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| 国联安安稳灵活配置混合(002367) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 781397 | ||||||||
| 基金代码 | 002367 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安安稳保本混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安安稳保本混合 基金主代码 002367 交易代码 002367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年3月11日 报告期末基金份额总额 2,924,935,681.52份 投资目标 在严格控制投资风险的条件下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以CPPI 策略为主、TIPP 策略为辅进行资产配置和投资组合管理，其中主要通过CPPI 策略动态调整固定收益资产与风险资产的投资比例，以确保本基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而在实现基金资产保本的前提下，同时获取投资组合的上行收益。 业绩比较基准 2年期银行定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的低风险品种 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金保证人 北京首创融资担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年4月1日-2017年6月30日) 1.本期已实现收益 -20,073,149.40 2.本期利润 7,384,886.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0024 4.期末基金资产净值 2,936,466,817.29 5.期末基金份额净值 1.004 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.30% 0.08% 0.52% 0.01% -0.22% 0.07% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安安稳保本混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年3月11日至2017年6月30日) / 注：1、本基金业绩比较基准为：2年期银行定期存款基准利率（税后）； 2、本基金基金合同于2016年3月11日生效；本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。本基金建仓期结束距本报告期末不满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴昊 本基金基金经理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理、国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理、国联安保本混合型证券投资基金基金经理。 2016-03-11 - 8年（自2009年起） 吴昊，男，博士研究生。2009年7月至2013年6月在齐鲁证券有限公司从事研究工作。2013年6月至2015年6月在光大证券股份有限公司从事研究工作。2015年7月起加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理助理。2015年10月起任国联安保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。2015年11月起兼任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安安稳保本混合型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安安稳保本混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2017年2季度尽管较1季度有所回落，但经济的内生韧性仍然很强。工业生产活动较一季度有所放缓，主要表现在PMI指标持续维持在荣枯线以上；工业企业利润出现较高速度增长。CPI在3-5月份缓慢上涨，5月为1.5%，预计会继续缓慢回升，但全年仍低于2%；PPI从2月份高点回落，预计会继续缓慢下降。2017年以来社会融资总额增速相对稳定，但M2增速下滑，主要是金融监管的原因。4月份的金融监管导致债券市场收益率快速上行，增加了未来经济下行风险。从海外看，美国和欧洲的复苏对未来国内央行货币政策会有较大的制约。整体来看，央行货币政策仍会保持不松不紧。 2017年4-5月份债券收益率普遍上升，6月份之后收益率回落。在所有债券品种中，长期利率债和城投债波动最大，短期债券表现稳健。此外，信用风险事件在2季度仍有出现，市场上有信用担忧的信用债收益率持续上行。本基金在2季度继续持有高资质低风险信用债。本基金债券组合加权剩余期限较短，为满足监管要求调整了持债类别和久期。 权益市场在2季度整体表现平淡，但个股表现差异较大，漂亮50等涨幅较大。受监管约束，本基金的权益投资在2季度保持低仓位，通过投资白马蓝筹和稳健成长股来获取相对稳健收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为0.30%，同期业绩比较基准收益率为0.52%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 72,796,334.32 2.27 其中：股票 72,796,334.32 2.27 2 固定收益投资 2,970,762,873.32 92.79 其中：债券 2,970,762,873.32 92.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 58,699,067.57 1.83 7 其他各项资产 99,182,597.05 3.10 8 合计 3,201,440,872.26 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 72,788,694.70 2.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 72,796,334.32 2.48 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002456 欧菲光 1,000,000 18,170,000.00 0.62 2 002508 老板电器 325,000 14,131,000.00 0.48 3 300296 利亚德 700,000 13,160,000.00 0.45 4 002572 索菲亚 320,000 13,120,000.00 0.45 5 300156 神雾环保 300,000 9,828,000.00 0.33 6 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 0.11 7 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.04 8 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 9 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.00 10 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 199,940,000.00 6.81 其中：政策性金融债 199,940,000.00 6.81 4 企业债券 1,285,821,044.94 43.79 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,480,271,000.00 50.41 7 可转债（可交换债） 4,730,828.38 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,970,762,873.32 101.17 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 150417 15农发17 1,000,000 100,010,000.00 3.41 2 160419 16农发19 1,000,000 99,930,000.00 3.40 3 112358 16BOE01 1,000,000 97,930,000.00 3.33 4 112232 14长证债 800,000 80,632,000.00 2.75 5 112138 12苏宁01 799,996 80,111,599.44 2.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33,496.76 2 应收证券清算款 40,952,821.87 3 应收股利 - 4 应收利息 58,194,695.25 5 应收申购款 1,583.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 99,182,597.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110034 九州转债 2,531,000.00 0.09 2 123001 蓝标转债 1,047,890.38 0.04 3 110032 三一转债 356,400.00 0.01 4 128013 洪涛转债 178,288.00 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002821 凯莱英 3,124,429.46 0.11 新股锁定 2 603660 苏州科达 1,064,986.65 0.04 新股锁定 3 002879 长缆科技 23,660.26 0.00 新股待上市 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,203,172,357.68 报告期基金总申购份额 181,942.52 减：报告期基金总赎回份额 278,418,618.68 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,924,935,681.52 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安安稳保本混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安安稳保本混合型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安安稳保本混合型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安安稳保本混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 8.3查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 二〇一七年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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