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| 红土精选混合(168401) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 784915 | ||||||||
| 基金代码 | 168401 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 20日 红土创新定增混合 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1 日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红土创新定增混合 场内简称 红土定增 交易代码 168401 基金运作方式 上市契约型封闭式 基金合同生效日 2016年 12月 30日 报告期末基金份额总额 210,524,085.37份 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基金合同生效后 24个月（含 24个月）内，通过对定向增发项目的深入研究，利用定 向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本 面与经营状况的定向增发股票以及具有定增概念的股票进行投资；本 基金合同生效 24 个月后，转为上市开放式基金（LOF），通过深度挖 掘中国经济战略转型过程中产生的各类投资机遇，精选具有估值优势 和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收 益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在基金合同生效后 24个月（含 24个月），通过对宏观经济， 行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上，利用定 向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本 面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面 与产业结构作为投资主线，形成以定向增发主题为核心的投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是灵活配置混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场 基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 红土创新定增混合 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 9 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 3,069,427.72 2.本期利润 -1,449,257.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0069 4.期末基金资产净值 213,825,044.31 5.期末基金份额净值 1.0157 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.67% 0.29% 3.26% 0.38% -3.93% -0.09% 红土创新定增混合 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 9 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016年 12月 30日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐雄晖 基金经理 2016年12月 30日 - 8 中国人民大学经济学学士、 北京大学经济学硕士。八年 证券从业经验，历任大成基 金研究员、基金经理助理、 红土创新定增混合 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 9 页 基金经理。现担任“红土创 新定增灵活配置混合型证券 投资基金”基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济有所回落。受市场监管和金融去杠杆的影响，市场分化明显。上证指数略微下跌 0.9%，但创业板指数下跌接近 5%，金融、家电、白酒表现较好，壳资源、次新股是下跌重灾区定 增减持新规的变化，对于我们的定增投资产生了较大的影响，我们也在积极思考如何适应新的市 场变化。 经过二季度的调整，目前市场整体估值明显回落，大致处于历史平均估值附近，可以以积极 的心态寻找投资机会。随着“漂亮 50”股价的持续上涨，市场对业绩和估值的关注度也日渐提高， 我们判断后续行情大概率会逐步向各细分行业龙头演绎。寻找各细分领域内，市值不大，具有显 著竞争优势的企业，是我们下一阶段投资的重点。后续的定增，我们将基于这一思路，以绝对收 益为导向，积极寻找估值合理的投资标的，力争为持有人获取长期稳健的超额收益。 红土创新定增混合 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 9 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期期末，本基金份额净值 1.0157，本报告期份额净值增长率-0.67%，同期业绩比 较基准收益率 3.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值 低于 5000 万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,290,430.02 12.27 其中：股票 26,290,430.02 12.27 6 买入返售金融资产 156,000,000.00 72.81 7 银行存款和结算备付金合计 18,999,700.94 8.87 8 其他资产 12,967,869.33 6.05 9 合计 214,258,000.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) C 制造业 26,290,430.02 12.30 合计 26,290,430.02 12.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 合计 - - 本基金本报告期末无沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 红土创新定增混合 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 9 页 1 300118 东方日升 1,361,626 19,130,845.30 8.95 2 600277 亿利洁能 999,942 7,159,584.72 3.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善投资组合的风险收益特性。套期保值 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和 期货市场趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 红土创新定增混合 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 9 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,400.92 2 应收证券清算款 12,918,275.59 4 应收利息 -48,807.18 7 待摊费用 60,000.00 9 合计 12,967,869.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300118 东方日升 19,130,845.30 8.95 非公开发行 2 600277 亿利洁能 7,159,584.72 3.35 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 210,524,085.37 报告期期间基金总申购份额 0 减:报告期期间基金总赎回份额 0 报告期期末基金份额总额 210,524,085.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 红土创新定增混合 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 9 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内本基金无单一投资者份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （3）红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服 务电话：4000603333（免长途话费） |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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