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| 华安现金富利货币B(041003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 76435 | ||||||||
| 基金代码 | 041003 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安现金富利投资基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 华安现金富利货币 交易代码： 040003 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年12月30日 报告期末基金份额总额： 14,264,509,423.72份 投资目标： 本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投资者提供暂时的流动性储备。 投资策略： 基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市场的机会，实现基金的投资目标。 1、资产配置策略： 本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。 2、其它操作策略： 套利操作：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨市场套利。 期差操作：根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短期回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率水平下，可通过增加长期回购的配置比例，或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。 滚动配置：根据具体投资品种的市场特性，采用持续投资的方法，以提高基金资产的整体变现能力。例如，对N天期回购协议可每天进行等量配置，从而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。 利率预期：在深入分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产配置策略。 业绩比较基准： 以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本基金操作水平的比较基准。 风险收益特征： 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金，上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险, 信用风险，流动性风险等。 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年1月1日-2009年3月31日) 1.本期已实现收益 74,736,416.62 2.本期利润 74,736,416.62 3.期末基金资产净值 14,264,509,423.72 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2009年1季度 0.4244% 0.0033% 0.0888% 0.0000% 0.3356% 0.0033% 注：本基金收益分配按月结转份额 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安现金富利投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年12月30日至2009年3月31日） 注：1.根据《华安富利投资基金基金合同》规定，本基金已自基金合同生效之日起45个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分（四）投资范围、（八）投资限制的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄勤 本基金的基金经理、固定收益部负责人 2007-5-16 - 8年 经济学硕士，持有基金从业人员资格证书，12年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理，2007年5月至今担任本基金的基金经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安富利投资基金基金合同》、《华安富利证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易，公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。 对于场外交易，公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币型投资基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本季度没有出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 １．2009年一季度华安富利运作回顾 一季度华安富利投资收益率及规模变化 投资回报 0.4244％ 比较基准 0.0888% 期初规模 198.94亿 期末规模 142.65亿 欧美金融危机向实体经济传导，失业率不断抬升，美联储推出数量化宽松政策，希望可以降低公司、个人的信贷成本。在政府刺激政策和商业银行贷款超高增速的刺激下，中国经济开始有所复苏，通货膨胀率迅速回落。中国央行通过公开市场操作，给市场提供充裕的流动性。货币市场回购利率在低位保持稳定，3月期央票发行利率没有波动。 在上述环境下，本基金抓住机遇，主动增加少量杠杆，维持较高的剩余期限。同时注意留有适当的现金比例，防范流动性风险。 2.2009年二季度展望 海外主要经济体收缩速度有所放缓。中国经济会继续出现外需不振、主要由固定资产投资带动经济增长的情况。通胀压力短期不复存在。信贷的持续高增长、央行公开市场操作的变化都可能导致货币市场流动性从过分宽松走向适度宽松，回购利率保持低位，但波动率可能变大。 根据上述基本判断，本基金将降低平均剩余期限，积极调整资产配置比例，优化组合结构，为投资者提供安全、高效的现金管理工具。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 14,045,105,112.05 84.08 其中：债券 14,045,105,112.05 84.08 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,132,149,238.30 12.76 4 其他资产 526,656,901.85 3.15 5 合计 16,703,911,252.20 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 - 7.14 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 2,403,395,554.90 16.85 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 150 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 170 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 144 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 5.96 16.85 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.42 - 2 30天(含)-60天 14.26 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.69 - 3 60天(含)-90天 12.20 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.44 - 4 90天(含)-180天 45.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 37.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 115.64 16.85 5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 7,473,096,118.95 52.39 3 金融债券 1,668,951,675.31 11.70 其中：政策性金融债 1,668,951,675.31 11.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,797,644,490.70 33.63 6 其他 105,412,827.09 0.74 7 合计 14,045,105,112.05 98.46 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 506,403,110.72 3.55 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 0801106 08央票106 14,900,000 1,480,142,545.90 10.38 2 0801095 08央票95 11,600,000 1,154,991,110.54 8.10 3 0801112 08央票112 10,350,000 1,028,269,074.58 7.21 4 070309 07进出09 9,600,000 962,181,342.05 6.75 5 0801114 08央票114 9,250,000 916,791,327.32 6.43 6 0801108 08央票108 6,600,000 656,088,934.64 4.60 7 0801101 08央票101 6,500,000 646,452,051.30 4.53 8 0881210 08网通CP01 3,900,000 395,893,472.35 2.78 9 0801117 08央票117 3,900,000 386,556,257.17 2.71 10 0801110 08央票110 3,500,000 347,673,510.38 2.44 5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 60次 报告期内偏离度的最高值 0.45% 报告期内偏离度的最低值 0.29% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.35% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 318,694,816.44 3 应收利息 86,820,891.54 4 应收申购款 121,141,193.87 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 526,656,901.85 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 19,894,071,247.09 报告期期间基金总申购份额 12,731,570,250.13 报告期期间基金总赎回份额 18,361,132,073.50 报告期期末基金份额总额 14,264,509,423.72 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《华安现金富利投资基金基金合同》 2、《华安现金富利投资基金招募说明书》 3、《华安现金富利投资基金托管协议》 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇〇九年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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