最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长城改革红利混合A(001255) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 781533 | ||||||||
| 基金代码 | 001255 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年04月01日起至06月30日止。 基金产品概况 基金简称 长城改革红利混合 基金主代码 001255 交易代码 001255 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月9日 报告期末基金份额总额 1,067,510,923.88份 投资目标 本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票，包括受益于国企改革、土地改革、财税改革、金融改革、国家安全改革、环保、户籍改革以及放松计划生育政策等的相关行业上市公司，追求超越业绩比较基准的长期回报。 投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。 本基金主要投资受益于改革红利的相关行业，主要投资标的包括： （ 1） 受益于国企改革的股票，关注通过产权制度改革（如兼并重组、整合上市、引入多元股权结构等）、管理制度改革（如分类管理及组建国有资本运营公司等）及分配制度改革等多种方式，提高运营效率和竞争力的公司。 （ 2） 受益于土地制度改革的股票，尤其是农林牧渔行业中具有土地资源的公司。 （ 3） 受益于财税改革、金融改革的行业， 包括交通运输行业、消费品行业、金融行业以及受益于互联网金融的公司。 （ 4） 受益于资源要素价格改革的环保行业， 包括清洁能源、节能减排、环保技术和设备、环保服务和资源利用等相关行业。 （ 5） 受益于国家安全改革的行业， 包括国防军工、信息安全设备、安防设备等相关行业。 （ 6） 受益于户籍改革及放松计划生育政策的行业， 包括大众消费、医疗保健、婴儿食品和儿童用品等相关行业。 本基金将深入研究各行业受益于改革红利的程度，选择直接受益于改革红利或在全面深化改革推动下盈利水平长期显著提升的行业和公司，同时综合考虑国家经济政策、经济周期、 行业竞争格局和相对估值水平等因素，进行股票资产在各行业及个股间的配置。 业绩比较基准 55%×中证 800 指数收益率＋45%×中债综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -101,973,979.23 2.本期利润 -36,377,716.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0333 4.期末基金资产净值 775,583,362.01 5.期末基金份额净值 0.727 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.22% 0.88% 1.81% 0.37% -6.03% 0.51% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资受益于改革红利公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵波 长城景气行业龙头混合、长城改革红利混合、长城转型成长混合和长城创新动力混合基金的基金经理 2016年1月21日 - 9年 男，中国籍，伦敦大学皇家霍洛威学院学士、伦敦城市大学卡斯商学院硕士。曾就职于中银国际证券有限责任公司。2011年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。 郑帮强 长城优化升级混合、长城消费混合、长城改革红利和长城创新动力混合基金的基金经理 2017年3月16日 - 6年 男，中国籍，华中科技大学工业工程学士、华中科技大学管理科学与工程硕士。曾就职于长江证券股份有限公司。2013年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度，我国经济整体的运行情况稳定，资本市场却出现了比较大的波动，部分板块的下跌幅度比较大，市场呈现了较为明显的结构性行情。归结起来，我们认为其主要原因如下：1、鉴于之前流动性泛滥所带来的监管不可控因素，监管层在二季度开始了集中式的金融去杠杆，执行层面包括了证监会、银监会以及保监会，其力度在历史上也属于严厉的一次。正因如此，银行间拆借利率、一年期国债收益率等实际利率都出现了较为明显的上浮，资本市场资金紧张的局面非常明显，给市场的下跌提供了充足的动力。2、从年初至今，证监会的一系列动作实际上都是在肃清投机氛围，降低投机者的参与热情与比例。这些动作包括了打击次新股、限制重组、限制主题炒作等等。这样的引导动作使得市场开始回归寻找低估值，真成长的价值类股票，从而为市场这类股票的上涨提供了较好的契机。3、国际资本环境的变化以及国际化为A股带来了较为正面的影响。进入MSCI，既是对于中国资本市场这些年发展进步的肯定，也是为资本市场带来了新的增量资金，但更重要的是，我们有了更为国际化的视野，资本市场的投资与监管成熟度将更好。 最后，我们仍然坚持我们的观点，在前进的道路上虽然充满了荆棘，但对于我国未来数十年的GDP稳定增长并不悲观，而是呈现一个较为乐观的态度，长远来看，我们是有十足的上升空间的。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率为-4.22%，本基金业绩比较基准收益率为1.81%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 578,100,742.93 74.26 其中：股票 578,100,742.93 74.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 199,983,583.95 25.69 8 其他资产 441,672.92 0.06 9 合计 778,525,999.80 100.00 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 333,292,785.18 42.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,914,283.72 2.44 E 建筑业 75,425,271.64 9.72 F 批发和零售业 85,257,376.50 10.99 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,597,819.28 4.20 J 金融业 2,660,642.49 0.34 K 房地产业 29,910,717.00 3.86 L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 578,100,742.93 74.54 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600146 商赢环球 1,999,977 64,719,255.72 8.34 2 000651 格力电器 1,248,500 51,400,745.00 6.63 3 600477 杭萧钢构 3,253,110 49,642,458.60 6.40 4 002589 瑞康医药 2,529,860 38,959,844.00 5.02 5 000858 五 粮 液 653,846 36,393,068.36 4.69 6 002449 国星光电 2,050,000 33,927,500.00 4.37 7 000568 泸州老窖 618,982 31,308,109.56 4.04 8 002217 合力泰 3,111,164 30,738,300.32 3.96 9 600466 蓝光发展 3,465,900 29,910,717.00 3.86 10 300571 平治信息 203,301 28,189,716.66 3.63 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，本期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 393,355.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 47,032.93 5 应收申购款 1,284.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 441,672.92 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600146 商赢环球 64,719,255.72 8.34 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,115,645,676.84 报告期期间基金总申购份额 2,568,537.64 减:报告期期间基金总赎回份额 50,703,290.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,067,510,923.88 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会许可长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金注册的文件 2.《长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.中国证监会规定的其他文件 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |