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大成景沛灵活配置混合A(002081) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 780229 | ||||||||
基金代码 | 002081 | ||||||||
公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 大成景沛灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2017年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 大成景沛灵活配置混合 交易代码 002081 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月24日 报告期末基金份额总额 692,505,426.00份 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产稳定增值 投资策略 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 业绩比较基准 三年期定期存款税后利率+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景沛灵活配置混合A 大成景沛灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 002081 002237 报告期末下属分级基金的份额总额 692,505,426.00份 - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 ) 大成景沛灵活配置混合A 1.本期已实现收益 7,508,251.24 2.本期利润 9,103,436.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 4.期末基金资产净值 734,076,540.14 5.期末基金份额净值 1.060 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、根据我司2015年12月3日《关于大成景沛灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并相应修订基金合同的公告》,自 2015年12月3日起,大成景沛灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类份额。截止本报告期末,景沛C类份额未发生申购业务,本报告期无景沛C 类份额的相关财务指标及净值表现的数据。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景沛灵活配置混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.24% 0.11% 1.11% 0.01% 0.13% 0.10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张文平先生 本基金基金经理 2015年11月24日 - 6年 南京大学管理学硕士,注册会计师,2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部;2011年起加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部助理研究员,现任固定收益总部研究部副总监。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日至2016年11月18日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月23日起任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理,自2015年7月1日起任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年11月24日起任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成添利宝货币市场基金基金经理,自2016年9月6日起任大成景安短融债券型证券投资基金和大成现金增利货币市场基金基金经理。2016年9月20日起任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2017年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易,原因为投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金投资策略和运作分析 今年二季度经济增长平稳,工业增速保持在6.5%附近,由于食品价格涨幅偏低,整体通胀呈现温和态势,4、5、6月的CPI同比增速分别为1.2%、1.5%和1.5%。工业品价格小幅下跌,PPI同比增速有所放缓。 从4-5月的金融数据看,企业整体融资需求出现了较明显的下降,一方面是由于金融监管加强使得表外融资减少,另一方面信贷额度受到控制,企业融资难度较大。 二季度银监会密集出台了多项监管文件,并派驻人员进场检查,展示了较强的去杠杆决心。在这种背景下,市场开始担心去杠杆的节奏和力度过大,市场抛盘加大,债券市场明显调整,带动债市一级发行难度明显加大,实体经济融资成本明显提升。在市场明显调整后,为稳定市场预期,监管通过及时的放松货币,并通过各种喊话缓和市场预期,取得了明显的效果,债券市场趋于稳定,其中信用债市场明显下行。 权益市场方面,二季度股票市场震荡上行,上证指数下跌0.93%,中小板综指下跌3.57%,创业板综指下跌7.8%,值得一提的是,上证50在本季度上涨8.39%,业绩增长相对确定的板块得到市场的认同。从行业板块来看,家电、食品饮料、非银金融、银行和电子在本季度取得4%以上的正收益,整体还是低估值的大消费和金融股票表现较好。 债券市场方面,二季度中债综合财富总值指数先抑后扬,先下行1.22%后上涨1.46%。资金利率继续抬升,R007均值从17年3月的3.5%回落至17年6月的3.45%。利率债收益率先上后下,国开债各期限先上行约30-70bp,后下行15-40bp。短融中票收益率先上行40-60bp,后下行30-40bp,信用利差小幅扩大。 操作上,本基金对利率债进行了灵活操作,在控制组合久期的前期下加大了短期存单和短融的配置力度,并维持了组合适当的杠杆水平,由于转债个数有限且估值较高,本基金保持了较低的转债仓位,以绝对收益的思路进行转债投资,股票方面,精选个股,配置安全边际较高的品种,以获得绝对收益为目标。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景沛灵活配置混合A基金份额净值为1.060元;本报告期基金份额净值增长率为1.24%,同期业绩比较基准收益率为1.11%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内,曾出现了连续20个工作日基金持有人数低于200人的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 69,086,213.47 8.71 其中:股票 69,086,213.47 8.71 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 394,983,937.30 49.79 其中:债券 394,983,937.30 49.79 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 259,707,229.56 32.74 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 62,606,711.96 7.89 8 其他资产 6,862,887.98 0.87 9 合计 793,246,980.27 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 2,206,176.00 0.30 C 制造业 46,729,820.77 6.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 2,199,375.00 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 1,210,969.32 0.16 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,945,785.00 0.40 J 金融业 10,151,215.38 1.38 K 房地产业 3,642,872.00 0.50 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 69,086,213.47 9.41 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 200,862 8,269,488.54 1.13 2 002001 新 和 成 389,800 7,566,018.00 1.03 3 002434 万里扬 288,100 4,586,552.00 0.62 4 601166 兴业银行 260,200 4,386,972.00 0.60 5 002294 信立泰 120,509 4,297,350.94 0.59 6 600383 金地集团 317,600 3,642,872.00 0.50 7 600104 上汽集团 114,055 3,541,407.75 0.48 8 000063 中兴通讯 133,800 3,176,412.00 0.43 9 002236 大华股份 135,160 3,082,999.60 0.42 10 600406 国电南瑞 166,900 2,945,785.00 0.40 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 27,651,549.80 3.77 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 79,602,000.00 10.84 其中:政策性金融债 79,602,000.00 10.84 4 企业债券 93,184,000.00 12.69 5 企业短期融资券 100,148,000.00 13.64 6 中期票据 40,486,000.00 5.52 7 可转债(可交换债) 19,048,887.50 2.59 8 同业存单 34,863,500.00 4.75 9 其他 - 0.00 10 合计 394,983,937.30 53.81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 018005 国开1701 600,000 59,748,000.00 8.14 2 111799073 17晋城银行CD047 350,000 34,863,500.00 4.75 3 011766008 17昆山国创SCP001 300,000 30,075,000.00 4.10 4 011759022 17物产中大SCP004 300,000 30,066,000.00 4.10 5 041763005 17湖北科投CP001 300,000 29,982,000.00 4.08 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 213,595.66 2 应收证券清算款 546,116.82 3 应收股利 - 4 应收利息 6,103,175.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,862,887.98 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110031 航信转债 2,354,294.40 0.32 2 110033 国贸转债 7,125,331.40 0.97 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成景沛灵活配置混合A 大成景沛灵活配置混合C 报告期期初基金份额总额 692,637,958.31 - 报告期期间基金总申购份额 2,574.98 - 减:报告期期间基金总赎回份额 135,107.29 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 692,505,426.00 - 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170401-20170630 685,823,753.50 - - 685,823,753.50 99.03% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景沛灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2、《大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2017年7月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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