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| 长信可转债债券C(519976) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 781600 | ||||||||
| 基金代码 | 519976 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信可转债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 长信可转债债券 基金主代码 519977 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月30日 报告期末基金份额总额 336,413,971.46份 投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过积极主动的可转债投资管理，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于可转债品种，一方面利用可转债的债券特性，强调投资组合的安全性和稳定性，另一方面利用可转债的股票特性，分享股市上涨产生的较高收益。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信可转债债券A 长信可转债债券C 下属分级基金的场内简称 CX转债A CX转债C 下属分级基金的交易代码 519977 519976 报告期末下属分级基金的份额总额 214,760,265.85份 121,653,705.61份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 长信可转债债券A 长信可转债债券C 1．本期已实现收益 -14,321,100.14 -6,609,948.12 2．本期利润 7,858,991.65 5,013,640.84 3．加权平均基金份额本期利润 0.0351 0.0466 4．期末基金资产净值 262,833,141.87 146,434,966.04 5．期末基金份额净值 1.2238 1.2037 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信可转债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.34% 0.73% 2.00% 0.36% 1.34% 0.37% 长信可转债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.22% 0.73% 2.00% 0.36% 1.22% 0.37% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2012年3月30日至2017年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金（LOF）、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、公司副总经理、投资决策委员会执行委员 2012年3月30日 - 19年 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd。2002年加入长信基金管理有限责任公司，先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监、总经理助理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、投资决策委员会执行委员，长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金（LOF）、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年二季度，债券市场继续调整，利率先上后下，收益率曲线继续变平，截至6月末，1年期和10年期国债分别较2017年3月末上行60BP和29BP，1年期和10年期国开债分别较2017年3月末上行31BP和14BP。二季度的下跌发生在4月和5月，进入6月债市明显回暖。4月和5月债市调整的原因主要在于：首先，3月份经济增长数据显著超预期，引发市场对基本面的担忧。其次，为配合金融去杠杆，央行货币政策紧缩预期浓重，4月份续作的6个月MLF的利率上调了20BP，叠加同业存单发行利率不断上行，使得短端利率居高不下。再次，金融监管重重施压，银行对非银机构的委外赎回较多引发机构大规模抛售债券。进入6月份，在央行提出监管协调，同时保证6月份资金面无忧的利好下，长债的收益率迅速回落，10年期国开债下行超过20BP。二季度信用利差先上后下，城投债整体表现强于产业债。股市二季度先跌后涨，6月末上证综指较3月末下跌0.93%，其中白马股表现较好，小盘股表现依然萎靡，6月末创业板指较3月末下跌4.68%。 报告期内，本基金结合规模变动因素逐渐调整了债券仓位及结构，同时，适度控制久期，精选个券，规避信用风险，加强流动性管理，以期获得稳定的投资收益。 2017年三季度市场展望和投资策略 展望2017年三季度，从基本面来看，房地产投资及基建投资增速面临下行压力，通胀压力不大，全年经济有较大概率实现前高后低，基本面对债市能构成一定的支撑。从货币政策上看，前期债市收益率上行过快已经对实体经济融资成本产生较大影响，三季度货币政策预计以稳为主，不会有边际上的大幅紧缩。从监管态度上看，目前监管已认可去杠杆初见成效，十九大之前预计监管节奏将适当放缓，监管协调成为主基调。从汇率上看，人民币兑美元汇率趋于稳定，外储连续5个月实现正增长，市场对人民币贬值的担忧下降，预计三季度不再成为利率下行的制约因素。需要关注的是海外经济复苏及海外央行的货币政策转向，以及由此引发的外围市场债券收益率上行风险对国内债市的传导。但目前看来海外央行仍有政策分歧，紧缩力度及持续性有待观察。三季度仍然是信用债的兑付高峰期，资质差的企业面临较大的再融资压力，容易暴露违约风险，我们认为现阶段城投债仍然是优质的投资品种，在投资产业债时要优选个券，谨慎排雷。 下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，密切关注经济走势和政策动向，适度控制组合久期，加强流动性管理，严格防范信用风险，进一步优化投资组合，力争为投资者获取更好的收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，长信可转债债券A份额净值为1.2238元，份额累计净值为2.1838元，本报告期内长信可转债债券A净值增长率为3.34%；长信可转债债券C份额净值为1.2037元，份额累计净值为2.1107元，本报告期内长信可转债债券C净值增长率为3.22%。同期业绩比较基准收益率为2.00%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 75,398,150.25 14.55 其中：股票 75,398,150.25 14.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 410,893,406.71 79.27 其中：债券 410,893,406.71 79.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,354,849.58 3.73 8 其他资产 12,718,060.15 2.45 9 合计 518,364,466.69 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 62,570,997.39 15.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,641,674.50 2.11 J 金融业 - - K 房地产业 4,185,478.36 1.02 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 75,398,150.25 18.42 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 565,864 12,217,003.76 2.99 2 600332 白云山 363,426 10,553,891.04 2.58 3 000063 中兴通讯 397,576 9,438,454.24 2.31 4 300367 东方网力 424,856 8,764,779.28 2.14 5 603589 口子窖 137,400 5,329,746.00 1.30 6 002230 科大讯飞 126,996 5,067,140.40 1.24 7 600702 沱牌舍得 187,100 4,978,731.00 1.22 8 600340 华夏幸福 124,642 4,185,478.36 1.02 9 300310 宜通世纪 253,905 3,356,624.10 0.82 10 300007 汉威电子 142,557 2,745,647.82 0.67 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,179,200.00 1.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,001,000.00 2.44 其中：政策性金融债 10,001,000.00 2.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 393,713,206.71 96.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 410,893,406.71 100.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110032 三一转债 1,312,980 155,982,024.00 38.11 2 113011 光大转债 1,328,080 139,541,365.60 34.10 3 132001 14宝钢EB 369,480 45,612,306.00 11.14 4 132006 16皖新EB 140,100 14,842,194.00 3.63 5 110034 九州转债 100,240 12,685,372.00 3.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 301,256.82 2 应收证券清算款 8,179,527.23 3 应收股利 - 4 应收利息 1,088,370.12 5 应收申购款 3,148,905.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,718,060.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110032 三一转债 155,982,024.00 38.11 2 110034 九州转债 12,685,372.00 3.10 3 113008 电气转债 5,404,874.40 1.32 4 110031 航信转债 3,930,720.00 0.96 5 128011 汽模转债 2,247,483.21 0.55 6 110030 格力转债 880,167.50 0.22 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300367 东方网力 8,764,779.28 2.14 临时停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信可转债债券A 长信可转债债券C 报告期期初基金份额总额 257,068,893.09 106,868,454.78 报告期期间基金总申购份额 5,936,944.04 47,613,884.85 减:报告期期间基金总赎回份额 48,245,571.28 32,828,634.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 214,760,265.85 121,653,705.61 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信可转债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信可转债债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点 基金管理人的办公场所。 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2017年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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