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| 泓德裕荣纯债债券A(002734) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 784928 | ||||||||
| 基金代码 | 002734 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年07月20日 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年07月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德裕荣纯债债券 基金主代码 002734 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年08月15日 报告期末基金份额总额 69,904,398.25份 投资目标 本基金在保持基金资产流动性前提下，通过积极主动 的资产管理和严格的风险控制，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、利率策 略、信用策略、可转换债券投资策略、中小企业私募 投资策略、证券公司短期国债券投资策略、国债期货 投资策略等，本基金将通过积极主动的资产管理和严 格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险 品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 下属分级基金的交易代码 002734 002735 报告期末下属分级基金的份 额总额 69,864,991.62份 39,406.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年04月01日-2017年06月30日） 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 1.本期已实现收益 652,034.06 1,610.12 2.本期利润 634,261.95 -1,638.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 -0.0058 4.期末基金资产净值 91,742,032.49 39,031.73 5.期末基金份额净值 1.313 0.990 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2017年06月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德裕荣纯债债券A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.69% 0.07% -0.88% 0.08% 1.57% -0.01% 泓德裕荣纯债债券C 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 长率① 长率标 准差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个月 0.20% 0.10% -0.88% 0.08% 1.08% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德裕荣纯债债券A 业绩比较基准 2016-08-15 2016-09-28 2016-11-16 2016-12-28 2017-02-16 2017-03-30 2017-05-16 2017-06-30 30% 25% 20% 15% 10% 5 0% 泓德裕荣纯债债券C 业绩比较基准 2016-08-15 2016-09-28 2016-11-16 2016-12-28 2017-02-16 2017-03-30 2017-05-16 2017-06-30 1.5% 1 0.5 0% -0.5% -1% -1.5% -2% 注：1、本基金的基金合同于2016年8月15日生效，截至2017年6月30日止,本基金成立未满1年； 2、本基金的建仓期为6个月，截至报告日，本基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围及投 资限制规定。 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李倩 本基金、泓 德泓利货 币、泓德裕 泰债券、泓 德泓富混 合、泓德泓 业混合、泓 德裕康债 券、泓德裕 和纯债、泓 德裕祥债 券、泓德添 利货币、泓 德裕泽一年 定开债券、 泓德裕鑫一 年定开债券 基金经理 2016年08月 15日 - 8年 硕士研究生，具有基金 从业资格，曾任中国农 业银行股份有限公司 金融市场部、资产管理 部理财组合投资经理； 中信建投证券股份有 限公司资产管理部债 券交易员、债券投资经 理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，债券市场波动幅度巨大。4月开始，银监会出台一系列监管文件，金融 监管趋严，金融去杠杆，银行委外遭遇大量赎回。十年国开到期收益率从4月初的4.05% 上行至5月中旬的4.40%, AAA等级信用债到期收益率估值从4.31%上行至5.00%，信用利 差急剧扩大。5月中旬过后，市场情绪有所缓解，市场收益率开始下行。 本报告期内，本基金以票息策略为主，保持了较低的久期水平，仓位大部分为高收 益短久期信用债，但因为市场收益率上行较多，本基金净值也遭遇了小幅度的回撤。进 入五月中旬后，本基金加长了久期，从五月中旬至今，基金净值表现良好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，泓德裕荣纯债债券A的基金份额净值为1.313元，本报告期份额净值 增长率为0.69%，同期业绩比较基准增长率为-0.88%。 截止报告期末，泓德裕荣纯债债券C的基金份额净值为0.990元，本报告期份额净值 增长率为0.20%，同期业绩比较基准增长率为-0.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入2017下半年，从当前数据看，宏观经济表现较好，经济下行压力暂时还没有出 现。预料央行会继续保持适中的货币政策，监管政策暂时不会放松。我们将持续关注房 地产、经济增长、通胀等数据，并关注流动性和监管政策，制定合理的投资策略。 对7月债市持中性偏乐观态度。6月银行MPA考核及半年末资金面冲击影响并不大。7 月开始资金面极为宽松，央行公开市场操作暂时没有收紧流动性的意图，预计资金面宽 松还能持续。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 110,114,392.00 96.68 其中：债券 110,114,392.00 96.68 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 1,705,022.95 1.50 8 其他资产 2,074,358.72 1.82 9 合计 113,893,773.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 5,244,620.00 5.71 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 38,348,372.00 41.78 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 5 企业短期融资券 39,082,600.00 42.58 6 中期票据 17,872,800.00 19.47 7 可转债 － － 8 同业存单 9,566,000.00 10.42 9 其他 － － 10 合计 110,114,392.00 119.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 1117912 79 17徽商银行 CD036 100,000 9,566,000.00 10.42 2 136080 15北汽01 90,000 8,721,000.00 9.50 3 0416640 49 16中铝业CP002 80,000 8,021,600.00 8.74 4 0117600 30 17农垦SCP004 80,000 8,015,200.00 8.73 5 0417600 06 17大同煤矿 CP001 80,000 8,012,800.00 8.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货投资主要用来对冲市场利率风险。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险指标说明 T1709 10年期国债期 货1709合约 1 952,400.00 10,400.00 公允价值变动总额合计（元） 10,400.00 国债期货投资本期收益（元） -1,100.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 10,400.00 5.10.3 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资对市场利率风险起到了一定的对冲作用，减少了净值波动。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金本报告期末未投资股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,864.87 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 2,034,399.77 5 应收申购款 7,094.08 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,074,358.72 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 报告期期初基金份额总额 70,599,095.31 843,999.58 报告期期间基金总申购份额 52,043.82 613.50 减：报告期期间基金总赎回份额 786,147.51 805,206.45 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 69,864,991.62 39,406.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 泓德裕荣纯债债券A 泓德裕荣纯债债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 68,633,402.04 － 报告期期间买入/申购总份额 － － 报告期期间卖出/赎回总份额 － － 报告期期末管理人持有的本基金份 额 68,633,402.04 － 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 98.18 － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017/4/1-2017/ 6/30 68,633 ,402.0 4 0 0 68,633,402 .04 98.18% - - - - - - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，由于基金份额持有 人占比相对集中，本基金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动 的风险，甚至引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回， 有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证券监督管理委员会批准泓德裕荣纯债债券型证券投资基金设立的文件 (2)《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金合同》 (3)《泓德裕荣纯债债券型证券投资基金托管协议》 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)泓德裕荣纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客 户服务电话：4009-100-888 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 (3)投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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