最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通深证100指数C(004876) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 774772 | ||||||||
| 基金代码 | 004876 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金2007年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 融通通利系列证券投资基金2007年第1季度报告 第一节 重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 本系列基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本系列基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2007年4月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 （一）基金基本情况 基金简称：融通通利系列基金。其中：融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年9月30日 期末基金份额总额： 融通债券基金 239,340,617.56份 融通深证100指数基金 1,630,127,769.20份 融通蓝筹成长基金 7,999,595,029.92份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 1、融通债券基金 投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。 2、 融通深证100指数基金 投资目标：运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略： 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 3、 融通蓝筹成长基金 投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面 分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2007年1月1日至2007年3月31日 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 基金本期净收益 7,360,803.97 345,549,678.29 140,927,722.79 加权平均基金份额本期净收益 0.0331 0.2556 0.0222 期末基金资产净值 267,568,696.45 2,027,190,242.79 8,230,292,885.70 期末基金份额净值 1.118 1.244 1.029 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 融通债券基金 阶段 净值增 长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 4.98% 0.34% 0.32% 0.06% 4.66% 0.28% 融通深证100指数基金 阶段 净值增 长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 30.73% 2.48% 34.40% 2.47% -3.67% 0.01% 融通蓝筹成长基金 阶段 净 值 增 长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去3个月 15.09% 1.57% 35.78% 1.78% -20.69% -0.21% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 注：上表中深证100指数基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起使用新基准即"深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%"。 第四节 基金管理人报告 （一）本系列基金经理简介 陶武彬先生，融通债券基金基金经理，1971年出生，硕士学位，9年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。现同时任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。 张野先生，融通深证100指数基金基金经理，1962年出生，工商管理硕士，12年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通巨潮100指数证券投资基金基金经理。 易万军先生，融通蓝筹成长基金基金经理，1971年出生，中国科学技术大学少年班经济管理专业本科毕业，14年证券从业经验。历任中国科技国际信托投资公司武汉代表处股票自营负责人，鹏华基金管理公司基金交易员，上海华源集团恒盛投资管理公司投资总监，融通基金管理有限公司基金交易部总监。 说明：本基金管理人于2007年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上发布《融通基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，决定聘用陈晓生先生、严菲女士担任融通蓝筹成长基金的基金经理职务，免去易万军先生的基金经理职务。 陈晓生先生，1972 年生，经济学硕士，12年证券从业经验。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监，现任机构理财部总监、融通动力先锋股票型证券投资基金基金经理,同时兼任日兴黄河基金融通模拟组合组合经理。 严菲女士，1978年生，经济学硕士，4年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 1、 融通债券基金运作报告 2007年第一季度本基金取得4.98%的净值增长率，远远胜出比较基准银行间债券指数。 股票市场的火爆走势吸引了大部分同类型的债券基金或多或少的参与股票投资，获得不菲收益。而本基金作为仅有的不能参与股票投资不能申购新股的"纯"债券基金，在可转债存量不断缩减的背景下，仍能抓住仅有的几次机会，为持有人获取稳定的低风险投资收益。我们在一季度重点投资了钢铁类公司的可转债，主要是125959首钢转债和125717韶钢转债，一来是看好此类公司的赢利和发展前景，二来是恰好它们的可转债规模、流动性等符合本基金投资限制。另一方面，我们重点投资的交易所可分离交易可转债的纯企业债部分，由于市场认同因素，收益平平。但我们坚信它们会给本基金带来一个稳定的可预期回报。 感谢持有人对我们的信任和理解，基金经理将本着理性、勤勉、尽职的原则，继续为持有人努力提供低风险的稳定回报。 2、融通深证100指数基金运作报告 中国证券市场经过2006年第四季度大幅上涨之后，在2007年第一季度出现了两次小幅度调整,但是整个市场继续保持了上涨的态势。第一季度证券市场的热点出现了较大的转移,呈现出中国证券市场投资多元化时代的来临。在整个季度中，低价股和题材股成为市场的热点。申万低价股指数上涨106.23%,微利股指数上涨95.47%,而同期上证50指数只上涨了26.75%,大盘蓝筹股的涨幅远低于低价股和微利股涨幅。 由于深证100指数成份股行业特点：房地产、黑色金属、消费类资产与有色金属资产是本基金的核心资产，其相应的权重较大，金融类股票权重相对较小，其余各行业权重分布较为平均；蓝筹股权重相对其他指数权重较小。虽然受到2007年初房地产调控政策的影响，行地产行业表现较差，给指数带来了部分的负贡献；但同时由于深证100指数成分股的行业特点和风格特点，使得深证100指数在第一季度的涨幅稍微超出其他跨市场指数的表现，第一季度深证100指数基金净值增长30.73%。 在2007年第二季度我们将关注：股指期货推出对指数可能带来的影响以及对各类投资者投资行为的影响。从国外股指期货推出后的情况分析，股指期货的推出并不改变股票市场的长期走势，但对短期走势加大波动，尤其是在推出前股指涨幅较大的情况下，股指期货推出后将有一定的做空压力，这也是目前市场普遍担心的问题，但我们对2007年的资本市场依然保持乐观。站在行业的高度分析，根据我们的研究表明，金融服务业中的子行业证券业，自2005年的5月份出现行业的拐点而进入长达14个月的复苏期后，在2006年的第三季度开始显示出行业成长期的特征，在2007年第二季度乃至更长的时期内，仍属行业成长期的初期。根据对宏观经济、行业及上市公司的分析，我们认为在中国经济保持较高速度稳定增长的背景下，由于经济结构的进一步改善和上市公司治理结构的完善，上市公司赢利能力还将进一步释放。我们认为整体上市与资产注入以及公司结构改善、自主创新、人民币升值和金融创新等符合未来经济发展规律和方向的热点仍然成为市场的投资主题。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。第一季度本基金分红三次，累计分红每份0.51元。我们的管理思想得到广大投资者的广泛认同，本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。3月30日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.19%，第一季度，平均日跟踪误差为0.27%，严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。第一季度基金净值最终较好地拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 3、融通蓝筹成长基金运作报告 第一、市场和基金运作回顾 一季度，市场延续去年升势，上证综指季度升19%，沪深300指数季度涨幅高达36.29%，两指数均创本轮行情新高。从市场运行结构来看，今年一季度一改去年四季度绩优蓝筹领涨的特征，表现出明显的热点轮换，小市值、低价股、绩差股及题材股引领风骚，而大市值绩优蓝筹股横盘整理，涨幅落后。 本季度蓝筹成长基金进行了大比例分红后获大额认购，基金规模从几个亿扩大到80多亿份。本季度蓝筹成长基金净值增长率为15.09%，落后于大盘，其原因一是受扩募影响；二是由于本季度市场日波动幅度加大，且低价股和绩差题材股表现突出而绩优蓝筹股表现较差，本基金配置权重大的多为金融、钢铁、食品饮料、商业零售中的蓝筹股，因而整体组合表现落后于指数。 第二、二季度展望和操作计划 对于2007年中国股票市场，本基金管理人的观点是：牛市将持续，但将从2006年的"特殊年份"过渡到"正常年份"，2007年市场将具有两个特点：市场振荡加剧和结构分化进一步深化。2006年的特殊体现在两个方面：一是平均收益率超过100%，二是市场呈现"只涨不跌"的特点。2007年将在这两个方面恢复正常：一是市场预期收益率将回归理性，二是市场将呈现有涨有跌的态势。 股价向下调整的力量有两个，一是估值的压力，二是获利回吐的压力。从静态估值的角度看，现在A股已经不便宜了，但仍然在合理的范围。而且现在的上市公司还有很好的成长性，即便当前的估值不再提高的话，基于2007年上市公司业绩仍然存在30%的增长水平的预期，我们认为中国股票市场2007年仍然存在30%左右的上涨空间。鉴于我国七年期国债利率仍然处于3%左右较低的水平，我们认为中国股票市场平均市盈率介于25-35倍之间是可以接受的，当前市场动态PE接近27倍左右的估值水平仍然处于合理区间。 我们坚持看好2007年的Ａ股市场：中国经济持续稳定增长、资本市场制度性变革这两大基础性因素仍将在人民币升值和资金充裕的背景下继续支持A股市场的长期向好趋势。目前这些主要因素依然稳固：证券化率的逐步提高使得A股市场与国民经济的拟合度愈来愈高，一系列制度性的变革使得资本市场的发展环境逐步改善，人民币升值和流动性充裕仍在趋势中，与此同时，良好的业绩增长预期和优质新股的上市将不断带来新的投资机会。 但我们应该看到，随着A股市场整体估值水平国际间比较的渐趋合理，2007年获取超额收益的主要投资机会已从全市场转移到结构性，市场上扬动力将由2006年的业绩增长和估值提升双轮驱动转到以业绩增长为主要驱动力，市场的结构分化将呈常态出现，与"指数幻觉"和结构调整相伴的风险不容忽视。 展望二季度，盈利增长、高比例送股、整体上市和资产注入将构成二季度的行情主线，资产类别方面，我们看好金融业(尤其是证券业和保险业)、金属业、装备制造业和房地产业的表现。我们认为年报和季度超预期的证券股具有较大的上升空间，企业融资渠道由间接向直接转变将推动证券市场规模的大幅扩张，同时证券市场制度变革也有利于上市公司治理结构优化和证券公司创新业务的开展，这些都将促使证券公司业务结构优化和业绩持续增长。而金属业属于景气反弹的周期性行业，其中钢铁和小品种的有色金属均受益于价格上涨，从而推动业绩超预期增长。中长期看人口红利、城市化进程加快、人民币升值均有利于房地产业的发展，短期政策调控将提高行业集中度，促使龙头公司加速扩张，从而推动业绩快速增长。对于装备制造业而言，其业绩增长仍然理想，我们重点关注工程机械。 此外，我们认为主题投资仍是热点，我们认为要重点关注央企整合、奥运会、京津唐开发、铁路大建设等主题投资机会，充分挖掘其中真正受益的公司。 二季度蓝筹成长基金将在均衡配置的基础上调整现有持仓结构，加大优选个股力度，重点配置金融、金属、连锁零售、装备制造、房地产、食品饮料、医疗服务在内的消费和服务业中的优质公司，以及资产重组和自主创新类公司等。 第五节 投资组合报告 （一）融通债券基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 55,996,558.26 18.21% 债券投资市值 224,930,794.71 73.14% 资产支持证券市值 19,980,999.35 6.50% 其他资产 6,647,138.56 2.16% 资产合计 307,555,490.88 100.00% 2、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 59,068,579.30 22.08% 可转债 35,935,389.82 13.43% 企业债 129,926,825.59 48.56% 合计 224,930,794.71 84.06% 3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况 种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 资产支持证券 19,980,999.35 7.47% 4、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 钢钒债１ 36,436,212.60 13.62% 06首都机场债 30,329,855.59 11.34% 06中化债 26,135,252.40 9.77% 21国债⒂ 23,907,945.00 8.94% 韶钢转债 23,395,505.82 8.74% 5、本报告期末基金投资资产支持证券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 澜电03 19,980,999.35 7.47% 6、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 80,763.26 应收利息 1,954,240.51 应收申购款 4,612,134.79 合计 6,647,138.56 （3）处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 100726 华电转债 3,052,621.60 1.14% （二）融通深证100指数基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 70,809,376.15 3.32% 股票投资市值 1,887,377,861.52 88.51% 债券投资市值 66,004,604.60 3.10% 权证投资市值 0.00 0.00% 其他资产 108,314,825.83 5.08% 资产合计 2,132,506,668.10 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 2,175,494.25 0.11% B 采掘业 40,675,565.13 2.01% C 制造业 1,090,206,424.86 53.77% C0 食品、饮料 157,538,360.48 7.77% C1 纺织、服装、皮毛 25,635,269.04 1.26% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 13,044,084.30 0.64% C4 石油、化学、塑胶、塑料 97,841,347.47 4.83% C5 电子 36,293,412.82 1.79% C6 金属、非金属 438,576,020.28 21.63% C7 机械、设备、仪表 244,779,144.90 12.07% C8 医药、生物制品 68,660,924.77 3.39% C99 其他制造业 7,837,860.80 0.39% D 电力、煤气及水的生产和供应业 72,602,150.63 3.58% E 建筑业 16,882,397.40 0.83% F 交通运输、仓储业 69,501,906.35 3.43% G 信息技术业 101,563,608.34 5.01% H 批发和零售贸易 64,563,697.10 3.18% I 金融、保险业 137,610,792.32 6.79% J 房地产业 240,680,805.68 11.87% K 社会服务业 28,349,256.96 1.40% L 传播与文化产业 9,961,000.00 0.49% M 综合类 12,604,762.50 0.62% 合计 1,887,377,861.52 93.10% （2）积极投资部分 无 3、本报告期末基金投资前五名股票明细 （1）指数投资部分 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 000002 万 科Ａ 9,932,384 164,778,250.56 8.13% 000001 S深发展A 5,952,071 112,375,100.48 5.54% 000858 五 粮 液 2,937,850 76,648,506.50 3.78% 000878 云南铜业 3,313,692 61,966,040.40 3.06% 000063 中兴通讯 1,387,052 60,891,582.80 3.00% （2）积极投资部分 无 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 66,004,604.60 3.26% 合计 66,004,604.60 3.26% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债⒁ 66,004,604.60 3.26% 6、投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成 项目 金 额（元） 应收交易保证金 1,987,575.54 应收证券清算款 0.00 应收利息 783,749.87 应收申购款 105,543,500.42 合计 108,314,825.83 （4）报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券； （5）报告期内本基金权证投资情况 权证名称 本期买入数量 (份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 本期卖出数量(份) 卖出收入(元) 钢钒GFC10 0.00 被动持有 738,950 1,191,187.88 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 （三）融通蓝筹成长基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 827,763,819.09 9.75% 股票投资市值 5,455,130,189.25 64.27% 债券投资市值 1,881,314,026.08 22.17% 权证投资市值 27,306,763.40 0.32% 其他资产 295,703,742.43 3.49% 资产合计 8,487,218,540.25 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 20,596,270.00 0.25% C 制造业 1,853,817,976.22 22.52% C0 食品、饮料 360,249,448.75 4.38% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 350,178,919.75 4.25% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 635,208,409.58 7.72% C7 机械、设备、仪表 369,626,277.73 4.49% C8 医药、生物制品 133,022,120.41 1.62% C99 其他制造业 5,532,800.00 0.07% D 电力、煤气及水的生产和供应业 267,399,544.00 3.25% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 396,140,703.09 4.81% G 信息技术业 288,757,290.10 3.51% H 批发和零售贸易 608,088,000.96 7.39% I 金融、保险业 1,717,940,538.09 20.87% J 房地产业 269,655,148.71 3.28% K 社会服务业 20,834,718.08 0.25% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 11,900,000.00 0.14% 合计 5,455,130,189.25 66.28% 3、本报告期末基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例 600030 中信证券 9,967,301 428,892,962.03 5.21% 600036 招商银行 20,840,769 362,212,565.22 4.40% 600016 民生银行 25,458,356 316,701,948.64 3.85% 600900 长江电力 20,506,100 267,399,544.00 3.25% 002024 苏宁电器 4,002,631 256,168,384.00 3.11% 600029 S南航 29,900,000 222,157,000.00 2.70% 600309 烟台万华 6,327,671 215,140,814.00 2.61% 000002 万 科Ａ 12,549,489 208,196,022.51 2.53% 600050 中国联通 35,000,000 197,750,000.00 2.40% 000825 太钢不锈 10,454,589 195,396,268.41 2.37% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 615,400,243.30 7.48% 金融债券投资 1,249,112,718.90 15.18% 企业债 6,656,000.00 0.08% 可转换债投资 10,145,063.88 0.12% 合计 1,881,314,026.08 22.86% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 06国开01 298,665,600.00 3.63% 02国债⒁ 253,226,210.60 3.08% 01国开09 202,699,000.00 2.46% 06农发02 199,816,800.00 2.43% 21国债⑶ 151,106,286.10 1.84% 6、报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3）其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 561,307.75 应收证券清算款 248,651,037.87 应收利息 26,161,541.98 应收申购款 20,329,854.83 合计 295,703,742.43 （4）处于转股期的可转换债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 招商转债 10,145,063.88 0.12% （5）报告期内本基金投资权证业务情况 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 本期卖出数量(份) 卖出收入(元) 马钢CWB1 1,490,000 3,956,752.63 主动投资 1,490,000 5,367,047.28 钢钒GFC1 0 0.00 被动持有 2,192,000 4,825,477.42 五粮YGC1 1,596,700 31,327,571.33 主动投资 0 0.00 （6）报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 期初基金份额 214,732,687.42 533,327,971.02 282,241,429.58 本期总申购份额 108,963,884.37 1,992,027,693.59 9,532,756,568.09 本期总赎回份额 84,355,954.23 895,227,895.41 1,815,402,967.75 期末基金份额 239,340,617.56 1,630,127,769.20 7,999,595,029.92 第七节 重大事项 经公司股东会审议通过，并报中国证监会（证监基金字[2006]264号）、中国商务部（商外资资审字[2006]0788号）审核批准，公司原股东陕西省国际信托投资股份有限公司、华林证券有限责任公司分别将其持有的公司20%股权全部转让给日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.），公司原股东联合证券有限责任公司将其持有的公司20%股权全部转让给新时代证券有限责任公司。 上述股权转让事项中陕西省国际信托投资股份有限公司所持股权转让给日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）、联合证券有限责任公司所持股权转让给新时代证券有限责任公司的相关变更登记手续现已办理完毕，华林证券有限责任公司所持股权转让给日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）的相关变更登记手续正在办理中。 本次股权变更前，本公司的股东及其出资比例为：河北证券有限责任公司40%、陕西省国际信托投资股份有限公司20%、联合证券有限责任公司20%、华林证券有限责任公司20%。上述转让事项全部变更完成后，公司的股东及其出资比例将为：河北证券有限责任公司40%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%、新时代证券有限责任公司20%。 在我司股权中，河北证券持有的25%股权被河北省衡水市中级人民法院冻结锁定至2009年2月4日； 河北证券持有的15%股权被河北省高级人民法院冻结锁定至2008年2月4日。 第八节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2007年4月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |