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| 长信量化中小盘股票(519975) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 781598 | ||||||||
| 基金代码 | 519975 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信量化中小盘股票型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 长信量化中小盘股票 场内简称 CXLH中小 基金主代码 519975 交易代码 519975 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月4日 报告期末基金份额总额 3,542,287,414.62份 投资目标 本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票，通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过具体指标、参数的确定体现在模型中，在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势，切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 业绩比较基准 中证700指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -73,413,693.95 2.本期利润 -276,896,009.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0832 4.期末基金资产净值 3,464,619,285.17 5.期末基金份额净值 0.978 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.00% 1.01% -1.71% 0.67% -6.29% 0.34% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2015年2月4日至2017年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例符合基金合同中的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 左金保 长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理、量化投资部总监 2015年3月14日 - 7年 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，从事量化投资研究和风险绩效分析工作。曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员，现任量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 由于金融去杠杆，IPO快速发行及资金面偏紧等负面因素，二季度前两个月市场出现大幅下跌，但大小盘分化十分明显。大盘蓝筹股不断上行，大量小盘股向下跌破熔断以来新低。从行业方面看，食品饮料、家电等大消费类行业依然强势，延续上涨趋势。截止6月30日，二季度上证综指收跌0.93%，上证50收涨8.06%，中证500收跌4.12%，中证1000收跌10.47%，创业板指收跌4.68%，中小板指收涨2.98%。 国家统计局公布2017年1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额2.9万亿，利润增速稍有放缓，但单月利润增速较上月有提升，基本面有回暖迹象。市场方面，4-5月市场下跌源于金融监管引起的资金紧张，中小创指下跌至近期出现触底反弹迹象，先抑后扬说明市场负面情绪正在逐步消解，6月是政策和资金的转折期，市场环境较前期有所改善。消费白马和金融等一线价值股继续向上提振大盘，上证综指站上半年线，沪深300突破前期高点，带动市场情绪逐渐好转，有利于维护6月以来上涨行情的持续。 本基金遵循量化投资，运用多因子模型综合考察全市场股票估值、流动性、成长性、盈利性及技术层面表现，严格遵照量化模型计算结果进行投资，追求风格分散、持仓个股分散，力争为投资者获取长期稳健的超额收益。 宏观方面，今年以来经济回落已成为近期市场主流看法，货币增长超出市场预期回落的状态下，市场利率再上升基本无太大可能，利率如能维持甚至下行，将使得股债向暖。后期，在流动性由紧向松以及中报业绩驱动下，前期极端行情大概率不会出现，7月份市场回升的可能性大幅升高，二线成长和二线蓝筹有望接力上涨，同时前期过度调整的高成长绩优股或将迎来一波超跌反弹机会。 在宏观经济未有显著改善或未有大批增量资金入市的情况下，我们对后市持谨慎乐观的态度。届时，一些逻辑性强业绩良好的主题（诸如消费升级、国企改革）或有更多投资机会。我们将致力于寻找具有股价安全边际的优质成长股，将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型，来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动，从而捕捉市场中有效投资机会。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为0.978元，累计份额净值为1.378元。本报告期内本基金净值增长率为-8.00%，同期业绩比较基准收益率为-1.71%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,834,183,986.11 78.45 其中：股票 2,834,183,986.11 78.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 776,441,157.30 21.49 8 其他资产 1,970,142.06 0.05 9 合计 3,612,595,285.47 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 109,520,203.57 3.16 B 采矿业 14,066,417.70 0.41 C 制造业 2,235,290,427.24 64.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,246,590.94 3.15 E 建筑业 58,476,231.94 1.69 F 批发和零售业 87,921,590.82 2.54 G 交通运输、仓储和邮政业 5,718,051.77 0.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 155,095,510.62 4.48 J 金融业 18,358.50 0.00 K 房地产业 11,274,106.55 0.33 L 租赁和商务服务业 6,260,459.12 0.18 M 科学研究和技术服务业 3,850,189.06 0.11 N 水利、环境和公共设施管理业 90,961.93 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,657,986.19 0.22 S 综合 29,696,900.16 0.86 合计 2,834,183,986.11 81.80 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300138 晨光生物 6,142,882 80,594,611.84 2.33 2 002472 双环传动 7,272,608 79,780,509.76 2.30 3 600589 广东榕泰 9,924,837 72,550,558.47 2.09 4 300326 凯 利 泰 7,530,041 70,707,084.99 2.04 5 300303 聚飞光电 16,059,778 69,538,838.74 2.01 6 300079 数码视讯 11,482,984 67,175,456.40 1.94 7 002604 龙力生物 7,159,095 66,651,174.45 1.92 8 002593 日上集团 11,880,602 62,491,966.52 1.80 9 300209 天泽信息 2,448,880 61,417,910.40 1.77 10 000938 紫光股份 1,000,096 61,125,867.52 1.76 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 448,048.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 212,238.47 5 应收申购款 1,309,854.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,970,142.06 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300209 天泽信息 61,417,910.40 1.77 临时停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,787,842,174.07 报告期期间基金总申购份额 743,961,599.86 减:报告期期间基金总赎回份额 989,516,359.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,542,287,414.62 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信量化中小盘股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长信量化中小盘股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信量化中小盘股票型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点 基金管理人的办公场所。 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2017年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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