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| 长安货币A(740601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 782276 | ||||||||
| 基金代码 | 740601 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安货币市场证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2017年 07月 19日 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ................................ 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 ............................................................................................................................................................. 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................ 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................ 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期债券回购融资情况 ............................................................................................................... 9 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 ................................................................. 9 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................... 9 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ................................................................................................ 9 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ................................................................................ 9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 10 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 11 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 ............................................................................ 11 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 .............................................................................. 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 11 5.9.1 基金计价方法说明 ...................................................................................................................... 11 5.9.2 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ................................................................................... 11 5.9.3 其他资产构成 .............................................................................................................................. 11 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 .................................................................................. 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................. 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 长安货币 基金主代码 740601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年01月25日 报告期末基金份额总额 1,203,584,282.76份 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 投资策略 1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况，预 测货币政策、财政政策等政府宏观经济政策取向， 分析资本市场资金供给状况的变动趋势，形成对市 场利率水平变动趋势的判断。在此基础上，根据各 类别资产的流动性、收益性和信用水平，决定各类 资产的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 组合 久期是反映利率风险的重要指标，在对市场利率水 平变化趋势预测的前提下，制定组合的目标久期。 预测利率将进入下降通道时，基金管理人将通过提 高组合的久期，以最大程度获取债券价格上升带来 的资本利得；预测市场利率将进入上升通道时，本 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 4 基金将缩短组合久期，降低债券收益率上升带来的 风险，并增加再投资收益。 3、个券选择策略 本基 金将优先考虑安全性因素，选择高信用等级的债券 品种进行投资。在个券选择上，本基金将在整体配 置策略和久期策略的基础上，对影响个别债券定价 的主要因素，包括信用等级、流动性、市场供求、 票息及付息频率、税赋等因素进行分析，选择具有 良好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策 略 套利策略主要包括两方面：（1）跨市场套利。 由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同， 使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率 期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将 在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的 介入时机，进行跨市场套利操作。（2）跨品种套利。 由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交 易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素 的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在 保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以增 加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场 回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所 获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低 于相对较长期限债券的收益率，为息差交易提供了 机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收 益率之间的关系，选择适当的杠杆比率，谨慎实施 息差策略，以提高投资组合收益水平。 6、现金流 管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对 申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和 银行存款、债券品种的期限结构搭配，动态调整基 金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高 收益。 业绩比较基准 7天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长安货币A 长安货币B 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 5 下属分级基金的交易代码 740601 740602 报告期末下属分级基金的份额总 额 63,355,053.61份 1,140,229,229.15份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年04月01日 - 2017年06月30日) 长安货币基金A级 长安货币基金B级 1.本期已实现收益 512,042.79 14,097,551.72 2.本期利润 512,042.79 14,097,551.72 3.期末基金资产净值 63,355,053.61 1,140,229,229.15 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安货币基金A级净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.903 9% 0.000 5% 0.3413% 0.0000% 0.5626% 0.0005% 长安货币基金B级净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.954 0% 0.000 5% 0.3413% 0.0000% 0.6127% 0.0005% 注：本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 6 注：本基金的收益分配是按月结转份额。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相 关规定。图示日期为2013年1月25日至2017年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 7 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 乔哲 本基金的 基金经理 2013-02- 01 - 20年 山东大学工商管理硕士学位， 曾任中国农业发展银行山东省 分行资金计划处资金科科长、 中国农业发展银行总行资金计 划部债券发行与资金交易负责 人、东亚银行（中国）有限公 司资金中心高级助理经理、法 国巴黎银行（中国）有限公司 固定收益部债务资本市场主管 等职，2012年8月加入长安基金 管理有限公司，现任长安基金 管理有限公司联席投资总监， 长安货币市场证券投资基金、 长安鑫益增强混合型证券投资 基金、长安泓泽纯债债券型证 券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律 法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告 和审批程序，防范和控制异常交易。 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 8 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年二季度，宏观经济基本稳定，CPI涨幅较缓，本币汇率稳中有升。但期间金 融市场仍发生较大的动荡。主要体现在：货币市场流动性仍较紧张，在监管趋严情况下 市场有所反应，债市持续动荡，权益类市场也有震荡，同时美联储加息的影响也继续传 导至我国市场。期间监管部门、中央银行采取措施稳定市场预期，并通过公开市场操作 注入流动性，使得半年末时市场趋于稳定。根据二季度宏观经济和货币政策发展趋势， 以及金融市场监管环境、流动性、市场风险、信用风险发生的变化，本基金在审慎控制 风险的前提下，积极进行流动性管理和投资类别调整，把风险控制和流动性管理放在首 位，及时调整各项资产配置比例，充分发挥了货币基金的避险和现金管理功能，较好地 实现了基金资产安全性、流动性、收益性的平衡，保证了基金持有人的利益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A类和B类分别上涨0.9039%和0.9540%，同期本基金的业绩 比较基准上涨0.3413%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 258,643,146.91 20.51 其中：债券 258,643,146.91 20.51 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 51,300,196.95 4.07 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 940,680,679.08 74.58 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 9 4 其他资产 10,652,427.43 0.84 5 合计 1,261,276,450.37 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.29 其中：买断式回购融资 - 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 50,984,854.51 4.24 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 67.46 4.24 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 14.96 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 10 3 60天（含）—90天 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)—397天（含） 21.49 0.00 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 合计 103.91 4.24 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 258,643,146.91 21.49 其中：政策性金融债 258,643,146.91 21.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 258,643,146.91 21.49 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 170204 17国开04 2,600,000 258,643,146.91 21.49 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 11 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0198% 报告期内偏离度的最低值 -0.0245% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0116% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00 元。 5.9.2 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,538,402.43 4 应收申购款 1,114,025.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 12 7 合计 10,652,427.43 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长安货币基金A级 长安货币基金B级 报告期期初基金份额总额 56,659,269.98 1,613,628,920.74 报告期期间基金总申购份额 136,331,009.66 1,205,716,171.83 报告期期间基金总赎回份额 129,635,226.03 1,679,115,863.42 报告期期末基金份额总额 63,355,053.61 1,140,229,229.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 1 申购 2017-04-17 25,000,000.00 25,000,000.00 - 2 申购 2017-04-20 7,100,000.00 7,100,000.00 - 3 申购 2017-04-27 4,000,000.00 4,000,000.00 - 4 赎回 2017-05-19 720.22 - - 5 赎回 2017-05-24 5,000,000.00 5,000,000.00 - 6 赎回 2017-06-14 8,694.07 - - 7 申购 2017-06-23 34,000,000.00 34,000,000.00 - 合计 75,109,414.29 75,100,000.00 基金管理人通过直销柜台申购和赎回本基金，申购费和赎回费按照合同约定为0。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 《中国证券报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2017年4月22日，长安货币市场证券投资基金2017年第1季度报告、关于长安基 金管理有限公司旗下基金在交通银行股份有限公司手机银行开通申购费率优惠的公告、 长安基金管理有限公司关于旗下基金参加代销机构费率优惠的公告； 长安货币市场证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 页，共 13页 13 2、2017年6月30日，长安基金管理有限公司关于旗下基金2017年6月30日基金资产 净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安货币市场证券投资基金基金合同； 3、长安货币市场证券投资基金托管协议； 4、长安货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二O一七年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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