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| 诺安安鑫混合(002291) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 785536 | ||||||||
| 基金代码 | 002291 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安安鑫保本混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 20日 诺安安鑫保本混合 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安安鑫保本混合 交易代码 002291 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 16日 报告期末基金份额总额 4,041,905,388.53份 投资目标 本基金通过投资组合保险策略，在确保保本周期到期 时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳健增 长。 投资策略 本基金主要采取固定比例投资组合保险（CPPI， Constant Proportion Portfolio Insurance）策略， 在保本周期中，基金管理人对稳健资产和风险资产的 配置严格按照保本模型进行优化动态调整，确保投资 者投资本金的安全和收益的锁定。同时，基金管理人 在严格的风险控制基础上，通过积极稳健的投资策 略，力争为投资人取得超额回报。 本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、稳 健资产投资策略、风险资产投资策略。 1、资产配置策略 本基金资产配置原则是：在有效控制风险的基础上， 根据类别资产市场相对风险度，按照固定比例投资组 合保险（CPPI）策略动态调整稳健资产和风险资产的 比例。 2、稳健资产投资策略 本基金通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的 诺安安鑫保本混合 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 财政货币政策变化，对未来市场利率趋势及市场信用 环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券 品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性 的好坏等因素，在确保基金资产收益安全性和稳定性 的基础上，构造债券组合。 3、风险资产投资策略 （1）股票投资策略 本基金充分发挥管理人的研究优势，在分析和判断宏 观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力 的基础上，通过优选具有良好成长性、成长质量优良、 定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。 （2）股指期货投资策略 本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的 保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中将根 据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着谨慎性原则，参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益 特性。 （3）权证投资策略 本基金在权证投资方面主要运用的策略包括：价值发 现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具，本 基金会结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风 险调整收益。 业绩比较基准 保本周期同期限的 2年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低 风险品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 36,134,481.37 2.本期利润 22,743,441.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 4.期末基金资产净值 4,067,767,419.86 5.期末基金份额净值 1.006 诺安安鑫保本混合 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.50% 0.08% 0.53% 0.01% -0.03% 0.07% 注：本基金的业绩比较基准为：保本周期同期限的 2年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安安鑫保本混合 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任 日期 谢志华 固定收益事业 部副总经理、总 裁助理，诺安纯 债定期开放债 券基金经理、诺 安鸿鑫保本混 合基金经理、诺 安优化收益债 券基金经理、诺 安行业轮动混 合基金经理、诺 安汇鑫保本混 合基金经理、诺 安聚利债券基 金经理、诺安利 鑫保本混合基 金经理、诺安景 鑫保本混合基 金经理、诺安益 鑫保本混合基 金经理、诺安安 鑫保本混合基 金经理、诺安理 财宝货币基金 经理、诺安聚鑫 宝货币基金经 理、诺安货币基 金经理、诺安和 鑫保本混合基 金经理。 2016年 2 月 16日 - 11 理学硕士，具有基金从业资格。曾先 后任职于华泰证券有限责任公司、招 商基金管理有限公司，从事固定收益 类品种的研究、投资工作。曾于 2010 年 8月至 2012年 8月任招商安心收益 债券基金经理，2011 年 3 月至 2012 年 8 月任招商安瑞进取债券基金经 理。2012年 8月加入诺安基金管理有 限公司，任投资经理，现任固定收益 事业部副总经理、总裁助理。2013年 11 月至 2016 年 2 月任诺安泰鑫一年 定期开放债券基金经理，2015年 3月 至 2016年 2月任诺安裕鑫收益两年定 期开放债券基金经理，2013年 6月至 2016年 3月任诺安信用债券一年定期 开放债券基金经理，2014 年 6 月至 2016年 3月任诺安永鑫收益一年定期 开放债券基金经理，2013 年 8 月至 2016年 3月任诺安稳固收益一年定期 开放债券基金经理。2014 年 11 月至 2017 年 6 月任诺安保本混合基金经 理。2013年 5月起任诺安鸿鑫保本混 合及诺安纯债定期开放债券基金经 理，2013 年 12 月起任诺安优化收益 债券基金经理，2014 年 11 月起任诺 安汇鑫保本混合及诺安聚利债券基金 经理，2015 年 12 月起任诺安利鑫保 本混合及诺安景鑫保本混合基金经 理，2016年 1月起任诺安益鑫保本混 合基金经理，2016年 2月起任诺安安 鑫保本混合、诺安理财宝货币、诺安 聚鑫宝货币及诺安货币基金经理， 2016年 4月任诺安和鑫保本混合基金 经理，2017年 6月任诺安行业轮动混 诺安安鑫保本混合 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 合基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安安鑫保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基 金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守 了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 诺安安鑫保本混合 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，国内经济延续弱势企稳格局，通胀水平较一季度有所回落。政策方面，金融监管力 度不断升级，各项措施由筹划转向落实，各机构去杠杆压力增大。海外方面，美联储如期加息， 并将“缩表”正式提上议事日程。二季度前半段，债券收益率延续上行格局，6月份资金紧张程 度不及预期，收益率有所回落，随后进入震荡格局。 投资运作上，诺安安鑫保本混合增加了债券仓位，持仓品种以短久期高等级信用债为主，剩 余资金进行了存款和逆回购操作。 展望三季度，预计 GDP增速保持相对平稳。货币政策方面，央行会继续兼顾稳增长与防风险 的目标，资金面将维持紧平衡状态，资金利率中枢将呈现区间波动走势。三季度影响债市的因素 多空交织，债市或将呈现震荡格局。 下一阶段，诺安安鑫保本混合将适当调整组合配置，积极进行波段操作。信用债方面，根据 严格的内部评级要求，更加审慎的自下而上挑选个券，并加强跟踪评级力度。同时将积极参与新 股申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.006元。本报告期基金份额净值增长率为 0.50%，同期 业绩比较基准收益率为 0.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,530,375.00 1.63 其中：股票 66,530,375.00 1.63 2 基金投资 - - 诺安安鑫保本混合 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 3 固定收益投资 3,359,323,621.50 82.41 其中：债券 3,359,323,621.50 82.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 398,746,638.12 9.78 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 203,849,977.95 5.00 8 其他资产 47,956,013.46 1.18 9 合计 4,076,406,626.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,717,113.45 0.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 48,813,261.55 1.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 66,530,375.00 1.64 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 601336 新华保险 421,800 21,680,520.00 0.53 2 601628 中国人寿 729,700 19,687,306.00 0.48 3 600771 广誉远 432,036 17,259,838.20 0.42 诺安安鑫保本混合 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 4 601318 中国平安 134,500 6,672,545.00 0.16 5 601881 中国银河 49,321 584,947.06 0.01 6 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00 7 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00 8 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 9 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 10 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 219,934,000.00 5.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 510,811,000.00 12.56 其中：政策性金融债 510,811,000.00 12.56 4 企业债券 442,336,400.00 10.87 5 企业短期融资券 1,263,103,000.00 31.05 6 中期票据 868,763,000.00 21.36 7 可转债（可交换债） 4,941,221.50 0.12 8 同业存单 49,435,000.00 1.22 9 其他 - - 10 合计 3,359,323,621.50 82.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 160210 16国开 10 4,500,000 413,505,000.00 10.17 2 120014 12附息国债 14 2,200,000 219,934,000.00 5.41 3 011764053 17粤珠江 SCP002 500,000 50,215,000.00 1.23 4 011753037 17义乌国资 SCP002 500,000 50,205,000.00 1.23 5 011758054 17辽成大 SCP003 500,000 50,195,000.00 1.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 诺安安鑫保本混合 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 93,606.44 2 应收证券清算款 165,554.95 3 应收股利 - 4 应收利息 47,696,852.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,956,013.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 127003 海印转债 900,619.00 0.02 2 113010 江南转债 698,302.20 0.02 诺安安鑫保本混合 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,366,593,727.93 报告期期间基金总申购份额 52,371.21 减:报告期期间基金总赎回份额 324,740,710.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 4,041,905,388.53 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者 留意。 诺安安鑫保本混合 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人于 2017年 4月 29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证 券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2017 年 4月 29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安安鑫保本混合型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安安鑫保本混合型证券投资基金托管协议》。 ④《诺安安鑫保本混合型证券投资基金保证合同》。 ⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑥诺安安鑫保本混合型证券投资基金 2017年第二季度报告正文。 ⑦报告期内诺安安鑫保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2017年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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