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| 长城悦享增利债券A(001296) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 782570 | ||||||||
| 基金代码 | 001296 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 19日 长城转型成长混合 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 07月 17日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城转型成长混合 基金主代码 001296 交易代码 001296 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 4月 26日 报告期末基金份额总额 280,223,919.58份 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，充分把握我国经济 转型过程中产生的投资机遇，在控制风险的前提下， 力求实现超越业绩比较基准的表现。 投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方 法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经 济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合 考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对 股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水 平等；对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动 趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的 基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进 一步修正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将 参考基金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在 股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。 本基金主要投资受益于经济转型的相关行业与上市 公司，包括以下几个方面： （1）新兴产业：新兴产业是以重大技术突破和重大 长城转型成长混合 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重 大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、 成长潜力大、综合效益好的产业，主要包括：节能环 保、信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源、 新材料等产业。 （2）消费服务领域：在经济转型过程中，消费服务 领域有较大的发展空间和投资机会，例如，医疗、金 融保险、娱乐等产业的需求会大增；食品、衣着、日 用品消费将呈现品牌化、集中化的趋势；服务业也将 进入大发展阶段，成为经济增长的支柱。 （3）传统行业：传统行业迫切需要向智能、环保和 高效的方向转型。改革、创新等一系列政策将促使一 批有竞争力的传统产业的企业脱颖而出，进入又一个 高成长的阶段，龙头公司、优势企业在这个过程中将 持续受益。 业绩比较基准 50%×中证 800指数收益率＋50%×中债综合财富指数 收益率。 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、 中等收益的基金产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 26日 － 2017年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 2,727,978.76 2.本期利润 3,620,054.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 4.期末基金资产净值 282,982,950.96 5.期末基金份额净值 1.010 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 长城转型成长混合 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 1.00% 0.08% 2.66% 0.33% -1.66% -0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资受益于我 国经济转型、具有持续成长能力的上市公司不低于非现金基金资产的 80%；本基金现金或者到期 日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内。 ③本基金合同于 2017年 4月 26日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。 长城转型成长混合 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵波 长城景气 行业龙头 混合、长 城改革红 利混合、 长城转型 成 长 混 合、长城 创新动力 混合基金 的基金经 理 2017年 4月 26日 - 9年 男，中国籍，伦敦大 学皇家霍洛威学院学 士、伦敦城市大学卡 斯商学院硕士。曾就 职于中银国际证券有 限责任公司。2011 年 进入长城基金管理有 限公司，曾任行业研 究员、基金经理助理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城转型成长灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反 法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损 失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 长城转型成长混合 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度市场仍然延续上一季度的漂亮 50行情，代表的有家电、白酒，行业特点表 现为消费升级，估值低且业绩增长有保障的个股，该类股票的大涨证明市场风险偏好仍然很低， 三季度初市场仍然会看中报业绩，家电中尤其以空调的业绩最好。因此三季度风格切换的概率较 低。根据以上分析三季度本基金操作上还是选择大金融蓝筹股为底，另外一部分配置白酒和医药 价值股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为 1.00%，本基金业绩比较基准收益率为 2.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,379,190.00 22.07 其中：股票 66,379,190.00 22.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,570,000.00 39.75 其中：债券 119,570,000.00 39.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,000.00 16.62 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,547,570.89 21.46 8 其他资产 284,077.63 0.09 9 合计 300,780,838.52 100.00 长城转型成长混合 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,393,600.00 1.20 C 制造业 7,915,680.00 2.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,659,600.00 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 42,531,450.00 15.03 K 房地产业 6,940,110.00 2.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,938,750.00 1.04 S 综合 - - 合计 66,379,190.00 23.46 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 1,450,000 7,612,500.00 2.69 2 600036 招商银行 280,000 6,694,800.00 2.37 3 601336 新华保险 123,000 6,322,200.00 2.23 4 600030 中信证券 345,000 5,871,900.00 2.08 5 601939 建设银行 950,000 5,842,500.00 2.06 6 601166 兴业银行 305,000 5,142,300.00 1.82 7 600519 贵州茅台 10,000 4,718,500.00 1.67 8 600048 保利地产 443,000 4,416,710.00 1.56 9 601225 陕西煤业 480,000 3,393,600.00 1.20 10 600373 中文传媒 125,000 2,938,750.00 1.04 长城转型成长混合 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 119,570,000.00 42.25 9 其他 - - 10 合计 119,570,000.00 42.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 111710283 17兴业银 行 CD283 500,000 49,815,000.00 17.60 2 111711253 17平安银 行 CD253 400,000 39,860,000.00 14.09 3 111715183 17民生银 行 CD183 300,000 29,895,000.00 10.56 注:报告期末本基金仅持有以上三只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 长城转型成长混合 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,444.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 274,825.12 5 应收申购款 807.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 284,077.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 长城转型成长混合 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 4月 26日 ）基金份 额总额 574,415,593.14 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 10,036,652.54 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 304,228,326.10 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 280,223,919.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资于本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长城转型成长混合 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会许可长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金注册的文件 2. 《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3. 《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件 营业执照 6. 基金托管人业务资格批件 营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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