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
4．国家有最新规定的，按其规定进行估值。”
14、将《基金合同》“二十一、基金资产的估值”的“（八）特殊情形的处理”的第1条修改为：
“1．基金管理人及基金托管人按本条有关估值方法的第3项条款进行估值时，所造成的偏差不作为基金资产净值错误处理。”
15、将《基金合同》“二十三、基金的收益与分配”的“（二）收益分配原则”的第2条修改为：
“2. 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金开放日常申购赎回业务之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，并定期结转到投资者基金账户， 使基金账面份额净值始终保持1.00元。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配。”
16、在《基金合同》“二十五、基金的信息披露”的“（四）临时报告与公告”中新增第27、28条的内容如下，之后的情形序号依次修改：
“27、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值正偏离度绝对值达到0.50%、负偏离度绝对值达到0.50%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.50%的情形；
28、本基金遇到极端风险情形时，基金管理人及其股东使用固有资金从本基金购买相关金融工具；”
17、将《基金合同》“二十九、争议处理和适用法律”修改为：
“基金合同各方当事人因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议应当通过协商或者调解解决，协商或者调解不能解决的，可向位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。
本基金合同受中国法律管辖。”
18、基金合同内容摘要涉及的部分也参照基金合同正文一并修改。

二、托管协议的修改内容
为确保本基金的托管协议和基金合同内容保持一致，我公司对上述修改所涉及的托管协议的相关内容也进行了修改。具体修改内容如下：
1、将《托管协议》“一、托管协议当事人”修改为：
“（一）基金管理人
名称：上投摩根基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层
办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层
邮政编码：200120
法定代表人：穆矢
成立日期：2004年 5 月 12 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2004]56号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：25000万元
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹口大街 1号院 1号
法定代表人：王洪章
成立日期：2004年9月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营”
2、将《托管协议》“五、投资指令的发送、确认与执行”的“（三）投资指令发送、确认及执行的程序”的“ 1、投资指令的发送”的第4段修改为：
“基金管理人应在银行间交易成交后，及时将通知单、相关文件及划款指令加盖印章后发至基金托管人并电话确认，由基金托管人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止，基金管理人要书面通知基金托管人。”
3、将《托管协议》“五、投资指令的发送、确认与执行”的“（三）投资指令发送、确认及执行的程序”的“ 2、投资指令的确认”和“3、指令的时间和执行”修改为：
“2、投资指令的确认
基金托管人应指定专人接收基金管理人的投资指令，预先通知基金管理人其名单，并与基金管理人商定投资指令发送和接收方式。投资指令到达基金托管人后，基金托管人应指定专人立即审慎验证指令的要素是否齐全，并将指令所载签字和印鉴与授权通知进行表面真实性及权限范围核对，复核无误后应在规定期限内执行，不得延误。并在验证后以电话形式向基金管理人确认。如有疑问必须及时通知基金管理人。
3、指令的时间和执行
基金管理人尽量于划款前1个工作日向基金托管人发送指令并确认。对于要求当天到账的指令，必须在当天15:30前向基金托管人发送，15:30之后发送的，基金托管人尽力执行，但不能保证划账成功。如果要求当天某一时点到账的指令，则指令需要提前2个工作小时发送，并相关付款条件已经具备。基金托管人将视付款条件具备时为指令送达时间。对新股申购网下发行业务，基金管理人应在网下申购缴款日(T日)的前一工作日下班前将指令发送给基金托管人，指令发送时间最迟不应晚于T日上午10:00。对于中国证券登记结算有限责任公司实行T+0非担保交收的业务，基金管理人应在交易日14：00前将划款指令发送至托管人。因基金管理人指令传输不及时，致使资金未能及时划入中登公司所造成的损失由基金管理人承担，包括赔偿在该市场引起其他托管客户交易失败、赔偿因占用结算参与人最低备付金带来的利息损失。基金管理人应确保基金托管人在执行指令时，基金资金账户有足够的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基金合同》、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。”
4、将《托管协议》“五、投资指令的发送、确认与执行”的（四）~（八）修改为：
“（四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序
基金管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和《基金合同》，指令发送人员无权或超越权限发送指令。
基金托管人在履行监督职能时，发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执行，并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令，基金管理人应出具书面说明，并加盖业务用章。
（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序
若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律法规，或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。
（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法
基金托管人由于自身原因，未按照基金管理人发送的指令执行并对基金财产或投资人造成的直接损失，由基金托管人赔偿由此造成的直接损失
（七）更换被授权人员的程序
基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应立即将新的授权文件以传真方式通知基金托管人，并经电话确认后生效，原授权文件同时废止。新的授权文件在传真发出后七个工作日内送达文件正本。新的授权文件生效之后，正本送达之前，基金托管人按照新的授权文件传真件内容执行有关业务，如果新的授权文件正本与传真件内容不同，由此产生的责任由基金管理人承担。基金托管人更换接受基金管理人指令的人员，应提前通过录音电话通知基金管理人。
（八）其他事项
基金托管人在接收指令时，应对指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否与预留的授权文件内容相符进行检查，如发现问题，应及时报告基金管理人，基金托管人对执行基金管理人的合法指令对基金财产造成的损失不承担赔偿责任。
基金参与认购未上市债券时，基金管理人应代表本基金与对手方签署相关合同或协议，明确约定债券过户具体事宜。否则，基金管理人需对所认购债券的过户事宜承担相应责任。”
5、将《托管协议》“六、交易安排”的“（二）基金投资证券后的清算、交割及账目核对”的“ 1、清算与交割”修改为：
“1、清算与交割
基金管理人与基金托管人应根据有关法律法规及相关业务规则，签订《托管银行证券资金结算协议》，用以具体明确基金管理人与基金托管人在证券交易资金结算业务中的责任。
根据中国证券登记结算有限责任公司规定，在每月前3个工作日内，中国证券登记结算有限责任公司对结算参与人的最低结算备付金、结算保证金限额进行重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司调整最低结算备付金、结算保证金当日，在账户资金报告中反映调整后的最低备付金和结算保证金。基金管理人应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限责任公司确定的实际最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，调整所需的现金头寸。
基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。场内资金结算由基金托管人根据中国证券登记结算有限责任公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交易划款指令具体办理。
如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金财产的直接损失，应由基金托管人负责赔偿；如果因为基金管理人未事先通知基金托管人增加交易单元等事宜，致使基金托管人接收数据不完整，造成清算差错的责任由基金管理人承担；如果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成基金资产损失的由基金管理人承担；如果由于基金管理人违反市场操作规则的规定进行超买、超卖及质押券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的，基金托管人发现后应立即通知基金管理人，由基金管理人负责解决，由此给基金托管人、本基金和基金托管人托管的其他资产造成的直接损失由基金管理人承担。
基金管理人应采取合理、必要措施，确保T日日终有足够的资金头寸完成 T+1日中国证券登记结算有限责任公司的资金交收；如因基金管理人原因导致资金头寸不足，基金管理人应在T+1日上午12：00前补足透支款项，确保资金清算。如果未遵循上述规定备足资金头寸，影响基金资产的清算交收及基金托管人与中国证券登记结算有限公司之间的一级清算，由此给基金托管人、基金资产及基金托管人托管的其他资产造成的直接损失由基金管理人负责。
根据中国证券登记结算有限责任公司结算规定，基金管理人在进行融资回购业务时，用于融资回购的债券将作为偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金管理人原因造成债券回购交收违约或因折算率变化造成质押欠库，导致中国证券登记结算公司欠库扣款或对质押券进行处置造成的投资风险和损失由基金管理人承担。
实行场内T+0交收的资金清算按照基金托管人的相关规定流程执行。”
6、将《托管协议》“七、基金申购、赎回及分红资金的清算”的“（三）赎回资金”第1条和第2条修改为：
“1、本基金的赎回价格为每基金份额人民币1.00元，在通常情况下赎回费率为0%。但在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
2、T+1日之前，注册登记机构根据按以下方式计算基金投资者的赎回金额：赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格×（1-赎回费率）（赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入），并将T日赎回确认数据汇总传输给基金托管人，基金管理人和基金托管人据此进行赎回的基金会计处理。”
7、将《托管协议》“七、基金申购、赎回及分红资金的清算”中增加“（四）投资银行存款的特别约定”的内容如下：
“（四）投资银行存款的特别约定
1、本基金投资银行存款前，基金管理人应与存款银行签订具体存款协议，包括但不限于以下内容：
（1）存款账户必须以本基金名义开立，并将基金托管人为本基金开立的基金银行账户指定为唯一回款账户，任何情况下，存款银行都不得将存款投资本息划往任何其他账户。
（2）存款银行不得接受基金管理人或基金托管人任何一方单方面提出的对存款进行更名、转让、挂失、质押、担保、撤销、变更印鉴及回款账户信息等可能导致财产转移的操作申请。
（3）约定存款证实书的具体传递交接方式及交接期限。
（4）资金划转过程中需要使用存款银行过渡账户的，存款银行须保证资金在过渡账户中不出现滞留，不被挪用。
2、本基金投资银行存款，必须采用双方认可的方式办理。托管人负责依据管理人提供的银行存款投资合同/协议、投资指令、支取通知等有关文件办理资金的支付以及存款证实书的接收、保管与交付，切实履行托管职责。托管人负责对存款开户证实书进行保管，不负责对存款开户证实书真伪的辨别，不承担存款开户证实书对应存款的本金及收益的安全。
3、基金管理人投资银行存款或办理存款支取时，应提前书面通知基金托管人，以便基金托管人有足够的时间履行相应的业务操作程序。因发生逾期支取、提前支取或部分提前支取，托管银行不承担相应利息损失及逾期支取手续费。”
8、将《托管协议》“八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核”的“（一）基金资产估值”的第1条-第3条修改为：
“1、估值对象
基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。
2、估值方法
（1） 本基金采用摊余成本法进行估值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
（2） 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内，当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
（3）如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。
3、估值日
基金合同生效后，每个交易工作日对基金资产进行估值。”
9、将《托管协议》“八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核”的“（一）基金资产估值”的“5、暂停估值的情况”中新增第（3）条内容如下，之后的情形序号依次修改，以保持和基金合同的一致性：
“（3） 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的；”
10、在《托管协议》“八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核”的“（二）基金收益及基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”的“4、差错的处理方式”新增第（5）条内容如下，之后的情形序号依次修改，以保持和基金合同的一致性：
“（5）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。”
11、将《托管协议》“八、基金资产估值、基金资产净值计算与复核”的“（二）基金收益及基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”的“5、特殊情形的处理”修改为：
“5、特殊情形的处理
基金管理人按照第（一）款第2项第（3）小项进行估值时，所造成的误差不作为基金估值差错处理；由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其它不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。”
12、将《托管协议》“九、投资组合比例监控”修改为：
“1、本基金不得投资于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可转换债券、可交换债券；
（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（4）信用等级低于AAA级的企业债券, 主体信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具；
（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金在履行适当程序后，不受上述限制，但需提前公告。
2、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（2）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（4）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%；
（5）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；
（6）到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%；
（7）除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。
（8）在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（9）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（10）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天。
法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。
因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资不符合以上除第（4）条以外的比例限制的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
3、本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。
4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的信用级别。
本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出。
5、基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。”
13、将《托管协议》“十、基金收益分配”的“（一）收益分配原则”的第2条修改为：
“2. 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金开放日常申购赎回业务之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，并定期结转到投资者基金账户， 使基金账面份额净值始终保持1.00元。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配。”
14、将《托管协议》“十六、基金管理费、基金托管费及其他费用”的“（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法”中增加销售服务费的支付方式如下：
“基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”
15、将《托管协议》“十九、净值差错处理”的第1条的第（1）项和第（3）项修改为：
“（1）如采用本托管协议第八章“基金资产估值、基金资产净值计算与复核”中估值方法的第（1）至（2）项估值方法进行处理，若基金管理人计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担70%，基金托管人承担30%；
（3）如基金管理人和基金托管人协商一致，采用第八条第（一）款第2项第（3）小项规定的方法确定一个价格进行估值的情形下，若基金管理人计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，由双方共同承担赔偿责任，其中基金管理人承担70%，基金托管人承担30%；”

上述修改不需召开基金份额持有人大会，自公告之日起生效。

三、咨询办法
投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888， 021-3879-4888)或登录本公司网站(www.CIFM.com)咨询相关信息。

四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


上投摩根基金管理有限公司
二零一七年五月三十一日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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