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| 国富中证100指数增强(LOF)(164508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 781250 | ||||||||
| 基金代码 | 164508 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 国富中证100指数增强分级 场内简称 国富100 基金主代码 164508 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年3月26日 报告期末基金份额总额 186,106,291.73份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严格控制跟踪误差风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 1、资产配置策略 本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险，本基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致，只在股票、债券（主要是国债）、现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整，追求适度超越业绩比较基准的收益目标。 2、股票投资策略 为严格控制跟踪误差风险，本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主，辅以适度的增强策略。 3、债券投资策略 本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下，提高基金资产的投资收益。本基金主要投资于信用等级高、流动性好的政府债券、金融债、企业债等。 本基金在进行债券组合管理中，将基于对国内外宏观经济形势、国家财政货币政策动向、市场资金流动性等方面的分析，对利率、信用利差变化的趋势进行判断，综合考察债券的投资价值和流动性等因素，构建和调整债券投资组合。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货交易，以提高投资管理效率，降低跟踪误差风险。 业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内，从本基金所分离出来的两类基金份额来看，由于基金收益分配的安排，国富中证100 A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；国富中证100 B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富中证100指数增强分级A 国富中证100指数增强分级B 国富中证100指数增强分级 下属分级基金场内简称 国富100A 国富100B 国富100 下属分级基金的交易代码 150135 150136 164508 报告期末下属分级基金的份额总额 14,027,118.00份 14,027,119.00份 158,052,054.73份 下属分级基金的风险收益特征 国富中证100A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征。 国富中证100B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -23,411.45 2.本期利润 14,103,273.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0567 4.期末基金资产净值 167,202,686.78 5.期末基金份额净值 0.898 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.72% 0.60% 9.26% 0.62% -0.54% -0.02% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2015年3月26日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 中证100A 与中证100B基金份额配比 1:1 期末中证100A 份额参考净值 1.025 期末中证100A 份额累计参考净值 1.121 期末中证100B 份额参考净值 0.771 期末中证100B 份额累计参考净值 0.771 中证100A 的预计年收益率 5.00% 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、职工监事、国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强分级基金的基金经理 2015年3月26日 - 14年 张志强先生，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师、海通证券股份有限公司研究所高级研究员、友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师、国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、职工监事、国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强分级基金的基金经理。 鲍翔 国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强分级基金的基金经理兼高级数量分析师 2016年5月5日 - 8年 鲍翔先生，英国拉夫堡大学金融数学硕士。历任浙商证券股份有限公司量化研究员及国海富兰克林基金管理有限公司高级数量分析师。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强分级基金的基金经理兼高级数量分析师。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，A股市场震荡调整，主要的宽基指数涨跌互现，大小盘分化明显，大市值股票涨幅领先，小市值股票跌幅较大，其中中证100指数上涨了9.75%。除家用电器、非银金融、食品饮料和银行等行业外，其它行业股票如国防军工、农林牧渔均出现一定幅度的下跌。 实体经济方面，6月中国采购经理人PMI指数为51.7，较上两月上升0.5，已连续11个月处在荣枯线之上，显示经济运行总体向好，经济增长仍处于平稳扩张趋势，制造业企业开工情况继续改善，需求仍旧不错。流动性方面，金融去杠杆化仍稳步推进，但资本外流压力趋缓，央行推行稳健中性货币政策，后期资金面维持紧平衡。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为0.898元。本报告期，份额净值上涨8.72%，同期业绩比较基准上涨9.26%，基金表现落后业绩基准0.54%，期间基金年化跟踪误差为2.45%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 156,713,285.85 92.40 其中：股票 156,713,285.85 92.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,255,387.06 6.64 8 其他资产 1,626,059.54 0.96 9 合计 169,594,732.45 100.00 注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,397,895.00 2.63 C 制造业 45,500,084.72 27.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,441,951.88 3.25 E 建筑业 8,135,852.00 4.87 F 批发和零售业 1,003,342.50 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 3,126,198.00 1.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,232,555.26 2.53 J 金融业 65,833,248.38 39.37 K 房地产业 8,388,700.11 5.02 L 租赁和商务服务业 400,416.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,329,932.00 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 453,633.00 0.27 S 综合 - - 合计 148,243,808.85 88.66 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 841,122.00 0.50 C 制造业 869,507.38 0.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 6,751,208.00 4.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,469,477.00 5.07 注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 228,800 11,350,768.00 6.79 2 000001 平安银行 1,113,612 10,456,816.68 6.25 3 601166 兴业银行 297,500 5,015,850.00 3.00 4 000651 格力电器 114,200 4,701,614.00 2.81 5 000333 美的集团 106,800 4,596,672.00 2.75 6 000002 万 科Ａ 172,400 4,304,828.00 2.57 7 600016 民生银行 499,700 4,107,534.00 2.46 8 600519 贵州茅台 8,377 3,952,687.45 2.36 9 601668 中国建筑 390,700 3,781,976.00 2.26 10 000776 广发证券 193,700 3,341,325.00 2.00 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002142 宁波银行 308,100 5,946,330.00 3.56 2 601009 南京银行 71,800 804,878.00 0.48 3 601069 西部黄金 20,700 543,582.00 0.33 4 300134 大富科技 15,700 366,752.00 0.22 5 002128 露天煤业 34,200 297,540.00 0.18 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 70,223.72 2 应收证券清算款 1,542,319.07 3 应收股利 - 4 应收利息 2,141.22 5 应收申购款 11,375.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,626,059.54 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601069 西部黄金 543,582.00 0.33 重大资产重组停牌 2 300134 大富科技 366,752.00 0.22 重大资产重组停牌 3 002128 露天煤业 297,540.00 0.18 重大资产重组停牌 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富中证100指数增强分级A 国富中证100指数增强分级B 国富中证100指数增强分级 报告期期初基金份额总额 71,522,224.00 71,522,225.00 160,028,301.48 报告期期间基金总申购份额 - - 440,528.80 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 117,406,987.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -57,495,106.00 -57,495,106.00 114,990,212.00 报告期期末基金份额总额 14,027,118.00 14,027,119.00 158,052,054.73 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年4月1日至2017年5月7日 66,688,659.00 73,400.00 66,762,059.00 - - 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2017年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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