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| 招商稳荣定开灵活混合A(003351) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 785710 | ||||||||
| 基金代码 | 003351 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 招商稳荣定开灵活混合 基金主代码 003351 交易代码 003351 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 1,815,860,375.25份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究，判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金封闭期和开放期的设置， 采用不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 1. 大类资产配置策略； 2. 股票投资策略； 3. 债券投资策略； 4. 权证投资策略； 5. 股指期货投资策略； 6. 国债期货投资策略； 7. 资产支持证券投资策略； 8．中小企业私募债券投资策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，主要配置高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场型基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商稳荣定开灵活混合A 招商稳荣定开灵活混合C 下属分级基金的交易代码 003351 003352 报告期末下属分级基金的份额总额 1,810,663,694.98份 5,196,680.27份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 招商稳荣定开灵活混合A 招商稳荣定开灵活混合C 1．本期已实现收益 -23,844,406.69 -74,487.56 2．本期利润 -54,698,314.96 -162,892.35 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0302 -0.0313 4．期末基金资产净值 1,749,141,438.89 5,003,093.21 5．期末基金份额净值 0.9660 0.9627 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商稳荣定开灵活混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.03% 0.48% 1.91% 0.20% -4.94% 0.28% 招商稳荣定开灵活混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.16% 0.48% 1.91% 0.20% -5.07% 0.28% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2016年10月25日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 康晶 本基金基金经理 2016年10月25日 - 6 男，理学硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员、招商安本增利债券型证券投资基金及招商产业债券型证券投资基金基金经理，现任招商安泰债券基金、招商境远保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招兴纯债债券型证券投资基金、招商安裕保本混合型证券投资基金、招商安博保本混合型证券投资基金、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金、招商招坤纯债债券型证券投资基金、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商招乾债券型证券投资基金、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金及招商招熹纯债债券型证券投资基金基金经理。 王平 本基金基金经理 2016年10月27日 - 11 男，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，曾任招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理，现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商财经大数据策略股票型证券投资基金、招商沪深300指数增强型证券投资基金、招商中证1000指数增强型证券投资基金、招商中证500指数增强型证券投资基金及招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济相对比较平稳，货币政策维持稳健中性。其中二季度以来房地产新开工、基建投资等一些指标出现一定的走弱迹象。回顾2017年二季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。 报告期内，本基金运用量化择时模型对市场进行判断，根据市场变化对股票、债券等资产进行配置，在保持总体风险水平相对可控的基础上，力争投资组合资产的稳定增值；采用量化投资模型来精选股票，分散化投资，并不断优化股票组合权重，以期实现理想的风险收益比率。 关于本基金的运作，报告期内投资运作较为稳定，股票仓位根据模型结果进行调整。在债券投资上，本基金在二季度维持组合杠杆，维持久期稳定，并持续保持较低的转债配置。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为-3.03%，C类份额净值增长率为-3.16%，同期业绩基准增长率为1.91%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 595,160,916.10 33.86 其中：股票 595,160,916.10 33.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 879,141,449.30 50.02 其中：债券 879,141,449.30 50.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 140,000,000.00 7.97 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 74,748,252.19 4.25 8 其他资产 68,510,842.61 3.90 9 合计 1,757,561,460.20 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,385,644.00 0.71 B 采矿业 15,167,462.00 0.86 C 制造业 454,151,135.99 25.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,007,626.86 1.65 E 建筑业 - - F 批发和零售业 34,598,691.25 1.97 G 交通运输、仓储和邮政业 10,712,055.38 0.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,846,113.62 0.62 J 金融业 3,432,128.00 0.20 K 房地产业 13,974,686.00 0.80 L 租赁和商务服务业 8,415,897.00 0.48 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,469,476.00 0.14 S 综合 - - 合计 595,160,916.10 33.93 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300272 开能环保 573,106 5,771,177.42 0.33 2 000338 潍柴动力 426,700 5,632,440.00 0.32 3 002763 汇洁股份 190,846 5,486,822.50 0.31 4 000830 鲁西化工 779,300 5,377,170.00 0.31 5 002092 中泰化学 422,400 5,364,480.00 0.31 6 600966 博汇纸业 1,027,000 5,330,130.00 0.30 7 300083 劲胜智能 572,100 5,286,204.00 0.30 8 600308 华泰股份 930,400 5,284,672.00 0.30 9 601678 滨化股份 753,900 5,239,605.00 0.30 10 600981 汇鸿集团 706,100 5,232,201.00 0.30 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 459,862,000.00 26.22 其中：政策性金融债 459,862,000.00 26.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,252,449.30 0.30 8 同业存单 414,027,000.00 23.60 9 其他 - - 10 合计 879,141,449.30 50.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111680045 16杭州银行CD175 2,600,000 250,692,000.00 14.29 2 140225 14国开25 2,000,000 200,380,000.00 11.42 3 150201 15国开01 1,400,000 139,986,000.00 7.98 4 160311 16进出11 1,200,000 119,496,000.00 6.81 5 111680050 16包商银行CD069 1,000,000 96,360,000.00 5.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC1707 IC1707 80 97,648,000.00 2,845,760.00 - IC1709 IC1709 59 71,057,240.00 -934,080.00 公允价值变动总额合计（元） 1,911,680.00 股指期货投资本期收益（元） -3,049,240.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 940,960.00 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，以实现管理市场风险和调节股票仓位的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券除16杭州银行CD175（证券代码111680045）和开能环保（证券代码300272）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、16杭州银行CD175（证券代码111680045） 该证券发行人在报告期内多次收到监管机构的处罚决定。 2、开能环保（证券代码300272） 该证券发行人于2017年1月19日发布公告称，因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，被证监会决定对公司进行立案调查。 该证券发行人于2017年6月16日发布公告称，证监会对公司“涉嫌违反证券期货相关法律法规”事项已调查终结，决定予以结案，不作处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,056,316.46 2 应收证券清算款 10,308,603.30 3 应收股利 - 4 应收利息 19,145,922.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,510,842.61 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商稳荣定开灵活混合A 招商稳荣定开灵活混合C 报告期期初基金份额总额 1,810,663,694.98 5,196,680.27 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,810,663,694.98 5,196,680.27 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2017年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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