最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信恒远一年定期开放债券(003427) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 783266 | ||||||||
| 基金代码 | 003427 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信恒远一年定期开放债券 基金主代码 003427 交易代码 003427 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月17日 报告期末基金份额总额 24,800,001,882.60份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 封闭期运作期内，本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 206,486,099.47 2.本期利润 225,258,793.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 4.期末基金资产净值 25,344,385,078.61 5.期末基金份额净值 1.0220 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.90% 0.03% -0.88% 0.08% 1.78% -0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.本基金基金合同于2016年11月17日生效，截至报告期末未满一年。 2.本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱虹 固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理 2016年11月17日 - 10 硕士。2007年加入长城人寿保险股份有限公司，任债券投资助理。2009年4月加入天弘基金管理有限公司，任基金经理、固定收益投资总监助理。2012年1月，加入万家基金管理有限公司，任基金经理、固定收益总监。2014年8月加入我公司，历任投资管理部副总监、固定收益投资部副总经理，2015年10月29日任建信安心保本二号混合型证券投资基金基金经理，2016年1月4日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金基金经理，2016年6月3日起任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理，2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度，主要经济指标延续一季度特征。二季度经济活动中，三四线地产加速去化、企业盈利、财政税收等情况基本符合预期。地产、基建（政府）、企业在开年以来显示出较强的风险抵御能力，整体没有观测到较大的债务敞口。而银行端由于供给侧改革、房地产去化、基建加速等带来的企业利润水平的上升，坏账率有所好转，预计拨备计提对于利润的拖累有所下降。总体看来，维持2017年中国经济系统性风险概率较低的判断。 二季度相较一季度的重大变化是金融去杠杆显性化，并同时对股票、债券两个市场造成冲击。2016年一季度开始，同业存单规模崛起，代表银行在同业方面的杠杆再起。这一现象在2016年经济总体预期较弱，供给侧改革攻坚的环境中，具有一定的正面意义。大规模同业套利放大了央行货币政策宽松的实际效果，使银行间流动性水平较高，降低了企业直接融资成本。在2016年底，由于基本面预期及实际情况逆转，该套利行为的收益水平逐渐转负，高昂的同业负债价格压迫银行结束套利头寸，客观上也缩减了央行对流动性的支持。但由于一季度非金融部门的流动性水平较高，尤其是房地产、地方政府、企业都处于流动性正反馈阶段，因此流动性压力不大。随着时间的推进，金融套利结束的规模持续上升，使得同业负债再次显示较强的刚性，表现为量微跌、价急升、期限缩短等特征。 因此在4月下旬，伴随同业存单的规模缩减，银行间流动性急剧紧张，对债券的长期乐观预期有一定打压。在股票和其他类权益市场，也表现出负面反馈。 我们坚持认为在今年的债券市场决定因子中，流动性虽然不是正向支持者，但出现所谓“钱荒”的概率也极低。2013年6月的流动性紧张与美联储突然退出QE、房地产资金链套利、同业与表外房地产非标的强共振有直接关系。综合当前的情况看都不具备流动性极端紧张引发资产大幅度下跌的条件。尤其是在实体经济内生流动性较好，银行信贷支持力度较大的情况下，发生此类事件的概率更进一步降低。 本基金将在风险可控的基础上，追求稳健合理的回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率0.9%，波动率0.03%，业绩比较基准收益率-0.88%，波动率0.08%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,593,820,203.50 79.91 其中：债券 21,593,820,203.50 79.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,588,256,463.49 16.98 8 其他资产 840,281,407.66 3.11 9 合计 27,022,358,074.65 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,243,125,000.00 4.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,331,852,000.00 13.15 其中：政策性金融债 2,890,980,000.00 11.41 4 企业债券 355,417,000.00 1.40 5 企业短期融资券 12,312,711,500.00 48.58 6 中期票据 4,350,420,000.00 17.17 7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,593,820,203.50 85.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 160213 16国开13 15,000,000 1,360,500,000.00 5.37 2 160314 16进出14 8,000,000 796,720,000.00 3.14 3 019557 17国债03 7,500,000 747,075,000.00 2.95 4 020186 17贴债30 5,000,000 496,050,000.00 1.96 5 041654069 16大秦铁路CP002 4,600,000 459,448,000.00 1.81 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 428,200,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 412,081,407.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 840,281,407.66 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 24,800,001,882.60 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 24,800,001,882.60 本基金本报告期内无份额变动。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 4月1日至6月30日 24,799,999,000.00 0.00 0.00 24,799,999,000.00 99.99% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。 本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2017年7月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |